《计量经济学》第9章数据.docx
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《计量经济学》第9章数据
《计量经济学》各章数据
第9章时间序列分析
例9.2.1检验中国1978-2003年间支出法GDP时间序列（表9.2.1）的平稳性。
表9.2.11978-2003年中国GDP（单位：
亿元）
年份
GDP（亿元）
1978
3624.1
1979
4038.2
1980
4517.8
1981
4862.4
1982
5294.7
1983
5934.5
1984
7171.0
1985
8964.4
1986
10202.2
1987
11962.5
1988
14928.3
1989
16909.2
1990
18547.9
1991
21617.8
1992
26638.1
1993
34634.4
1994
46759.4
1995
58478.1
1996
67884.6
1997
74462.6
1998
78345.2
1999
82067.5
2000
89468.1
2001
97314.8
2002
105172.3
2003
117251.9
例9.3.1根据表9.3.1给出的样本调查数据，建立AR（p）模型。
表9.3.1样本数据
日期t
样本y
日期t
样本y
1
-0.058
13
0.068
2
0.058
14
0.595
3
0.729
15
-0.217
4
0.280
16
-1.023
5
1.027
17
-0.226
6
0.670
18
-0.261
7
0.559
19
0.378
8
-0.482
20
-0.128
9
-1.462
21
-1.003
10
-2.039
22
1.197
11
-1.306
23
2.064
12
0.037
例9.4.2检验中国城镇居民人均消费性支出与人均可支配收入（见表9.3.3与图9.4.1）时间序列的协整关系。
表9.4.2中国城镇居民人均收入、人均消费（单位：
元）
年份
人均可支配
收入PI
人均消费性
支出PC
年份
人均可支配
收入PI
人均消费性
支出PC
1978
343.4
311.16
1991
1700.6
1453.81
1979
405.0
361.80
1992
2026.6
1671.73
1980
477.6
412.44
1993
2577.4
2110.81
1981
500.4
456.84
1994
3496.2
2851.34
1982
535.3
471.00
1995
4283.0
3537.57
1983
564.6
505.92
1996
4838.9
3919.47
1984
652.1
559.44
1997
5160.3
4185.64
1985
739.1
673.20
1998
5425.1
4331.61
1986
900.1
798.96
1999
5854.0
4615.91
1987
1002.1
884.40
2000
6280.0
4998.00
1988
1180.2
1103.98
2001
6895.6
5309.01
1989
1373.9
1210.95
2002
7702.8
6029.88
1990
1510.2
1278.89
2003
8472.0
6510.94
例9.5.1表9.5.1给出了我国1978-2000年按当年价格计算的GDP与居民消费CS数据，试检验GDP与CS是否存在因果关系。
表9.5.1中国GDP与消费支出（单位：
亿元）
年份
CS
GDP
1978
1759.1
3605.6
1979
2005.4
4074
1980
2317.1
4551.3
1981
2604.1
4901.4
1982
2867.9
5489.2
1983
3182.5
6076.3
1984
3674.5
7164.4
1985
4589
8792.1
1986
5175
10132.8
1987
5961.2
11784.7
1988
7633.1
14704
1989
8523.5
16466
1990
9113.2
18319.5
1991
10315.9
21280.4
1992
12459.8
25863.7
1993
15682.4
34500.7
1994
20809.8
46690.7
1995
26944.5
58510.5
1996
32152.3
68330.4
1997
34854.6
74894.2
1998
36921.1
79003.3
1999
39334.4
82673.1
2000
42911.9
89112.5
资料来源：
《中国统计年鉴》（2001）
例9.6.2钢铁行业的需求对下游行业相关行业变化的影响
本例选择钢铁行业及其主要的下游行业的销售收入数据（表9.6.4）作为各行业的需求变量，利用脉冲响应函数分析各下游行业自身需求的变动对钢铁行业需求的影响。
表9.6.4我国钢材、建材、汽车、机械、家电销售收入（单位：
亿元）
时间
钢材销售收入y1
建材销售收入y2
汽车销售收入y3
机械销售收入y4
家电销售收入y5
1999.1
100.25
93.23
120.62
334.55
117.34
1999.2
150.37
139.85
180.94
501.83
176.01
1999.3
156.50
153.84
247.08
572.42
161.59
1999.4
171.29
176.69
234.56
610.12
196.48
1999.5
188.46
181.36
238.32
634.57
197.20
1999.6
195.57
202.88
213.0
645.86
170.71
1999.7
175.77
195.88
214.28
650.19
265.71
1999.8
178.14
187.10
213.18
602.46
204.56
1999.9
178.69
188.71
266.67
657.80
175.11
1999.10
191.73
188.96
253.95
644.98
172.25
1999.11
178.80
204.83
255.25
687.57
253.75
1999.12
226.32
269.42
321.17
939.11
280.15
2000.1
122.06
104.74
142.43
385.39
136.628
2000.2
183.10
157.10
213.65
578.09
204.94
2000.3
190.55
172.83
291.75
658.54
188.16
2000.4
208.56
198.49
276.97
702.52
228.78
2000.5
229.47
203.74
281.41
730.80
229.62
2000.6
228.87
