级博士培养方案金融学院对外经济贸易大学.docx
《级博士培养方案金融学院对外经济贸易大学.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《级博士培养方案金融学院对外经济贸易大学.docx（25页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
级博士培养方案金融学院对外经济贸易大学
对外经济贸易大学金融学院
2007级博士研究生培养方案
一、适用学科
本培养方案适用于应用经济学（0202）金融学专业（020204）。
二、培养方式
1、实行导师负责制和导师指导小组相结合的原则。
导师指导小组成员由2～3名经济学和相关学科专家（副高及以上专业技术职务）组成，小组成员由主导师提名并经学院学位评定分委员会审核确定后报研究生部学位办公室备案。
2、博士生入学三周后，学院将根据学生报考时的志愿及导师本人的意愿，任命一名导师。
导师和导师指导小组成员将按照培养要求，结合博士生专业背景和学位论文工作的需要，为博士生制订个人培养计划并初步选定博士研究方向。
由于学生和导师在偏好上的差异，或者由于学生研究兴趣的转变，学生可申请更换主导师。
3、博士生应在导师和导师指导小组指导下，学习有关课程，查阅文献资料，参加学术交流，确定具体课题，独立从事学术研究，取得创造性成果。
4、导师要严格要求、全面关心学生的成长，定期与学生谈话，深入了解情况。
三、培养目标
金融学院博士研究生培养的目标是，按照党的教育方针和培养国际化精英人才的总体要求，全面推进素质教育，坚持“精专业、厚基础”的原则，以理论和高级方法论为主，培养具备坚实宽广的的经济金融理论基础、系统深入的金融专业知识、具有独立思考和严谨周密的科学精神、娴熟的外语技能和跨文化交流能力、掌握经济金融分析工具、适应现代市场经济发展要求和国际竞争力要求、德才兼备、善于创新的研究型和决策型高级金融人才。
四、学习年限
四年。
博士生应在规定的学习年限内完成金融学专业培养方案要求的课程学习、各教学环节及学位论文工作。
学业成绩优异、科研成果突出者可申请提前毕业，但不得低于三年。
确因特殊情况不能按时完成学业者，可申请延长学习年限，但累计在校学习年限不得超过六年。
提前毕业或延长学习年限的具体办理办法见《对外经济贸易大学研究生学籍管理办法》中有关条款。
如果学生在规定的时间内尚未获得博士学位，其博士候选人资格将自动取消。
五、知识结构及课程学习的基本要求
课程学习是博士研究生掌握坚实宽广的理论基础和系统深入的专业知识的基本环节，博士生要通过较为系统的课程学习拓宽业务基础和扩大知识面。
金融学院博士研究生培养实行学分制，研究生必须取得规定的学分并通过博士资格考试后方可参加学位论文撰写与答辩。
（一）知识结构的基本要求
博士阶段的教育不同于学生以往所接受的教育，当一名学生被录取为博士研究生时，这标志着他将在专业领域里站在知识的前沿，并承担起对人类的知识水平做出原创性贡献的责任。
申请攻读博士学位者一般应具有硕士学位或相当于硕士研究生的同等学力。
金融学院博士研究生的录取对象是具有学术潜力、具有科研能力的优秀青年学生。
博士学位对申请者的专业背景没有硬性要求，但坚实的经济学、数学或法学基础将大大有助于博士阶段的学习和研究。
英语是从事学术研究十分重要的工具，也是顺利完成博士学业所必备的条件。
英语欠缺者，入学后将会遇到较大困难。
为此，学院对申请攻读博士学位者的英语水平有较高的要求。
（二）课程设置及学分构成
博士学位的学习主要包括课程学习和论文两个相互联系的阶段，其目的是使学生在具备坚实的理论基础和掌握先进的研究手段的基础上，进行严格的科研训练，最终实现提高学生科研能力之目标。
课程学习的内容包括公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程与方向必修课程、补修课程。
金融学院博士生在学期间修读各类课程总学分应不少于20学分。
⑴公共必修课程3学分
⑵学科基础课程学科基础课程的目的是为了使学生打下学习金融学专业理论所必须的经济学理论基础。
攻读金融学博士学位的研究生必须完成3门、9学分学科基础课程的学习，并保证单科成绩不低于70分。
