证券投资基金保过押题一.docx
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证券投资基金保过押题一
证券投资基金保过押题一
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一、单选题
1，下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是（b）
A特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险
B特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度
C夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量
D詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因为是一种比率衡量指标
2，我国的第一支开放式基金是（c）
A基金开元B基金金泰C华安创新D南方宝元
3，下列关于我国基金销售渠道的陈述，正确的是（）
A基金公司直销中心在稳定大客户方面具有优势
B保险公司已成为我国基金销售渠道的重要组成部分
C证券公司目前是我国基金销售的主要渠道
D基金公司直销中心已成为最重要的基金销售渠道
4，货币市场基金的投资应当符合（）
A投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金总资产的10%
B投资于定期存款的比例，不得超过基金净值的30%
C可以投资于股票、可转换债券的金融工具
D投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过397天
5，以下不属于我国基金管理的原则有（）
A监管的连续性和有效性原则B监管与自律并重原则
C审慎监管原则D投资者利益优先原则
6，债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（）
A与市场利率变化相同B与某个特定指数相同
C与预计的收益率变化相同D与价格波动情况相同
7，当基金二级市场交易价格高于其份额净值时，称为（）。
A溢价交易B折价交易C评价交易D不确定
8，我国《证券投资基金法》自（）起施行。
A2003年6月1日B2004年6月1日
C2004年7月1日D2003年7月1日
9，以下市场类型中，不属于有效市场形式的是（）
A半弱势有效市场B弱势有效市场
C半强势有效市场D强势有效市场
10，当技术分析无效时，市场至少符合（）
A半强势有效市场假设B弱势有效市场假设
C强势有效市场假设D无效市场假设
11，投资者在强趋势的市场中的最有策略为（）
A投资组合保险策略B恒定混合策略
C战术性资产配置策略D买入并持有策略
12，（）对威廉夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出质疑，并提出了替代的套利定价模型。
A斯蒂芬.罗斯B尤金.法玛
C威廉.夏普D哈里.马哈维兹
13，投资者与T日转托管开放式基金份额成功后，（）日起可以赎回该部分基金份额。
ATBT+1
CT+2DT+3
14，根据我国目前基金注册登记业务的通常做法，除QDII基金外，投资人申购基金成功后，基金注册登记人在（）日为投资人登记权益，投资人在（ ）日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
Ａ Ｔ,Ｔ+１Ｂ Ｔ+1,Ｔ+２
Ｃ Ｔ+2,Ｔ+３Ｄ Ｔ+3,Ｔ+４
15，以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）
A指数化投资策略B多重负债下的组合免疫策略
C多重负债下的现金流匹配策略D债券互换
16，在日常运作中，目前我国基金管理公司按照（）的规定管理基金资产
A基金托管协议B发起人协议
C公司章程D基金合同
17，些列关于我国基金销售渠道的表述，正确的是（）
A目前我国开放式基金的销售逐渐形成了基金管理公司代销、证券公司代销、银行直销的销售体系
B在商业银行基金销售中，定期定额投资计划占有非常重要的地位
C保险公司的销售渠道已经成为一个开放式的平台
D从历史上看，我国的商业银行占据了基金销售的绝对市场份额
18，在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标体系中，由风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于（）
AA和B相连的直线BA和B的组合线
C经过A和B的双曲线DA和B的可行域
19，些列关于资产配置的表述，错误的是（）
A资产配置是投资过程中最重要的环节之一，对投资组合业绩的贡献率达到80%以上
