上海期货从业资格：期权考试题.docx

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2015年上海期货从业资格：

期权考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、期货经营机构的管理人员应当对下属期货从业人员、工作进行指导、监督和支持，使其保持并不断提高（）。

A．专业胜任能力

B．风险控制能力

C．风险分析能力

D．投资组合能力

2、我国公司制期货交易所采用____的组织形式。

A：

股份有限公司

B：

有限责任公司

C：

个人独资公司

D：

合伙制公司

3、预期收益与实际收益发生偏离的风险具有一定的主观意识，这是期货市场风险特征的。

A：

风险损失的均等性

B：

风险的可防范性

C：

风险因素的放大性

D：

风险评估的相对性

4、投资基金中历史最长的一类基金是__。

A．共同基金

B．对冲基金

C．期货投资基金

D．证券投资基金

5、如果追加数量很小的需求可以使价格大幅度上涨，那么，该期货市场是。

A：

有广度的

B：

窄的

C：

有深度的

D：

缺乏深度的

6、以下对蝶式套利原理和主要特征的描述正确的有__。

A．实质上是同种商品跨交割月份的套利活动

B．由两个方向相反的跨期套利组成

C．蝶式套利必须同时下达三个买空/卖空/买空的指令

D．风险和利润都很大

7、最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个期限的未平仓期货合约，必须按规定进行（）。

A．实物交割

B．对冲平仓

C．协议平仓

D．现金交割

8、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：

题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。

A．中国证监会

B．期货业协会

C．中国证监会派出机构

D．期货交易所

9、在美国期货市场中，关于期货佣金商（FCM）说法正确的有__。

A．不可以独立开发客户

B．可以向客户收取保证金

C．保存账薄和交易记录

D．必须维持最低净资本要求

10、一般法人投资者在股指期货投资者适当性的具体标准方面，与自然人投资者规定不同的是（）。

A．具有相应的决策机制和操作流程

B．不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的的情形

C．不存在严重不良诚信记录

D．具备股指仿真交易成交记录或者商品期货交易成交记录

11、一般法人投资者申请股指期货开户，应当提供加盖公章的上一年度资产负债表或者距申请开户日期（）的月度资产负债表作为净资产证明。

A．3个月

B．6个月

C．不超过3个月

D．不超过6个月

12、已成为目前世界最具有影响力的能源和黄金期货交易所之一，上市品种有原油、汽油、天然气等。

A：

CBOT

B：

LME

C：

CME

D：

NYMEX

13、期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分支机构因超出经营范围开展经营活动而产生的民事责任的案件中，在确定客户的民事责任时，应当遵循（）原则。

