证券从业证券分析押题3题目.doc
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分析押题卷三（题目）
单选题
（1）资产配置是根据投资需求将投资资金在不同类别资产之间进行分配，配置原则一般是（）。
A、回归均衡
B、科学规范
C、高效
D、安全
（2）下列关于资本市场线的叙述，错误的是（）。
A、资本市场线由无风险资产和市场组合决定
B、资本市场线也被称为证券市场线
C、资本市场线是有效前沿线
D、资本市场线的斜率为正
（3）市场利率走低时,以下判断正确的是（）。
A、再投资收益率就会降低
B、再投资的风险降低
C、债券价格会下降
D、利息的再投资收益会上升
（4）投资者将LOF份额从证券登记系统转入基金注册登记系统，自（）始，投资者可以在转入方代销机构处申报赎回基金份额。
A、T日
B、T+1日
C、T+2日
D、T+3日
（5）据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到（）。
A、20%-40%
B、40%-70%
C、70%-90%
D、90%以上
（6）根据中国证监会的有关规定，基金认（申）购费率将按（）为基础收取。
A、认购金额
B、净认购金额
C、净认购份额
D、认购份额
（7）乖离率（BIAS）是技术分析指标之一,它属于（）。
A、摆动型指标
B、震荡型指标
C、超买超卖型指标
D、能量指标
（8）以下关于行为金融理论的描述，正确的是（）。
A、委托理财、随大流、追涨杀跌等行为都是投资者为避免后悔心态的典型决策方式
B、投资者由于受信息处理能力、信息不完全的限制以及心理偏差的影响，不可能立即对全部公开信息做出反应，因此市场是弱式有效市场
C、投资者由于心理因素，会对新信息过度反应或反应不足，导致证券价格的错定，投资者同样无法获利
D、投资者总可以通过掌握更多的信息获利
（9）根据有关规定，当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易行为时，应该报送给（）。
A、中国证监会
B、证券交易所
C、证券公司
D、商业银行
（10）目前，我国的基金会计分期以（）为单位，分期反映会计主体的财务状况。
A、日
B、月
C、季度
D、年
（11）基金招募说明书的主要披露事项不包括以下（）方面。
A、招募说明书摘要
B、基金管理人、基金托管人的核准文件名称和核准日期
C、基金资产的估值
D、基金运作方式
（12）当技术分析无效时，市场至少符合（）。
A、弱势有效市场
B、半弱势有效市场
C、半强势有效市场
D、强势有效市场
（13）基金销售机构内部控制应履行（）原则。
A、合规性
B、健全性
C、真实性
D、连续性
（14）如果要求债券组合的最低价值为200万元，剩余时间为2年，市场利率8%，则应急免疫的触发点为（）。
A、16万元
B、233.28万元
C、100万元
D、171.46万元
（15）资本资产定价模型主要应用不包括（）。
A、资产估值
B、资金成本预算
C、资源配置
D、风险估值
（16）基金净值收益率的计算方法有多种，其中常被用来对未来收益率进行估计的是（）。
A、时间加权收益率
B、算术平均收益率
C、几何平均收益率
D、年（度）化收益率
（17）与债券相比，债券基金投资风险的特征有（）。
A、随着到期日的临近，所承担的利率风险会下降
B、随着到期日的临近，所承担的利率风险会上升
C、可以通过分散投资有效避免较高的信用风险
D、可以通过分散投资有效避免较高的通货膨胀风险
（18）无风险收益率为5％，市场组合的风险溢价为17％，某股票的贝塔系数是0.90，则该股票的投资者要求的收益率是（）。
A、15%
B、15.5%
C、22%
D、20.3%
（19）基金信息披露的主要监管者是（）。
A、基金托管人
B、证监会及其派出机构
C、证券业协会
D、基金业协会
（20）追求收益且厌恶风险的投资者的无差异曲线具有的特征是（）。
A、同一条无差异曲线上的投资组合给投资者带来的满意程度相同
B、无差异曲线是由左至右向下弯曲的曲线
C、不同无曲线上的投资组合给投资者带来的满意程度相同
D、无差异曲线布满整个平面但是相交
（21）基金公司各机构、部门、岗位职责保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，这体现的是基金管理公司内部控制的（）原则。
A、健全性
B、有效性
C、独立性
D、相互制约
（22）基金管理费率通常与风险（）。
A、成反比
B、成正比
C、不成比例
D、无法判断
（23）假设某基金每季度收益率分别为7.50%、-3.00%、1.50%、9.00%那么简单年化收益率为（）。
A、15.00%
B、15.36%
C、14.00%
D、14.36%