B其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系，与投资者的特征和需求密切相关
C从实际投资的需求来看，资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占的比重，从而降低投资风险提高投资收益
D需要考虑投资者的风险承受能力和收益要求的各项因素
20，已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）
A3%B5%C7%D9%
21，能够进行实时套利交易的基金是（）
A保本基金B伞形基金
CETFDLOF
22，债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（）
A高于某个特定指数的收益B与市场平均收益相同
C与某个特定指数的收益相同D高于市场平均收益
23，无风险收益率为5%，市场组合的风险溢价为17%，某股票的贝塔系数是0.90，则该股票的投资者要求的收益率是（）
A15%B15.5%
C22%D20.3%
24，中国证监会应当自受理基金募集申请之日起（）个月内作出核准或者不予核准的决定。
A9B6C3D1
25，下列机构中，不得办理开放式基金注册登记业务的机构是（）
A基金投资咨询公司B证券登记结算公司
C中国证监会认定的机构D基金管理人
26，根据中国证监会2007年3月的统一规定，基金认（申）购费率将按（）为基础收取
A认购份额B净认购份额
C净认购金额D认购金额
27，根据中国证监会对基金的分类标准，基金资产（）以上投资于债券的基金为债券基金
A40%B50%C70%D80%
28，ETF基金份额这算比例以四舍五入的方法保留小数点后（）
A7位B6位C8位D5位
29，下列关于证券投资基金特点的陈述，不正确的是（）
A集中托管，保障安全B组合投资，分散风险
C严格监管，信息透明D利益共享，风险共担
30，公司型基金与契约性基金的主要区别是（）
A法律形式不同B投资者的地位不同
C基金营运依据不同D运作方式不同
31，在半强势有效市场的假设下，下列说法不正确的是（）
A当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息
B公开信息除包括历史价格信息外，还包括公司的公开信息、竞争对手的公开信息、经济以及行业的公开信息等。
C试图通过分析公开信息是不可能取得超额收益的
D这个假设对任何内幕信息的价值持否定态度
32，从我国的时间看，对基金的监管负有最主要责任的机构是（）
A证券交易所B证券业协会
C证监会D银监会
33，《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》规定，符合条件的境内基金管理公司和（），经过中国证监会批准，可在境内募集资金进行境外证券投资管理。
A商业银行B证券公司
C资产托管机构D保险公司
34，ETF的投资目标是（）
A使ETF规模不断扩大B提供尽可能多的套利机会
C取得与指数基本一致的收益D超越指数
35，ETF的认购包括（）
A网上认购和网下认购B全额认购和折价认购
C组合证券认购和一篮子股票认购D场内认购和场外认购
36，基金上市交易公告书的主要编制品种中，其中不包括（）
A封闭式基金B开放式基金CLOFDETF
37，基金管理公司投资研究的落脚点是（）
A进行行业发展研究B提出资产配置建议
C债券久期的判断和债种的选择D个股投资价值判断
38，基金管理公司的投资决策程序的起点通常是（）
A公司研究发展部提出研究报告
B投资决策委员会决定基金的总体投资计划
C基金投资部制定投资组合的具体方案
D风险控制委员会提出风险控制建议
39，股票投资的基本分析是建立在（）的前提下
A否定弱势有效市场B否定半强势有效市场
C否定强势有效市场D肯定强势有效市场
40，下列关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述，正确的是（）
A简单收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响，其计算公司与股票持有期收益率的计算类似
B相对简单收益率来说，时间加权收益率能更准确地对基金的真是投资表现做出衡量
C时间加权收益率由于没有考虑粉红的时间价值
D简单收益率能更准确地反映基金经理的真实投资表现
41，公司各机构、部门、岗位职责保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，这体现的是基金管理公司内部控制的（）原则。
A健全性原则B有效性原则C独立性原则D相互制约原则
42，水平分析是一种（）的债券组合管理策略
A积极B中庸C消极D以上说法都不对
43，ETF在二级市场交易时申报价格最小变动单位为（）元
A1B0.1
C0.01D0.001
44，关于基金对于证券市场的稳定和健康发展的作用的论述中，一下说法正确的是（）
