金融统计学复习提纲.docx

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金融统计学复习提纲

《金融统计学》复习提纲（12下）

第一章：

概览

1.金融制度及金融调控机制。

金融制度涉及金融活动的各个方面和环节，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约和惯例的制度系统，具体包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度、利率制度、金融机构制度、金融监管制度等。

金融调控机制是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调的机制，一般包括决策执行机构、金融法令法规和货币政策三部分内容。

2.金融统计的基本原则所有权原则

统计核算原则

3.实物资产与金融资产的区分

第二章：

机构单位和机构部门

1.机构单位分类住户

法律或社会实体

2.金融性公司部门（金融辅助公司）的分类

第三章：

金融资产统计

Ø1.金融资产的分类货币黄金和特别提款权

Ø通货和存款

Ø非股票证券

Ø贷款

Ø股票和其他股权

Ø保险准备金

Ø金融衍生产品

Ø其他应收/应付账款

2.各种金融资产的特征，特别是特别提款权特别提款权：

由国际货币基金组织创造的分配给成员国用来补充官方储备的国际储备资产。

、通货由中央银行发行的具有

固定名义价值的纸币和铸币、存款所有对中央银行、其他存款性公司、政府单位和其他机构单位的有存款凭证的债权。

、贷款债权人直接贷给债务人并以不流通的文件作为凭证的金融资产等特征

第四章：

货币统计

1.属于货币的金融资产货币和可转让存款[现金,可转让存款],其他存款（限制性存款除外）,非股票证券（中短期归为广义货币）

2.货币层次的划分

3.基础货币的概念[包括中央银行为广义货币和信贷扩张提供支持的负债]及其构成【社会公众持有现金+商业银行库存现金+法定准备+超额准备】

4.我国的货币统计框架

5.货币乘数的各影响因素法定存款准备金率（反向影响），超额存款准备金率（反比例变化），现金漏损率【结合前两者分析】

第五章：

商业银行统计

1.商业银行资产与负债的分类【1、流动资产：

包括现金、存放中央银行款项、存放同业款项、拆放同业、短期贷款、应收账款、坏帐准备、贴现、短期投资、一年内到期的长期投资；2、长期资产：

中长期贷款、贷款呆帐准备金、应收租赁款、长期投资、投资风险准备、固定资产；3、无形资产、递延资产及其他资产】【1、流动负债：

包括活期存款、短期储蓄存款、向中央银行借款、同业存放款、同业拆放、应付及暂收款、发行短期债券、一年内到期的长期负债；2、长期负债：

长期存款、长期储蓄存款、发行长期债券、长期借款、长期应付款；】

2.商业银行信贷收支表的编制（汇总、合并、扎差项目）

3.商业银行资产的利率敏感性分析

4.商业银行的利率风险分析（资金缺口、利率敏感系数及有效持续期缺口分析等）

5.银行风险敞口程度的度量（风险价值VaR及压力测试）

6.贷款的五级分类

第六章：

证券市场统计

1.股票风险与收益的计算

3.债券的分类（按募集方式、计息方式等分类）、发行价格及投资风险

4.债券的定价及其收益率的计算（每年付息，到期一次还本的单利债券）

5.投资基金的特点及分类

6.投资基金的费用

7.投资基金的净值计算

8.期货交易的功能及交易制度

9.股指期货交易的特点

10.期权交易的当事人权利和义务

11.期权合约的种类

12.期权交易与期货交易的区别

第七章：

外汇市场统计

1.汇率及其标价方法

2.外汇的性质及分类

3.外汇市场的分类

4.汇率变动对经济的影响分析

题型：

一、单项选择题（每小题1分，共12分）

二、多项选择题（每小题2分，共10分）

三、判断改错题（每小题3分，共18分）

四、计算题（每小题15分，共45分）

五、论述题（每小题15分，共15分）

1.期权交易与期货交易的区别

2.VAR的概念、特点、应用及局限性

3.压力测试的思路和步骤

金融统计学单选、多选、判断题目汇总

一、单项选择题

1、以下金融统计具体原则中不属于统计核算原则的是（D）

A、金融资产和金融负债的定制B、纪律时间

C、汇总、合并和轧差D、所有权原则

2、下列不属于其他存款性公司的是（D）

A、国有独资商业银行B、信用社

C、股份制商业银行D、保险公司

3、以下哪个机构属于金融中介机构？

（C）

A、商业银行B、信用社C、财务公司D、证券公司

4、下列不属于中央银行主要职能的是（D）

A、发行货币管理国际储备B、与国际货币基金组织进行交易

C、最后的贷款者D、监督金融市场交易

5、龙债券是指在除日本以外的亚洲地区发行的一种以非亚洲国家和地区货币标价的债券，所以它属于（C）。

A、亚洲债券B、扬基债券

C、欧洲债券D、武士债券

6、下面不属于公司债券的是（B）。

A、保证公司债券B、财务公司债券

C、可交换债券D、信用公司债券

7、根据发行主体的不同，债券可以分为（C）。

A、零息债券、附息债券和息票累积债券

B、实物债券、凭证式债券和记账式债券

C、政府债券、金融债券和公司债券

D、国债和地方债券

8、在最低票面利率的基础上参照预先确定的某一基准利率予以定期调整的债券指的是