（24）基金绩效衡量的分组比较法的好处在于（）。
A、适当的，即与被评价基金具有相同风格的风险特征
B、比不分组的全域比较更能得出有意义的衡量结果
C、明确的组成成分，即构成组合的成分的名称、权重是非常清晰的
D、可衡量的，即指基准组合的收益率具有可计算性
（25）在我国，证券投资基金的会计年度为（）。
A、公历每年1月1日至12月31日
B、阴历每年1月1日至12月31日
C、公历每年6月1日至5月31日
D、阴历每年1月1日至12月31日
（26）我国基金管理公司最核心的业务是（）。
A、基金募集与销售
B、基金投资管理
C、受托资产管理业务
D、基金运营服务
（27）股票投资的基本分析是建立在（）的前提下。
A、否定弱势有效市场
B、否定半强势有效市场
C、否定强势有效市场
D、肯定强势有效市场
（28）下列关于开放式股票基金的说法，错误的是（）。
A、股票基金的净值是由其持有的证券价格复合而成
B、非交易所交易的股票基金每天只进行一次净值计算，因此每一交易日只有一个价格
C、与其他类型基金相比，股票基金的风险较高，但预期收益也较高
D、开放式股票基金的价格在每一交易日内始终处于变化之中
（29）以下关于资本资产定价模型（CAPM）的表述，错误的是（）。
A、假设投资者都是追求利益同时厌恶风险的
B、β系数作为衡量系统风险的指标，与其收益水平是正相关的，即风险越大收益越高
C、可以根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或者组合以获得较高的收益或者规避市场风险
D、在熊市来临之际，应选择低β系数的证券或者组合，以减少因市场下跌而造成的损失
（30）（）证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。
A、20世纪70年代以后
B、20世纪80年代以后
C、20世纪90年代以后
D、20世纪60年代以后
（31）市场利率走低时，以下判断正确的是（）。
A、债券价格上升，再投资收益下降
B、债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消
C、债券价格下降，再投资收益下降
D、债券价格上升，再投资收益上升
（32）根据有关规定，基金赎回费在扣除手续费后，余额不低于赎回费总额的（）应当归入基金财产。
A、15%
B、25%
C、30%
D、60%
（33）下列关于封闭式基金交易的陈述，不正确的是（）。
A、交易费用包括申购和赎回费用
B、在证券交易所上市交易
C、基金份额总额不因交易而变化
D、通过证券公司进行委托买卖
（34）目前,我国货币市场基金的收益一般（）结转损益。
A、逐月
B、按季度
C、逐日
D、根据需要
（35）关于ETF的风险中，以下不会导致跟踪误差的是（）。
A、抽样复制
B、现金留存
C、基金分红
D、流动性
（36）下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是（）.
A、特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险
B、特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度
C、夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量
D、詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标
（37）我国基金监管的目标不包括（）。
A、推动基金业的规范发展
B、保护投资者利益
C、运用法律、经济和行政手段对基金市场参与者的行为进行监督管理
D、保证市场的公平、效率和透明
（38）某投资人认购1,000,000份ETF基金份额，认购价格为1.00元/份，认购费率为1%，投资人需要准备（）元资金。
A、1100000
B、1010000
C、1001000
D、1000100
（39）《证券投资基金销售业务信息平台管理规定》发布并实施于（）。
A、2007年3月
B、2006年3月
C、2004年4月
D、2002年10月
（40）基金合同是规范基金当事人权利义务关系的基本法律文件，这些当事人不包括（）。
A、证券交易所
B、基金管理人
C、基金托管人
D、基金份额持有人
（41）在基金中主要由（）承担基金的投资运作职责。
A、基金管理公司
B、基金代销机构
C、证券交易所
D、基金托管人
（42）能够进行实时套利交易的基金是（）。
A、LOF
B、ETF
C、保本基金
D、伞形基金
（43）关于免疫策略，以下表述错误的是（）。
A、多重负债下的组合免疫策略，债券久期与负债久期相等，债券组合的现金流现值必须与负债现值相等
