中金所期货商品期货期权结算数据文件格式说明08.docx
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中金所期货商品期货期权结算数据文件格式说明08
结算数据文件格式说明
中国金融期货交易所
2015年8月
1.文档属性
文件属性
内容
文件名称
中国金融期货交易所_结算数据文件格式说明
文件编号
CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015
文件版本号
V1.8
文件状态
正式
作者
中国金融期货交易所技术部
文档编写日期
2006-11-3
文档发布日期
2006年11月
2.文档变更历史清单
文件版本号
修正日期
修正人
备注
V1.1
2009-07-07
中金所技术部
修改移仓文件格式
V1.2
2009-11-26
中金所技术部
修改结算会员资金情况表格式
V1.3
2013-7-3
中金所技术部
去除TXT格式说明
V1.4
2013-8-30
中金所技术部
修订结算会员资金情况表，新增国债期货客户分项资金明细表
V1.5
2014-5-12
中金所技术部
修改国债分项资金、增加做市商手续费减免、策略组合规则表（结算）、策略组合保证金明细表、单向大边保证金明细表
V1.6
2014-9-24
中金所技术部
1.组合保证金结算文件中，增加合约组的组合类型
2.增加交叉汇率的结算文件格式说明
V1.7
2015-1-22
中金所技术部
1.修改国债期货客户分项资金明细文件，更名为客户分项资金明细文件，并增加质押额变动、有价证券业务手续费
2.新增“结算会员资金情况表（含有价证券业务）”
V1.8
2015-7-7
中金所技术部
1.修改“客户分项资金明细表”：
增加“申报费”科目
3.本次修改变更说明
序号
变更内容简述
1.
“变更期货公司资金及持仓变化明细表”修改为“客户移仓资金及持仓变化明细表”
2.
“变更结算会员资金及持仓变化明细表”修改为“交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表”
3.
新增“会员资格变更资金及持仓变化明细表”
4.
修改结算会员资金情况表中项目中文名称
5.
V1.3去除TXT格式的结算文件说明
6.
V1.4修订“结算会员资金情况表”，增加“减免手续费”、“交易保证金”、“交易持仓保证金”、“交割持仓保证金”；
新增国债期货客户分项资金明细表用于国债期货交割分项资金说明。
7.
V1.5修订内容：
1、“申报单”中合约字段长度增加到30，申报价字段类型改为字符型；
2、增加做市商手续费减免表;修改资金状况表的“应收手续费”字段的含义;
3、增加组合策略保证金相关的策略组合规则表（结算）、策略组合保证金明细表、单向大边保证金明细表
8.
V1.6修订内容
1.组合保证金结算文件中，增加合约组的组合类型
增加交叉汇率的结算文件格式说明
9.
V1.7修订内容：
1、“国债期货客户分项资金”，命名为“客户分项资金”，并增加质押额变动、有价证券业务手续费
2、新增“结算会员资金情况表（含有价证券业务）”
10.
V1.8修订内容：
1.在14节“客户分项资金明细表”中，增加“申报费”科目
目录
第一章DBF格式6
1申报单6
1.1文件命名6
1.2文件格式6
2成交单6
2.1文件命名6
2.2文件格式7
3标准合约结算表7
3.1文件命名7
3.2文件格式7
4标准合约结算明细表8
4.1文件命名8
4.2文件格式8
5结算会员资金情况表9
5.1文件命名9
5.2文件格式9
6会员超仓通知11
6.1文件命名11
6.2文件格式11
7强平通知（会员资金不足）11
7.1文件命名11
7.2文件格式12
8结算会员交割情况表12
8.1文件命名12
8.2文件格式12
9交易所强平通知（客户超仓）13
9.1文件命名13
9.2文件格式13
10交易所追加保证金通知13
10.1文件命名13
10.2文件格式14
11客户移仓资金及持仓变化明细表14
11.1文件命名14
11.2文件格式14
12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表14
12.1文件命名14
12.2文件格式15
13会员资格变更资金及持仓变化明细表15
13.1文件命名15
13.2文件格式15
14客户分项资金明细表16
14.1文件命名16
14.2文件格式16
15做市商手续费减免表16
15.1文件命名16
15.2文件格式17
16策略组合规则表（结算）17
16.1文件命名17
16.2文件格式17
17策略组合保证金明细表18
17.1文件命名18
17.2文件格式18
18单向大边保证金明细表19
18.1文件命名19
18.2文件格式19
19汇率19
19.1文件命名19
19.2文件格式19
20结算会员资金情况表（含有价证券）20
20.1文件命名20
20.2文件格式20
第一章
DBF格式
1申报单
1.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF
例如：
2000_00000001_20061115_1_Order.DBF
1.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
交易会员
partid
character
10
2
报单号
Order_no
character
13
3
合约
contract
character
30
4
买卖
bs
character
1
5
开平
eo
character
1
6
状态
status
character
1
7
申报量
amount
Numeric
12
8
申报价
price
character
12
9
成交量
Deal_amt
Numeric
12
10
客户编码
Client_no
character
13
11
申报时间
Order_time
character
8
12
系统编号
Sys_no
character
8
13
席位号
trader
character
15
2成交单
2.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF
例如：
2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF
2.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
交易会员
partid
character
12
2
客户编码
Clientid
character
12
3
合约
instrid
character
30
4
撮合编号
Tradeid
character
12
5
成交量
Tvolume
character
20
6
成交价
Tprice
character
20
7
成交金额
tamt
character
20
8
成交时间
Ttime
character
8
9
买卖
Direction
character
10
10
开平