A基金丰富了大投资者的投资方式
B有利于证券市场的稳定和发展
C有利于证券市场的国际化
D基金为资金量大的投资者拓宽了投资渠道
45，价值型股票基金与成长型股票基金相比（）
A风险高B回报高
C市盈率低D收益增长快
46，如果市场是严格有效的，市场针对一条信息会出现下列何种反应（）
A立即做出一步到位式的正确反应
B略有延迟
C立即做出一步到位式的反应
D市场对信息做出反应与市场是否有效没有关系
47，关于债券收益率，以下叙述正确的是（）
A债券发信人的信用程度越低，投资人所要求的收益率越低
B国债与非国债在除品质外其他方面均相同，则两者间的收益率差额被称为信用利差
C不同种类发行人发行的债券之间收益率的差异称为基础利率
D不同种类发行人发行的债券之间收益率的差异称为品质差异
48，下列关于封闭式基金募集的陈述，不正确的是（）
A我国封闭式基金的募集期限一般为3个月
B封闭式基金募集期限自基金份额发售之日次日起计算。
C我国封闭式基金的发售价格一般采用1元基金份额面值加计0.01元发售费用的方式加以确定
D封闭式基金在基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用
49，交易是实现基金经理投资指令的最后环节，为防止投资决策的随意性和道德风险，决策人与执行人的分离涵义是指（）
A基金经理可以直接向交易员下达投资指令
B基金经理可以直接进行交易
C投资指令必须经董事会讨论后方能确定
D基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易
50，基金公司的债券研究主要侧重于（）
A债券久期的判断和券种的选择
B发行债券公司所处行业现状
C发行债券规模
D发行债券公司业绩状况
51，（）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。
A利率风险B信用风险
C提前赎回风险D通货膨胀风险
52，假设今天发行一年期债券，面值100元人民币，票面利率为4.25%，每年付息一次，如果到期收益率为4%，则债券价格为（）
A100元
B100.02元
C96.15元
D100.24元
53，封闭式证券投资基金与开放式投资基金的主要区别之一是（）
A期限不同
B法律形式不同
C投资对性不同
D募集方式不同
54，为了进一步保障基金信息质量，法规规定，基金年度报告应当经（）独立董事签字同意。
A1/3以上B2/3以上
C1/2以上D全部
55，违背投资决策业务控制的是（）
A投资指令未经审核即执行
B基金经理直接向交易员下达投资指令
C发生不正当关联交易损害基金持有人利益
D投资决策的范围超过设定的风险权限额度
56，根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，（）为股票基金。
A基金资产20%以上投资于股票的
B基金资产30%以上投资于股票的
C基金资产投资于货币市场工具的
D基金资产60%以上投资于股票的
57，目前，封闭式基金交易报价的最小变动单位为（）元人民币
A0.1
B0.01
C0.001
D0.0001
58，投资者将LOF份额从证券登记系统转入基金注册登记系统，自（）始，投资者可以在转入方代销机构处申报赎回基金份额
AT日BT+1日
CT+2日DT+3日
59，为了进一步保障基金信息质量，我国法规规定，基金年度报告应当经（）独立董事签字同意。
A1/3以上B半数以上
C2/3以上D3/4以上
60，股票投资的小公司效应是一种（）
A积极投资策略
B消极投资策略
C以基本分析为基础的投资策略
D市场异常策略
多选题
61，LOF份额的跨系统转托管包括（）
A投资者将托管在某证券经营机构的LOF份额转托管到其他证券经营机构
B投资者将托管在基金管理人或者其代销机构的LOF份额转托管到其他基金代销机构或基金管理人
C投资者将托管在某证券经营机构的LOF份额转托管到基金管理人或代销机构
D投资者将托管在基金管理人或代销机构的LOF份额转托管到某证券经营机构
62，运用基金分组比较法可能遇到的问题有（）
A仅关注基金在同组中的表现，偏离绩效衡量的根本目的
B不如全域比较有意义
C同组基金之间的风险水平可能差异很大
D要做到公平分组很困难
63，基金管理公司不得聘用从其他公司离任未满3个月的基金经理从事（）相关业务。
A行政B交易C投资D研究
64，投资者资产配置是根据投资需求将投资资金在不同类别资产之间进行分配，可用于配置的资产类别包括（）
A现金B固定收益证券C股票、贵金属D不动产
65，基金管理公司申请境内机构投资者应当具备的条件，不正确的是（）
A申请人的财务稳健，资信良好
B净资产不少于1亿元
C经营证券投资基金管理业务达3年以上
D在最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产
66，我国开放式股票基金的赎回采用（）
A金额赎回
B份额赎回
