国际金融危机的爆发的多种原因.docx
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国际金融危机的爆发的多种原因
年国际金融危机的爆发的多种原因
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2008年国际金融危机的爆发有很多种原因,
其中有一个重要因素就是对银行业风险标准的放
松,如银行向没有还款能力保证的客户贷款,忽视
了风险标准,评级机构没有严格按照所规定的评级
标准进行评级等等①。
因此,新时期,监管部门对
我国商业银行的风险监管标准严格规定已成必然趋
势,加上我国对中小商业银行的监管仅处于初级阶
段,不论是对其的监管制度方面还是监管力度方
面,都远远落后于对大型股份制商业银行的监管。
可以说,中小商业银行将成为新形势下监管部门的
重点监管对象,如监管部门对中小商业银行的监管
指标体系不断进行指标充足,对中小商业银行的监
管制度不断实行修整、完善以及对中小商业银行的
监管力度也要实现进一步加强等。
商业银行的盈利受到风险的影响，而风险来源于多方面。
风险的多源性给定义风险带来了很大困难。
因此，定义风险是测量和管理风险的基础。
当前，商业银行在风险管理方面已逐步迈向全面风险管理阶段，简单、笼统的风险定义已无法满足实际需要。
事实上，风险的定义正逐年精确化。
我们对商业银行风险管理的介绍就从风险的分类与定义开始。
商业银行风险是指商业银行在经营过程中受到各种不确定因素的影响而遭受损失的可能性。
商业银行所面临的各种风险均直接表现为货币资金损失的风险。
商业银行作为经营货币信用业务的企业，与一般工商企业及其他经济单位相比，最显著的特点是负债经营，即利用客户的各种存款及其他借入款作为主要的营运资金，通过发放贷款和投资获取收益，其自有资本占资产总额的比率远远低于其他行业。
这一经营特点决定了商业银行本身就是一种具有内在风险的特殊企业。
因此，银行风险所带来的损失超过一般企业的风险损失，它具有涉及金额大、涉及面广等特点。
商业银行风险既是银行发展的内在动力又是制约力量之一。
一方面，银行风险客观存在于银行经营活动过程中，既带来挑战又带来机遇，推动银行通过有效风险控制，规避风险负面效应，获取较好收益。
从这个意义上讲，银行风险推动银行业的发展。
另一方面，银行风险可能造成的严重后果具有警戒作用，能够对银行行为产生一定的约束，成为银行业务过度扩张的有效制约力量。
商业银行风险的成因
国家经济政策
在市场经济条件下，政府通过适当的宏观经济政策对经济发展进行规划和引导，有助于克服市场经济自身存在的盲目性和滞后性。
而国家经济政策的制定和实施将不可避免地引起经济活动中投资总量、投资结构、行业分布、外汇流动等方面的变化，这些变化会直接影响到相关产业的经营状况和发展前景，进而影响银行经营安全性、流动性和效益性目标的实现。
在国家经济政策中，货币政策通过对货币供应量和利率的调整，会直接影响到银行客户的行为取向，进而导致商业银行风险的产生。
如果货币供应量过多、物价上升，就可能出现挤兑风潮，严重威胁银行的安全；如果实际利率提高，则会增加银行的经营成本，降低银行的收益。
经济运行状况
在市场经济条件下，宏观经济运行常呈现出周期性波动的特点。
在经济周期的不同阶段，银行所面临的风险程度也不尽相同。
在经济处于复苏和繁荣阶段时，社会投资欲望强烈，商业银行信贷规模扩大，经营利润增加，风险较小；而在经济处于萧条和危机阶段时，商业银行信贷规模缩小，经营利润减少；特别是当借款人经营条件恶化，发生亏损或倒闭时，商业银行就会面临较大的风险。
金融监管力度
在现代经济社会中，以银行业为主体的金融体系日益成为国民经济的神经中枢和调节机构。
金融风险的涉及面广，危害性大。
这就要求金融监管当局对金融体系实施有效的监管以控制和减少风险的产生，维持经济的持续、稳定发展。
如果金融监管体系健全、措施得力，就会将潜在的风险消灭在萌芽状态并减轻风险造成的损失；反之，则容易导致银行业的无序竞争和其他短期行为的发生，使银行的经营风险加大。
商业银行经营管理的思想与方针
商业银行在自身的经营管理过程中如果过分强调盈利性，就会导致资产业务中南风险业务比重过大，使银行的经营风险增加。