（D）。

A、零息债券

B、附息债券

C、息票累积债券

D、浮动利率债券

9、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（  D ）。

A货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表

B货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表

c货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表

D货币当局资产负债表，存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表

10、目前我国商业银行收入的最主要的来源是（D）。

A．手续费收入B、同业往来收入

C．租赁收入D、利息收入

11、《巴塞尔协议》中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是（B）。

A、5％10％B．4％8％

C、5％8％D．4％10％

12、我国货币与银行统计体系中的银行概览是（A）合并后得到的账户。

A、货币概览于特定存款机构的资产负债表

B、存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表

C、货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表

D、货币概览与非货币金融机构的资产负债表

13、（A）是把一个或多个金融性公司此部门资产负债表的合并，它反映金融性公司资产和负债的存量和流量。

A、概览B、部门资产负债表C、中央银行概览D、货币统计框架

14、货币总量计量方法主要有简单加总法和（B）两种。

A、平均汇总法B、加权汇总法C、概览汇总法D、净资产汇总法

15、货币统计的基本方法是，编制（A），再将其合并编制概览。

A、金融性公司部门资产负债表B、金融性公司部门概览

C、存款型公司资产负债表D、存款性公司概览

16、中央银行概览的负债显示了（D）的构成

A、货币持有B、货币总量C、货币发行D、基础货币

17、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素上面阐述的是属于下列哪种贷款（C）

A、次级B、可疑C、关注D、损失

18、商业银行不足以满足存款人的提现需求和借款者的正常贷款需求的风险指的是下列那种风险？

（B）

A、信用风险B、流动风险C、市场风险D、操作风险

19、衡量流动性风险的主要指标有流动性比率，下列有关于流动性比例说法正确的是（A）

A、流动资产与流动负债之比，流动性比例不低于25%

B、流动资产与流动负债之比,流动性比例不高于25%

C、流动负债与流动资产之比，流动性比例不低于25%

D、流动资产与流动负债之比,流动性比例不低于75%

20、下列属于商业银行成本性指标的是（B）

A、资产收益率B、存款平均利息率C、资产利润率D、利息收付率

21、下列指标中不属于商业银行利润性指标的是（B）

A、利润率B、资产收益率C、资产利润率D、资本利润率

22、对商业银行的收益率进行因素分析时，不属于影响资本利润率变动因素的是（D）

A、利润率B、资产周转率C、资产收益率D、权益乘数

23、商业银行的流动性比例属于反映银行的哪类风险指标（D）

A．信用风险指标B．市场风险指标C、操作风险指标D、流动性风险指标

24、下列哪种情况会导致商业银行收益状况恶化（B）。

A、利率敏感性资产占比较大，利率上涨B、利率敏感性资产占比较大，利率下跌

C、利率敏感性资产占比较小，利率下跌D、利率敏感性负债占比较小，利率上涨

25、决定股票市场价值的是（D）

A、票面价值B、账面价值

C、清算价值D、内在价值

26、关于证券投资基金与股票、债券区别错误的是：

（B）

A、反应的经济关系不同

B、投资主体不同

C、所筹集资金的投向不同

D、风险水平不同

27、道﹒琼斯股工业平均数是由美国（B）家最有影响的大工业公司的股票组成的股票价格指数

A、15B、20

C、65D、25

28、股票的理论价值是（D）、

A、票面价值B、帐面价值

C、清算价值D、内在价值

29、按（　D　）分类，有价证券可分为上市证券与非上市证券。

A、募集方式

B、证券发行主体的不同

C、证券所代表的权利性质

D、是否在证券交易所挂牌交易

30、某种债券A，面值为1000元，期限是2年。

单利每年付一次，年利率是10%，投资者认为未来两年的折算率为r=8%，则该种债券的投资价值是（C）。

A、923、4B、1000、0C、1035、7D、1010、3

31、有价证券是（D　　）的一种形式。

　　A、真实资本B、商品资本

　　C、货币资本D、虚拟资本

32、股票的收益分布的可能情况如下表，试计算该股票的年预期收益率为（C）。

可能性

A（0、5）

B（0、25）

C（0、25）

年收益率

0、15

0、20

0、10

A、0、13B、0、14C、0、15D、0、16

33、以下哪项是不正确的（C）

A、外汇经纪人即专门从事外汇买卖经纪活动的人

B、外汇经纪人必须经当地中央银行分支机构批准

C、外汇经纪人本身买卖外汇

D、外汇经纪人本身不承担外汇买卖的风险

