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突破交易法则
突破交易法则
---走向标准化的期货交易
一、突破模型的理论基础以及可行性论述。
二、突破模型的几大要素。
三、有效的突破形式。
1、平台整理突破。
2、形态突破。
3、高低点突破。
四、突破模型的具体交易规则。
一、突破模型的理论基础以及可行性论述。
期货交易的成功标准，在于可以长期稳定的获利。
而众多人在交易过程中不断的寻找不同的方法，终归走上了死胡同。
做期货可以是很复杂的事情，但也可以是很简单的事情，而关键在于期货交易需要标准化。
天才可以创新，常人则应复制，找到别人成功或者自己成功的方法不断的复制。
复制需要有一套明确的标准，才得以实现。
经过长期的期货交易，我不断的总结、学习，强烈的意识到这一点。
这也是今天制定这样一套以突破为交易标准的原因，还望日后能不断完善，良好的执行。
突破模型从理论上讲，真突破的概率大，假突破虽有，但毕竟是少数；而且突破的明确程度高，易于执行以及控制。
同时突破则意味着，市场孕育着较大的行情，为波段乃至中长线交易提供了条件。
另外，明确的交易标准可以避免人为的情绪或偏好影响，从而只需关注市场正在发生或即将发生的突破行为即可，对交易者来说，将更简单。
同时，突破的品种分散，对于账户的总体稳定有帮助。
根据对以往市场数据的检验，长期来看，坚持按突破模型交易，是可以获利，并且可以稳定获利的一种方法。
现就突破模型具体的规则，已及使用方法加以阐述。
二、突破模型的几大要素。
期货交易过程中，主要解决的几个问题是趋势、入场标准、止损、仓位、跟踪控制，出局。
而突破模型可以比较明确的解决这些问题，并且有相应的规则，现逐一论述：
1、趋势，突破的方向即明确了趋势方向，虽不可能绝对顺应大趋势，但在短期波段上是明确的，这符合波段式的交易方法要求。
2、入场标准，突破的入场标准是以突破了阶段性的高点或者低点来作为开仓条件，意味着市场趋势正在形成。
而包括平台整理，形态突破，以及高低点突破的入场标准都精确到了具体的价格，所以执行起来是明确的。
3、止损，当突破形成，并且已经开仓后的止损是以突破告以失败为标准出局。
止损价位与入场价位同样是明确的，以反向突破了高点或低点来止损。
4、仓位，其是以账户总资金的比例作为风险度，再以入场价格和止损位的差额反向衡定每笔单子的头寸，从而可以实现账户总
体的稳定。
5、跟踪控制，是指入场后的后续管理，包括盈利后的处理规则，或是加仓。
比较典型的规则是，⑴当市场以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，入场后的止损条件变更为当缺口回补；⑵当入场后，品种盈利幅度达到2%以上，单子的处理规则变更为保本；⑶加仓的规则与开仓的规则一致，并且处理规则也是相同。
当品种入场处于一轮行情的第一个突破开仓，则当第二个突破出现时加仓，按照同样的突破规则入场和出局；当在第二个突破才第一次开仓时，则不考虑加仓。
6、出局，趋势行情中，出局主要以市场的回落或反弹超过了之前的高低点为标准，非常明确。
而大在的区间整理中，头寸入场后的出局条件以反向突破为准。
另外，当市场处在加速期，连续上涨或下跌的幅度超过10%，甚至更多，出局条件更改为遇到重要的阻力或支撑位，或是典型的K线组合，逢利润最大化出局。
三、有效的突破形式
1、平台整理突破
A、窄幅整理突破。
B、箱体整理突破。
2、形态突破
A、三角形收敛突破。
B、W底、M头突破。
C、头肩顶/底突破。
3、高低点的突破。
1、平台整理突破的确认以及交易规则。
A、平台窄幅整理突破
顺势盘整向下突破
逆势盘整向下突破
逆势向下突破建立空头，止损以反向最高点为准
突破要求：
1、盘整时间大于等于5天，时间越长有效性越高；2、窄幅，收盘价在2%以内波动；3、逆势突破，以突破盘整区最低点为准。
形态要求
一、窄幅，收盘价格在2%以内波动
二、时间，维持的时间大于等于5天，盘整时间越长，有效性越高。
交易规则
一、入场标准。
顺势突破优于逆向突破，入场要求更激进以突破盘整区的实体高低点为标准，逆向突破则以突破高低点为标准。
二、止损以及仓位。