如果银行经营思想过于保守，经营方针落后于经济发展对商业银行的要求，业务品种少，业务承办不能形成足以分散风险的规模，也会加大商业银行的风险。
商业银行业务结构比例状况
商业银行的业务结构比例状况主要可以从以下两个方面进行考察：
资产业务、负债业务与中间业务三者之间及各业务自身种类之间的比例关系是否协调；
资产负债各种业务之间的期限结构与利率结构是否协调。
如果商业银行业务结构比例失调、资产负债业务期限不匹配、融资缺口过大，都会加大商业银行的经营风险。
借款人的道德风险与商业银行风险
在商业银行存贷款业务中，银行有可能遭受到来自借款人道德风险引发的信用风险。
首先，在贷款条款谈判过程中，借款人有可能不如实申报自己的财务状况和盈利能力，造成贷款合约不完整。
其次，在贷款发放后，银行很难对借款人的行为进行监督，借款人可能从事那些高风险的活动，从而增加了银行的风险。
银行经营者道德风险与商业银行风险
在所有权与经营权分离的情况下，银行的经营活动主要是由专业的经理人来完成。
由于经理人与委托人的利益不一致，银行经营者有可能从事一些有损于股东利益的事情，最终使银行受到潜在风险威胁。
银行自身的道德风险与商业银行风险
银行自有资本比率很低，使得它有从事高风险投资的动机，而存款人又很难对银行实行监督。
此外，许多国家的政府在整个银行系统陷入困境时会以最后贷款人身份出面援助，从而增加银行从事风险投资的动机，增加了银行风险。
逆向选择与商业银行风险
在信贷市场上，银行对借款人的资金用途投资项目的风险等信息了解很少，出于自身利益的考虑，银行往往希望通过提高利率增加利息收益，结果却使得低风险项目退出市场。
相反，那些从事高风险投资项目可能使得银行风险加大的借款人却留在了信贷市场中。
由此可见，逆向选择的存在最终导致的是银行总体风险水平的提高，并使得银行的收益和风险处于不对称状态之中。
商业银行风险的类型
商业银行风险的一般分类
系统风险
非系统性风险
按风险的主体构成分类
资产风险
负债风险
中间业务风险
外汇风险
按风险产生的原因分类
客观风险
主观风险
按风险的性质分类
静态风险
动态风险
按风险的形态分类
有形风险
无形风险
按业务面临的风险分类
信用风险
市场风险
流动性风险
外汇风险
利率风险
操作风险
投资风险
商业银行风险管理的目的在于实现风险回报的替换关系最优化，并为业务发展制定计划和筹集资金。
风险管理既是一套工具和技术，也是执行银行战略应经过的程序。
狭义地讲，风险管理仅指对风险的度量，它包括收集风险方面的数据，识别风险并使之量化。
广义地讲，风险管理的含义主要是指风险控制，目的在于监测银行各部门从事经营活动所面临的风险。
它还包括依据适用于整个企业的风险管理规章来监督企业部门行为是否恰当，以及采取何种行动重新认识风险的性质，风险管理者在综合考虑业绩、风险管理和战略规划的基础上，设计企业资金配置的规章制度等。
【摘要】风险管理能力是银行的核心能力，商业银行风险管理能力的高低，直接影响到银行的存亡。
目前，国内商业银行之间竞争激烈。
而我国的商业银行在风险管理方面，不论是风险管理的理念，还是技术、方法等都与西方发达国家的银行有差距。
本文从我国商业银行面临的风险出发，分析了风险管理存在的问题，并提出了加强风险管理的建议。
【关键词】商业银行风险管理现状对策
一、风险及风险管理概述
随着现代社会活动的复杂，每个人及各类组织每天都要面对各式各样的风险。
但是风险到底是什么，国内外的学术界都有自己的观点。
有的认为风险是机会，也有的认为风险是损失，更有一部分人认为风险既是机会又是损失。
根据风险的客观性、普遍性、损失性和可变性的特征，风险可以分为两类：
一是从主观角度看，风险是事件发生的不确定性。
风险是否发生？
什么时候发生？
在哪发生？
后果有多严重等，这些都是不确定的；二是从客观角度看，风险又是指各种经营活动中发生损失的可能性。
这个可能性可以用概率表示，它介于0-1之间。
概率为0则不会发生风险，概率为1则必定会发生风险。
从商业活动层面上，风险可以分为行业风险和经营风险。
行业风险是指某一特定行业中与生产经营有关的风险，它受到生命周期、行业波动周期以及行业集中程度的等因素的影响。
经营风险可以理解为由于采取不当的战略、资源不足，或者是经济环境、竞争环境发生变化而不能实现经营目标的风险。