B、多重负债下的组合免疫策略，负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广
C、规避风险是指在市场收益率非平行变动时，组合所蕴含的再投资风险
D、或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确的规避收益，然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平
（44）詹森指数等于零，说明（）。
A、基金的绩效表现差强人意
B、基金的绩效表现超常
C、基金的表现是中性
D、不确定
（45）LOF基金场内认购的基金份额登记在（）系统。
A、中国结算公司注册
B、中国结算公司的开放式基金注册登记
C、交易所
D、中国结算公司的证券登记结算
（46）基金管理人应在开放式基金合同生效后每6个月结束之日起（）内，更新招募说明书并登载在网站上。
A、45日
B、30日
C、60日
D、15日
（47）基金管理人召集基金份额持有人大会应至少提前（）日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项和表决方式等事项。
A、10
B、15
C、30
D、45
（48）基金份额持有人自行召集持有人大会时，应至少提前（）日公告持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、表决方式等事项。
A、45
B、30
C、15
D、10
（49）《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》发布并实施于（）。
A、2007年1月
B、2007年3月
C、2007年5月
D、2007年7月
（50）为安全保管基金资产，基金管理公司在托管银行内部以（）的名义开立银行存款账户即资金账户。
A、基金
B、管理人
C、托管人
D、持有人
（51）（）证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。
A、20世纪60年代以后
B、20世纪70年代以后
C、20世纪80年代以后
D、20世纪90年代以后
（52）从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（）。
A、一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资产投资与风险投资
B、对流动性的要求不高
C、支付曲线为直凹形
D、各种资产之间比例保持不变
（53）假设某基金第一年的收益率为5％，第二年的收益率也是5％，其年几何平均收益率（）。
A、5%
B、4%
C、2.5%
D、3%
（54）风险调整收益衡量方法中，指数值最有可能随组合中证券数量的增加而提高的有（）。
A、特雷诺指数
B、夏普指数
C、威廉指数
D、詹森指数
（55）经验表明，虽然规模较小公司的股票回报率从长期看较高，但波动较频繁。
为规避风险，基金管理人在选择股票上通常将小公司战略与大公司战略相结合，形成了所谓的（）。
A、小型资本股票战略
B、中型资本股票战略
C、大型资本股票战略
D、混合资本股票战略
（56）基金绩效衡量的基础在于（）。
A、假设基金能够分散风险
B、假设基金的投资组合比较合理
C、假设基金经理比普通投资大众具有信息优势
D、假设基金的规模可以帮助投资获得更稳定的回报
（57）基金管理公司应当在以下哪种公告中批露本公司基金从业人员持有基金份额的总量及所占比例（）。
A、净值公告
B、半年度报告
C、年度报告
D、季度报告
（58）基金公司进行投资运作的风险控制和内部监察的根本目的是（）。
A、获得更多的投资收益
B、保护投资者的利益
C、控制投资风险
D、防止内部人控制
（59）根据《证券投资基金法》的规定，依法设立并取得基金托管资格的基金托管人，是下列机构中的（）。
A、证券公司
B、保险公司
C、基金管理公司
D、商业银行
（60）债券基金投资风格主要依据基金所持债券的（）来划分。
A、久期与信用等级
B、投资收益率
C、投资规模大小
D、投资风险大小
多选题
（61）根据相关法规，以下哪些事项需要报送中国证监会批准（）。
A、基金管理公司的设立
B、基金管理公司申请境内机构投资者资格
C、基金管理公司重大事项变更
D、基金管理公司分支机构的设立
（62）基金管理公司申请开展特定客户资产管理业务需具备下列基本条件（）。
A、净资产不低于2亿元人民币
B、在最近一个季度末资产管理规模不低于200亿元人民币或等值外汇资产
C、经营行为规范，管理证券投资基金2年以上且最近1年内没有因违法违规行为受到行政处罚或被监管机构责令整改
D、没有因违法违规行为正在被监管机构调查
