《计量经济学》教学大纲.docx

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《计量经济学》教学大纲

《中级计量经济学》教学大纲

（Econometrics）

一、编写说明

学分：

3学分；总课时：

48学时，课内外学时比至少应达到1：

2；课程性质：

经济类学科各专业学位课、必修课，其他专业研究生的选修课。

先修课程：

《微积分》《线性代数》《概率论与数理统计》《西方经济学》《计算机基础》。

课程简介：

本课程以中级计量经济学为主，适当吸收高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的扩展模型。

全书形成具有实用性、继承性和前瞻性特色的内容体系。

本课程较为系统地介绍计量经济学的基本理论、方法、最新进展以及计量经济学软件EViews。

全书共分9章，第1章阐述回归分析的基本内容及应用问题，这是整个计量经济学的基础；第2章至第5章介绍异方差性、自相关性、多重共线性、虚拟变量、模型设定误差、变量观测误差以及随机解释变量等计量经济问题及其解决方法，这是本书的主要内容；第6章和第8章阐述滞后变量模型和联立方程模型，这是本课程的重点内容之一，第7章重点阐述时间序列分析，主要涉及ADF检验、Johansen协整检验、Granger因果关系检验、ARIMA模型、向量自回归模型（VAR）、协整理论与向量误差修正模型（VEC），这部分内容是当代计量经济学研究的热点问题；第9章介绍面板数据模型及其应用，这是计量经济学研究的最新近展。

第7章和第9章是本书重点内容。

本书特别强调应用EViews解决实际经济问题，具有很强的可操作性。

（一）本课程的教学目的和要求

本课程是中级计量经济学的系统讲授。

要求学生通过本课程的学习，系统掌握各类计量经济模型的设定、估计与检验方法，能够熟练运用Eviews（或某一相关软件）建模；并且能够追踪有关专业领域计量经济模型方法的新发展，尝试运用计量经济分析方法进行课题研究。

（二）大纲的教学体系

1．课程内容与学时分配。

本课程48学时，每周3学时。

各章内容与学时分配如下：

第一章多元线性回归模型（6学时）；第二章异方差性（4学时）；第三章自相关性（4学时）；第四章多重共线性（4学时）；第五章单方程回归模型的几个专门问题（6学时）；第六章滞后变量模型（4学时）；第七章时间序列分析（8学时）；第八章联立方程模型（6学时）；第九章面板数据模型（6学时）

