上半河北省期货从业资格：期货公司风险监管指标管理办法模拟试题.docx

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2017年上半年河北省期货从业资格：

期货公司风险监管指标管理办法模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手=10吨）6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。

4月20日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨。

在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是__元。

A．160

B．400

C．800

D．1600

2、自取得任职资格之日起个工作日内，拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人，未在期货公司任职其任职资格自动失效，但有正当理由并经中国证监会相关派出机构认可的除外。

A：

30

B：

40

C：

50

D：

60

3、国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，限制被调查事件当事人的期货交易的时间不得超过个交易日；案情复杂的，可以延长至个交易日。

A：

15；15

B：

15；30

C：

30；45

D：

30；60

4、1977年。

美国长期国债期货合约在（）上市。

A．芝加哥期货交易所

B．芝加哥商业交易所

C．纽约期货交易所

D．纽约商业交易所

5、下列关于投机的各项表述中，错误的有__。

A．投机者一般进行实物交割

B．投机者的交易目的就是为了转移或规避市场价格风险

C．投机交易主要利用期货市场和现货市场之间的价差获取收益

D．期货投机交易以较少资金作高速运转，以获取较大利润为目的

6、假设市场利率为5%，大豆价格为2500元/吨，每日仓储费为0.5元/吨，保险费为每月8元/吨。

商品期货持仓费所体现的实质是期货价格形成中的__。

A．货币价值

B．现时价值

C．历史价值

D．时间价值

7、期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》以及协会自律规则的，协会应当进行调查，给予____

A：

纪律处分

B：

行政处罚

C：

刑事处罚

D：

行政处分

8、申请设立期货公司必须具备的条件不包括__。

A．有合格的经营场所和业务设施

B．有健全的风险管理和内部控制制度

C．公司实际控制人具有持续盈利能力

D．实缴资本全部为货币出资

9、期货公司首席风险官连续__次培训考试成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。

A．1

B．2

C．3

D．5

10、客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有有效期限的，应视为（）。

A．下达交易指令当日有效

B．与期货公司签订合同当日有效

C．收到货款当日有效

D．无法确定有效日

11、趋势线可以衡量价格的__。

A．持续震荡区

B．反转突破点

C．波动方向

D．调整方向

12、假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（）。

A．0.15

B．0.20

C．0.25

D．0.45

13、证券公司除了下列（）行为，都要受到处罚。

A．协助开户，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查，及时将客户开户资料提交期货公司

B．代理客户进行期货交易、结算或者交割

C．收付、存取或者划转期货保证金

D．为客户从事期货交易提供融资或者担保

14、下列关于避免利益冲突原则的表述，正确的有__。

A．期货从业人员在执业过程中遇到相关方利益与投资者的利益可能发生冲突，且无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平对待

B．期货从业人员在执业过程中遇到相关方利益与投资者的利益发生冲突时，应当及时向中国期货业协会报告

C．期货从业人员在执行过程中遇到自身利益与投资者的利益可能发生冲突时，必须及时向投资者披露

D．期货从业人员在执业过程中遇到自身利益与投资者的利益发生冲突时，必须及时向投资者披露

15、CBOT允许交易商以对冲方式免除履约责任的具体时间是____

A：

1851年

B：

1883年

C：

1882年

D：

1925年

16、尚未取得（）资格的期货公司，不得申请金融期货结算业务资格。

A．证券经纪业务

B．期货经纪业务

C．金融期货经纪业务

D．商品期货经纪业务

17、下列商品中，不属于大连商品交易所上市品种的是（）。

A．大

B．铝

C．豆粕

D．玉米

18、期货公司应当按照（）的原则，建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程，保持财务稳健并持续符合中国证监会规定的风险监管指标标准，确保客户的交易安全和资产安全。

A．审慎经营

B．风险适中

C．风险最小化

D．利润最大化

19、对于商品期货来说，期货交易所在制定合约标的物的质量等级时，常常采用（）为标准交割等级。

A．国内贸易中交易量较大的标准品的质量等级

B．国际贸易中交易量较大的标准品的质量等级

C．国内或国际贸易中交易量较大的标准品的质量等级

D．国内或国际贸易中最通用和交易量较大的标准品的质量等级

20、期货交易所应当按照中国证监会有关期货保证金安全存管监控的规定，向报送相关信息。

A：

股东大会

B：

中国证监会

C：

期货业协会

D：

期货保证金安全存管监控机构

21、期货交易所应当发布的信息不包括__。

A．即时行情

B．持仓量排名情况

C．成交量排名情况

D．会员盈亏排名情况

22、波浪理论是以__为基础的。

A．K线理论

B．指标

C．切线

D．周期

23、某投资者购买面值为l00万美元的l年期国债，年贴现率为4％，l年以后收回全部投资，此国债的年收益率为。

A：

3％

B：

4％

C：

4.17％

D：

4.5％

24、健康教育时知识灌输的时间以哪项为宜

A．10分钟

B．15～20分钟

C．25～30分钟

D．35～40分钟

E．45分钟以上

25、期货投资基金制定的风险控制基本原则有__。

A．回避

B．减少

C．转移

D．共担

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，__。

A．以自身利益为首要出发点

B．应当及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况

C．必须保证所在机构的利益不会受到损害

D．当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待

2、下列关于期货市场价格发现的特点的说法，不正确的有__。

A．在期货交易发达的国家，期货价格可以作为一种权威价格，成为现货交易的重要参考依据

B．期货价格是由合约持有量最大的投资者决定的

C．期货价格能连续不断地反映供求关系及其变化趋势

D．期货价格体现了现阶段的商品价格

3、在期货交易中，关于买方客户对货物质量、数量的异议权，下列说法正确的是__。

A．买方客户应当在期货交易所交易规则规定的期限内提出异议

B．买方客户应当在期货经纪合同规定的期限内行使异议权

C．买方客户未在规定的期限内行使异议权的，应视为无异议

D．买方客户未在规定的期限内行使异议权的，应视为有异议

4、会员在期货交易中违约的，应当承担违约责任。

实行会员分级结算制度的期货交易所应当以违约会员的（）承担责任。

A．自有资金

B．结算担保金

C．期货交易所风险准备金

D．期货交易所自有资金

5、期货公司的交易保证金不足，期货交易所怠于履行通知追加义务，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生扩大损失的，对该扩大的损失说法正确的是（）。

