dgxmqb度秋季中国精算师资格考试考试指南.docx

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dgxmqb度秋季中国精算师资格考试考试指南

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懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。

—罗兰

2006年度秋季中国精算师资格考试-考试指南

第一部分中国精算师资格考试准精算师部分01～09科目

01数学基础Ⅰ

考试时间：

3小时

考试形式：

客观判断题

考试内容和要求：

考生应掌握微积分、线性代数和运筹学的基本概念和主要内容。

A.微积分（分数比例约为60％）

1.函数、极限、连续

2.一元函数微积分

3.多元函数微积分

4.级数

5.常微分方程

B.线性代数（分数比例约为30％）

1.行列式

2.矩阵

3.线性方程组

4.向量空间

5.特征值和特征向量

6.二次型

C.运筹学（分数比例约为10％）

1.线性规划

2.整数规划

3.动态规划

参考书目：

1.《高等数学讲义》（第二篇数学分析）樊映川编著高等教育出版社

2.《线性代数》胡显佑四川人民出版社

3.《运筹学》（修订版）1990年《运筹学》教材编写组清华大学出版社

除以上参考书外，也可参看其他同等水平的参考书。

02数学基础Ⅱ

考试时间：

3小时

考试形式：

客观判断题

考试内容和要求：

A.概率论（分数比例约为50％）

1.概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式

2.随机变量的数字特征，特征函数；

3.联合分布律、边际分布函数及边际概率密度的计算

4.大数定律及其应用

5.条件期望和条件方差

6.混合型随机变量的分布函数、期望和方差等

B.数理统计（分数比例约为35％）

1.统计量及其分布

2.参数估计

3.假设检验

4.方差分析

5.列联分析

C.应用统计（分数比例约为15％）

1.回归分析

2.时间序列分析（移动平滑，指数平滑法及ARIMA模型）

参考书目：

1、《概率论与数理统计》茆诗松，周纪芗编著，中国统计出版社1996年7月第1版。

2、《统计预测——方法与应用》，易丹辉编著，中国统计出版社，2001年4月第一版。

除以上参考书外，也可参看其他同等水平的参考书。

03复利数学

考试时间：

2小时

考试形式：

客观判断题

考试内容和要求：

1.利息及利率（分数比例：

6%-15%）

2.年金（分数比例：

15%-25%）

3.收益率（分数比例：

15%-25%）

4.债务偿还（分数比例：

15%-25%）

5.债券与其他证券（分数比例：

15-25%）

6.利息理论的应用（分数比例：

6%-15%）

参考书目：

1.《利息理论》（中国精算师资格考试用书）刘占国主编南开大学出版社2000年9月第1版第1～5章、第6章第6.1节

04寿险精算数学

考试时间：

4小时

考试形式：

客观判断题（单选）

考试内容和要求：

考生应掌握生命表、纯保费（趸缴、均衡）、责任准备金（均衡、修正）、总保费、多元生命函数、多元风险模型等主要内容。

能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费、年金和责任准备金。

理解纯保费与总保费的影响因素的差别。

对于多元生命函数和多元风险模型，能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费和年金。

初步了解养老金计划的精算方法。

A.生存分布和生命表（分数比例约为10％）

1.各种生存分布及其特征，例如：

密度函数、死亡力和矩

2.剩余寿命变量

和

的矩

3.生命表的结构及其度量指标，如

，

，

4.关于分数年龄的假设

B.趸缴纯保费（分数比例约为20％）

