重庆省期货从业基础知识基差交易试题.docx

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重庆省期货从业基础知识基差交易试题

2017年重庆省期货从业基础知识：

基差交易试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、按道氏理论的分类，趋势分为等类型。

A．主要趋势

B．次要趋势

C．长期趋势

D．短暂趋势

2、套利的作用包括。

A．套利行为有助于价格发现功能的有效发挥

B．套利行为的存在增大了期货市场的交易量

C．套利行为促进交易的流畅化

D．套利行为有效降低了市场风险

3、（）反映期货价格非理性波动的程度。

A．市场资金总量变动率

B．市场资金集中度

C．现价期价偏离率

D．期货价格变动率

4、金融期货的基本功能有。

A．套期保值功能

B．价格发现功能

C．投机功能

D．稳定产销功能

5、下列哪一项不属于影响期权价格的基本因素?

A：

标的物价格

B：

执行价格

C：

无风险利率

D：

货币总量

6、下列期货市场中，市场流动性最强的是。

A．深度大、广度小的市场

B．深度大、广度大的市场

C．深度小、广度大的市场

D．深度适中、广度适中的市场

7、以下哪种套利活动不属于跨商品套利

A：

小麦/玉米套利

B：

玉米/大豆套利

C：

大豆提油套利

D：

反向大豆提油套利

8、下列关于商品基金的说法，正确的有。

A．是一种集合投资方式，从组织形式上类似于共同基金公司和投资公司

B．专注于投资期货和期权合约

C．既可以做多也可以做空

D．商品交易顾问（）是基金的主要管理人

9、.

A.

B.

C.

D.

10、关于期货合约描述正确的是。

A．合约条款由买卖双方协商确定

B．合约条款中规定了合约的最后交易日

C．合约条款标准化

D．合约转让无须背书

11、期货公司股东合并、分立或者进行重大资产、债务重组的，期货公司及其相关股东应当在（）内向期货公司住所地的中国证监会派出机构提交书面报告。

A．1日

B．3日

C．5日

D．7日

12、我国会员制期货交易所会员大会由（）主持。

A．总经理

B．理事长

C．独立董事

D．会员代表

13、执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米的期货价格为400美分/蒲式耳时，看涨期权的内涵价值为。

A．400

B．0

C．450

D．50

14、我国期货市场每日价格波动限制设定为结算价的一定百分比。

A．当月第一个交易日

B．上一交易日

C．最后个交易日

D．两个工作日

15、未平仓量下降，价格上升，说明市场处于技术性。

A．弱市

B．强市

C．不弱不强

D．牛市

16、期货公司应当在期货经纪合同中约定风险管理的。

A．标准

B．条件

C．处置措施

D．行政责任

17、根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。

A．申请日

B．交收日

C．配对日

D．最后交割日

18、农产品期货是指以农产品为标的物的期货合约。

下列期货标的物不是经济作物的是。

A：

棉花

B：

咖啡

C：

白糖

D：

小麦

19、未经中国证监会批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，中国证监会可以责令其限期转让股权。

A．3%

B．5%

C．7%

D．15%

20、大多数期货交易都是通过的方式了结履约责任。

A．实物交割

B．现金交割

C．期货转现货

D．对冲平仓

21、期货市场具有规避风险的功能，这主要是因为。

A．在期货市场上可以进行套期保值操作

B．期货市场具有价格发现的功能

C．期货市场是有组织的规范化的市场

D．期货市场和现货市场走势具有“趋同性”

22、1月1日，某套利者以2.58美元／蒲式耳卖出1手（1手为5000蒲式耳）3月份玉米期货合约，同时又以2.49美元／蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。

到了2月1日，3月和5月分玉米期货合约的价格分别为2.45美元／蒲式耳，2.47美元／蒲式耳。

于是该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。

以下说法中正确的是。

A：

价差扩大了11美分，盈利550美元

B：

价差缩小了11美分，盈利550美元

C：

价差扩大了11美分，亏损550美元

D：

价差缩小了11美分，亏损550美元

23、下列不可以成为期货交易所会员的是（）。

A．期货公司

B．集团有限公司

C．投资公司

D．国家机关

24、以下属于布莱尔-斯科尔斯期权基本定价公式中，看涨期权定价公式的是

A：

B：

C：

D：

25、最为活跃的利率期货主要有以下几种。

A．芝加哥商业交易所（的3个月期欧洲美元利率期货合约

B．芝加哥期货交易所（的长期国库券期货合约

C．芝加哥期货交易所（的10年期国库券期货合约

D．的中期国债期货合约

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取的措施是。

A：

进入涉嫌违法行为发生场所调查取证

B：

查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料

C：

查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户

D：

限制被调查事件当事人的期货交易

2、甲刚通过期货从业人员资格考试，还未获得从业资格就开始从事期货业务，对于甲的行为，中国证监会可以采取下列（）措施。

A．责令改正

B．给予警告

C．单处或者并处3万元以下罚款

D．三年内禁止从事期货业务

3、期货公司的（）不得滥用权利，不得占用期货公司的资产或者挪用客户保证金和其他资产，不得损害期货公司、客户的合法权益。

A．监管机构

B．控股股东

C．其他关联人

D．实际控制人

4、持续整理三角形形态主要分为。

A．反转三角形

B．斜三角形

C．正三角形

D．直角三角形

5、期货投资咨询机构的期货从业人员不得（）。

A．代理客户从事期货交易

B．对提供咨询过程中获得的商业秘密进行保密

C．利用传播媒介或者通过其他方式传播虚假信息

D．利用传播媒介或者通过其他方式提供误导客户的信息

6、某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权；同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。

