证券投资分析深圳大学课程教学大纲.docx

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证券投资分析深圳大学课程教学大纲

深圳大学数学与计算科学学院

课程教学大纲

（2006年10月重印版）

课程编号：

课程名称：

证券投资分析

课程类别：

综合选修

教材名称：

证券投资分析

制订人：

郭城铭

审核：

魏正红

2005年4月修订

一、课程设计的指导思想

（一）课程性质

1.课程类别：

综合选修

2.适应专业：

数学与应用数学专业、金融数学专业方向

3.开设学期：

每学期

4.学时安排：

周学时3，总学时54

5.学分分配：

3学分

（二）开设目的

通过本课程的学习，使学生了解、掌握证券投资分析的理论和方法。

并应用这些知识与国内外证券市场的具体实际相结合。

发现、探究国内外证券市场的运行规律，成为具有较高理论水平的理财专家。

本课程除了在体系上注重学科的系统性、完整性和科学性外，在内容安排上系统整合了跨学科知识，使管理学、经济学、财务学、金融学、统计学的相关知识互相衔接。

（三）基本要求

通过本课程的学习，同学们应该掌握：

证券投资及交易的有关基础知识；有价证券的基本分析理论与方法，并能够在实践中运用；有价证券的技术分析理论与方法，并能够在实践中运用；证券监管的有关规定及理论。

（四）主要内容

本课程教学内容共有五篇。

第一篇简要介绍证券投资分析的主要方法、有价证券的价格决定，为后续教学内容的展开奠定基础。

第二篇详细阐述基本分析的层面及具体内容。

第三篇讲解技术分析的基本理论和各主要技术分析流派的精髓、实际应用技巧。

第四篇介绍国际通行的组合管理和风险管理常识。

第五篇则对证券市场投资技巧和格言警句进行总结、归纳。

（五）先修课程

概率论及数理统计，利息理论，证券市场、西方经济学等相关理论等

（六）后继课程

计量经济学、数理经济学、现代投资理论、金融工程、金融数学、金融衍生工具等

（七）考核方式

闭卷考试

（八）使用教材

陈共，周升业，吴晓求主编.《证券投资分析》（第二版）.北京：

中国人民大学出版社，2002年9月.

（九）参考书目

[1]赵锡军,李向科著.《证券投资分析》.北京：

中国金融出版社,2004年7月.

[2]杨朝军著.《证券投资分析》.上海：

上海人民出版社，2002年9月.

二、教学内容

第一章证券投资概论

教学目的

通过本章的学习，使学生了解证券投资分析过程的基本步骤和主要方法。

主要内容

第一节证券投资分析概述

第二节证券投资分析的主要方法

教学要求

识记：

证券投资、基本分析法、技术分析法。

领会：

科学、理性的证券投资分析过程包括哪些步骤？

在证券投资分析过程中，容易出现哪些失误？

应采取那些措施来避免？

证券投资基本分析和技术分析方法的理论基础、主要内容和优缺点。

第二章有价证券的价格决定

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握债券、股票、投资基金和其它投资工具的价格决定理论和投资价值分析。