⑶专业必修课程与方向必修课程专业必修课程和方向必修课程的目的是为学生提供坚实的金融学专业理论基础、并使学生认识金融领域的研究前沿。
必修课程不能免修。
攻读金融学博士学位的研究生必须完成4门、8学分学位课程的学习，并保证单科成绩不低于70分。
⑷补修课程同等学力和跨学科背景的博士生须补修至少3门本学科（专业）课程，包括微观经济学、宏观经济学和本方向专业课，补修课程成绩记入博士生毕业成绩单，但不计学分。
六、培养环节及有关要求
（一）制订个人课程学习培养计划
博士生入学后三周内，导师或导师指导小组成员按照博士生培养要求，结合博士生专业背景和学位论文工作的需要，为博士生制订课程学习计划，并报学院、研究生部审批备案。
在执行计划过程中，如因特殊情况需要变动，须征得导师同意，在每学期选课期间修改。
修改后的课程学习计划，经导师签字后送学院、研究生部审批备案。
（二）博士资格考试
博士资格考试是博士生完成课程学习后，正式进入学位论文研究阶段前的一次学科综合型考试。
资格考试重点考察博士生是否掌握了深入和宽广的金融学科基础和专门知识；是否能综合运用这些知识分析和解决问题；是否具备进行创新性研究工作的能力。
资格考试由研究生部统一组织，每年举行两次，分别安排在每年4月和10月。
金融学院博士生考试科目包括三个部分：
现代经济理论、现代金融理论、高级计量经济学。
资格考试阅卷一律在匿名状态下操作。
每名博士生有两次考试机会，如果两次考试均未通过，将被取消申请博士学位资格。
（三）开题报告
博士生通过博士资格考试后，在导师或导师小组的指导下，查阅文献资料，深入调查研究，确定具体课题，并尽早完成开题报告。
开题报告的具体时间由导师决定，但距离申请答辩的日期一般不少于一年。
开题报告应包含文献综述、论文选题及其意义、主要研究内容、工作特色及难点、预期成果及可能的创新点等。
开题报告由以导师组为主体组成的考核小组（其中至少有3名博士生导师）评审，开题报告会应吸收有关导师和研究生参加。
准备开题的博士研究生要在开题前一周将书面的开题报告交考核小组成员和学院研究生教务员，并领取研究生开题报告及论文工作计划表。
评审通过后一周内，将填写好的开题报告及论文工作计划表交研究生部学位办备案。
跨学科的论文开题报告应聘请相关学科的专家参加。
若论文课题有重大变动，应重做开题报告。
开题报告不通过者可在3个月内重新做一次开题报告。
（四）学术活动和学术报告
博士生在论文工作期间至少做2次学术报告，在学期间应听取10次以上本校组织的学术报告，每次应有不少于500字的小结。
学术报告记载表经导师签字后自己留存，申请答辩前交研究生部培养办审核。
（五）科研要求
博士生在读期间至少要在核心期刊上发表4篇与金融学专业相关的学术论文，其中至少有1篇论文发表在本学科权威学术期刊上。
有关说明参见《对外经济贸易大学研究生在学期间发表论文的基本要求》。
（六）答辩前论文匿名评审
博士生基本完成博士学位论文撰写以后，学院将在答辩前采取论文匿名评审的方式，对博士生论文工作的主要成果和创造性等进行评议，广泛听取意见。
通过匿名评审者方可申请答辩。
匿名评审须于正式申请答辩前三个月进行。
七、博士候选资格
学生在达到下列条件后，可被批准为博士学位候选人：
●满足基础课程要求
●修满要求的20个学分
●通过博士资格考试
●在核心刊物上发表与博士论文选题相关的论文2篇
博士候选资格的申请须获得学院学位委员会的批准。
学生应向学院学位委员会提交一份学位进度报告，并提供有关课程完成情况和通过博士资格考试的证据。
学生和主导师均须向学院学位委员会提交一份学位进度报告。
八、学位论文工作及要求
1、学生在获得博士候选人资格之后，将全力投入到博士论文的研究中。
撰写博士论文是博士学位最富挑战性也最具原创性的工作。
通过博士论文的创作，学生将获得构思研究题目、将理论与技能应用于实际问题的研究、导出具有创新意义结论的能力。
学院要求博士论文必须是在独立思考和研究的基础上做出的，并且应是一篇具有原创性贡献的学术作品。
博士学位论文应对科技进步和社会发展具有较大的理论意义和实践价值，并在本学科内有一定深度和较高学术水平。
2、博士生在学期间应集中主要精力撰写博士学位论文。
为确保博士生学位论文的质量，博士生一般要用至少两年的时间独立完成博士学位论文。
3、学位论文写作的时间安排由学院参照学校研究生部的规定制定。
4、学位论文格式参照学校研究生部的相关规定执行。
