分析押题卷五题目Word格式.docx

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C0.7

D0.5

11下列说法中，错误的是（）。

A以增发新股的方式来获得其他公司的优质资产实质上是一种以股权方式收购资产的行为

B采取收购公司的重组方式可以快速获得由公司的特有组织资本而产生的核心能力

C实质性重组一般要将被并购企业60%以上的资产与并购企业的资产进行置换

D资产的评估方法包括收益现值法、重置成本法等

12金融工程是（）在西方发达国家兴起的一门新兴学科。

A20世纪50年代中后期

B20世纪60年代中后期

C20世纪70年代中后期

D20世纪80年代中后期

13威廉姆斯提出的（）在投资分析理论中具有重要地位,至今仍然广泛应用。

A股利贴现模型（DDM）

B套利定价模型（APT）

C单因素模型（市场模型）

D资本资产定价模型（CAPM）

14CIIA是（）的简称。

A注册国际投资分析师

B欧洲证券分析师组织

C亚洲证券分析师组织

D特许金融分析师

15设t为现在时刻，T为指数期货合约的到期日，Ft为指数期货的当前价格，St为基础指数的现值，r为无风险利率，q为红利支付率。

那么Ft与St之间的关系为（）。

AFt=St/e（r-q）（T-t）

BFt=St*e（r-q）（T-t）

CFt=St*e（r+q）（T-t）

DFt=St/e（r+q）（T-t）

16在对国家债务风险进行判断时,国债累计余额占GDP的比重这一指标可称为（）。

A债务依存度

B偿债率

C国债负担率

D赤字率

17分析师在进行上市公司财务报表分析的时候,不需要考虑的因素是（）。

A公司的经济环境和经营条件发生了变化

B公司会计报表附注

C公司发生了增资行为

D公司股票的价格变动

18（）是利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法。

A基本面分析法

B行为金融学分析法

C量化分析法

D技术分析法

19下列各项中,（）是影响股票供给的主要因素之一。

A上市公司的质量

B发行上市制度

C股权流通制度

D市场因素

20某公司股票市价为25元,认股权证的预购股票价格为20元。

经过一个月后,该公司股价升至40元,则此时认股权证的内在价值上升至（）元。

A20

B15

C32

D40

21计量股票内在价值不变增长模型中的“不变”是指不变的（）。

A股息

B股息的增长率或增长值

C现金流

D贴现率

22根据板块轮动、市场风格转换而调整投资组合是一种（）投资策略。

A被动型

B主动型

C战略性

D战术性

23资本资产定价模型的英文简称是（）。

AAPT

BCAPM

CWMS

DRSI

24某资产1999年2月进购,2009年2月评估时,名义已使用年限是10年。

根据该资产技术指标,正常使用情况下,每天应工作8小时,该资产实际每天工作7.5小时,则资产利用率为（）。

A80%

B94%

C85%

D90%

25中国证监会于2001年颁布了《上市公司行业分类指引》,其制定的主要依据是（）。

A道琼斯行业分类法

B联合国国际标准产业分类

C中国根据统计局的《国民经济行业分类与代码》

D北美行业分类体系

26德尔塔-正态分布法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。

如果潜在收益服从正态分布，那么采用（）。

A德尔塔-正态分布法

B历史模拟法

C蒙特卡罗模拟法

D三种方法皆可

27关于波浪理论，下列不正确的表述是（）。

A波浪理论是公认的较难掌握的技术方法

B波浪理论较之别的技术分析流派，最大的区别是能提前很长时间预计到行情的底和顶

C波浪理论是把股价的上下变动和不同时期的持续上涨、下跌看成是波浪的上下起伏，认为股票的价格运动遵循波浪起伏的规律

D波浪理论的三方面中，以时间最为重要

28下列各项中,不属于利润及利润分配表构成要素的是（）。

A主营业务收入

B销售费用

C每股收益

D固定资产

