格雅Get 全国自考考试计量经济学试题和答案Word文档格式.docx
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A.Cov（ui，uj）≠0，i≠jB.Cov（ui，uj）=0，i≠j
C.Cov（xi，xj）≠0，i=jD.Cov（xi，uj）≠0
素引进经济计量模型，需要使用〔〕
4.在联立方程模型中，前定变量包括〔〕
A.0<
r<
1B.0≤r≤1
C.-1≤r<
0D.-1≤r≤1
于检验〔〕
t=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut中，β0称为〔〕
不正确的选项是〔〕
C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程
ηij为录音机和磁带的交叉价格弹性，那么应有〔〕
A.ηij<
0B.ηij>
C.ηij<
-1D.ηij>
1
ρ为总体相关系数，r为样本相关系数，那么检验H0：
ρ=0时，所用的统计量
服从的分布为〔〕
A.χ2（n-2）B.t（n-1）
C.t（n-2）D.N（n一2）
t具有一阶自回归形式：
ut-ρut-1+vt其中E（vt）=0，Var（vt）=
，那么方差Var（ut）为〔〕
A.Var（ut）=
B.Var（ut）=
C.Var（ut）=
D.Var（ut）=
i—C0+C1Xi+ui中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为小孩、成年人和老年人三个层次，假设边际消费倾向不变，那么考虑上述因素的影响，该消费函数应引入虚拟变量个数为〔〕
14.当p=-1，υ=1时，CES生产函数趋于〔〕
-D生产函数
15.在非均衡经济计量分析中，假定市场交易是按短边规划进行的，这意味着市场交易量Qt与市场需求量Dt和供应量St的关系为〔〕
t=minDtt=minSt
t=min（Dt，Stt=min（minDt，minSt）
A.所有变量均为随机变量
C.一个变量为随机变量，其它为确定性变量
D.一个变量为确定性变量，其它为随机变量
本回归直线
i=
0+
1X1i+
2X2i+…+
kXki+ui符合经典假设，那么检验H0：
1=
2=…=
k=0时，所用的统计量F服从〔〕
A.F（k-1，n-k）B.F（k，n-k-1）
C.F（k-l，n-1）D.F（n-k，k-1）
20.存在多重共线性时，假设使用普通最小二乘法估计线性回归方程，那么回归系数的估计是
Yt=
1Xt+（1-
）Yt-1+Vt
Vt=ut-（1-
）ut-1
ut为经典误差项，估计模型参数应采用的方法为〔〕
22.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分为两类，即〔〕
某个结构方程包含一个内生变量和模型中的全部前定变量，那么这个方程〔〕
24.如果某个结构式方程是过度识别的，那么估计该方程的参数时可用〔〕
25.进行宏观经济模型的总体设计时，首先要确定〔〕
二、多项选择题（本大题共5小题，每题2分，共10分）
在每题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多项选择、少选或未选均无分。
不可能是单一方程经济计量模型的有〔〕
27.在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须与
〔〕
28.在回归模型中引入虚拟变量的作用有〔〕
29.对无限分布滞后模型进行Koyck变换时，Koyck假定包括〔〕
到的估计量是无偏的
三、名词解释题〔本大题共5小题，每题3分，共15分〕
31．时间序列数据
32．截距和斜率同时变动模型
33．模型的需要导向
34．经济计量准那么
35．协整
四、简答题〔本大题共4小题，每题5分，共20分〕
36．什么是自适应预期假设？
试据此假设解释预期的形成过程。
37．兴旺市场经济国家模型有何特点？
38．对联立方程模型的预测成效进行评价的步骤有哪些？
39．TS/CS模型有哪几种类型？
五、计算题〔本大题共2小题，每题10分，共20分〕
40．根据某国过去28年的样本数据，估计出个人消费支出Y对个人可支配收入X1和银行存款利率X2的回归模型为：
〔1〕回归模型的判定系数R2=0.9，试检验回归模型的显著性。
〔显著性水平
α=0.05,F〔2，25〕=，F〔1，26〕=〕
〔2〕X1的样本回归系数
的标准差为，X2的样本回归系数
的标准差为。
试检验个人可支配收入和银行存款对个人消费支出的影响是否显著？
〔显著性水平α=0.05,t〔25〕=，t〔25〕=〕
41.某商品的需求量Q和自身价格P有如下的函数关系：
该商品现在的价格为20元，需求量为300件。
〔1〕计算该商品的自价格弹性系数；
〔2〕假设价格下跌10%，试计算需求量的变化量，并用弹性理论予以解释；
〔3〕假设价格下跌10%，试计算销售收入的变化量。
六、分析题〔本大题10分〕
42．根据我国1978—2000年的财政收入Y与国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
Y=556.6477+0.1198X
〔〕〔〕
R2，，DW，
=
〔括号中数字为相应的t—统计量值〕
试分析：
〔1〕该模型是否存在一阶序列相关，为什么？
〔2〕序列相关对计量经济模型的估计会产生哪些影响？
〔临界值dL=1.24，dU=1.43〕
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