Offsetflag
character
10
11
报单号
orderid
character
12
12
席位号
userid
character
15
3标准合约结算表
3.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF
例如：
2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF
3.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
合约
instrID
character
30
2
结算价
clearPrice
character
20
3
资金帐号
accountID
character
20
4
帐号属性
accAttr
character
20
5
买成交量合计
buyAmt
character
20
6
卖成交量合计
sellAmt
character
20
7
买开成交量
bopenAmt
character
20
8
卖开成交量
sopenAmt
character
20
9
买平成交量
boffAmt
character
20
10
卖平成交量
soffAmt
character
20
11
买持仓量合计
bTotalAmt
character
20
12
卖持仓量合计
sTotalAmt
character
20
13
买入成交额
buySum
character
20
14
卖出成交额
sellSum
character
20
15
交易保证金
margin
character
20
16
费用合计
transfee
character
20
17
盈亏
actual
character
20
4标准合约结算明细表
4.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF
例如：
2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF
4.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
交易会员代码
partID
character
12
2
客户编码
clientID
character
12
3
合约
instrID
character
30
4
结算价
clearPrice
character
20
5
买开成交量
bopenAmt
character
20
6
买平成交量
boffAmt
character
20
7
买成交量合计
buyAmt
character
20
8
卖开成交量
sopenAmt
character
20
9
卖平成交量
soffAmt
character
20
10
卖成交量合计
sellAmt
character
20
11
买入成交额
buySum
character
20
12
卖出成交额
sellSum
character
20
13
买持仓量合计
bTotalAmt
character
20
14
卖持仓量合计
sTotalAmt
character
20
15
交易保证金
margin
character
20
16
当日盈亏
actual
character
20
17
手续费
transfee
character
20
5结算会员资金情况表
5.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.DBF
例如：
2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF
5.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
资金帐号
accountID
character
20
2
数据项描述
itemDesc
character
50
13
数据值
itemValue
character
20
以下表格为会员0031的资金情况表样例文件。
会员0031有两个资金账户，分别为003101和003102。
序号
accountid
itemdesc
itemvalue
1
003101
上一交易日实有货币资金余额
620538275.84
2
003101
加：
当日收入资金
0.00
3
003101
当日盈亏
2246400.00
4
003101
减：
当日付出资金
0.00
5
003101
手续费
262680.00
6
003101
其中：
交易手续费
262680.00
7
003101
结算手续费
0.00
8
003101
交割手续费
0.00
9
003101
移仓手续费
0.00
10
003101
当日实有货币资金余额
622521995.84
11
003101
其中：
交易保证金
287561749.50
12
003101
结算准备金
334960246.34
13
003101
减：
交易保证金
287561749.50
14
003101
当日结算准备金余额
334960246.34
15
003101
加：
申报划入金额
0.00
16
003101
减：
申报划出金额
0.00
17
003101
下一交易日开仓准备金
334960246.00
18
003101
其它
-
19
003101
应收手续费
262680.00
20
003101
减免手续费
0.00
21
003101
实有货币资金变动
1983720.00
22
003101
其中：
交易保证金变动
-3313840.50
23
003101
结算准备金变动
5297560.50
24
003101
交易保证金
287561749.50
25
003101
交易持仓保证金
287561749.50
26
003101
交割持仓保证金
0.00
27
003101
单据号
P0000001
28
003101
名称
追加保证金
29
003101
金额
10000.00
30
003102
上一交易日实有货币资金余额
620538275.84
31
003102
加：
当日收入资金
0.00
32
003102
当日盈亏
2246400.00
33
003102
减：
当日付出资金
0.00
34
003102
手续费
262680.00
35
003102
其中：
交易手续费
262680.00
36
003102
结算手续费
0.00
37
003102
交割手续费
0.00
38
003102
移仓手续费
0.00
39
003102
当日实有货币资金余额
622521995.84
40
003102
其中：
交易保证金
287561749.50
41
003102
结算准备金
334960246.34
42
003102
减：
交易保证金
287561749.50
43
003102
当日结算准备金余额
334960246.34
44
003102
加：
申报划入金额
0.00
45
003102
减：
申报划出金额
0.00
46
003102
下一交易日开仓准备金
334960246.00
47