5、学位论文评阅、学位论文答辩程序和学位授予工作按“对外经济贸易大学博士研究生学位论文评阅和答辩的有关要求”执行。
九、培养计划
金融学院培养金融学专业博士研究生，以造就研究和决策型高级专业人才为特色。
为此，本专业设置货币经济学、金融经济学、金融组织学和金融工程学四个专业方向：
⑴货币经济学（MonetaryEconomics），着重于金融的宏观方面和规范的理论研究方面，研究内容包括货币供求及货币均衡，通货膨胀、通货紧缩与金融危机，国际资本流动，金融宏观调控理论与货币政策操作，金融监管与法规，国际金融制度安排与政策协调等。
主要研究方向有：
货币理论与政策、国际金融制度、汇率理论与政策等，旨在培养博士研究生从事宏观金融领域的理论与政策研究所需具备的理论素养和分析技术。
⑵金融经济学（FinancialEconomics），着重于金融领域微观层面的直接融资研究，研究内容包括资本市场、公司金融、个人理财、交易技术、数理金融等。
主要研究方向有：
金融工程学、投资银行业务、资本市场分析与运作等，旨在培养博士研究生从事与直接融资、特别是与资本市场机制有关的理论研究所需具备的理论素养和分析技术。
⑶金融组织学（FinancialIntermediaries），着重于金融领域微观层面的间接融资研究，研究内容包括金融中介理论、银行与非银行金融机构的经营机制、金融机构的业务经营模式、金融风险管理、外汇交易与管理、国际信贷与国际结算等。
主要研究方向有：
金融风险与风险管理、商业银行经营管理、信用分析与评估等，培养博士研究生从事与银行和其他金融机构的制度、经营管理机制相关的理论研究所需具备的理论素养和分析技术。
⑷金融工程学（FinancialEngineering），着重于应用经济学科金融工程的理论和实际操作的研究，研究内容包括数理金融，金融资产与金融产品定价研究，新的金融工具和交易手段设计开发与组合、创新与实施，创造性和个性化金融问题解决方案，金融机构的金融风险管理等。
主要研究方向有：
金融工程学理论、金融风险管理、金融产品开发与设计等，培养博士研究生从事与经济、金融财务管理、系统工程及现代信息技术等方面的理论研究所需具备的理论素养和分析技术。
附：
金融学博士研究生培养计划
1、货币经济学方向
课程性质
课程
代码
课程名称
学时
学分
开课学期/周学时
一
二
三
必修课
公共
必修课
HUM600
马克思主义与当代社会思潮
54
3
3
学科
基础课
SBF602
高级微观经济分析
54
3
3
SBF603
高级宏观经济分析
54
3
3
SBF604
高级计量经济分析
54
3
3
专业
必修课
SBF605
当代金融理论与政策
36
2
2
SBF606
中国金融问题研究
36
2
2
SBF611
经济、金融经典著作选读（Ⅰ）
18
1
1
SBF612
经济、金融经典著作选读（Ⅱ）
18
1
1
方向
必修课
SBF607
货币经济学前沿问题
36
2
2
必修课合计
360
20
13
5
2
补修课
SBF501
微观经济学
54
SBF502
宏观经济学
54
SBF510
货币经济学
36
补修课合计
144
选修课
选修课
SBF601
高级专业英语
54
3
3
SBF608
金融经济学前沿问题
36
2
2
SBF609
金融组织学前沿问题
36
2
2
SBF610
金融工程学前沿问题
36
2
2
选修课合计
162
3
6
2、金融经济学方向
课程性质
课程
代码
课程名称
学时
学分
开课学期/周学时
一
二
三
必修课
公共
必修课
HUM600
马克思主义与当代社会思潮
54
3
3
学科
基础课
SBF602
高级微观经济分析
54
3
3
SBF603
高级宏观经济分析
54
3
3
SBF603
高级计量经济分析
54
3
3
专业
必修课
SBF605
当代金融理论与政策
36
2
2
SBF606
中国金融问题研究
36
2
2
SBF611
经济、金融经典著作选读
36
2
1
1
方向
必修课
SBF608
金融经济学前沿问题
36
2
2
必修课合计
360
20
13
5
2
补修课
SBF501
微观经济学
54
SBF502
宏观经济学
54
SBF520
金融经济学
36
补修课合计
144
选修课
选修课
