计量经济学教学纲要.docx

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计量经济学教学纲要

《计量经济学》教学大纲

一、课程基本信息

课程编号

0600613

其它中文名称

经济计量学

课程英文名称

Econometrics

课程类别

专业必修课

适用专业

金融学

先修课程

西方经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计

学分学时

45学时，其中理论课39学时，实验6学时

考核方式

闭卷考试

成绩评定方法

平时20%，期中0%，期末80%，实验（已包括在平时成绩）%

大纲撰写人及日期

寿康，2008年7月修订

课程简介

计量经济学是应用经济学的一个分支，是经济学门类各专业的8门公共核心课程之一。

计量经济学以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因国关系。

建议教材

卫亚，计量经济学，，机械工业，2008年

参考书

[1]J.M伍德里奇，计量经济学导论——现代观点，中国人民大学，2003年

[2]省初，计量经济分析软件，中国人民大学，2006年

[3]子奈，计量经济学习题集，高等教育，2005年

二、课程的对象和性质

本课程授课对象是金融学专业本科生，作为经济学门类各专业的8门公共核心课程之一和金融学的专业基础课程列入教学计划。

三、课程的教学目的和要求

通过本课程学习，使学生了解现代应用经济学的特征，掌握基本的计量经济学的理论与方法、掌握相应的计算机应用软件，能用所学知识分析实际经济变量间的随机因果关系。

掌握计量经济学的基本理论与方法，对理论的新发展有概念性的了解；能够建立并应用简单的计量经济学模型，能够使用常用的计量经济学软件；具有进一步学习和应用计量经济学理论、方法的基础和能力。

四、授课方法

采用理论讲解、案例分析和上机实验、课外研究相结合的方法。

理论讲解主要介绍计量经济学的基本理论与方法；案例分析结合具体案例讨论计量经济学方法的实际运用，对计量模型中可能存在问题的检验方法和补救措施，如何在计算软件上实现各种计量经济学的基本运算；上机实验是对所学课程容、基本方法的验证性实验；课外研究则是学生在课程学习的基础上的拓展训练，主要培养学生利用计量经济学方法解决实际问题的技术能力与研究能力。

五、理论教学容与基本要求（含学时分配）

第一章：

绪论

课时安排：

3课时

教学要求：

通过本章学习，使学生了解计量经济学的学科性质，基本概念和容体系，了解计量经济研究的基本步骤，计量经济学发展的基本情况，以及主要的计量经济学软件，了解EViews软件的基本操作方法。

教学重点与难点：

重点是计量经济学的学科性质、计量经济研究的基本步骤；难点是课时紧，教师要处理好课堂讲授与学生自学的关系。

教学容：

第一节：

什么是计量经济学

主要介绍计量经济学的学科性质。

第二节：

计量经济学与其他学科的关系

经济学、数学、统计学学科交叉后所形成的新学科，计量经济学是经济学、统计学、数学三门学科交叉形成的新学科，计量经济学与数量经济学的区别。

计量经济学与经济学、数学、统计学的关系。

第三节：

计量经济研究的步骤

建立理论模型：

模型的经济理论依据、确定模型变量、确定模型的函数形式、确定变量的统计指标并搜集整理数据、计量经济研究中常见的数据类型（时间序列数据、横截面数据、面板数据）；

模型的参数估计：

最小二乘估计与极大似然估计；

模型的检验：

经济意义检验、统计检验、计量经济检验、预测检验；

模型的应用：

结构分析、经济预测、政策评价、实证分析。

第四节：

计量经济学的发展

学生课外自学、教师提供必要的阅读文献。

第五节：

计量经济分析软件

主要介绍EViews软件，EViews软件的安装、启动，结合教材与参考教材二，要求学生通过课外阅读掌握以下容：

建立数据库的两种方法（键盘方式与导入外部数据库）、进行趋势图与相关图分析、在数据库中生成新变量、掌握数据库的存储与调用。

第二章：

回归模型

课时安排：

9课时

教学要求：

第二章：

简单线性回归分析

课时安排：

8课时

教学要求：

通过本章学习，要求学生掌握简单线性回归模型的基本理论与方法，推导和证明普通最小二乘估计的参数估计式和相关结论，掌握对模型的经济意义检验和统计检验的基本方法，并能应用计量经济学软件进行简单线性回归模型的普通最小二乘估计。