A．期货交易所不承担责任

B．期货交易所应当承担次要赔偿责任

C．期货交易所应当承担主要赔偿责任

D．期货交易所赔偿额不超过损失的百分之六十

6、关于标准普尔500指数，以下说法正确的有__。

A．最初的指数由233种股票组成

B．最初的指数由500种股票组成

C．在1957年样本股票数扩大到500种

D．是美国标准普尔公司编制的

7、期货投资基金行业中的参与者有__。

A．商品基金经理

B．托管者

C．商品交易顾问

D．期货佣金商

8、下列不属于期货投资基金监管模式的是__。

A．国家严格统一监管模式

B．行业自律组织监管模式

C．会员自律监管模式

D．个人自律管理模式

9、在股指期货投资者适当性制度，关关于综合评估操作要求的概述，下列正确的有__。

A．综合评估满分为100分

B．综合评估自然人投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况

C．期货公司不得为综合评估得分在70分以下的投资者申请开立股指期货交易编码

D．期货公司应当制定综合评估的实施办法

10、申请董事长和监事会主席的任职资格，应当具备的条件是。

A：

具有从事法律、会计业务3年以上经验

B：

具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位

C：

通过中国证监会认可的资质测试

D：

具有从事期货业务3年以上经验

11、关于现货交易和期货交易，下列说法不正确的是__。

A．两者的交易目的不同

B．两者的交割时间不同

C．两者的交易对象不同

D．两者的结算方式相同

12、期货公司单个股东的持股比例增加到5%因而申请股权变更时，需要满足的条件有__。

A．拟变更的股权不得存在被查封、冻结情形

B．期货公司与股东之间不得交叉持股

C．期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持

D．受让方应当符合持有相应股权的法定条件

13、以下属于期货经纪公司按照有关规定必须做到的事项有（）。

A．每年至少一次在公众媒体上公布其合法分支机构名称及要求的其他信息

B．必须设立风险管理部门，不能只设立风险管理岗位

C．建立并执行严格的风险管理制度

D．必须建立合规审查部门，达不到部门规模的要设立合规审查岗位

14、设立期货交易所可以采用（）的组织形式。

A．会员制

B．合伙制

C．公司制

D．个人独资制

15、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。

A．买进看涨期权

B．买进看跌期权

C．卖出看涨期权

D．卖出看跌期权

16、期货市场上主要承担价格风险的是__。

A．投机者

B．商品经营者

C．套期保值者

D．商品生产者

17、在郑州商品交易所交易的农产品期货合约有。

A：

玉米期货合约

B：

棉花期货合约

C：

白砂糖期货合约

D：

豆油期货合约

18、2月10日，某投资者以300点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。

那么该投资者的最大可能赢利（不考虑其他费用）是____的美女编辑们

A：

20点

B：

120点

C：

180点

D：

300点

19、根据《期货公司管理办法》，期货公司应当在其营业场所备置，供客户查阅．

A：

期货交易相关法规

B：

期货公司高级管理人员简历

C：

期货交易所业务规则

D：

期货公司股东名额

20、下列关于期货公司的表述正确的有（）。

A．期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度

B．期货公司扩大业务规模或者作出向股东分配利润等可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行敏感性测试

C．期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计

D．期货公司应当按照企业会计准则的规定编制、报送风险监管报表

21、A市B区的甲是F市C区的天啸期货公司的客户。

某日，甲被临时委派出国，便委托天啸公司的从业人员笑天将其10月份的合约在下跌10%时卖出，并和笑天签订了书面委托协议。

甲出国后，行情开始下跌。

笑天判断行情不久将强势反弹，因此在合约下跌10%时并没有卖出。

行情继续下跌，至合约下跌50%时仍没有反弹的迹象，笑天只好将合约忍痛卖出止损，但此时已亏损了15万元。

甲回国知道此事后非常气愤，欲通过司法途径维护自己的合法权益，则下列说法正确的是（）

A．若甲以违约为由，则可以向F市中级人民法院起诉

B．若甲以违约为由，则可以向A市中级人民法院起诉

C．若甲以侵权为由，则可以向F市中级人民法院起诉

D．若甲以侵权为由，则可以向A市中级人民法院起诉

22、题干:

某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。

则其损益平衡点为__美分/蒲式耳。

A．290

B．284

C．280

D．276

23、全面结算会员期货公司依法可以划转非结算会员保证金的情形有__。

A．依据非结算会员的要求支付可用资金

B．收取非结算会员应当交存的保证金

C．收取非结算会员应当支付的手续费、税款及其他费用

D．双方约定且不违反法律、行政法规规定的其他情形

24、股票期货是以__作为标的物的期货合约。

A．单只股票

B．180只股票的组合

C．窄基股票指数

D．宽基股票指数

25、下列会造成期货市场流动性降低的是__

A．期货价格呈连续单边走势

B．大量的新交易者进入市场

C．大量的交易者退出市场

D．交割月临近