SBF601
高级专业英语
54
3
2
SBF607
货币经济学前沿问题
36
2
2
SBF609
金融组织学前沿问题
36
2
2
SBF610
金融工程学前沿问题
36
2
2
选修课合计
162
3
6
3、金融组织学方向
课程性质
课程
代码
课程名称
学时
学分
开课学期/周学时
一
二
三
必修课
公共
必修课
HUM600
马克思主义与当代社会思潮
54
3
3
学科
基础课
SBF602
高级微观经济分析
54
3
3
SBF603
高级宏观经济分析
54
3
3
SBF604
高级计量经济分析
54
3
3
专业
必修课
SBF605
当代金融理论与政策
36
2
2
SBF606
中国金融问题研究
36
2
2
SBF611
经济、金融经典著作选读
36
2
1
1
方向
必修课
SBF609
金融组织学前沿问题
36
2
2
必修课合计
360
20
13
5
2
补修课
SBF501
微观经济学
54
SBF502
宏观经济学
54
SBF530
金融组织学
36
补修课合计
144
选修课
选修课
SBF601
高级专业英语
54
3
2
SBF607
货币经济学前沿问题
36
2
2
SBF608
金融经济学前沿问题
36
2
2
SBF610
金融工程学前沿问题
36
2
2
选修课合计
162
3
6
4、金融工程学方向
课程性质
课程
代码
课程名称
学时
学分
开课学期/周学时
一
二
三
必修课
公共
必修课
HUM600
马克思主义与当代社会思潮
54
3
3
学科
基础课
SBF602
高级微观经济分析
54
3
3
SBF603
高级宏观经济分析
54
3
3
SBF604
高级计量经济分析
54
3
3
专业
必修课
SBF605
当代金融理论与政策
36
2
2
SBF606
中国金融问题研究
36
2
2
SBF611
经济、金融经典著作选读
36
2
1
1
方向
必修课
SBF610
金融工程学前沿问题
36
2
2
必修课合计
360
20
13
5
2
补修课
SBF501
微观经济学
54
SBF502
宏观经济学
54
SBF540
金融工程学
36
补修课合计
144
选修课
选修课
SBF601
高级专业英语
54
3
2
SBF607
货币经济学前沿问题
36
2
2
SBF608
金融经济学前沿问题
36
2
2
SBF609
金融组织学前沿问题
36
2
2
选修课合计
162
3
6
金融学院博士研究生课程简介
SBF501微观经济学学时：
54
英文名称：
Microeconomics
本课程是在本科《微观经济学》课程的基础上，运用数理方法，从静态分析、比较静态分析到动态分析，从局部均衡分析到一般均衡分析，从流量分析到存量分析，从完全竞争分析到不完全竞争分析，从市场效率分析到市场缺陷分析等，对微观经济理论的基本原理和最新发展进行阐述。
课程内容主要包括：
消费者行为理论，厂商理论，不完全竞争理论，博弈论，一般均衡理论，信息经济学，福利经济学等。
课程的教学目的在于，使学生掌握微观经济学基本原理的数理解释，把握微观经济理论的前沿，并能够运用它们分析和解决现实中的一些微观经济问题。
参考书目：
①《微观经济理论——数学方法》，詹姆斯·M·亨德森、理查德·E·匡特，北京大学出版社，1988。
②《微观经济学十八讲》，平新乔，北京大学出版社，2001。
③《高级微观经济理论》，杰弗瑞·A·杰里、菲利普·J·瑞尼，上海财经大学出版社，2002。
SBF502宏观经济学学时：
54
英文名称：
IntermediateMacroeconomics
本课程是在本科《宏观经济学》课程的基础上，从数理角度介绍国外宏观经济研究中已经成型的理论和模型，强调动态分析和宏观经济学的微观基础。
课程内容主要包括：
索罗经济增长模型，无限期界与世代交叠模型，新增长理论，真实经济周期理论，不完全名义调整的微观经济基础，消费和投资理论，失业理论，通货膨胀与货币政策，预算赤字与财政政策等。
课程的教学目的在于，使学生掌握宏观经济学中的基本原理，了解宏观经济学的前沿理论，并能够运用数理分析方法去分析和解决现实中的一些宏观经济问题。
参考书目：
①《高级宏观经济学》，戴维·罗默，商务印书馆，1999。
②《宏观经济学》，奥利维尔·琼·布兰查德、斯坦利·费希尔，经济科学出版社，1998。
