计量经济学 12套卷子的.docx
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计量经济学12套卷子的
广东商学院试题纸（A）
2007-2008学年第一学期
课程名称计量经济学课程代码040223课程班代码052503011、0525030112、0525030113
共3页
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一、单选题（10小题，每题2分，共20分）
1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：
（）
A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差
2.线性模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差现象?
（）
A.Cov（μi,μj）=0B.Var（μi）=σ2
C.Cov（Xi,μi）=0D.Cov（X1i,X2i）=0
3.由回归直线
Xi所估计出来的
值满足：
（）
A.Σ（Yi-
）=1B.Σ（Yi-
）2=1
C.Σ（Yi-
）最小D.Σ（Yi-
）2最小
4.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：
（）
A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用
B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用
C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用
D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用
5.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1.20,dU=1.41，则可以判断：
（）
A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关
C.存在负的一阶自相关D.无法确定
6.根据样本资料建立某消费函数如下：
=100.50+0.45Xt+55.35D，其中C为消费，X为收入，虚拟变量D=
，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：
（）
A.
=155.85+0.45XtB.
=100.50+0.45Xt
C.
=100.50+55.35DD.
=100.95+55.35D
7.联立方程模型中的非随机方程是：
（）
A.行为方程B.技术方程C.制度方程D.平衡方程
8.作为中长期模型的样本数据一般为：
（）
A.月度数据B.季度数据C.年度数据D.五年规划数据
9.下面哪一个必定是错误的（）
A.
B.
C.
D.
10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）
A.多重共线性B.异方差性
C.序列相关D.高拟合优度
二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）
1.经济计量学是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究确定经济数量关系和规律的一门学科。
2.最小方差特性就是参数OLS估计量
的方差var（
）≤var（
），其中
是用某一方法得到的线性无偏估计量。
3.若判定系数R2越趋近于0，则回归直线拟合越差。
4.最小二乘准则准则就是对模型Yi=b0+b1Xi+ui确定Xi和Yi使残差平方和∑ei2=∑（Yi-（
+
Xi））2达到最小。
5.柯依克（Koyck）变换可以把分布滞后模型无条件变成自回归模型。
6.完全多重共线性模型的参数估计是不确定的。
7.在残差et和滞后一期残差et-1的散点图上，如果，残差et在连续几个时期中，逐次值不频繁的改变符号，而是几个负的残差et以后跟着几个正的残差et，然后又是几个负的残差et，那么残差et具有负自相关。
8.结构方程可以识别且求解结构参数值唯一，则称过度识别。
9.阶识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该程所不包含的变量数不小于G-1。
10.结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构，其方程称为结构方程。
三、简答题（3小题，每题10分，共30分）
1.古典线性回归模型的假定有哪些?
并对其中两个进行评述。
2.为什么要进行同方差变换？
写出其过程，并证实之。
3.联立方程模型中的变量可以分为几类？
其含义各是什么？
四、分析变换题（前1小题15分，后1小题25分，共40分）
1.收集1978-2001年的消费额XF（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立消费函数，Eviews结果如下：
DependentVariable:
LOG（XF）
Method:
LeastSquares
Date:
12/13/07Time:
10:
16
Sample:
19782001
Includedobservations:
24
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-0.042662
0.033247
-1.283177
0.2128
LOG（GDP）
0.936417
0.004454
210.2628
0.0000
R-squared
0.999503
Meandependentvar
6.829620
AdjustedR-squared
0.999480
S.D.dependentvar
1.308850
S.E.ofregression
0.029846
Akaikeinfocriterion
-4.105890
Sumsquaredresid
0.019597
Schwarzcriterion
-4.007719
Loglikelihood
51.27068
Hannan-Quinncriter.
-4.079845
F-statistic
44210.44
Durbin-Watsonstat
1.682476
Prob（F-statistic）
0.000000
要求：
（1）把回归分析结果报告出来；（5分）
（2）进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5分）
（3）说明系数经济含义。
（5分）
2.收集1978-2001年的消费额XF（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立消费函数，Eviews结果如下：
DependentVariable:
XF
Method:
LeastSquares
Date:
12/13/07Time:
10:
11
Sample（adjusted）:
19792001
Includedobservations:
23afteradjustments
Convergenceachievedafter9iterations
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
121.7894
83.87650
1.452009
0.1620
GDP
0.518122
0.015240
33.99645
0.0000
AR
（1）
0.690661
0.258828
2.668417
0.0148
R-squared
0.998998
Meandependentvar
1958.264
AdjustedR-squared
0.998898
S.D.dependentvar
2031.281
S.E.ofregression
67.44404
Akaikeinfocriterion
11.38158
Sumsquaredresid
90973.96
Schwarzcriterion
11.52969
Loglikelihood
-127.8882
Hannan-Quinncriter.