34、外汇根据来源和用途可以分为（B）

A、自由外汇和记账外汇

B、贸易外汇和非贸易外汇

C、即期外汇和远期外汇

D、硬货币与软货币

35、下面哪项不是外汇的基本性质（C）

A、是以外币计值得金融资产

B、外汇的偿还必须有可靠的物质保证，能为各国所普遍承认和接受。

C、具有充分的可交换性

D、具有充分的可兑换性

36、以下哪个国家是在有形市场交易的（A）

A、中国B、瑞士C、法国D、意大利

二、多项选择题

1、货币和银行统计体系将国民经济的基本单位除归入金融机构外，还分别归入以下哪几个机构部门？

（ ABCD ） 

A、政府部门    B、住户部门   

C、非金融企业部门 D、国外部门

2、在我国，以下哪些部门属于机构单位？

（ ABCD ）

A、住户 B、公司与准公司 C、政府单位 D、非营利机构

3、影响票面利率的因素有哪些（ABD）？

A、借贷资金市场利率水平B、筹资者的资信

C、资金使用方向D、债券期限长短

4、以下哪些属于债权的特征（ABCD）

A偿还性B流动性C安全性D收益性

5、M2是由M1和（BCDE）组成的。

A、活期存款B、信托存款C、委托存款D、储蓄存款E、定期存款

6、影响货币乘数的主要因素（ABC）

A、现金漏损率B、法定存款准备金C、超额储备率

7、货币统计是对金融性公司（A）和（C）的统计。

A、资产B、资本C、负债D、净资产

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8、MFS从属于广义货币的（ABC）三个方面来定义广义货币。

A、金融资产B、金融负债C、货币的发行部门D、货币的持有部门

9、流动资产包括下列那些：

（ABCD）

A、拆放同业B、贴现C、存放中央银行款项

D、存放同业款项E、同业存放款项

10、影响商业银行收益率的因素有哪些？

（ABCDE）

A、利率变动B雇员生产率水平、C、非利息收入

D、规模变动E、存款成本结构、资产结构

11、编制各商业银行信贷收支表时，信贷资金来源项目中可以汇总的项目有（ABCE）

A各项存款、B代理财政性存款、C应付及暂收款、D卖出回购证券、E所有者权益

F金融债券、

12、商业银行风险的类别有（ABCDE）

A信用风险B流动性风险C市场风险D操作风险E资本风险

13、债券与股票的比较，正确的是（ABCD）。

A、股票风险较大，债券风险相对较小

B、债券是一种有期投资，股票是一种无期投资

C、债券通常有规定的利率，股票的股息红利不固定

D、发行债券的经济主体很多，但能发行股票的经济主体只有股份有限公司

14、在实际经济活动中，债券收益可以表现为（ABC）。

A、资本利得B、利息收入

C、再投资收益D、债务人违约金

15、一般来说，证券的票面要素有（　ABC　）。

　　A．标的物B．持有人

　　C．权利D．义务

16、用于描叙股票市场活力的竞争力的主要指标有（ABCDE）。

A、股票市场筹资额B、股票市场人均交易额

C、国内上市公司数目D、股东的权利和责任

E、内幕交易

17、以下哪些是外汇市场的参与者（ABCDEF）

A、外汇银行B、外汇经纪人C、进出口商D、贴现公司E、跨国公司F、中央银行

18、以下哪些是按外汇市场是否受控制划分的（BCD）

A、有行的市场B、自由外汇市场C、黑市D、官方外汇市场E、抽象的市场

三、判断题

1.金融工具根据资产的性质可分为债权和股权。

（√）

2.从货币和银行统计角度，金融机构分成中央银行、其他存款性公司和非存款性公司。

（√）

3、具有中国特色的地方政府债券是以公司（以“企业”）债券的形式发行地方政府债券。

（×）4、非流通国债的发行对象只能是个人，故非流通国债有时被称为储蓄债券。

（×）

（其对象有时是个人，有时是特殊机构，以个人为目标的非流通国债才是称为储蓄债券）

5、货币的基本功能是：

交换工具，价值储藏，记账单位，递延支付（√）

6、对外劳务人员在本国的存款不纳入本国的广义存款（×）

（纳入）

7、流动性总量出广义货币外，还包括其他被认为具有一定流动性、但不足以纳入国家定义的广义货币之内的金融资产。

（√）

8、部门资产负债表是在单个机构单位报送的存量（和流量）数据基础上汇总形成的。

（×）

9、对同一客户的贷款比例不超过10%，对最大10家客户的贷款比例不超过50%（√）

10、核心资本与附属资本之和作为被除数）与风险加权资产（除数）的比例即资本风险比重，不应低于4%，（×）

（8%）

11、在中央银行的存款业务不属于商业银行的资产业务。

（×）

（属于）

12、存款平均利息率即存款利息支出总额与各项存款平均余额之比。

（√）

13、可交换债券的发行主体是上市公司（╳）

（主体是上市公司的股东）

14、当投资者必要报酬率（市场利率）高于票面利率时，债券价值高于（低于）票面价值，此时债券将以溢价方式发售（╳）

15.证券发行市场又称证券次级（初级或是一级）市场。

（　×）

16.封闭式基金投资于流通受限证券的锁定期不得超过封闭式基金的剩余存续期；基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易。

（√）

17外汇的偿还不需要有可靠的物质保证，只要能为各国所普遍承认和接受即可。

（×）（必须要有保证）

18黑市不属于外汇市场。

（×）

（属于）