234.15
234.92
695.12
205.69
2000.7
215.35
213.49
269.45
769.96
299.71
2000.8
215.05
213.88
272.89
720.86
215.89
2000.9
230.31
213.09
292.22
779.11
244.74
2000.10
237.58
216.97
315.66
775.77
236.12
2000.11
235.39
210.81
277.97
790.80
229.45
2000.12
260.39
287.36
386.02
1045.38
297.56
2001.1
151.66
115.76
188.82
445.58
153.13
2001.2
227.50
173.63
283.24
668.37
229.69
2001.3
237.36
205.96
381.71
806.15
233.11
2001.4
247.40
218.87
354.64
811.39
246.37
2001.5
247.75
222.21
344.00
837.38
260.71
2001.6
247.54
236.03
321.65
895.51
319.15
2001.7
252.03
216.28
295.45
758.41
234.81
2001.8
341.38
224.99
321.66
787.95
288.39
2001.9
195.96
242.86
367.93
843.44
190.41
2001.10
232.40
233.04
335.31
836.82
207.01
2001.11
227.17
244.00
368.36
883.79
233.41
2001.12
307.99
317.46
452.60
1185.33
333.51
2002.1
162.46
130.15
232.26
505.332
174.48
2002.2
243.69
195.23
348.39
757.998
261.73
2002.3
240.61
218.67
458.73
873.84
293.22
2002.4
261.64
238.74
515.33
937.25
286.66
2002.5
326.27
254.72
490.66
964.00
299.24
2002.6
291.73
278.20
504.27
1036.48
339.72
2002.7
305.22
240.07
462.53
909.48
302.10
2002.8
265.59
258.77
473.45
967.98
277.62
2002.9
294.10
273.33
542.93
1037.8
283.59
2002.10
299.51
284.86
495.60
1052.29
234.99
2002.11
298.25
289.77
499.17
1081.40
276.50
2002.12
324.26
331.21
602.19
1445.66
317.06
9.9案例分析
中国GDP、消费、投资与出口的协整分析
根据表9.9.1给出了1980-2004年间按当年价格计算的中国总产出（用支出法核算的国内生产总值GDP度量，单位：
亿元），最终消费CS（单位：
亿元），固定资产投资总额I（单位：
亿元），出口总额EX（单位：
亿元），GDP缩减指数。
试对中国GDP、消费、投资与出口进行协整分析。
表9.9.11980-2004年中国GDP、最终消费、投资总额与出口总额（单位：
亿元）
年份
GDP
最终消费CS
投资总额I
出口总额EX
GDP缩减指数
（定基）P
GDP缩减指数
（环比）
1980
4551.3
2976.1
910.9
271.2
1.0380
1.038
1981
4901.4
3309.1
961.0
367.6
1.0619
1.023
1982
5489.2
3637.9
1230.4
413.8
1.0598
0.998
1983
6076.3
4020.5
1430.1
438.3
1.0714
1.011
1984
7164.4
4694.5
1832.9
580.5
1.1239
1.049
1985
8792.1
5773.0
2543.2
808.9
1.2374
1.101
1986
10132.8
6542.0
3120.6
1082.1
1.2943
1.046
1987
11784.7
7451.2
3791.7
1614.2
1.3604
1.051
1988
14704.0
9360.1
4753.8
1766.7
1.5250
1.121
1989
16466.0
10556.5
4410.4
1956.1
1.6592
1.088
1990
18319.5
11365.2
4517.0
2985.8
1.7537
1.057
1991
21280.4
13145.9
5594.5
3827.1
1.8712
1.067
1992
25863.7
15952.1
8080.1
4676.3
2.0191
1.079
1993
34500.7
20182.1
13072.3
5284.8
2.3138
1.146
1994
46690.7
26796.0
17042.1
10421.8
2.7743
1.199
1995
58510.5
33635.0
20019.3
12451.8
3.1405
1.132
1996
68330.4
40003.9
22974.0
12576.4
3.3258
1.059
1997
74894.2
43579.4
24941.1
15160.7
3.3524
1.008
1998
79003.3
46405.9
28406.2
15223.6
3.2719
0.976
1999
82673.1
49722.7
29854.7
16159.8
3.1999
0.978
2000
89340.9
54600.9
32917.7
20634.4
3.2287
1.009
2001
98592.9
58927.4
37213.5
22024.4
3.2675
1.012
2002
107897.6
62798.5
43499.9
26947.9
3.2610
0.998
2003
121730.3
67493.5
55566.6
36287.9
3.3262
1.020
2004
142394.2
75439.7
70477.4
49103.3
3.5357
1.063
思考与练习
13．表1为美国1970-1991年制造业固定厂房设备（y）和产品销售量（x）的数据（单位：
10亿美元）。
（1）试检验y与x的因果关系，使用直至6期为止的滞后并评述其结果。
（2）对固定厂房设备（y）和产品销售量（x）的VAR模型进行估计。