主要内容

第一节债券的价格决定

第二节股票的投资价值分析

第三节投资基金的价值分析

第四节其它投资工具的价格决定

教学要求

领会：

在债券的定价过程中，内外部因素是如何影响其定价的？

如何根据债券不同的还本付息方式进行债券的基本价值评估？

简单的股票内在价值的估计模型是如何对不同股票进行估价的？

开放式基金与封闭式基金的价值是如何决定的？

应用：

认股权证的杠杆作用。

第三章证券投资的宏观经济分析

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握证券投资的宏观经济分析的主要内容。

主要内容

第一节宏观经济分析

第二节宏观经济分析的主要内容

教学要求

识记：

市场效率，货币政策，财政政策，国际收支。

领会：

影响证券价格的宏观经济的同步指标。

应用：

股票市场运行规律及应用时应注意的问题。

第四章产业分析

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握证券投资产业分析的主要内容和方法。

主要内容

第一节产业分析的意义

第二节产业的分类方法

第三节产业投资分析

第四节产业投资的选择

教学要求

识记：

在进行产业投资选择时应遵循的原则。

领会：

根据产业周期理论及产业特征；分析国民经济中相关产业所处的生命周期及特征以及如何进行投资选择；不同产业的证券市场表现与其经营业绩水平的关系；影响产业发展的因素。

第五章公司分析

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握证券投资公司分析的主要内容和方法。

主要内容

第一节公司基本素质分析

第二节公司财务分析

第三节其他重要因素分析

教学要求

识记：

酸性比率，流动比率，市盈率，资产剥离。

领会：

公司财务分析需要考虑的指标；资产重组的方式；不同的重组方式对企业的经营和业绩的影响；会计和税收政策的变化对企业的经营业绩的影响。

第六章证券投资技术分析概述

教学目的

通过本章的学习，使学掌握证券投资技术分析的主要内容和方法。

主要内容

第一节技术分析的理论基础

第二节技术分析的要素：

价、量、时、空

第三节技术分析方法的分类和注意事项

第四节对证券投资技术分析影响较大的几个理论

教学要求

识记：

证券市场上的“市场行为”。

领会：

影响证券价格上下波动的最根本因素；基本分析和技术分析应的结合。

第七章K线理论

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握证券投资分析中K线理论的主要内容和方法。

主要内容：

第一节K线的画法和主要形式

第二节单根K线的含义

第三节K线的组合形态

第四节应用K线理论应注意的问题

教学要求：

识记：

指出几种反转形态的K线组合。

领会：

K线组合的准确性与K线数量的关系。

应用：

指出几种反转形态的K线组合。

第八章切线理论

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握证券投资分析中切线理论的主要内容和方法。

主要内容

第一节趋势分析

第二节支撑线和压力线

第三节趋势线和轨道线

第四节黄金分割线和百分比线

第五节扇形原理、速度线和甘氏线

第六节应用切线理论应注意的问题

教学要求

识记：

轨道线，压力线，甘氏线。

领会：

支撑线和压力线的作用。

应用：

轨道线、趋势线和甘氏线的画法，利用它们预测有价证券价格的波动。

第九章形态理论

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握证券投资分析中形态理论的主要内容和方法。

主要内容

第一节价格移动的规律和两种形态类型

第二节反转突破形态——头肩形、多重顶底形和圆弧形

第三节三角形态和矩形形态

第四节喇叭形、菱形、旗形、楔形和V形

第五节应用形态理论应注意的问题

教学要求

识记：

价格移动的规律和两种形态类型

领会：

头肩形、多重顶底形和圆弧形、矩形、旗形和楔形的区别

应用：

喇叭形和菱形的处理

第十章波浪理论

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握证券投资分析中波浪理论的基本思想和主要原理。

主要内容

第一节波浪理论的形成历史及基本思想

第二节波浪理论的主要原理

教学要求

识记：

波浪理论的主要原理。

领会：

按照波浪理论的解释，一个完整的上升过程分为几个小的过程？

第十一章证券投资技术分析主要技术指标

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握证券投资技术分析的主要技术指标的定义及对投资分析结果的影响。