（63）按所投资的股票性质分类，股票基金可分为（）。
A、小盘股票基金
B、成长型股票基金
C、价值型股票基金
D、全球股票基金
（64）基金管理公司内部控制基本要求中强调的“严格授权控制”包含（）。
A、必须在规定授权范围内行使相应的职责
B、各大业务的授权要采取书面形式
C、对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制
D、明确授权内容和时效
（65）某商业银行拟申请基金托管人资格，其应具备以下哪些条件（）。
A、基金管理人出具委托其托管的的委托函
B、该商业银行向监管机构出具有托管能力的保证函
C、净资产和资本充足率符合有关规定
D、具备安全保管基金财产的条件
（66）无风险资产的基本特点是（）。
A、在两种证券组合时出现
B、两种证券完全正相关
C、两种证券完全负相关
D、有稳定的收益率
（67）不属于基金托管人内部控制基本要素的是（）。
A、资金控制
B、组织制度
C、信息沟通
D、风险评估
（68）下列有关资本市场线的叙述，正确的是（）。
A、资本市场线是有效投资组合的集合
B、资本市场线与证券市场线相同
C、资本市场线描述了有效组合的期望收益率与风险之间的线性关系
D、资本市场线的风险衡量指标为贝塔系数
（69）根据有关规定，基金管理人在管理运作基金资产时，不得有下列（）行为。
A、购买托管人发行的股票或债券
B、承销证券
C、从事承担无限责任的投资
D、向他人贷款或者提供担保
（70）假设利率保持为5%，投资者的债券组合当前价值为500万元，要保证组合4年后的价值不低于510万元，则（）。
A、当前紧急免疫策略的触发点为420万元
B、1年以后紧急免疫策略的触发点为486万元
C、2年以后紧急免疫策略的触发点为463万元
D、3年以后紧急免疫策略的触发点为441万元
（71）以下关于基金管理公司业务特点的论述中，正确的有（）。
A、在经营上更多地体现出一种知识密集型产业的特色
B、对时间与准确性的要求较高，任何失误与迟误都会造成很大问题
C、经营风险相对具有较高负债的银行、保险公司等其他金融机构要低得多
D、资产管理规模的扩大对基金管理公司具有重要的意义
（72）为了推动基金业的规范发展，我国的基金监管部门应该努力做到（）。
A、在监管的同时，进一步发展我国的基金业，在发展中求规范
B、更多地鼓励产品创新和业务创新，为基金业发展创造良好环境
C、更多地吸引外资，引进国外的先进经验，提升我国基金业的水平
D、加强监管的力度与强度
（73）以下关于基金托管人从事基金托管业务技术系统的描述，不正确的是（）。
A、所有托管银行应该配置相同的技术系统，以便统一管理
B、应该配置与基金管理人相同的技术系统，以便准确进行估值
C、应该配置独立的托管业务技术系统，以保持托管业务的独立运作
D、清算交割系统应保证资金在1小时内会划到账
（74）在我国，遇到下列（）情形时，可以暂停基金估值。
A、法定节假日
B、基金投资的某只股票非正常原因停牌
C、证券交易所暂停营业
D、基金代销机构暂停营业
（75）衡量基金经理择时能力的常用方法包括（）。
A、现金比例变化法
B、成功概率法
C、二次项法
D、双贝塔方法
（76）基金销售机构内部控制的内容包括（）。
A、内部环境控制
B、销售决策流程控制
C、销售业务流程控制
D、会计系统内部控制
（77）根据有关规定，（）买卖基金的差价收入征收营业税。
A、基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入
B、基金管理人、基金托管人从事基金管理活动所取得的收入
C、金融机构
D、银行和非银行金融机构
（78）依据有关规定，以下属于基金合同中不可缺少的内容有（）。
A、基金募集未达到法定要求的处理方式
B、基金收益分配原则、执行方式
C、基金财产的投资方向和投资限制
D、基金运作方式
（79）按公司规模划分的股票投资风格通常包括（）。
A、小型资本股票
B、大型资本股票
C、中型资本股票
D、混合型资本股票
（80）目前我国基金的监管从内容上主要涉及三个方面（）。
A、对基金服务机构的监管
B、对基金运作的监管
C、对基金持有人的监管
D、对基金高级管理人员的监管
（81）根据行为金融学理论，下列表述正确的有（）。
A、假设资本市场没有摩擦
B、认为投资者常常表现得不理性，会犯系统性的决策错误
C、认为投资者常会表现得过分自信、重视当前和熟悉的事物
D、充分考虑了市场参与者的心理因素作用
（82）基金信息披露应满足的原则包括（）。
A、准确性原则
B、易得性原则
C、及时性原则
D、公平披露原则
（83）关于有效市场理论的叙述，正确的是（）。
A、巴其列对有效市场理论的阐述最为系统
B、尤金.法玛对有效市场理论的阐述最为系统
C、有效市场指的是信息有效