C已知价交易原则
D未知价交易原则
67，国际上比较流行的投资组合保险策略主要有（）
A股票保险策略
B对冲保险策略
C固定比例投资组合保险策略
D差值保险策略
68，根据《证券投资基金法》的规定，基金财产不得用于下列哪些投资活动（）
A向他人贷款或者提供担保
B从事承担无限责任的投资
C承销证券
D进行内幕交易
69，资产配置的买入并持有策略的特点有（）
A支付模式为直线
B市场变动时不行动
C有利的市场环境是强趋势
D要求的市场流动性小
70，下列应向中国证监会报告的事项有（）
A基金管理公司董事长的任免
B基金管理公司董事的任免
C基金经理的任免
D基金销售人员的任免
71，以下关于基金募集信息披露的有关说法中，正确的有（）
A基金募集信息披露可分为首次募集信息披露和基金存续期募集信息披露
B基金合同生效后3个月披露一次更新的招募说明书
C开放式基金一次募集完成
D基金应当编制并披露基金合同生效公告
72，假设混合基金P由证券Ⅰ和Ⅱ构成，证券Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高，证券Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比例分别为0.48和0.52，那么（）
A若Ⅱ是股票则此组合可能为偏股型
B若Ⅱ是债券则此组合可能为偏债型
C此组合可能为股债平衡型
D不能确定
73，下列关于消极债券组合管理策略的描述，正确的是（）
A市场中存在错误定价的股票
B是有效市场的最佳选择
C管理的目标是超越市场
D消极型管理假设认为投资者不可能通过寻找错误定价的股票获取超过市场平均水平的收益。
74，目前，我国证券投资基金营销渠道有（）
A商业银行
B证券公司
C独立的财务顾问
D证券咨询机构
75，目前，披露上市交易公告书的基金品种主要有（）
A上市开放式基金（LOF）
B封闭式基金
C交易型开放式指数基金（ETF）
D所有的开放式基金
76，根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》及有关规定，出现下列情况之一，中国证监会将建议任职机构暂停相应高级管理人员职务或者免除其职务（）
A收到警示函、被监管谈话后不按照规定整改
B拒绝配合证监会履行监管职责
C向证监会提供虚假信息、隐瞒重大事项
D擅离职守
77，以下关于久期的叙述，正确的是（）
A付息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
B对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同
C对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
D假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
78，基金销售机构内部控制的内容包括（）
A内部环境控制B销售决策流程控制
C销售业务流程控制D会计系统内部控制
79，不得通过（）等媒体公开推介具体的特定客户资产管理业务方案
A报刊B电视C广播D基金管理公司网站
80，下列关于货币市场基金信息披露的表述，正确的有（）
A包括公益公告、影子价格等内容
B需要披露每万份基金净收益和7日年化收益率
C需要定期披露份额净值
D收益公告按披露程度不同，可分为3类
81，反应证券组合期望收益水平和风险水平之间的均衡关系的模型包括（）
A证券市场线方程
B证券特征线方程
C资本市场线方程
D套利定价方程
82，货币市场基金不得投资的金融工具包括（）
A流通受限的证券
B国内信用评级机构评定为A-1或者相当于A-1级的短期信用级别以及该标准以下的短期融资券
C信用等级在AAA级以下的企业债券
D剩余期限超过397天的债券
83，我国开放式基金的申购采用（）
A未知价法B金额申购C已知价法D份额申购
84，在基金招募说明书中符合有关基金销售费用规范的有（）
A收取销售费用的项目B收取销售费用的条件
C收取销售费用的方式D费率标准
85，开放式基金托管人需履行的职责包括（）
A资产保管B资金清算C资产核算D投资运作监督
86，以下关于基金销售机构日常监管的表述，正确的是（）
A包括销售的基金产品是否经过核准以及基金销售主体是否具备相应资格
B规范基金销售费用结构和费率水平，规范基金评价业务也是近年来基金销售监管的重要内容
C检查基金的销售是否在遵循适用性原则
D可以通过督察长制度、检查基金销售业务
87，下列关于基金半年度报告信息披露的说法，正确的有（）
A基金管理人应当在上半年结束之日起30日内，编制完成基金半年度报告
B半年度报告不要求进行审计
C半年度报告只需披露当期的数据和指标
D半年度报告的管理人报告无需披露内部监察报告
88，关于ETF基金的表述，正确的有（）
A当二级市场ETF交易价格低于其份额净值，大的投资者可以通过在二级市场上低价买进ETF，然后在一级市场上高额赎回份额