003102
其它
-
48
003102
应收手续费
262680.00
49
003102
减免手续费
0.00
50
003102
实有货币资金变动
1983720.00
51
003102
其中：
交易保证金变动
-3313840.50
52
003102
结算准备金变动
5297560.50
53
003102
交易保证金
287561749.50
54
003102
交易持仓保证金
287561749.50
55
003102
交割持仓保证金
0.00
特别说明：
（1）上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；
（2）第1-26行为账户003101的基本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出；
（3）第27-29行为账户003101的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三行数据；
（4）出入金数据之后是另外一个账户的数据，排列方式同上。
（5）第19行的应收手续费=产品手续费-平今减免手续费-做市商减免手续费
6会员超仓通知
6.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartOverLimitStat.DBF
例如：
2000_00000001_20061115_1_PartOverLimitStat.DBF
6.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
交易会员代码
partID
character
12
2
合约代码
instrID
character
30
3
强平统计类型
statType
character
20
4
合约总持仓量
totalAmt
character
20
5
强平原因
fcType
character
20
6
多头持仓量
lPosAmt
character
20
7
多头强平量
lFCAmt
character
20
8
多头已强平量
lFCdAmt
character
20
9
空头持仓量
sPosAmt
character
20
10
空头强平量
sFCAmt
character
20
11
空头已强平量
sFCdAmt
character
20
12
强平金额
fcMoney
character
20
13
已强平金额
fcdMonry
character
20
14
处理标志
status
character
20
15
操作员
operatorID
character
15
16
操作日期
opDate
character
8
17
操作时间
opTime
character
8
7强平通知（会员资金不足）
7.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.DBF
例如：
2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF
7.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
资金帐号
accountID
character
12
2
强平统计类型
StatType
character
20
3
强平原因
fcType
character
20
4
结算准备金余额
remain
character
20
5
强平金额
fcMoney
character
20
6
已强平金额
fcdMoney
character
20
7
处理标志
status
character
20
8
操作员
operatorID
character
15
9
操作日期
opDate
character
8
10
操作时间
opTime
character
8
8结算会员交割情况表
8.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Delivery.DBF
例如：
2000_00000001_20061115_1_Delivery.DBF
8.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
交割合约
instrID
character
30
2
结算会员号
partID
character
10
3
会员简称
partAbbr
character
10
4
资金帐号
accountID
character
12
5
帐号属性
accAttr
character
12
6
交割结算价
clearPrice
character
20
7
买入量
buyTot
character
20
8
卖出量
soldTot
character
20
9
手续费
transfee
character
20
9交易所强平通知（客户超仓）
9.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ClientOverLimitStat.DBF
例如：
2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitStat.DBF
9.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
交易会员代码
partid
character
12
2
客户编码
clientID
character
12
3
合约代码
instrID
character
30
4
强平统计类型
statType
character
20
5
合约总持仓量
totalAmt
character
20
6
强平原因
fcType
character
20
7
多头持仓量
lPosAmt
character
20
8
多头强平量
lFCAmt
character
20
9
多头已强平量
lFCdAmt
character
20
10
空头持仓量
sPosAmt
character
20
11
空头强平量
sFCAmt
character
20
12
空头已强平量
sFCdAmt
character
20
13
强平金额
fcMoney
character
20
14
已强平金额
fcdMoney
character
20
15
处理标志
status
character
20
16
操作员
operatorID
character
15
17
操作日期
opDate
character
8
18
操作时间
opTime
character
8
10交易所追加保证金通知
10.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_AddMarginNotify.DBF
例如：
2000_00000001_20061115_1_AddMarginNotify.DBF
10.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
升级会员 