1.精算现值

2.离散型与连续型的各种寿险模型及其纯保费的计算

3.现值变量的方差

4.在死亡均匀假设下离散型与连续型纯保费的关系

5.离散型与连续型的各种生存年金模型及其纯保费的计算

6.现值随机变量的方差

7.特殊的两种生存年金

a.完全期末年金

b.比例期初年金

8.寿险与生存年金纯保费的递推关系

9.寿险纯保费与生存年金纯保费的关系

C.均衡纯保费（分数比例约为20％）

1.平衡原理

2.各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴

次）的年缴纯保费

3.亏损变量的方差

4.特殊的两种寿险模型

a.保费可部分返还的寿险（对应的纯保费称为比例保费）

b.累积增额受益的寿险

5.均衡纯保费与趸缴纯保费间的一些基本关系式

D.均衡纯保费的责任准备金（分数比例约为20％）

1.平衡原理与责任准备金的出现

2.各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴

次）的责任准备金

3.亏损变量的方差

4.责任准备金通常的四种计算方法

5.比例责任准备金

6.责任准备金的递归关系

7.分数期责任准备金

8.责任准备金的一种分解（或计算）方式：

亏损按各保单年度分摊

E.总保费与修正准备金（分数比例约为5％）

1.包括费用的保险模型

2.广义的平衡原理

3.总保费的计算

4.两种表示：

分级费率法、保单费附加法

5.总保费准备金

6.各种修正准备金

7.各种准备金对预期盈余的影响

F.多元生命函数（分数比例约为10％）

1.连生状况和最后生存状况

2.连续型和离散型未来存在时间变量的分布

3.趸缴纯保费

4.一些特殊年金的精算现值

5.考虑死亡顺序的趸缴纯保费

6.特殊假设下趸缴纯保费的计算

G.多元风险模型（分数比例约为10％）

1.存在时间与终止原因的联合分布与边际分布

2.养老金计划中的服务表（ServiceTable）的结构

3.趸缴纯保费

4.单重风险表

5.多元风险表的构造

H.养老金计划（分数比例约为5％）

1.养老金计划的基本概念与函数

2.捐纳金的精算现值

3.年老退休给付的精算现值

参考书目：

1．卢仿先，曾庆五编著：

《寿险精算数学》，中国精算师资格考试用书，南开大学出版社，2001年9月。

2．余跃年，郑韫瑜译：

《精算数学》，上海科学技术出版社，1996年。

05风险理论

考试时间:

2小时

考试形式:

客观判断题

考试内容和要求：

考试要求：

考生应深入理解与掌握基本的保险风险模型：

短期个别风险模型、短期聚合风险模型、长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质；掌握效用函数与期望效用原理，以及期望效用原理在保险定价中的应用；掌握随机模拟的基本方法。

考试内容：

A.保险风险模型：

（分数比例约为70%）

1.短期个别风险模型：

单个保单的理赔分布，独立和分布的计算，矩母函数，中心极限定理的应用。

2.短期聚合风险模型：

理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。

3.长期聚合风险模型:

连续时间与离散时间的盈余过程模型，理赔过程，破产概率，调节系数，再保险和分红保险中的风险模型及其性质。

B.效用理论及其在保险中的应用：

（分数比例约为20%）

效用与期望效用原理，效用函数与风险态度，效用原理与保险定价，效用原理的应用。

C.随机模拟的基本方法：

（分数比例约为10%）

均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离散随机变量与连续随机变量的模拟，随机模拟的应用。

参考书目：

谢志刚、韩天雄编著，《风险理论与非寿险精算》（中国精算师资格考试用书，南开大学出版社，2000年9月第一版），第四章、第五章、第六章、第七章、第八章（8.7节和8.8节两节除外）