主要内容

第一节技术指标法概述

第二节移动平均线（MA）和平滑异同移动平均线（MACD）

第三节WMS%和KDJ指标

第四节相对强弱指标（RSI）

第五节乖离率（BIAS）和心理线（PSY）

教学要求

识记：

主要技术指标的定义。

领会：

技术指标的极端值，单个技术指标的结论与多个技术指标的结论的关系，技术指标参数的选择技术指标的结论的影响。

第十二章证券投资组合理论

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握Markowitz投资组合理论的基本思想。

主要内容

第一节证券投资风险来源与性质的分类

第二节证券分析与市场效率

教学要求

识记：

卖空和市场效率的概念。

领会：

证券投资风险来源与性质的分类；有价证券组合的预期收益率的提高；投资者共同偏好规则。

第十三章风险资产的定价

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握风险资产定价的CAPM和均衡价格。

主要内容

第一节标准的资本资产定价模型

第二节资本资产定价模型下的均衡价格

教学要求

识记：

资本资产定价模型及其假设条件。

领会：

资本资产定价模型下的均衡价格。

第十四章期权定价

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握Black—Scholes期权定价公式。

主要内容

第一节期权价格的某些基本性质

第二节期权定价模型

教学要求

识记：

平价原理及其需要满足的条件、二项式期权定价模型与Black—Scholes模型。

领会：

买进期权相对价格的性质。

第十五章投资管理

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握投资管理的主要内容和方法。

主要内容

第一节投资管理

第二节投资业绩评价

第三节债券资产组合管理

第四节国际环境下的投资行为

教学要求

领会：

现代投资管理的意义，消极型管理与积极型管理的划分标准、特点，被动债券组合管理的策略方法。

应用：

投资国外证券的风险比投资国内证券的风险，债券的凸性。

第十六章主要投资技巧与格言式经验

教学目的

通过本章的学习，使学生掌握主要投资技巧和格言式经验。

主要内容

第一节主要投资技巧

第二节投资经验与经验概括

教学要求

领会：

主要投资技巧与格言式经验。

应用：

运用市场操作经验指导投资。

注：

根据各课程的具体情况编写，但必须写明各章教学目的、要求、内容提要。

三、课时分配及其它

（一）课时分配

课程总教学时数为54学时，安排在第六学期，每周3学时，上课18周。

具体分配如下：

第一章证券投资概论4学时

第二章有价证券的价格决定4学时

第三章证券投资的宏观经济分6学时

第四章产业分析2学时

第五章公司分析2学时

第六章证券投资技术分析概述4学时

第七章K线理论4学时

第八章切线理论3学时

第九章形态理论3学时

第十章波浪理论4学时

第十一章证券投资技术分析主要技术指标6学时

第十二章证券投资组合理论4学时

第十三章风险资产的定价4学时

第十四章期权定价4学时

第十五章投资管理4学时

第十六章主要投资技巧与格言式经验2学时

如果总课时数少于72，部分章节可作为选讲。

（二）考核要求

1.成绩评价

平时成绩（含考勤、作业与测验）占30%，期末（卷面）成绩占70%。

2.命题说明

期末采取闭卷考试，试卷形式采用客观题与非客观题结合；试卷内容，识记部分占30％左右，理解、操作题占70％左右，内容涉及教材章的100％，节的90％，知识点的70％左右；试卷难易比例控制在15％难、50％适中、35％易之间；试卷末设置难度系数在0.7～0.9、分值为30分的附加题，目的在于筛选基础知识扎实、探索精神强烈、创新意识浓厚的同学。

试卷采用A、B卷。

3.题型与举例

深圳大学数学与计算科学学院

《证券投资分析》试卷

200　至200　学年第学期　专业：

证券投资分析　年级：

　　班级：

姓名：

　　　　　　　学号：

　　　　成绩：

　　　　　考试：

闭卷　时间：

120分钟

一、名词解释（每题3分，共6分）

2.流通市场

二、填空题（每空格1.5分，共15分）

1.债券投资的收益一般由利息收入、资本利得和收入三个部分构成。

4.基金的最高权利机构是大会。

三、单项选择题（请在下列各题的答案选项中，选出最合适的一个答案，将该题相对应答案的英文字母标号填写在括号内）。

（每题1分，共25分）

1.从有价证券的性质上看，有价证券是属于一种（　　）。

A、真实资本　　　　B、虚拟资本　　　　C、真实商品　　　　D、实业资本

2.按市场的职能（或层次）划分，证券市场可分为（　　）。

…….

四、多项选择题（下列各题的选项中，有两个或两个以上是最合适的答案，请将其选出，将该题相对应答案选项的英文字母标号填写在括号内）。

（每题2分，共20分）

1.债券的特征包括（）。

A、契约偿还性　　B、流通性　　C、安全性　　　D、收益性

2.按投资主体的不同，目前我国的公司股票可划分为（）。

A、国家股　　B、法人股　　　C、公众股　　　D、外资股　　　E、非流通股

五、判断题（每题1.5分，共15分。

判断下列各题是否正确，正确的划“√”，错误的划“×”）

1.狭义的证券仅指资本证券，即股票、债券、基金及金融衍生品。

（　　）

3.我国《公司法》规定，股价公司向发起人发行的股票应当为记名股票。

（　　）

六、计算题（每题5分，共5分，请列出计算步骤）

某公司当年的股票股利为每股1.0元，假设该公司未来股票股利每年按照10%稳定增长，投资者要求的报酬率为15%，试该公司的股票价值。

七、简述题（每题7分，共14分）

1.债券投资收益的构成及其影响因素

2.证券市场有哪些功能？

注：

写明各学期教学总时数及各周学时数。