D、它与马克维茨关于组合均值-方差有效组合的概念是相同的
（84）在我国，基金管理公司投资决策委员会的主要职责包括负责决定公司所管理基金的（）。
A、投资计划
B、投资目标
C、投资组合总体计划
D、投资策略
（85）下列关于债券基点价格值的说法中，正确的有（）。
A、基点价格值是应计收益率变化1个基点时引起的债券收益的绝对变动额
B、基点价格值是应计收益率变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额
C、应计收益率每下降一个基点时的价格波动性是相同的
D、应计收益率每下降一个基点时的收益率的波动性是相同的
（86）对于投资人来说，保本基金的投资风险表现在（）。
A、保本基金有一个保本期，投资者不需要持有到期也可以获得本金保证或收益保证
B、保本基金有一个保本期，投资者只有持有到期后才能获得本金保证或收益保证
C、保本的性质在一定程度上限制了基金收益的上升空间
D、保本型基金亏本的风险几乎等于零，投资者不需考虑投资的机会成本与通货膨胀损失。
（87）投资者资产配置是根据投资需求将投资资金在不同类别资产之间进行分配，可用于配置的资产类别包括（）。
A、现金
B、固定收益证券
C、股票、贵金属
D、不动产
（88）从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别可以分为（）。
A、战略性资产配置
B、战术性资产配置
C、恒定混合式资产配置
D、资产混合配置
（89）根据《证券投资基金销售管理办法》等的规定，办理独立基金销售的机构应当在下列（）方面符合相关规定。
A、有符合条件的组织名称、组织机构和经营范围
B、注册资本或者出资不低于3000万元人民币，且必须为实缴货币资本
C、高级管理人员已取得基金从业资格，并且具备从事基金业务2年以上或者在其他金融相关机构5年以上的工作经历
D、取得基金从业资格的人员不少于10人
（90）根据债券的发行人的不同，可以将债券基金分为（）。
A、政府债券
B、企业债券
C、金融债券
D、公司债券
（91）基金监管从内容上主要涉及到（）。
A、对基金信息披露的监管
B、对基金服务机构的监管
C、对基金运作的监管
D、对基金高级管理人员的监管
（92）基金x信息披露内容方面应遵循的基本原则为（）。
A、真实性原则
B、准确性原则
C、及时性原则
D、完整性原则
（93）基金登记过程实际上是登记机构通过登记系统对其基金份额（）的过程。
A、审查
B、确认
C、注册
D、记账
（94）基金净值收益率的计算方法包括（）。
A、简单收益率
B、时间加权收益率
C、年化收益率
D、算术平均收益率与几何平均收益率
（95）开放式基金份额的申购与赎回可以通过（）办理。
A、基金管理人的直销中心
B、基金销售代理人的代销网点
C、证券交易所
D、基金结算机构
（96）一般来说，伞型或系列基金的主要特点有（）。
A、多个基金共用一个基金合同
B、子基金独立运作
C、子基金间可以进行相互转换
D、属于指数基金
（97）可用以买卖封闭式基金的账户有（）。
A、沪基金账户
B、深基金账户
C、深证券账户
D、沪证券账户
（98）根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》及有关规定，督察长需要在知悉该信息之日起3个工作日内向中国证监会报告的异常情况包括（）。
A、高级管理人员因涉嫌违反违纪被有关机关调查
B、高级管理人员辞职
C、高级管理人员拟出境10天以上
D、高级管理人员亲属拟移居境外
（99）基金因持有股票而带来的投资收益主要包括（）。
A、衍生工具收益
B、债券投资收益
C、股利收益
D、股票投资收益
（100）中国证监会主要通过（）实现基金监管。
A、基金监管部的市场准入监管
B、基金监管部的日常持续监管
C、证券交易所的自律管理
D、各地方证监局在辖区内进行日常监管
（101）基金托管人内部控制的主要内容包括（）。
A、投资监督
B、会计核算和估值
C、资金清算
D、技术系统
（102）三大经典风险调整绩效衡量方法包括（）。
A、信息比率
B、特雷诺指数
C、詹森指数
D、夏普指数
（103）基金对外提供的会计报表主要包括（）。
A、报表重要项目的说明
B、现金流量表
C、利润表
D、资产负债表
（104）因持有股票而享有的配股权，从配股除权日到配股确认日的估值方法的表述，正确的有（）。
A、如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值
B、如果收盘价高于配股价，按配股价估值
C、收盘价等于或高于配股价，则估值为零
D、收盘价等于或低于配股价，则估值为零
（105
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