06生命表基础

考试时间：

3小时

考试形式：

客观判断题

考试内容和要求：

A.生存模型及其应用（分数比例约为35％）

1.生存模型及其性质

2.生命表

3.完整样本数据情况下表格生存模型的估计

4.非完整样本数据情况下表格生存模型的估计

5.参数生存模型的估计

6.大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算

B.人口统计（分数比例约为30％）

1.数据来源及误差分析

2.死亡和生育测度

3.人口模型

4.人口规划及人口普查应用

C.修匀法（分数比例约为35％）

1.修匀法概述

2.表格数据修匀

3.参数修匀

4.二维修匀

5.中国人寿保险业经验生命表

参考书目：

《生命表的构造理论》（中国精算师资格考试用书）周江雄、刘建华、黎颍芳编著，南开大学出版社，2001年3月第一版。

07寿险精算实务

考试时间：

3小时

考试形式：

客观判断题和主观问答题

考试内容和要求：

A.寿险基础（分数比例：

25%～50%）

1.寿险基础知识

2.寿险和年金的种类

a.寿险业的影响因素及产品概况

b.传统寿险

c.现代寿险

d.寿险附加条款

e.年金

3.寿险核保

a.核保的基本概念

b.核保实务

4.寿险再保险

a.再保险概况

b.比例再保险

c.非比例再保险

5.寿险投资、财务、利源及营销管理基本内容

a.投资管理

b.财务管理

c.财务报告

d.利源管理

e.寿险营销管理

6.保单现金价值与红利

a.保单现金价值

b.保单选择权

c.资产份额

d.保单红利

e.精算假设对准备金的影响

7.特殊年金与保险

a.特殊形式的年金

b.家庭收入保险

c.退休收入保单

d.变额保险产品

e.可变计划产品

f.个人寿险中的残疾给付

B.定价（分数比例：

15%～30%）

1.保险定价的基础知识

a.定价的基本概念

b.定价的各种假设

2.资产份额定价方法

a.资产份额定价法的含义

b.资产份额法的基本公式

c.各种因素对现金流的影响

d.保费的调整

3.资产份额法进一步的分析、变化及应用

a.资产份额法的改良

b.利润变动

c.资产份额法的其他应用

C.评估（分数比例：

15%～30%）

1.掌握准备金和评估的概念及应用

a.准备金的基本概念

b.评估类型与基本要求

c.准备金方法及其基础

d.准备金方法在实务中的应用

2.掌握传统寿险进行负债评估的概念及应用

a.利率敏感型寿险的评估

b.年金评估

c.变额保险的评估

3.了解现代寿险的负债评估的方法及应用

4.了解评估的进一步应用

a.混合准备金

b.现金流动检验

D.养老金与团体保险（分数比例：

15%～30%）

1.养老金计划的基本概念和精算成本法

a.养老金计划的基本概念

b.精算成本因素

c.给付分配的精算成本法

d.成本分配的精算成本法

2.养老金数理及实例

a.递增成本的个体成本法

b.均衡成本的个体成本法

c.聚合成本法

3.掌握团体保险的概念、保费和赔款准备金的计算方法

a.团体保险概况

b.团体保险赔付成本估计

c.毛保费计算

d.赔款准备金

参考书目：

《寿险精算实务》（中国精算师资格考试用书）李秀芳编著南开大学出版社2000年9月第1版

08非寿险精算实务

考试时间：

3小时

考试形式：

客观题（单项选择题50％，多项选择20％）及综合解答题（30％）。

考试内容和要求：

要求掌握非寿险精算的主要内容，包括损失分布模型、费率与产品定价（包括信度理论）、责任准备金评估和再保险模型。

内容分为如下几部分：

A.损失分布基础:

1．损失分布的一般拟和方法

2．损失分布的贝叶斯方法

B.费率厘订:

1．费率厘订与保险定价

2．理论保费

3．费率厘订的方法与实例

C.信度理论:

1．完全可信性与部分可信性

2．贝叶斯方法在信度理论中的应用

3．Buhlmann方法，Buhlmann-Straub信度模型

4．无赔款折扣优惠系统

D.准备金:

1．链梯法

2．每案赔付额法

3．准备金进展法

4．BF方法

E.再保险

1．再保险的种类及其数理模型

2．自留额分析

3．最优再保险

指定参考书目：

（1）谢志刚、韩天雄编著：

《风险理论与非寿险精算》，中国精算师资格考试用书，南开大学出版社，2000年9月第1版。

（2）吴小平主编：

《非寿险业务准备金评估实务指南》，中国财政经济出版社，2005。

（3）王静龙，汤鸣，韩天雄：

《非寿险精算》，中国人民大学出版社，2004。

各个考试部分指定的参考书目及章节：

（一）损失分布基础、费率厘定及再保险：

《风险理论与非寿险精算》第二章，第三章、第九章和第十二章；

（二）信度理论：

《非寿险精算》第五章；

（三）准备金：

《非寿险业务准备金评估实务指南》前五章（第一章到第五章）。

注：

本考试要求考生已掌握05课程《风险理论》中的个别风险模型与聚合风险模型的一些基本性质。

具体内容可参考《风险理论与非寿险精算》第五章、第六章和第七章或其他相关书籍。

09综合经济基础

考试时间：

3小时

考试形式：

客观判断题和主观问答题

考试内容和要求：

本课程包含以下三方面的内容：

一、经济学（分数比例：

40%）。

经济学部分包括微观经济学和宏观经济学两个部分：

（1）微观经济学（分数比例：

25%）

学习内容：

1）供给和需求理论，市场均衡价格理论

2）消费者行为理论

3）生产者（厂商）行为理论

4）市场结构理论：

完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断

5）要素价格和收入分配理论；

6）一般均衡理论

7）市场失灵与政府的作用理论。

考试要求：

考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。

（2）宏观经济学（分数比例：

15%）

学习内容：

1）国民收入的核算、循环和决定；

2）凯恩斯的均衡模型；

3）财政政策与货币政策；

4）开放的宏观经济模型；

5）宏观经济的行为基础；

6）经济增长和经济周期理论；

7）通货膨胀和失业。

考试要求：

考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济周期和商业周期的相互关系。

二、金融学（分数比例：

40%）

金融学部分包括金融理论和金融实务中的基本概念和主要应用。

学习内容：

1）货币理论：

货币的基本定义

货币的职能

货币制度

2）利率与风险收益

利息与利率

利率的作用

风险与收益

3）国际收支与汇率理论

国际收支平衡表

国际收支基本理论

汇率基本理论

4）金融市场的主要内容

金融市场概述

货币市场

资本市场

现代金融市场理论

国际金融市场

5）金融机构的主要内容

金融机构简述

商业银行

中央银行

投资银行

保险公司

投资基金

其他金融机构

6）金融工具

金融资产定价的基本原理

政府债券

企业证券

衍生产品

7）货币供求理论

货币需求理论和分析

货币供给理论和分析

货币供求的均衡分析

8）金融调节政策和手段

货币政策调控理论

金融监管

考试要求：

考生应掌握金融理论和金融实务中的基本概念和主要内容。

掌握货币、风险与收益和金融资产定价的基本概念和原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。

三、财务会计基础（分数比例：

20%）

财务会计基础包括公司（特别是金融机构）财务会计的基本内容：

学习内容：

1）财务会计的基本理论

财务会计的概念

会计原则

会计循环

2）财务报告制度

资产负债表

利润表

现金流量表

3）资产

现金

存货

投资

固定资产

其他资产

4）负债

负债的基本概念和内容

税的分析

租赁

5）所有者权益

性质

构成

公司治理结构与所有者权益

6）特殊业务的财务处理

外币业务

衍生工具

7）合并会计报表

8）财务报告中的信息披露

9）财务报告分析

考试要求：

考生应掌握公司（特别是金融机构）财务会计的基本理论和财务报告制度的主要内容，熟悉资产和负债以及所有者权益的主要内容和基本的会计处理方法，了解财务会计对特殊业务的财务处理，以及合并会计报表、财务报告中的信息披露和财务报告分析的内容。