11.41883
F-statistic
9968.049
Durbin-Watsonstat
1.577384
Prob（F-statistic）
0.000000
InvertedARRoots
.69
要求：
（1）把回归分析结果报告出来；（5分）
（2）进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5分）
（3）原模型的DW值为0.8776，还可以怎样得到自相关系数ρ的值，计算其值=？
（5分）
（4）写出上述进行的广义差分变换，说明变换后的模型不存在自相关。
（10分）
广东商学院试题纸（B）
2007-2008学年第一学期
课程名称计量经济学课程代码040223课程班代码052503011、0525030112、0525030113
共3页
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一、单选题（10小题，每题2分，共20分）
1.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?
（）
A.Ci（消费）=500-0.8Ii（收入）
B.QDi（商品需求）=10+0.8Ii（收入）-0.9Pi（价格）
C.Qsi（商品供给）=20+0.75Pi（价格）
D.Yi（产出量）=0.65K0.6i（资本）L0.4i（劳动）
2.判定系数r2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：
（）
A.80%B.64%C.20%D.89%
3.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：
（）
A.0B.1C.∞D.最小
4.DW的取值范围是：
（）
A.-1≤DW≤0B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤4
5.模型Yi=α0+α1D+βXi+μi，其中D=
为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指：
（）
A.α0B.α1C.α0+α1D.α0-α1
6.对于模型Yt=β1t+β2Xt+μt,β1t=α0+α1Zt,如果Zt为虚拟变量，则上述模型就是一个：
（）
A.常数参数模型B.截距与斜率同时变动模型
C.截距变动模型D.分段线性回归模型
7.考察下述联立方程模型：
第一个结构方程中的Y2是：
（）
A.前定变量B.外生变量C.解释变量D.被解释变量
8.t检验是根据t分布理论所作的假设检验，下列哪项可作t检验?
（）
A.单个回归系数的显著性检验B.线性关系的总体显著性检验
C.一阶线性自相关的显著性检验D.多个预测值与实际值之间差异的显著性检验
9.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为
，这说明（）
A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元
B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
10.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法
C.广义差分法D.工具变量法
二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）
1.经济计量学是以数学为前提，利用数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究带有随机影响的经济数量关系和规律的一门学科。
2.无偏性就是参数OLS估计量
的均值E（
）=b1。
3.若判定系数R2越趋近于1，则回归直线拟合越好。
4.最小二乘准则就是对模型Yi=b0+b1Xi+ui确定
和
使残差和∑ei达到最小。
5.柯依克（Koyck）变换可以把有限分布滞后模型变成自回归模型。
6.增大样本容量有可能减弱多重共线性，因为多重共线性具有样本特征。
7.在残差et和滞后一期残差et-1的散点图上，如果，残差et在连续几个时期中，逐次值频繁的改变符号，即图形呈锯齿状，那么残差et具有正自相关。
8.结构方程可以识别，则称恰好识别。
9.秩识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包含而为其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于G-1。
10.简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。
三、简答题（3小题，每题10分，共30分）
1.最小二乘法估计量的统计性质有哪些？
各性质的含义是什么？
2.为什么要进行广义差分变换？
写出其过程。
3.联立方程模型中的方程可以分为几类？
其含义各是什么？
四、分析变换题（前1小题15分，后1小题25分，共40分）
1.收集1978-2001年的消费额XF（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立消费函数，Eviews结果如下：
DependentVariable:
XF
Method:
LeastSquares
Date:
12/13/07Time:
10:
37
Sample:
19782001
Includedobservations:
24
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
76.72492
21.15098
3.627488
0.0015
GDP
0.530543
0.004191
126.5960
0.0000
R-squared
0.998629
Meandependentvar
1882.088
AdjustedR-squared
0.998567
S.D.dependentvar
2021.380
S.E.ofregression
76.52338
Akaikeinfocriterion
11.59272
Sumsquaredresid
128828.2
Schwarzcriterion
11.69090
Loglikelihood
-137.1127
Hannan-Quinncriter.
11.61877
F-statistic
16026.54
Durbin-Watsonstat
0.877635
Prob（F-statistic）
0.000000
要求：
（1）把回归分析结果报告出来；（5分）
（2）进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5分）
（3）说明系数经济含义。
（5分）
2.收集2005年各市城镇居民人均可支配收入X和消费支出Y统计数据，建立消费函数，Eviews结果如下：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/13/07Time:
10:
55
Sample:
116
Includedobservations:
16
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
X
0.803537
0.019726
40.73554
0.0000
R-squared
0.949878
Meandependentvar
11418.90
AdjustedR-squared
0.949878
S.D.dependentvar
5501.743
S.E.ofregression
1231.727
Akaikeinfocriterion
17.13068
Sumsquaredresid
22757287
Schwarzcriterion
17.17897
Loglikelihood
-136.0455
Hannan-Quinncriter.