SBF510货币经济学学时：
36
英文名称：
MonetaryEconomics
本课程主要从货币理论和货币政策两个方面，探讨货币与宏观经济之间的关系。
在货币理论层面，首先详细介绍和分析凯恩斯主义的货币理论、货币学派的货币理论、肖和麦金农的金融深化理论，并对各种理论进行分析比较，在此基础上再从货币供给、货币需求和货币均衡三个角度进行详细概括总结和分析讨论；在货币政策层面，在深入分析货币政策目标、货币政策工具、货币政策效果的基础上，讨论金融创新对货币政策的影响，介绍世界各主要国家货币政策发展变化的趋势。
课程的教学目的在于，使学生理解不同学派的货币理论，深化对货币与经济关系的认识，掌握货币政策效果的分析方法。
参考书目：
①《货币经济学导论》，陈享光，经济科学出版社，2000。
②《货币经济学手册》，[美]本杰明·M·弗里德曼等（陈雨露等译），经济科学出版社，2002。
SBF520金融经济学学时：
36
英文名称：
FinancialEconomics
本课程主要讨论在不确定性环境中，个人期望效用最大化假设下，实现资本市场均衡的条件和过程。
课程内容主要包括：
不确定性环境下风险厌恶型投资者的行为，研究不同风险偏好假设下的期望效用函数；不同假设条件下各种资本市场均衡模型，包括资本资产定价模型、套利定价模型、期权定价模型；不同定价模型中蕴涵的定价方法，如套利均衡定价机制、风险中性假设与鞅定价方法；资本市场均衡分析与一般均衡理论的传承关系，以及资本市场均衡理论的实证经济学特性。
本课程的教学目的在于，使学生能够深入理解资本市场均衡机制，掌握经典的资产定价模型，提高其理论水平与实际工作能力。
参考书目：
①《金融经济学基础》，黄奇辅、李兹森伯格著（宋逢明译），清华大学出版社，2003。
②《现代金融经济学》，陆家骝编著，东北财经大学出版社，2004。
SBF530金融组织学学时：
36
英文名称：
FinancialIntermediaries
本课程以商业性金融机构为研究对象，主要介绍金融组织的类型和发展趋势，分析金融组织产生、存在和发展变化的原因，并探讨如何有效提高金融组织的稳定与效率。
课程内容包括五个部分：
第一部分从产品的角度讨论金融组织，说明各类金融组织所提供的不同产品的特征及其作用，并以此为基础来分析各类金融组织的总体发展变化趋势；第二部分从功能的角度来讨论金融组织，介绍金融理论中的功能分析法，并以此来分析金融组织的创新与变革；第三部分从制度的角度来讨论金融组织，运用制度经济学的基本方法和原理，来分析各类金融组织作为特定制度安排形式的制度成本和制度收益；第四部分探讨如何提高金融组织的运行效率，包括对混业经营、融资结构、金融创新、风险控制、市场营销、人力资源等问题进行较为深入的讨论；第五部分讨论如何提高金融组织的稳定性，讨论内容包括金融危机与金融稳定，资本充足率、市场约束与政府监管等。
本课程的教学目的在于，使学生掌握金融组织学的基本概念、基本原理和主要分析方法，提高学生分析和解决金融组织发展中所存在问题的能力。
参考书目：
①《商业银行的边界：
经济功能与制度成本》，何自云著，中国金融出版社，2003。
SBF540金融工程学学时：
36
英文名称：
FinancialEngineering
金融工程是综合运用数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等各种工程技术方法，设计、开发和运用新型的金融产品，创造性地解决金融问题。
课程内容主要包括：
金融工程的基本分析原理，运用金融产品进行交易的策略及定价方法，以及应用金融工程技术进行投资组合的套期保值、套利及防范风险的基本方法等，并介绍金融工程实证（包括实验）的研究手段。
本课程的教学目的在于，培养学生掌握现代金融工程的基本原理以及思维方法，具备综合运用各种金融工具和策略来解决金融财务问题的能力。
参考书目：
①《金融工程学》，[英]洛伦兹.格利茨著（唐旭译），经济科学出版社，2003。
②《期权、期货和其它衍生产品》，[美]JohnC.Hull著（张陶伟译），华夏出版社，2004。
③《金融工程学》，范龙振等著，上海人民出版社，2003。
④《金融工程学》，[美]约翰.马歇尔等著（宋逢明等译），清华大学出版社，1
升级会员 