安徽省期货从业基础知识资料证券监管局考试试题.docx

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安徽省2017年期货从业基础知识资料：

证券监管局考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、会员制期货交易所理事会的权利有__。

A．召集会员大会

B．交易权利

C．管理期货交易所日常事务

D．决定交易所员工的工资

2、期货公司的交易保证金不足，又未能（）追加保证金的，按交易规则的规定处理；规定不明确的，期货交易所有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓所造成的损失，由期货公司承担。

A．在2个工作日内

B．在36小时内

C．在24小时内

D．按期货交易所规定的时间

3、下列关于期权的描述，不正确的是__。

A．期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某特定资产的权利

B．期权的买方要付给卖方一定数量的权利金

C．期权买方到期应当履约，不履约需缴纳罚金

D．期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的

4、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。

A．中国期货业协会

B．本交易所会员大会

C．本交易所理事会

D．中国证监会

5、以下关于套利行为描述正确的是__。

A．消除了价格变动的风险

B．提高了期货交易的活跃程度

C．保证了套期保值的顺利实现

D．促进交易的流畅化和价格的合理化

6、芝加哥商业交易所（CME），3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93.58时，成交价格为__。

A．93580

B．935800

C．983950

D．98390

7、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当近（）内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件。

A．1年

B．2年

C．3年

D．5年

8、期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的____家公司兼任董事、监事。

A：

1

B：

2

C：

3

D：

5

9、在正向市场中，不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括__。

A．近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格下跌

B．近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较小幅度上涨

C．近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格以较大幅度下跌

D．近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格不变

10、期货公司在客户未办理委托的情况下，就为客户交易或在客户开户资金未到位便开始作交易，属于期货公司。

A：

业务操作风险

B：

管理风险

C：

技术风险

D：

客户信用风险

11、若期货公司董事长、总经理、首席风险官失踪，代为履行职责的时间不得超过（）个月。

A．12

B．6

C．3

D．2

12、会员出现__情况时，交易所可以取消其会员资格。

A．被中国证监会宣布为“市场禁入者”

B．私下转让会员资格

C．无正当理由连续二个月不做交易

D．拒不执行会员大会或理事会的决议

13、某种商品期货合约交割月份的影响因素有__。

A．该商品的体积

B．该商品的储藏、保管方式和特点

C．该商品的生产、使用、消费等特点

D．该商品的期货价格的价格波动规律

14、期货公司的股东、实际控制人或其他关联人有下列（）情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令其限期整改。

A．占用期货公司的资产，可能影响期货公司持续经营

B．股东未按照出资比例行使表决权

C．报送、提供或者出具的有关报告、材料或者信息等存在虚假、误导或者遗漏

D．直接任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动

15、目前最主要、最典型的金融期货交易品种有__。

A．贵金属期货

B．外汇期货

C．利率期货

D．股票价格指数期货

16、按照中国期货业协会《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则》，期货公司在客户纠纷处理过程中符合要求的做法有__。

A．告知客户投诉的途径、方法和程序

B．为客户提供合理的投诉渠道

C．暂停为投诉客户提供服务

D．告知客户投诉程序，禁止客户越级控诉

17、期货公司计算（）时，应按企业会计制度的规定对相关项目充分计提资产减值准备。

A．负债

B．净资产

C．资本公积

D．净利润

18、三重顶（底）与一般头肩形最大的区别是__。

A．三重顶（底）比头肩形多一个顶（底）

B．三重顶（底）的连线是水平的，故具有矩形的特征

C．头肩形不能转化为持续整理形态

D．三重顶（底）更容易演变成突破形态

19、客户以有价证券充抵保证金的，会员应当将收到的有价证券（）。

A．在市场上回购

B．进行公证

C．妥善保存

D．提交期货交易所

20、证券公司申请介绍业务资格，流动资产余额不低于流动负债余额（不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金）的（）。

A．70%

B．100%

C．120%

D．150%

21、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有__。

A．道·琼斯指数

B．NYSE指数

C．金融时报30指数

D．DAX指数

22、期货交易的参与者众多，除会员外，还有其所代表的__。

A．商品生产者

B．商品销售者

C．进出口商

D．市场投机者

23、聘用期货从业人员的期货经营机构发现从业人员有违规行为的，应当在（）个工作日内向协会报告。

A．5

B．7

C．10

D．15

24、在2003年伊拉克战争期间，国际市场上原油期货价格下跌幅度较大，这属于__对期货价格的影响。

A．经济波动周期因素

B．金融货币因素

C．经济因素

D．政治因素

25、在期货市场可以买入建仓（开仓、买空）与卖出建仓（卖空），体现了期货市场的______特征。

A．合约标准化

B．场内集中竞价交易

C．保证金交易

D．双向交易

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、某大豆交易者在现货价与期货价分别为50.50元和62.30元时，买入期货来规避大豆涨价的风险，最后在基差为-18.30时平仓，该套期保值操作的净损益为____