17.13316
Durbin-Watsonstat
1.370500
要求：
（1）把回归分析结果报告出来；（5分）
（2）进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性等检验；（5分）
（3）进行异方差的格里瑟检验最优表达式为
|ei|=0.000454Xi3/2
那么异方差表达式σi2=？
（5分）
（4）进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。
（10分）
广东商学院试题纸（A）
2007-2008学年第二学期
课程名称计量经济学课程代码040223课程班代码05国贸1、2、3、4、5班，05国商1、2班，05统计1、2班，05经济1、2班
共3页
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一、单选题（10小题，每题2分，共20分）
1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：
（）
A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差
2.在对数线性模型ln（Yi）=β0+β1ln（X1i）+μi，β1度量了（）
A.X变动1％时，Y变动的百分比；B.Y变动1％时，X变动的百分比；
C.X变动一个单位时，Y变动的数量；D.Y变动一个单位时，X变动的数量
3.下列哪种方法不是检验异方差的方法（）
A．残差图分析法；B.等级相关系数法；
C.Goldfeld-Quanadt检验；D.DW检验法
4.回归模型中不可使用的模型为（）
A.
较高，回归系数高度显著；B.
较低，回归系数高度显著；
C.
较高，回归系数不显著；D.
较低，回归系数显著
5.根据25个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=25，解释变量k=2个时，dL=1.206,dU=1.55，则可以判断：
（）
A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关
C.存在负的一阶自相关D.无法确定
6.根据样本资料建立某消费函数如下：
=100.50+0.45Xt+55.35D，其中C为消费，X为收入，虚拟变量D=
，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：
（）
A.
=155.85+0.45XtB.
=100.50+0.45Xt
C.
=100.50+55.35DD.
=100.95+55.35D
7.关于内生变量的表述，错误的是（）
A.内生变量都是随机变量；
B.内生变量受模型中其它内生变量和前定变量的影响，同时又影响其它内生变量；
C.在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量；
D.滞后内生变量与内生变量具有相同性质。
8.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i=kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在（）
A.异方差B.多重共线性C.序列相关D.设定误差
9.在线性回归模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi中，β0的含义为（）
A．指所有未包含到模型中来的变量对Y的平均影响；B．Yi的平均水平；
C．X1i，X2i不变的条件下，Yi的平均水平；D．X1i＝0，X2i＝0时，Yi的真实水平。
10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量进行辅助回归的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）
A.多重共线性B.异方差性
C.序列相关D.高拟合优度
二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）
11.经济计量学是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究确定经济数量关系和规律的一门学科。
12.最小方差特性就是参数OLS估计量
的方差var（
）≤var（
），其中
是用某一方法得到的线性无偏估计量。
13.可决系数需要修正的原因是因为解释变量间存在共线性。
14.最小二乘准则就是对模型Yi=b0+b1Xi+ui确定Xi和Yi使残差平方和∑ei2=∑（Yi-（
+
Xi））2达到最小。
15.柯依克（Koyck）变换可以把分布滞后模型无条件变成自回归模型。
16.完全多重共线性模型的参数估计是不确定的。
17.当使用广义差分法时，不一定要求自相关系数
是已知的。
18.结构方程可以识别且求解结构参数值唯一，则称过度识别。
19.阶识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含的变量数不小于G-1。
20.结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构，其方程称为结构方程。
三、简答题（3小题，每题10分，共30分）
1.什么是工具变量法？
并说出选择工具变量的标准。
2.为什么要进行同方差变换？
写出其过程，并证实之。
3.什么是逐步回归法？
简述其步骤。
四、填空题（每空0.5分，共5分）
1.用户启动软件包后，使用经济计量学软件包之前必须首先在内存中建立，或从磁盘中加载。
2.建立时间序列数据的新序列的步骤是进入，对象类型选择。
3.作普通最小二乘法估计是在组窗口的操作步骤是：
点击，接着点击，选择，设定，OK，进行估计。
4.利用已有序列生成新的序列，选取指令既可。
5.考察数据是先点击指令。
6.依据估计方程进行预测，选用指令进入该对话框。
五、分析变换题（前1小题15分，后1小题20分，共35分）
1.收集1979-2005年的消费额XF（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立消费函数，Eviews结果如下：
DependentVar
升级会员 