表1美国1970-1991年制造业固定厂房设备和产品销售量数据
年份
设备投资y
销售量x
1970
36.990
52.8050
1971
33.600
55.9060
1972
35.420
63.0270
1973
42.350
72.9310
1974
52.480
84.7900
1975
53.660
86.5890
1976
58.530
98.7970
1977
67.480
113.201
1978
78.130
126.905
1979
95.130
143.936
1980
112.60
154.391
1981
128.68
168.129
1982
123.97
163.351
1983
117.35
172.547
1984
139.61
190.682
1985
152.88
194.538
1986
137.95
194.657
1987
141.06
206.326
1988
163.45
223.541
1989
183.80
232.724
1990
192.61
239.459
1991
182.81
235.142
14．中国的国民生产总值，基本建设投资和价格指数数据（1966-1997）见表9.7.2，定义对数的国民生产总值变量
和对数的基本建设投资变量
为
试对序列
和
进行单整、协整检验。
如果是协整的，试建立相应的误差修正模型。
表21966-1997年中国国民生产总值、基建投资和价格指数数据
年
GNP
基建投资
价格指数
1966
1868.0
209.42
0.476
1967
1773.9
140.17
0.472
1968
1723.1
113.06
0.472
1969
1937.9
200.83
0.468
1970
2252.7
312.55
1.466
1971
2426.4
340.84
0.462
1972
2518.1
327.98
0.461
1973
2720.9
338.10
0.464
1974
2789.9
347.71
0.467
1975
2997.3
409.32
0.467
1976
2934.7
376.44
0.469
1977
3201.9
382.37
0.478
1978
3624.1
500.99
0.482
1979
4038.2
523.48
0.491
1980
4517.8
588.89
0.521
1981
4826.4
442.91
0.533
1982
5294.7
555.53
0.543
1983
5934.5
594.13
0.551
1984
7171.0
743.15
0.567
1985
8964.4
1074.37
0.617
1986
10202.2
1176.11
0.654
1987
11962.5
1341.10
0.702
1988
14928.3
1574.31
0.831
1989
16909.2
1551.74
0.979
1990
18547.9
1703.81
1.000
1991
24617.8
2115.8
1.029
1992
26638.1
3012.65
1.085
1993
34634.4
4615.5
1.228
1994
46759.4
6436.74
1.494
1995
58478.1
7403.62
1.714
1996
67884.6
8570.79
1.819
1997
74772.4
9917.02
1.833
15．试建立关于日本人均食品消费的误差修正模型。
对数的人均月食品支出
和月总支出
数据见表3。
表31950-1985日本人均月食品支出和月总支出的数据
年份
1950
9.2288
9.7835
1951
9.1858
9.7954
1952
9.2755
9.9449
1953
9.3358
10.0590
1954
9.3334
10.0574
1955
9.3484
10.1051
1956
9.3823
10.1804
1957
9.4174
10.1179
1958
9.4641
10.2899
1959
9.4684
10.3440
1960
9.5176
10.3954
1961
9.5659
10.4742
1962
9.5992
10.5399
1963
9.5481
10.5538
1964
9.6022
10.6245
1965
9.6342
10.6504
1966
9.6513
10.6963
1967
9.6998
10.7594
1968
9.7420
10.8341
1969
9.7855
10.9015
1970
9.8222
10.9548
1971
9.8456
11.0024
1972
9.8755
11.0473
1973
9.9020
11.1027
1974
9.9071
11.0843
1975
9.9271
11.1307
1976
9.9325
11.1330
1977
9.9188
11.1470
1978
9.9124
11.1533
1979
9.9050
11.1815
1980
9.8929
11.1724
1981
9.8940
11.1860
1982
9.8969
11.2173
1983
9.8953
11.2238
1984
9.8952
11.2400
1985
9.8844
11.2435
16．中国改革开放以来，财政收入受税收的影响越来越大。
表4给出了1978-2002年中国财政收入y与税收x的相关数据。
表41978-2002年中国财政收入与税收数据
年份
财政收入y
税收x
1978
1132.26
519.28
1979
1146.38
537.82
1980
1159.93
571.7
1981
1175.79
629.89
1982
1212.33
700.02
1983
1366.95
775.59
1984
1642.86
947.35
1985
2004.82
2040.79
1986
2122.01
2090.73
1987
2199.35
2140.36
1988
2357.24
2390.47
1989
2664.9
2727.4
1990
2937.1
2821.86
1991
3149.48
2990.17
1992
3483.37
3296.91
1993
4348.95
4255.3
1994
5218.1
5126.9
1995
6242.2
6038
1996
7407.99
6090.82
1997
8651.14
8234.04
1998
9875.95
9262.8
1999
11444.08
10682.58
2000
13395.23
12581.51
2001
16386.04
15301.38
2002
18903.64
17636.45
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