参考书：

①《微观经济学》《宏观经济学》蔡继明主编，人民出版社2002年版。

②《货币银行学》易纲吴有昌著上海人民出版社1999年9月第一版。

③《国际金融》马君潞陈平范小云科学出版社2005年9月

④《金融市场与机构通论》弗兰克J.法伯兹等原著（第二版）康卫华主译东北财经大学出版社2000年6月第一版

⑤《财务会计》陈信元主编姚婕陆正飞副主编高等教育出版社2003年7月第一版

第二部分中国精算师资格考试

精算师部分科目013、015、017和020

013个人寿险与年金精算实务

考试时间：

4小时

考试形式：

主观问答题

考试要求和考试内容：

考试要求：

考生应了解各种寿险营销渠道的特点，代理人的薪酬结构及其成本的核算。

理解寿险与年金产品的开发过程、发展趋势及其特性，掌握分红保险和投资连结保险的要素。

熟悉如何建立个人寿险与年金产品的经验假设，定价模型的运用以及定价实务。

理解再保险的作用，资产负债模型，风险管理等财务模型和方法。

理解偿付能力准备金的概念，基于收益的准备金方法和基于价值的财务评估方法，掌握责任准备金等负债科目的精算审核及现金流分析方法。

熟悉精算实务方面的有关法规。

考生不必拘泥和局限于书本上的知识，应该对具体的精算实务融会贯通。

考试内容：

寿险营销渠道（分数比例约为5%～15%）

4.传统的销售系统

5.非传统的销售系统

6.银行保险

个人寿险与年金产品（分数比例约为15%～40%）

7.产品开发过程及产品的演变发展趋势

8.寿险与年金产品：

定期寿险，万能寿险，变额寿险，生存保险，延期年金，变额延期年金

9.分红保险，红利的来源、确定及演示

10.投资连结保险及其演示

产品定价（分数比例约为10%～35%）

11.死亡率、失效率、利率及费用假设

12.优良体核保及次标准体风险的额外保险费

13.失能豁免保费利益的毛保费

14.再保险

15.利润的度量及分析

财务与模型（分数比例约为10%～35%）

16.负债模型、资产/负债模型及资产/负债匹配

17.随机死亡率及随机利率，负债的随机模型，资产的随机模型

18.风险管理、收益管理及资本管理

19.财务再保险及内含价值

负债评估（分数比例约为10%～40%）

20.基于偿付能力的准备金

21.基于收益的准备金

22.基于价值的财务评估

23.责任准备金及其他年报负债科目的精算审核

24.现金流分析方法

有关精算实务的法规（分数比例约为5%～20%）

25.精算规定，人身保险新型产品精算规定

26.保险公司偿付能力额度及监管指标

27.其他相关规定

参考书目：

《个人寿险与年金精算实务》李达安主编

《保险规章制度汇编（1998-2005）》中国保险监督管理委员会编

015资产负债管理

考试时间：

3小时

考试形式：

主观问答题

本考试科目是中国精算师资格考试高级阶段的考试课程，在学习本课程前，考生应具备财务管理和投资方面的基础知识。

考试形式以问答题为主，并辅以2-3个综合性的案例分析题目。

本课程包括：

资产负债管理基础、投资组合理论、股权资产的风险管理、利率风险管理、案例分析和资产负债管理在中国的应用六个方面。

通过这门课程的学习，考生应掌握资产负债管理的基本理论与应用的框架，熟悉资产负债管理的主要方法和主要工具的特点。

在掌握了利率风险管理和资产负债匹配基本原理和方法的基础上，能够对建立适于公司经营特点的资产负债管理体系和模式提出可行的建议。

考生应了解如何从资产负债管理的角度来分析保险公司的产品开发、负债评估和资金运用活动，同时，了解资产负债管理在保险公司整体经营管理和投资中的地位和作用，以便能够综合运用本课程中的理论与方法进行案例分析。

考生应对我国保险公司当前的资产负债管理状况有所了解，并结合所处的宏观经济环境、保险经营环境和监管环境积极的思考我国的保险公司在资产负债管理方面的特点和问题，将资产负债管理的基本原理充分和有效地应用于我国的保险经营实践。

A.资产负债管理基础（分数比例约为10%～30%）

资产负债管理是商业经营管理实践活动的一个重要组成部分，企业进行资产负债管理的核心目的是协调企业的资产和负债，以实现预期的经营目标。

从狭义上看，资产负债管理可理解为对金融机构的风险所采取的一系列套期保值策略。

从广义上看，资产负债管理是一个连续的工作流程，它包括针对企业的资产和负债本身所进行的分析设计、管理实施、以及相关政策实施后的跟踪监测和检查。

这一系列活动的最终目的是在满足可接受的风险程度和一定的约束条件下，保证实现企业既定的财务目标。

这里的风险可接受程度和具体财务目标对每个企业而言都是不同的，企业将根据自身的情况而设定。

特别的，如果企业资金运用的基本原则的是满足负债的需求，那么这时的资产负债管理就意味着全面实施的财务管理过程，当然它是一个至关重要的部分。

考试要求：

掌握资产负债管理的基本概念，以及在企业经营活动中的地位和作用，了解不同的业务（公司）中的资产负债管理体系，以及现代金融理论在资产负债管理中的基本应用。

考试内容：

1.资产负债管理基础：

寿险公司的风险状况；资产负债管理的基本原则；利率风险的概念；股权投资的市场风险；资产负债管理的方法；传统方法/现代方法；保险行业中使用的衍生工具；监管和评级机构方面的考虑；资产负债管理的实务特点；资产负债管理的挑战和机遇。

2.从资产负债管理的角度考虑保险公司的投资策略：

投资风险的类型；投资的监管环境；投资策略；资产负债管理过程；主要寿险产品的保险负债分析；主要年金产品的保险负债分析；养老金体系的负债和投资策略分析；竞争环境和组织机构因素。

3.现代金融理论在保险公司资产负债管理中的应用：

保险负债特性在投资管理中的重要性；保险负债的市场价值；传统的免疫方法；期权定价理论；资产组合保险；动态资产分配；债务期权的定价理论；衍生产品和其他套期保值工具。

B.投资组合理论（分数比例约为10%～20%）

掌握Markowitz均值方差组合分析理论的基本原理和方法，能够进行基本的组合分析计算。

同时还要求了解投资亏损约束和因素分析模型。

了解组合理论在保险公司资产负债管理中的应用。

考试内容：

1．Markowitz模型及其性质

2．带线性约束的Markowitz模型

3．资产负债的组合模型

4．投资亏损约束模型

5．多因素模型

6．组合理论在资产负债管理中的应用

C.股权资产的风险管理（分数比例约为10%～20%）

掌握股权资产的风险类型，及其主要的风险对冲原理和方法。

掌握期权定价的基本原理，特别是Black-Scholes期权定价公式，以及其他基本的套期保值策略。

考虑这部分内容的主要原因在于：

当前很多的两全保险和年金产品中往往嵌入了隐含的与股权投资收益相连结的保险责任保证，对这类产品进行定价、准备金评估和建立套期保值策略时