A．过错责任

B．无过错责任

C．过错推定

D．严格责任

14、我国期货交易所会员必须是（）。

A．自然人

B．事业单位

C．境内企业法人

D．境外企业法人

15、年4月举办首次证券投资咨询资格考试

A：

1998

B：

1999

C：

2000

D：

2005

16、申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备的条件包括__。

A．注册资本最低限额为人民币5000万元

B．有符合法律、行政法规规定的公司章程

C．有合格的经营场所和业务设施

D．国务院期货监督管理机构规定的其他条件

17、在分析KDJ指标时，若K上穿D，则下列说法正确的是__。

A．K在D已经开始抬头向上时，发出的卖出信号比较可靠

B．K在D已经开始抬头向上时，发出的买入信号比较可靠

C．K在D还在下降时，发出的买入信号比较可靠

D．K在D还在下降时，发出的卖出信号比较可靠

18、期货公司应当根据（）依法提名并聘任首席风险官。

A．董事会

B．监事会

C．总经理

D．公司章程的规定

19、中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于人．

A：

1

B：

3

C：

2

D：

4

20、下列__情况将有利于促使本国货币升值。

A．本国顺差扩大

B．降低本币利率

C．本国逆差扩大

D．提高本币利率

21、__是指通过期货市场相关主体采取措施可以控制或可以管理的风险。

A．可控风险

B．不可控风险

C．代理风险

D．交易风险

22、下列关于互联网交易的表述，正确的有__。

A．期货公司必须为客户提供互联网委托服务

B．期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当建立互联网交易风险管理制度

C．期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示

D．客户通过互联网下达交易指令，期货公司应当以适当的方式保存该交易指令

23、期货机构任用具有从业资格考试合格证明人员为其且办理从业资格申请，应符合的条件不包括（）。

A．品行端正，具有良好的职业道德

B．已被本机构聘用

C．最近3年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格

D．有3年以上金融业务经验

24、中国期货业协会对期货从业人员作出纪律惩戒决定后，应当及时在__公示。

A．中国期货业协会网站

B．期货交易所网站

C．中国证监会指定报刊

D．中国证监会网站

25、如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债，则该国债的年贴现率为。

A：

3％

B：

8.06％

C：

4.04％

D：

4％

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、股票指数期货交易的特点有__。

A．以现金交收和结算

B．以小博大

C．套期保值

D．投机

2、对期货市场价格产生影响的因素包括__。

A．经济周期因素

B．货币因素

C．投机和心理因素

D．自然因素

3、2008年1月在上海期货交易所上市的品种是（）。

A．黄金

B．黄大豆

C．豆粕

D．锌

4、在期货分析实践中应用最广泛的统计分析方法是____

A：

德尔非法

B：

回归分析法

C：

时间序列法

D：

组合模型分析法

5、套期保值可以（）风险。

A．回避

B．消灭

C．分割

D．转移

6、标准仓单的转让须。

A：

委托会员办理

B：

达成转让意向的买卖双方会员应当向交易所提交标准仓单转让申请

C：

交易所对标准仓单转让申请进行审核

D：

交易所为买卖双方会员办理标准仓单过户和贷款结算划转手续

7、期货公司应当按照（）等不同情况采取不同比例对资产进行风险调整。

A．分类

B．流动性

C．账龄

D．可回收性

8、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。

A．对当日所有持仓的确认

B．对该日之前所有持仓的确认

C．对当日交易结算结果的确认

D．对该日之前交易结算结果的确认

9、在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是其合约规定的__。

A．交易单位

B．最小变动价位的整数倍

C．报价单位

D．最大波动限制

10、金融期权交易最早始于__。

A．股票期权

B．利率期权

C．外汇期权

D．股票价格指数期权

11、各个国家期货交易所的组织形式不完全相同，一般可以分为。

A：

合伙制

B：

合作制

C：

会员制

D：

公司制

12、期货交易所应当以适当方式发布______信息。

A．即时行情

B．持仓量和成交量排名情况

C．客户的盈利情况

D．期货交易所交易规则规定的

13、我国对期货交易所进行第二次清理整顿后，留下来的期货交易所有__。

A．大连商品交易所

B．郑州商品交易所

C．上海期货交易所

D．广州商品交易所

14、跨期套利的策略包括__。

A．正向市场牛市套利

B．正向市场熊市套利

C．反向市场牛市套利

D．反向市场熊市套利

15、在下列情况中，出现__情况将使卖出套期保值者出现亏损。

A．正向市场中，基差走强

B．正向市场中，基差走弱

C．反向市场中，基差走强

D．反向市场中，基差走弱

16、__的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金进行非法活动的，处3年以下有期徒刑或者拘役。

A．期货交易所

B．期货经纪公司

C．证券交易所

D．保险公司

17、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》所称高级管理人员，是指期货公司的。

A：

副总经理

B：

首席风险官

C：

营业部负责人

D：

人力资源部负责人

18、下列属于短期利率期货的有（）。

A．短期国库券期货

B．欧洲美元定期存款单期货

C．商业票据期货

D．定期存单期货

19、期货市场不可控风险来自于期货市场之外。

其中，宏观环境变化的风险来自__等方面。

A．异常恶劣的气候状况

B．突发性的自然灾害

C．一个国家政权的更迭

D．全球性的经济危机

20、申请董事长和监事会主席的任职资格，应当具备的条件是。

A：

具有从事法律、会计业务3年以上经验

B：

具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位

C：

通过中国证监会认可的资质测试

D：

具有从事期货业务3年以上经验

21、期货公司被期货交易所（），应当在收到期货交易所的通知文件之日起3个工作日内向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。

A．接纳为会员

B．要求追加保证金

C．暂停会员资格

D．终止会员资格

22、“爆仓”是指在期货市场价位剧烈波动的情况下，。

A：

会员的保证金不能满足交易所规定的要求，即按当时价位平仓，则会员的平仓亏损大于其现有的保证金总额

B：

客户的保证金不能满足交易所规定的要求，即按当时价位平仓，则客户的平仓亏损大于其现有的保证金总额

C：

会员的保证金不能满足交易所规定的要求，即按当时价位平仓，则会员的平仓亏损等于其现有的保证金总额

D：

客户的保证金不能满足交易所规定的要求，即按当时价位平仓，则客户的平仓亏损等于其现有的保证金总额

23、客户可以采用__来防范期货市场风险。

A．充分了解和认识期货交易的基本特点

B．慎重选择期货公司

C．制定正确的投资战略，将风险控制在自己可以承受的范围内

D．规范自身行为，提高风险意识和心理承受能力

24、基差随着到期日的临近（）。

A．趋近于零

B．变大

C．变小

D．不变

25、下列关于影响期货价格的投机因素的说法，正确的是。

A：

在期货市场中有大量的投机者，他们参与交易的目的就是利用期货价格上下波动来获利

B：

当价格看涨时，投机者会迅速买进合约，以期期货价格上升时抛出获利，而大量投机性的抢购，又会促进期货价格的进一步上升

C：

当价格看跌时，投机者会迅速卖空，当价格下降时再补进平仓获利，而大量投机性的抛售，又会促使期货价格进一步下跌

D：

投机大户有时可能制造谣言，虚张声势，哄抬物价，操纵市场，从中获利