2．本课程教学方法。

计量经济学是实践性很强的课程，为经济学研究提供坚实的基础和系统的分析工具，与宏观经济学、微观经济学并列为经济学专业基础课。

为了达到学以致用的目的，本课程主要采用课堂讲授、计算软件操作和专题文献研读相结合，案例分析、课堂研讨论与课外学习相结合，教师主讲与学生自讲相结合的教学方法。

二、教学大纲内容

第一章多元线性回归分析

第一节多元线性回归模型的估计

一、多元线性回归模型及古典假定

1．多元线性回归模型及其矩阵表示

2．模型的古典假设

二、多元线性回归模型的估计

1．参数的最小二乘估计

2．最小二乘估计量的性质

三、随机误差项方差的估计

第二节多元线性回归模型的检验

一、拟合优度检验

1．多重决定系数

2．修正的多重决定系数

二、赤池信息准则和施瓦茨准则

三、偏相关系数

四、回归模型的总体显著性检验：

F检验

五、回归参数的显著性检验：

t检验

第三节多元线性回归模型的预测

一、点预测

二、区间预测

第四节非线性回归模型

一、可线性化模型

1．双对数模型

2．半对数模型

3．倒数模型

4．多项式模型

5．成长曲线模型

二、非线性化模型的处理方法

三、回归模型的比较

第五节受约束回归

一、模型参数的线性约束

二、解释变量的选择

三、参数的稳定性检验：

邹氏检验

第六节多元线性回归模型的计算过程及案例分析

一、多元线性回归分析的计算过程

二、案例分析

第二章异方差性

第一节异方差性的含义与产生的原因

一、异方差性的定义

二、产生异方差性的原因

第二节异方差性的影响

一、对模型参数估计值无偏性的影响

二、对模型参数估计值有效性的影响

三、对模型参数估计值显著性检验的影响

四、对模型估计式应用的影响

第三节异方差性的检验

一、图示检验法

二、戈德菲尔德——匡特检验（Goldfeld—Quandttest）

三、怀特检验（Whitetest）

四、戈里瑟检验（Glejsertest）和帕克检验（Parktest）

五、ARCH检验（自回归条件异方差检验）

第四节异方差性的解决方法

一、模型变换法

二、加权最小二乘法（WLS）

三、模型的对数变换

四、广义最小二乘法（GLS）#

第五节案例分析

第三章自相关性

第一节自相关性及其产生的原因

一、什么是自相关性

二、自相关性产生的原因

第二节自相关性的后果

一、模型参数估计值不具有最优性

二、随机误差项的方差一般会低估

三、模型的统计检验失效

四、区间估计和预测区间的精度降低

第三节自相关性检验

一、图示法

二、德宾一沃森（Durbin-Watson）检验

三、回归检验法

四、高阶自相关性检验

1．偏相关系数检验

2．布罗斯——戈弗雷检验（Breusch-Godfrey）拉格朗日检验（LagrangeMutiplicator-LM）

第四节自相关性的解决方法

一、广义差分法

二、自相关系数

的估计方法

1．用DW求

2．Durbin二步估计法

3．迭代估计法

三、广义差分法的EViews软件实现过程

四、广义最小二乘法与广义差分法的关系

第五节案例分析

第四章多重共线性

第一节多重共线性及其产生的原因

一、多重共线性（Multicollinearity）的定义

二、多重共线性产生的原因

第二节多重共线性造成的影响

一、完全共线性下参数估计量不存在

二、近似共线性造成的影响

1．增大OLS估计的方差

2．参数估计量经济含义不合理

3．变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义

4．回归模型缺乏稳定性

第三节多重共线性的检验

一、相关系数检验法（Klein判别法）

二、辅助回归模型检验

三、方差膨胀因子检验

四、特征值检验

五、根据回归结果综合判断

第四节多重共线性的解决方法

一、保留重要解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量

二、利用先验信息改变参数的约束形式

三、变换模型的形式

四、综合使用时序数据与横截面数据

五、逐步回归法

六、增加样本容量

七、主成分回归

第五节案例分析

第五章单方程回归模型的几个专门问题

第一节虚拟变量

一、虚拟变量的概念及作用

二、虚拟变量的设置

1．虚拟变量的设置规则

2．虚拟变量的引入方式

三、虚拟变量的特殊应用

1．虚拟变量在季节调整模型中的应用

2．虚拟变量在模型结构稳定性检验中的应用

3．虚拟变量在分段回归中的应用

4．虚拟变量在混合回归中的应用

5．虚拟变量在异常值问题中的应用

第二节离散因变量模型

一、线性概率模型

二、Probit模型和Logit模型

三、多元选择模型

第三节模型的设定误差

一、判断计量经济模型优劣的基本准则

二、模型设定误差的类型

1．模型遗漏了重要的解释变量

2．模型包含无关的解释变量

3．模型采用了不正确的函数形式

三、模型存在设定误差的后果

1．模型遗漏重要变量的后果

2．模型包含无关变量的后果

3．模型遗漏重要解释变量和引进无关解释变量的后果比较

4．模型函数形式设定错误的后果

四、模型设定误差的检验

1．模型是否包含无关解释变量的检验

2．模型遗漏重要解释变量和采用错误函数形式的检验

第四节模型变量的观测误差

一、模型变量存在观测误差的后果

二、观测误差的检验

第五节随机解释变量

一、估计量的渐近统计性质

二、随机解释变量的概念与来源

三、随机解释变量的后果

四、随机解释变量的修正方法：

工具变量法

1．选择工具变量的要求

2．工具变量的应用

第六节案例分析

第六章滞后变量模型

第一节滞后模型的基本概念

一、滞后现象与产生滞后现象的原因

二、滞后变量与滞后变量模型

三、滞后变量模型的作用

第二节有限分布滞后模型及其估计

一、有限分布滞后模型估计的困难

二、有限分布滞后模型的估计方法

1．经验加权法

2．阿尔蒙法（Almon）

第三节几何分布滞后模型

一、几何分布滞后模型（Koyck模型）

二、以经济理论为基础的几何分布滞后模型：

1．自适应预期模型（AdaptiveExpectation）

2．局部调整模型

第四节自回归模型的估计

一、自回归模型估计中的问题

二、工具变量法

三、自相关的检验：

德宾h检验

第五节案例分析

第七章时间序列分析

第一节时间序列的基本概念

一、时间序列

二、时间序列的数字特征