教学重点与难点：

本章重点是简单线性回归模型的基本假设、最小二乘估计及性质、模型的经济意义与统计检验。

难点是最小二乘估计的性质、模型的统计检验。

教学容：

第一节：

简单线性回归模型概述

函数关系、相关关系、因果关系

回归分析与相关分析

相关分析研究随机变量的相互关联程度，是一种纯统计分析的方法；回归分析根据解释变量的已知或給定值，去估计或预测被解释变量的总体平均值；相关分析与回归分析的关系。

样本回归模型与总体回归模型

总体回归模型是根据总体的全部资料建立的回归模型，又称为理论模型；样本回归模型是根据样本资料建立的回归模型。

简单线性回归模型的含义

线性的含义、简单回归分析与复回归分析。

简单线性回归模型的特征

简单线性回归模型的基本假设

第二节：

简单线性回归模型的参数估计

普通最小二乘原理

普通最小二乘参数估计量计算公式的推导

样本回归直线的特点

普通最小二乘参数估计量的性质及其证明

线性、无偏性、有效性、一致性。

第三节：

简单线性回归模型的检验

拟合优度检验

拟合优度检验的检验对象；总体平方和、残差平方和、回归平方和的概念和计算；判定系数

的计算。

变量的显著性检验

t统计量的计算、t检验过程。

方程的显著性检验

F统计量的计算、F检验过程。

从

统计量与F统计量的关系对拟合优度检验的再认识

第四节：

简单线性回归模型的区间估计

区间估计的概念

置信度与置信区间

参数估计量置信区间的计算

如何缩小参数估计量的置信区间

第五节：

预测

预测的概念

个值预测及其预测置信区间的确定

均值预测及其预测置信区间的确定

如何缩小被解释变量预测值的置信区间

第三章：

多元线性回归分析

课时安排：

3课时

教学要求：

通过本章的学习，要求学生掌握单方程多元线性回归模型的基本理论与方法，独立完成建立单方程多元线性回归模型的全过程工作。

教学重点与难点：

教学重点是多元线性回归模型的基本假设、模型的统计检验。

难点是所涉及的矩阵表示与矩阵运算。

教学容：

第一节：

多元线性回归模型的参数估计

多元线性回归模型的引入

多元线性回归模型的基本假设

普通最小二乘参数估计量的计算公式与推导

样本回归线的性质

普通最小二乘估计量的性质

第二节：

多元线性回归模型的检验

拟合优度检验

变量显著性检验

方程显著性检验

多元线性回归模型参数的区间估计

第三节：

预测

个值预测

区间预测

第四章：

单方程线性回归模型的扩展

课时安排：

12课时

教学要求：

通过本章的学习，要求学生了解各类违背基本假设的模型的经济背景，主要的检验方法和补救方法、以及它们的基本原理。

要求学生应用所学知识，独立完成一个综合练习，自己选择研究对象、建立理论模型、收集样本数据，进行模型参数的估计和对模型的各种检验。

教学重点与难点：

本章重点是模型的异方差、自相关、共线性的检验方法与补救措施，随机解释变量的后果与解决方法、虚拟变量的运用。

难点是异方差、自相关、共线性的检验与补救方法，虚拟变量模型的准确运用。

教学容：

第一节：

异方差

异方差的含义

异方差的普遍性

异方差的后果

异方差的检验

检验方法的思路、图示检验法、Goldfeld-Quant检验、white检验

存在异方差时的补救方法

异方差情形已知时的补救方法、异方差情形未知时的补救方法

第二节：

自相关

自相关的含义

自相关的普遍性

自相关的后果

自相关的检验

检验方法的思路、图形检验法、D—W检验。

存在自相关时的补救方法

已知时：

广义差分法；

未知时：

Durbin二步法、广义差分法等。

第三节：

多重共线性

多重共线性的含义

实际经济问题中的多重共线性

多重共线性的后果

多重共线性的检验方法

判定系数法、逐步回归法。

存在多重共线性现象时的补救方法

剔除引起多重共线性的变量；面板数据的应用；使用非样本先验信息；进行变量形式的转换；减少参数估计量的方差。

第四节：

随机解释变量

随机解释变量的性质

实际经济问题中的随机解释变量问题