窄幅整理突破的有效性是最高的一种形式，止损以总资金的2%，止损条件以反向突破高低点为标准。
为区分顺势以及逆势突破，顺势止损2%，逆势突破以1%。
仓位按照总资金止损额的2%或1%，套算入场价与止损位之间的差额得出开多少头寸。
三、跟踪控制。
⑴当市场以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，入场后的止损条件变更为当缺口回补；⑵当入场后，品种盈利幅度达到2%以上，单子的处理规则变更为保本；⑶加仓的规则与开仓的规则一致，并且处理规则也是相同。
四、出局条件。
出局，趋势行情中，出局主要以市场的回落或反弹超过了之前的高低点为标准，非常明确。
而大在的区间整理中，头寸入场后的出局条件以反向突破为准。
另外，当市场处在加速期，连续上涨或下跌的幅度超过10%，甚至更多，出局条件更改为遇到重要的阻力或支撑位，或是典型的K线组合，逢利润最大化出局。
B、箱体整理突破。
箱体顺势向下突破
中轴，返回50%，止损
突破要求：
1、盘整时间长，有相近的高低点，高低点的幅度比较大。
2、突破有K线组合或其他突破配合，有效性更高。
向下突破卖出
1、突破要求：
其为窄幅平台整理突破的变体，属宽幅区间整理突破。
可分为5%幅度内的小区间，10%以内的大区间，区间内的极限高点与低点相近。
平台整理的时间长，小箱体在3周以上，大箱体在3个月以上、半年甚至更长，时间越长积累的行情越大，突破有效性越高。
因为幅度较大，入场时，最好有其他K线组合或者小突破为辅助。
2、箱体整理突破的交易规则。
一、入场规则。
以突破箱体的最低价为标准，并且以收盘突破为标准。
当箱体内同时存在其他形式突破，以其他形式突破优先，以箱体突破加仓。
二、止损。
主要以突破后的箱体中轴止损，具体算法以区间内最高价和最低价的一半为准。
三、仓位。
形体突破辨别难度大，易形成假突破，止损幅度大。
在突破类型中次之，仓位以总资金的1%来衡定。
四、跟踪控制以及出局条件与窄幅整理突破的处置规则一致。
3、形态整理突破
A、三角形收敛突破
形态要求:
与平台整理突破相近，都是市场越盘越窄，到最后选择方向突破。
高点不断降低，低点不断抬高，高点和低点能连成短期趋势线，呈窄幅收敛状。
大的三角形收敛可能持续几个月，小的三角形收敛也可能在三周左右。
时间越长，有效性越高，孕育的行情也越大。
一、入场条件。
以突破收敛过程中左侧最近的高点或者低点为标准，同时符合击破了上升或者下降趋势线要求。
二、止损和仓位。
由于三角形收敛整理形态可靠性高，仓位与窄幅平台整理相当，以账户资金的2%为风险度。
止损条件以入场后，市场反向突破高低点为准。
三、跟踪控制以及出局条件与前面规则一致。
C、W底，M头形突破。
A
B
C
向下跌破B点，开空头。
止损以C点为准。
M头形态突破
形态要求：
1、W底，因为其为阶段性反转形态，与此前趋势相反。
又可分为顺应主要多头趋势的W底形态，与逆主要趋势的W底形态。
如果是顺应主要趋势的W底，仓位可多些，逆势则应少些。
使用过程中同时要参考，其左侧历史上是否有重要的支撑或者阻力位。
图形要求，C>A,当价格突破B点时开立多头.
2、M顶，作为顶部反转形态，与W底的参考依据相同。
图形要求,C3、根据W、M的高低点幅度大小，可分大W底和大M头。
一、入场条件。
小W底、M顶。
等价格突破了B点之后入场，止损以C点。
大W底、M顶。
在C点附近如果有其他形式的突破或者典型K线组合，可优先入场，止损价格以A点。
后期待突破B点可用于加仓。
二、止损以及仓位。
按照上述止损设置，仓位亦按上述情况衡定。
三、跟踪控制以及出局与前面形态处理规则一致。
3.头肩顶，头肩低形态突破。
D
B
A
C
E
突破左侧低点，开空
属于典型的顶部形态，有效性高于M顶。
形态要求：
c>a,d>b,e一、入场条件，当市场价二、仓位及止损，总资金的2%，止损位为E点，当以跳空形式突破，幅度大于1%，以回补止损。
当获利超过品种幅度的2%，止损条件变更为保本。
3、跟踪控制以及出局与前面一致。
头肩底，形态要求与头肩底一样，交易规则也一致。
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