A：

11.80元

B：

-11.80元

C：

6.50元

D：

-6.50元

2、对执行价格与期权合约标的物的市场价格的描述正确的是。

A：

执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小

B：

就看涨期权而言，市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大

C：

当市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零

D：

就看跌期权而言，市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大

3、下列机构，应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关资料．

A：

期货交易所

B：

期货公司

C：

期货保证金安全存管监控机构

D：

其他中介服务机构

4、期货就是标准化合约，是一种统一的、远期的“货物”合同。

期货合约中，__是标准化的。

A．商品品种

B．交货时间

C．商品数量

D．交易价格

5、期货公司董事会拟免除风险官职务时，应当按规定将__书面报备监管部门。

A．公司内部合规经营和风险管理情况

B．替代人选名单

C．首席风险官履行职责情况

D．免职理由

6、在交易中同时买入和卖出两种期货合约月份的指令是（），在这种指令中，一个指令执行后，另一个指令也立即执行。

A．市场指令 

B．套利指令 

C．双向指令 

D．止损指令

7、目前，我国郑州商品交易所上市的期货品种包括______等。

A．普通小麦

B．豆粕

C．天然橡胶

D．甲醇

8、在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是__。

A．中国证监会

B．中国期货业协会

C．期货交易所

D．期货公司

9、以下利率期货合约中，不采取指数式报价方法的有__。

A．CME3个月期国债

B．CME3个月期欧洲美元

C．CBOT5年期、国债

D．CBOT10年期国债

10、试题描述:

自有效市场假说提出以后,学术界对其有效性进行了大量的实证检验,从检验的结果来看,迄今为止的基本结论是支持假设"

A：

弱式有效市场

B：

半强式有效市场

C：

半弱式有效市场

D：

强式有效市场

11、期货经纪公司要加强内部稽核监督系统的建设，做到（）。

A．内部稽核岗位要实行对总经理负责

B．内部稽核岗位要实行对董事会负责

C．内部稽核岗位要建立、健全保密制度

D．稽核人员的配备在数量、质量上要保证能够完成稽核监督工作的需要

12、在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有__。

A．适当选择期货合约的标的资产

B．适当选择交割月份

C．充分利用基差套利

D．选择流动性较弱的期货合约

13、期货公司变更注册资本，应当经中国证监会审核，期货公司应当向中国证监会提交模拟计算的变更注册资本后的__。

A．现金流量表

B．资本负债表

C．资产负债表

D．风险监管报表

14、根据规定，下列主体中，（）应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。

A．期货公司

B．期货交易所

C．非期货公司结算会员

D．中国期货业协会

15、发生下列哪些情况，交易所有权发出风险警示公告，向全体会员和客户警示风险?

A：

期货价格出现异常

B：

期货价格和现货价格出现较大差距

C：

会员或者客户涉嫌违规、违约

D：

会员或者客户交易存在较大风险

16、期权交易的了结方式与期货交易相似，包括。

A：

对冲平仓

B：

行权了结

C：

现金结算

D：

放弃权利了结

17、下列关于期货从业人员在执业过程中获利的说法，错误的有．

A：

在执业过程中不得以获取利益为目的

B：

在执业过程中获取的利益应当退还

C：

在执业过程中获取的不正当利益应当退还

D：

在执业过程中应严格自律，不做违法违规行为

18、根据国际期货市场常见业务形态，期货投资咨询业务一般可细分为

A：

面向公众和特定对象开展的期货投资咨询业务

B：

为签订投资咨询服务合同的特定对象提供的期货投资咨询业务

C：

为所属期货中介机构内部客户提供的未超出本机构范围的内部信息和期货投资咨询业务

D：

为所属期货中介机构内部部门提供的未超出本机构范围的内部信息和期货投资咨询业务

19、期货套利交易者在实际操作过程中应该注意。

A：

套利必须坚持同时进出

B：

下单报价时明确指出价格差，不要用锁单来保护已亏损的单盘交易

C：

不要在陌生的市场做套利交易

D：

不能因为低风险和低额保证金而做超额套利，应注意套利的佣金支出

20、若A股票报价为40元，该股票在2年内不发放任何股利；2年期期货报价为50元。

某投资者按10％年利率借4000元资金（复利计息），并购买该100股股票；同时卖出100股2年期期货。

2年后，期货合约交割，投资者可以盈利__元。

A．120

B．140

C．160

D．180

21、下列关于期货公司的表述正确的有（）。

A．期货公司计算净资本时，应当按照《期货交易管理条例》的规定对相关项目充分计提资产减值准备

B．中国证监会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的充足性和合理性进行专项说明

C．有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额

D．期货公司应当按照账龄及其核算的具体内容，采取不同比例对应收项目进行风险调整，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用最低的比例进行风险调整

22、建仓时，投机者应在__。

A．市场一出现下跌时，就卖出期货合约

B．在市场趋势已经明确下跌时，才卖出期货合约

C．市场下跌时，就买入期货合约

D．市场反弹时，就买入期货合约

23、期货从业人员必须遵守有关法律、法规、规章和政策，服从中国证券监督管理委员会的监督与管理，服从协会的自律性管理，遵守期货交易所有关规则和所在机构的规章制度，严禁从事以下（）行为。

A．操纵期货交易价格

B．欺诈投资者

C．内幕交易

D．编造并传播有关期货交易的虚假信息

24、交割仓库的法定义务包括（）。

A．货物验收义务

B．妥善保管义务

C．申请交割义务

D．货物交付义务

25、在（）情况下，基差绝对值变大对多头套期保值较为有利。

A：

正常市场

B：

逆价市场

C：

期货价格=现货价格

D：

现货溢价