银行从业资格考试习题风险管理第一章Word格式文档下载.doc
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2本题分数:
某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（）。
A、积极开展国际业务来分散面临的风险
B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
D、更多发放有担保的贷款为银行保险
E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿
ABCDE
3本题分数:
商业银行的核心资本包括（）。
A、权益资本
B、混合性债务工具
C、公开储备
D、未公开储备
E、重估储备
AC
4本题分数:
商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是（）。
A、违约风险
B、操作风险
C、市场风险
D、流动性风险
E、结算风险
ACDE
5本题分数:
以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有（）。
A、风险管理是商业银行的基本职能
B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段
C、风险管理为商业银行风险定价提供依据
D、健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值
E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
6本题分数:
经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是（）。
A、经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金
B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量
D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介
E、监管资本有向经济资本分离的趋势
7本题分数:
在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是（）。
A、基本指标法
B、内部模型法
C、标准法
D、内部评级初级法
E、内部评级高级法
CDE
8本题分数:
商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是（）。
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险转移
D、风险规避
E、风险补偿
BCDE
9本题分数:
《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（）。
A、最低资本要求
B、信用风险控制
C、监管部门的监督检查
D、市场纪律约束
E、金融创新
10本题分数:
目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（）
A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C、RAROC=（收益-预期损失）/经济资本
D、使银行不再注重盈利性
E、放弃了股东价值最大化的目标
ABC
11本题分数:
以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有（）。
A、风险转移
B、风险规避
C、风险对冲
D、风险分散
12本题分数:
可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。
A、预期收益率
B、标准差
C、方差
D、中位数
E、众数
BC
二、判断题共11题
13本题分数:
分散投资不能完全消除非系统性风险。
（）
1、错
2、对
错
14本题分数:
商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
（
）
15本题分数:
1973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。
16本题分数:
在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产（）。
对
17本题分数:
信用风险具有明显的系统性风险特征。
18本题分数:
资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。
19本题分数:
银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。
20本题分数:
银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。
21本题分数:
经济资本就是会计资本。
22本题分数:
我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。
23本题分数:
经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。
三、单选题共52题
24本题分数:
1.02分
历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。
A、法律风险
B、政策风险
C、操作风险
D、策略风险
C
25本题分数:
商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是（）。
A、全面的信贷业务可以转移系统性风险
B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险
C、全面的信贷业务可以获得规模效应
D、全面的信贷业务可以降低成本
B
26本题分数:
在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是（）。
A、此商业银行的资本金
B、此商业银行的负债部分
C、此商业银行的收入
D、此商业银行的现金流
A
27本题分数:
已知一种债券的现价是100元，久期是4.5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为（）。
A、87.5
B、95.5
C、97.75
D、102.25
28本题分数:
以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（）。
A、首次提出了资本充足率监管的国际标准
B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束
C、提出市场风险的资本要求
D、提出合格监管资本的范围
29本题分数:
同时投掷两枚相同硬币的基本事件有（）种。
A、1
B、2
C、3
D、4
30本题分数:
一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是（）。
A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性
B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险
C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM
D、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益
31本题分数:
一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（）。
A、1000
B、10%
C、9.9%
D、10
32本题分数:
以下对风险的理解不正确的是（）。
A、是未来结果的变化
B、是损失的可能性
C、是未来结果对期望的偏离
D、是未来将要获得的损失
D
33本题分数:
巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于（）。
A、32%
B、16%
C、8%
D、4%
34本题分数:
一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（）。
A、市场风险
C、声誉风险
D、信用风险
35本题分数:
A股票的预期收益率为10%，标准差为20%；
B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。
为得到最小的风险，AB的投资比率应为（）。
A、0.8
B、0.6
C、0.4
D、0.2
36本题分数:
在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是（）。
37本题分数:
以下对正态分布的描述正确的是（）。
A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布
B、整个正态曲线下的面积为1
C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布
D、正态曲线是递增的
38本题分数:
在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（）。
A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
B、债券的凸性是债券泰勒
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