1．均值函数

2．自协方差函数

3．自相关函数

三、平稳和非平稳的时间序列

1．平稳时间序列

2．非平稳时间序列

第二节时间序列的平稳性检验

一、利用散点图进行平稳性判断

二、利用样本自相关函数进行平稳性判断

三、平稳性的单位根检验

1．单位根

2．DF检验（Dickey-FullerTest）

3．ADF检验（AugmentedDickey-FullerTest）

第三节ARIMA模型

一、自回归模型AR（p）

1．自回归模型的平稳条件

2．自回归过程的自相关函数和偏自相关函数

3．自回归过程的识别与估计

二、移动平均模型MA（q）

1．移动平均模型及其可转换条件

2．移动平均模型阶数的确定

3．移动平均模型的参数估计

三、自回归移动平均模型ARMA（p,q）

1．自回归移动平均模型

2．ARMA模型阶数的确定

3．ARMA模型的估计

四、单整自回归移动平均模型ARIMA（p,d,q）

1．ARIMA模型的形式

2．应用ARMA（p，q）模型建模的过程

第三节协整理论与误差修正模型

一、单整

二、协整

1．协整（cointegration）的概念

2．协整理论的重要意义

3．协整的检验

三、误差修正模型（ECM）

1．误差修正模型

2．误差修正模型的建立

第四节Granger因果关系检验

一、因果关系分类

二、格兰杰（Granger）因果关系检验

第五节向量自回归模型（VAR）

一、向量自回归模型（VAR）的概念

二、向量自回归模型（VAR）的估计

三、脉冲响应函数

四、方差分析

第六节Johansen协整检验与向量误差修正模型

一、特征根迹检验

二、最大特征根检验

三、协整方程的形式

四、向量误差修正模型（VEC）

第七节案例分析

第八章联立方程组模型

第一节联立方程组模型的基本概念

一、联立方程组模型及其特点

二、联立方程组模型的变量类型

1．内生变量

2．外生变量

3．前定变量

三、联立方程组模型的类型

1．结构式模型

2．简化式模型

3．递归模型

第二节联立方程组模型的识别

一、识别的概念

二、识别的类型

1．不可识别

2．恰好识别

3．过度识别

三、识别条件

1．识别的阶条件

2．识别的秩条件

3．模型识别的一般做法

四、其它判别准则

第三节联立方程组模型的估计

一、联立方程偏误

二、递回模型的估计

三、恰好识别模型的估计：

间接最小二乘法（ILS）

四、过度识别模型的估计：

两阶段最小二乘法（TSLS）

第四节案例分析

第九章面板数据模型

第一节面板数据模型概述

一、面板数据的含义

二、面板数据模型的基本类型

三、面板数据模型的优点

第二节面板数据模型的设定

第三节混合回归模型

一、模型假设

二、模型估计

第四节变截距模型

一、固定影响变截距模型

二、随机影响变截距模型

三、随机效应模型的检验

第五节变系数模型

一、固定影响变系数模型

二、随机影响变系数模型

第六节案例分析

三、考核方式及成绩评定标准

考核方式：

（一）专题作业：

（1）各章节的作业题。

针对重点和难点问题完成必要的书面作业；结合第1-9章的各种模型研读文献并进行课堂讨论；

（2）针对重点内容设计上机操作，约8次，要求熟练运用计量软件进行各种模型的估计与检验，写出上机分析报告。

（二）学期论文。

本课程学习结束之时，要求学生结合自己的专业，运用计量方法完成一篇学期论文。

论文要求：

（1）字数在6000字以上；

（2）选题具有理论意义和现实意义、层次分明、结构严谨、观点新颖、资料翔实、方法得当、重点突出、结论准确。

（3）引文、注释规范，附10篇以上主要参考文献；（4）用A4纸打印。

针对重点内容设计上机操作，约8次，要求熟练运用计量软件进行各种模型的估计与检验

成绩评定标准：

平时成绩与学期论文成绩分别占总成绩的20%和80%；成绩评定为百分制。

四、教材及主要参考书

（一）教材

[1]孙敬水.中级计量经济学.上海：

上海财经大学出版社，2008.

（二）主要参考书目

[1]高铁梅．计量经济分析方法与建模：

EViews应用与实例（第二版）．北京：

清华大学出版社，2009.

[2]李子奈，潘文卿．计量经济学（第三版）．北京：

高等教育出版社，2010.

[3]杰弗里·M·伍德里奇.计量经济学导论：

现代观点（第5版）.北京：

清华大学出版社，2014.

[4]达摩达尔·N·古扎拉蒂.计量经济学基础（上册、下册，第5版）.北京：

中国人民大学出版社，2011.

[4]威廉·H·格林.计量经济分析（上册、下册，第7版）.北京：

中国人民大学出版社，2013.

[6]潘省初．计量经济学中级教程.北京：

清华大学出版社，2009.

[7]李子奈，叶阿忠.高级应用计量经济学.北京：

清华大学出版社，2012.

[8]朱建平，胡朝霞，王艺明．高级计量经济学导论.北京：

北京大学出版社，2009.

[9]李宝仁.高级计量经济学.北京：

经济科学出版社，2012.

[10]靳云汇，金赛男．高级计量经济学（上册）．北京：

北京大学出版社，2007.

[11]靳云汇，金赛男．高级计量经济学（下册）．北京：

北京大学出版社，2011.

[12]张晓峒.EViews使用指南与案例.北京：

机械工业出版社，2007.

[13]易丹辉.数据分析与EViews应用.北京：

中国人民大学出版社，2008.

[14]孙敬水．计量经济学学习指导与EViews应用指南．北京：

清华大学出版社，2010.

[15]张大维，刘博，刘琪.EViews数据统计与分析教程.北京：

清华大学出版社，2010.

[16]PeterKennedy.AGuidetoEconomertrics.6thEdition,Wiley-Blackwell，2008.

[17]ChristopherDougherty.IntroductointoEconomertrics.4thEdition,PearsonEducation.OxfordUniversityPress.2011.

[18]MarnoVerbeek.AGuidetoModernEconomertrics．4thEdition.England:

JohnWileyandSonsLtd,2012.

[19]国内相关学术刊物《经济研究》《统计研究》《数量经济技术经济研究》《世界经济》、《经济学季刊》上有关计量经济分析的论文。

执笔:

孙敬水