比如操作风险、信用风险、政治风险、流动性风险、环境风险以及声誉风险等。
风险管理是一个全面的管理，涉及企业的所有方面。
风险管理包括以下几个要素：
调整风险偏好和战略、加强风险应对策略（风险降低、消除、转移、保留）、降低经营性意外和损失、识别和管理多重和跨企业的风险及抓住机遇等。
二、我国商业银行风险管理存在的问题
美国花旗银行前总裁沃特•瑞斯顿曾指出:
“银行家的任务就是风险管理,简言之,这也是银行的全部业务。
”由此可以看出，商业银行是以承担风险、管理风险来盈利的。
近几年，我国商业银行在风险管理方面，已经逐步建立风险管理的体系。
但是，与国外同行相比，还存在着相当的差距，从而限制了银行风险管理系统在揭示和控制方面的作用，阻碍了我国商业银行的国际化发展。
首先，传统的管理理念与科学的风险管理存在差距。
金融业是高风险行业，而我国资本市场还不发达，很多企业的融资都是间接的。
因此，银行的运作空间比较狭小。
而且，我国银行产业主要集中在中国银行、建设银行、工商银行、和农业银行，风险是一触即发。
目前，我国的商业银行过分追求经营的规模，看重短期目标，把风险控制看成是业务员创造利润的碍脚石。
其次，商业银行风险管理系统的构架还不完善。
我国很多商业没有制定一套科学的、合理的风险管理规划，各银行设置的风险管理委员会也不能尽其所能，风险管理系统仅在某个业务部门有所表现，但是就整个行业而言，它是零散的，缺乏统一管理。
一套完整的风险管理程序，首先是要风险识别，然后是风险评估、确定风险等级和应对计划，最后是对监察风险。
但是在我国很多商业银行中却不是这样操作的。
以信贷为例，当客户提出信贷申请时，信贷部经理首先会调查客户，收集客户的相关资料，进行初步审查。
信贷经理认可后，收集的资料会送到银行的风险管理部门，风险管理部门评估和控制风险，并将研究后的资料返还给信贷部，由信贷部决定是否发放贷款。
这里只有审查和审批两个环节，从风险管理的程序看，只有识别风险和评定风险两个步骤，它没有制定风险管理计划，也没有对识别的风险进行监察。
第三，我国商业银行评估风险、量化风险的技术还比较落后、简单。
风险被识别后，接着就是要量化风险，以便制定应对风险的计划。
我国商业银行量化风险的技术还停留在风险量化的最初阶段，而关键的一些参数和计量模型，因为成本、技术等原因，还没有被大部分商业银行采用。
我国商业银行风险管理主要还是制度与资金计划层面的，比如资产负债指标、头寸管理等。
第四，缺乏风险对冲的工具。
国际金融衍生产品市场自20世纪70年代开始迅速发展，金融衍生产品是商业银行获取收益、规避风险的重要工具，成熟的金融衍生产品市场，可以促进金融市场的稳定发展，可以促进金融的创新。
但是，我国金融衍生产品市场和证券市场目前还不成熟，它们不能为商业银行提供有效的风险对冲平台，这在一定程度上制约了商业银行风险管理的向现代化迈进的脚步。
第五，我国的商业银行缺少风险管理的文化。
风险是企业战略中不不可分割的组成部分，将风险融合到企业文化和价值中是风险管理重要方面之一。
企业文化对企业成功来说是至关重要的，因此，能否把风险意识融入企业文化决定了企业是否能进行成功的风险管理。
如果银行的员工都没有意识风险管理的重要性和作用，这种疲软的风险文化会像管理风险妥协，而这也许是致命的。
三、我国商业银行面对风险的对策
近几年来，我国金融体制改革正在有序深入推进，利率、汇率和股市也在加速市场化。
面对着市场化的风险，对商业银行对风险管理的要求也在提高。
随着我国金融业内部行业结构的整合，市场上出现了一些集银行、保险、信托和证券业务于一身的集团式金融机构。
在我国当前体制下，商业银行面对的风险更加复杂多样。
因此，商业银行更需要一套科学合理的风险管理流程，为自己的发展保驾护航。
第一，完善商业银行的管理结构。
商业银行应制定政策，准确清晰描述董事会、管理层、风险管理委员会等在风险管理中的作用和责任。
包括风险管理、风险评估、风险监察的等管理体系的有效性。
董事会每年至少要审查一次银行对该政策的执行情况，要确定银行对待风险的态度、方法和可接受的水平。
第二，学习科学合理的风险管理知识和风险管理技术。
自上世纪末以来，现代金融理论知识不管发展，越来越多的金融产品被开发。
伴随着也产生了大量的风险管理技术，从而提高了金融体系运行的稳定行。