则该投资者的盈亏平衡点是点。

A．11000

B．11500

C．10000

D．10500

7、下面对远期外汇交易表述正确的有。

A．一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成

B．交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活

C．远期交易的价格具有公开性

D．远期交易的流动性低，且面临对方违约风险

8、属于从事期货业务的机构有（）。

A．期货交易所

B．期货经纪公司

C．从事境外期货交易的机构

D．期货投资咨询机构

9、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，下列材料应当至少保存20年。

A．有关开户、变更、销户的客户资料档案

B．交易结算记录

C．错单记录

D．客户投诉档案

10、关于套利限价指令正确的是。

A：

如果套利者希望以一个理想的价差成交，可以选择使用套利限价指令

B：

套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交

C：

限价指令可以保证交易能够以指定的甚至更好的价位来成交

D：

在使用限价指令进行套利时，必须注明的是买入、卖出期货合约的种类和月份

11、甲获得从业考试合格证明。

2010年2月，他被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理从业资格申请。

但经过调查，发现甲在2008年3月曾因违法违规行为被撤销证券从业资格。

那么该期货公司。

A．不能为甲办理从业资格申请

B．可以为甲办理从业资格申请

C．仍然可聘用甲，但甲不得开展期货业务

D．必须解聘甲

12、期货市场价格是在公开、公平、高效、竞争的期货交易运行机制下形成的，对该价格的特征表述不正确的是。

A．该价格具有保密性

B．该价格具有预期性

C．该价格具有连续性

D．该价格具有权威性

13、证券公司与期货公司委托协议的，双方应当在5个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案．

A：

签订

B：

续签

C：

变更

D：

终止

14、下列行为中，可能构成操纵证券交易价格罪的有（）。

A．黄某与何某合谋，以优势资金操纵某一证券交易价格

B．黎某与他人恶意串通，以事先约定好的时间、价格和方式相互进行证券交易，严重影响了证券交易量

C．马某以自己为交易对象，进行不转移证券所有权的自买自卖，严重影响了证券价格

D．田某以持股优势连续买卖某一证券，使该证券价格大起大落

15、以下属于在投资管理方面职责的有。

A．制定投资目标

B．设计交易程序

C．确定投资组合中投资品种的范围

D．对投资风险的监控

16、下列关于卖出套利的说法，正确的有。

A．套利者预期不同交割月期货合约的价差将减小

B．套利者买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约

C．若不同交割月的期货价格均上涨且价差减小，则亏损

D．只要价差增加，就会获利

17、首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果首席风险官，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话，出具警示函等监管措施。

A．某次培训缺席

B．连续2次培训考试成绩不合格

C．连续2次不参加培训

D．某次培训考试成绩不合格

18、国务院期货监督管理机构对期货市场实施监督管理，依法履行的职责包括．

A：

制定有关期货市场监督管理的规章、规则，并依法行使审批权

B：

对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动，进行监督管理

C：

制定期货从业人员工资水平，并监督实施

D：

监督检查期货交易的信息公开情况

19、期货公司应当深入客户服务，向投资者充分揭示股指期货公司，全面客观介绍（），测试投资者的股指期货基础知识。

A．股指期货法规

B．股指期货业务规则

C．股指期货的产品特征

D．期货交易的技术分析方法

20、假设一家中国企业将在未来三个月后收到美元货款，企业担心三个月后美元贬值，该企业可以通过手段来实现套期保值的目的。

A．出售远期合约

B．买入期货合约

C．买入看跌期权

D．买入看涨期权

21、6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。

该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。

则该榨油厂将蒙受损失的情况有。

A．9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳

B．9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳

C．9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳

D．9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳

22、对期货业实行分类监管的原则是。

A：

坚持以风险管理能力为核心，以监管措施为导向，兼顾公司的市场影响力

B：

坚持集体决策，评价工作公开透明

C：

维护分类评价的公平、公开、公正

D：

坚持分类评价与日常监管相结合，加强监管与促进公司自律相结合

23、在我国郑州商品交易所交易的商品期货合约有。

A．豆粕期货合约

B．优质强筋小麦期货合约

C．一号棉花期货合约

D．玉米期货合约

24、关于举证责任的分配，下列说法正确的是（）。

A．期货公司应当对客户的交易指令是否人市交易承担举证责任

B．期货公司不承认收到期货交易所发出的追加保证金通知的，由期货交易所承担举证责任

C．客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由期货公司承担举证责任

D．客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由客户承担举证责任

25、国际上期货交易所联网合并浪潮的原因有。

A．经济全球化

B．竞争日益激烈

C．场外交易发展迅猛

D．期货市场是全新的市场