滞后被解释变量作为解释变量；随机解释变量与随机干扰项不相关的例子；随机解释变量与随机干扰项相关的例子。

随机解释变量问题的后果

工具变量法

工具变量法的概念；工具变量的选取；工具变量参数估计量的矩阵表示。

第五节：

模型设定误差

模型设定误差的性质

模型设定误差的主要类型

模型设定误差的后果

漏掉重要解释变量的情形；包含无关解释变量的情形；模型形式的设定错误。

第六节：

虚拟变量模型

虚拟变量的含义

虚拟变量作为被解释变量的情形

虚拟变量作为解释变量的情形

解释变量中只有虚拟变量的情形；解释变量中既有虚拟变量、也有其他变量的情形；多个虚拟变量的引进及虚拟变量陷阱问题。

虚拟变量模型应用

第六章：

计量经济学应用模型

课时安排：

4课时

教学要求：

通过本章学习，要求学生了解常用的生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型的理论模型与估计方法；在我国建立与应用生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型中遇到的实际问题处理。

教学重点与难点：

本章重点为各种计量经济学模型的建立与运用。

难点是模型参数估计中需要解决的各类问题。

教学容：

第一节：

生产函数模型

生产函数的定义

几种常用的生产函数模型的理论模型

几种常用的生产函数模型的参数估计方法

建立生产函数模型中的数据质量问题

第二节：

需求函数模型

需求函数的定义

需求函数模型的参数估计

线性支出系统需求函数模型及其参数估计

第三节：

消费函数模型

绝对收入假说消费函数模型

相对收入假说消费函数模型

持久收入假说消费函数模型

生命周期假说消费函数模型

合理预期假说消费函数模型

适应性预期假说消费函数模型

五、实验教学容与基本要求（含学时分配）

实验教学1（4课时）：

实验要求：

通过本次实验教学，要求学生掌握常用的计量经济学软件Eviews的基本使用方法，能够运用Eviews建立或引入数据库、进行一元或多元回归分析，能够对回归结果进行分析。

实验教学容

Eviews软件的安装与打开；

数据库的建立方法与外部数据库的引入方法；

一元与多元线性回归分析；

模型参数的显著性检验：

t检验；

模型的拟合优度检验：

与调整后的

；

模型的F检验；

回归分析结果中，各数量之间的相互关系；

模型参数的区间估计、被解释变量的点预测与区间预测。

实验教学2（4课时）：

实验要求：

通过本次实验教学，要求学生掌握利用Eviews软件，对一元及多元回归模型进行计量经济学检验的常用的检验方法，以及存在自相关、异方差、共线性现象时相应的补救方法在Eviews软件上的实现。

实验教学容

多重共线性的检验方法：

简单相关系数计算与多重共线性的检验；变量显著性和方程显著性的综合判断检验多重共线性；辅助回归法。

多重共线性的补救方法：

增加样本容量的例子；变换模型的形式。

异方差性的检验：

图示法检验的具体步骤；Goldfeld-Quandt检验方法的具体步骤；Glejser检验方法的具体步骤；white检验的具体步骤。

异方差性的补救方法：

对原模型变换的方法的具体步骤；模型的对数变换法的具体步骤。

自相关性的检验：

图示法检验的具体步骤；对D-W检验结果的分析。

自相关性的补救方法：

广义差分法的具体步骤；Durbin两步估计法的具体步骤。

关于虚拟变量模型的实验教学容：

如何在数据库中形成新的变量；如何进行各种类型的含有虚拟变量模型的参数估计与模型检验。

实验教学3（4课时）：

实验教学要求：

通过本次实验教学，要求学生掌握利用Eviews软件进行联立方程模型参数估计的具体步骤。

实验教学容

间接最小二乘估计的具体步骤；两阶段最小二乘法的具体步骤；三阶段最小二乘法的具体步骤。

计量经济学应用模型的参数估计；参数与模型的显著性检验；自相关、异方差、共线性检验；点预测与区间预测；间接最小二乘估计；两阶段最小二乘估计；三阶段最小二乘估计。