因此，我们要“弃之糟粕，取之精华”，有选择地学习并进行改进，从而适合我国的国情，而不是一味的“拿来主义”。
第三，加强主要风险管理。
加强银行的信用风险管理，商业银行的信贷政策应该紧随国家产业政策的改变而改变，这样可以一定程度上防范信贷风险。
加强银行的流动性风险管理，资金是银行的血液。
商业银行不仅要提高银行的日常存贷资金的管理，同时还要合理投资，将流动性风险和效益有机结合。
加强操作风险管理，操作风险是银行面临最大风险之一，也是最容易被控制的风险。
各商业银行应该设立严格的流程、程序和政策，减少内部错误或者是欺诈；加强员工的培训，评价银行所使用的系统。
第四，创建风险管理文化。
良好的风险管理文化，有助于管理层之间，管理层和员工之间的沟通；有助于管理层和员工之间的协助，从而银行实现的发展目标。
四、结语
我国商业银行利在长远，随着我国改革步伐的加快，在国际经济一体化的进程中，金融领域的竞争日趋激烈。
因此，提高风险管理的能力，对提高商业银行的竞争力和自身发展都具有重要意义。
参考文献：
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商业银行风险管理的意义在于风险管理是商业银行生存和发展的灵魂、风险管理是商业银行经营成败的关键、风险管理是金融监管的核心。
风险管理的发展趋势体现为风险管理内容由信用风险向信用、市场、操作性风险转化、风险管理对象由单笔贷款向企业整体风险转变，由单一行业向资产组合管理转化以及风险管理由强调审贷分离向构建风险管理体系转化。
一、金融危机下我国商业银行风险管理
通过前面比较国内外商业银行风险管理，以及分析金融危机对我国商业银行的影响，归纳出在金融危机背景下我国商业银行风险管理的应对策略有：
（一）完善风险预警机制
目前商业银行对于基层行的资产质量和风险状况控制力较为薄弱，一方面要依赖信息技术建立整个银行共享的风险信息沟通交流平台；另一方面要建立多层次的风险预警体系，既要关注整个宏观经济的变化，又要了解行业经济的波动；既要审慎对待地区风险，又要防范客户自身和授信产品存在的风险，实现五个层次的预警，及职能改革经济走势的预警、行业风险指数的预警、品种风险指数的预警、地区风险指数的预警和客户风险指数的预警。
（二）优化银行信贷资产结构，分散风险
面对宏观调控，银行业应主动适应，即使调整策略，在宏观调控中寻求发展机遇，加大结构调整力度。
“把鸡蛋分散在多个篮子中”，以分散风险。
另外，商业银行应正确把握贷款投向，切实加大贷款封闭管理执行力度。
以重点产品和优质客户为营销对象，实行差别化的产品准入、客户准入和区域准入策略，促进信贷结构的优化，强化风险控制力，进一步改善贷款质量，同时要强化大局观念，提高风险防范意识。
（三）坚持“谨慎经营”的原则进行金融创新
商业银行为适应国际金融业的发展，需进行多方面的金融创新。
但是无法忽略金融创新带来的巨大风险。
美国次贷危机中，金融创新一方面通过广泛的证券化分散了美国房地产融资市场上的风险，另一方面也加剧了金融风险的传染性和冲击力，造成了难以计量的损失。
这更使我们认识到金融创新要合理，“审慎经营”。
这提醒我们：
把握好创新和风险控制的平衡关系，一方面创新是推动金融业发展的动力之源，不能因噎废食；另一方面一定要跟银行本身的风险控制和防范能力相匹配。
在控制和管理风险的同时实现盈利和发展。
因此，我们在提倡金融创新的同时，要制定相应的规章制度和管控措施，并遵衢‘谨慎经营”的原则，把握好效率和安全的关系，避免可能带来的风险。
（四）完善并实施严格的金融监管
我国商业银行的风险管理是我国防范金融风险的重点，要加强金融监管。
监管机构之间及中央银行与财政部门之间进一步健全完善协调机制，重点加强对金融企业法人、公司治理结构、内部控制和高级管理人员的监管和考核。
继续协助商业银行降低不良贷款，关键是要建立和落实信贷责任制，有效控制新增不良贷款。
防范化解处置不良资产带来的损失和可能产生的财政风险或通货膨胀。
另外，通过尽快完善相关监管框架，明确风险资本管理政策，加强并完善对场外交易的监控，强化对金融机构的风险提示等措施，不断提升监管水平。
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