B折价套利会使ETF总份额减少，溢价套利则使之扩大
CETF规模的变动最终取决于市场对ETF的真正需求
D套利活动会使套利机会消失
89，业绩贡献分析可以用于对基金经理的（）能力做出衡量
A资产配置B证券选择C行业配置D风险分散
90，由中国证监会出台的部门规章有（）
A证券投资基金信息披露指引
B证券投资基金信息披露XBRL标引规范（Taxonomy）
C上市开放式基金业务规则
D上市开放式基金业务指引
91，QDII基金可以投资下列哪些金融产品或工具（）
A政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券
B与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股
C银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具
D房地产抵押按揭、不动产等
92，目前，我国对（）买卖基金份额，暂免征收印花税
A金融机构B非金融机构C个人投资者D以上说法都正确
93，关于债券基金的久期，下列说法正确的是（）
A久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越低
B久期可以反映利率微小变动对债券价格的影响
C久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的简单平均数
D当利率变动幅度较大时，久期也会产生较大的误差
94，假设利率保持为10%，投资者的债券组合当前价值为100万元，要保证债券组合2年后的价值不低于110万元，则（）
A当前利率下只需要与90.90万元就可以再2年后增值到110万元
B投资者可以不必立即采用利率免疫策略
C关键点是计算在当前利率水平下，在特定期限需要锁定多少投资进行利率免疫，才能保证2年后最低组合价值为110万元
D无法判断
95，基金管理公司内部控制应当遵循的原则包括（）
A健全性原则B有效性原则C独立性原则D相互制约性原则
96，关于信息披露说法不正确的是（）
A根据信息披露完整性原则，信息披露人应事无巨细的披露所有信息
B可以对证券的业绩进行科学的预测
C要使用精确的语言，不适用容易让人产生误解的模棱两可的语言
D基金管理人应在重大事件发生之日其2日内披露临时报告
97，计算夏普指数需要的基础变量包括（）
A基金的平均收益率B基金的平均无风险利率
C基金的标准差D基金的贝塔系数
98，有关招募说明书摘要正确的有（）
A该部分出现在每六个月更新的招募说明书中
B包括基金投资基本要素、投资组合报告
C包括基金业绩和费用概览、招募说明书更新内容
D是招募说明书的精华
99，下列有关基金托管人内部控制的说法，正确的有（）
A确保基金的信息真实、准确、完整、及时是目标之一
B健全性原则是应当遵循的原则之一
C信息沟通是基本的要素之一
D资金清算是主要内容之一
100，证券投资基金私募发行方式的特征有（）
A招募文件不向社会公众公开B基金发行队形为不特定投资人
C基金向社会公众公开发行D基金发行对象为特定的投资人
判断题
101，2007年9月推出首只QDII基金是南方全球精选基金QDII基金（）
102，如果基金代销机构和基金注册登记业务机构有违法、违规的行为，基金管理公司有义务予以制止，并向有关监管部门报告。
（）
103，监管政策、渠道、费率和促销四大要素是基金营销的核心内容（）
104，证券投资基金是指通过发售基金份额、集中投资者的资金形成隶属于托管人的财产、由基金管理人管理的集合投资方式。
（）
105，基金财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度财务会计报告。
（）
106，对资产配置的理解必须建立在对普通股票和固定收入证券投资特征等多方面问题的深刻理解基础之上。
（）
107，基金管理公司业务运行中，交易人员和清算人员不得互相兼任，但投资人员和交易人员可以兼任。
（）
108，基金信息披露的最根本原则是信息披露的时效性。
（）
109，如果预期利率上升，应当增大债券组合的久期。
（）
110，由于ETF有实时套利交易机制，因此ETF二级市场价格肯定等于基金份额净值。
（）
111，在我国，基金管理人的职责之一是“计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格”，因此，基金托管人无需对基金净值计算的准确与否承担责任。
（）
112，证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化。
（）
113，为了提高对核心客户的服务质量，基金公司可将应披露的信息提前告知他们。
（）
114，基金托管协议（
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