292010年某公司支付每股股息为1.8元，预计在未来日子里该公司的每股股息按每年5%的速度增长，假定必要收益率为11%，则公司股票的价值为（）元。

A40

B31.5

C30

30当上市公司的业绩不理想时,集团公司为提高上市公司当期业绩而可能采取的行为是（）

A占用上市公司资金

B将集团公司优质资产廉价租赁给上市公司

C减少对上市公司的补贴行为

D为上市公司借款进行担保

31行业分析方法中,历史资料研究法的优点是其（）。

A能主动地去提出问题并解决问题

B专业性

C省时、省力并节省费用

D以上都是

32下列各种关于通货膨胀对经济影响的说法中，不正确的是（）。

A引起收入和财富的再分配

B使扭曲的商品价格恢复正常

C降低资源配置效率

D引发泡沫经济乃至损害一国的经济基础和政权基础

33一条下降趋势线是否有效,需要经过（）的确认。

A第三个波峰点

B第二个波峰点

C第三个波谷点

D第二个波谷点

34资产负债比率中的资产总额是扣除（）后的资产净额。

A无形资产

B应收账款

C累计折旧

D递延资产

35股票投资的净现值等于其内在价值与投资成本之（）。

A差

B和

C积

D比

36如果所有的自相关系数都近似地等于零，那么该时间数列属于（）时间数列。

A随机性时间变量

B平稳性时间变量

C趋势性时间变量

D季节性时间变量

37设t为现在时刻,T为指数期货合约的到期日,Ft为指数期货的当前价格,St为基础指数的现值,r为无风险利率,q为红利支付率。

那么Ft与St之间的关系为（）。

38ASAF是（）证券投资分析师组织的简称。

A国际注册投资分析师协会

B亚洲证券分析师联合会

C欧洲金融分析师协会

D巴西投资分析师协会

39当RSI指标小于20时,表明市场处于（）。

A超买状态

B无效状态

C超卖状态

D有效状态

40下列各种股价走势中，（）发出了买入信号。

ARSI在低位形成两个底部抬高的谷底，而股价还在下降

BRSI处于高位，并形成一峰比一峰低的两个峰，而此时，股价却对应的是一峰比一峰高

C短期BIAS在高位下穿长期BIAS

DKD超过80时

41道氏理论认为,主要趋势的持续时间通常为（）。

A半年或半年以上

B一年或一年以上

C三个月或三个月以上

D三年或三年以上

422010年10月12日,中国证监会颁布了《发布证券研究报告暂行规定》和《证券投资顾问业务暂行规定》。

两个规定旨在进一步规范（）业务。

A证券经纪

B资产管理

C投资顾问

D证券投资咨询

43在加快先进地区发展的同时,逐步缩小先进地区和落后地区的差距,这一政策属于（）。

A产业布局政策

B产业组织政策

C产业结构政策

D产业技术政策

44子啊某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为100万,其投资收益率为20%,且投资组合的VaR值为80万,那么其经风险调整后的资本收益（RAROC）为（）。

A40%

B20%

C50%

D25%

45下列各项中,属于发行条款中影响债券现金流确定的因素是（）。

A汇率风险

B回购市场利率

C银行利率

D税收待遇

46经济周期的变动过程是（）。

A繁荣——衰退——萧条——复苏

B复苏——上升——繁荣——萧条

C上升——繁荣——下降——萧条

D繁荣——萧条——衰退——复苏

47在证券组合管理的基本步骤中，证券投资分析是证券组合管理的第二步，它是指（）。

A决定投资目标和可投资资金的数量

B对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析

C确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例

D预测证券价格涨跌的趋势

48一般来说,衡量我国通货膨胀时使用的最多、最普遍的指标是（）。

A国民生产总值平减指数

B零售物价指数

C消费物价指数

D生产者价格指数

49某债券的面值为1000元、票面利率为5%、剩余期限为10年、每年付息一次，同类债券的必要年收益率始终为5%。

那么，（）。

D按复利计算的该债券8后后的合理价格为998.5元

50套利定价理论的创始人是（）。

A林特纳

B威廉.夏普

C史蒂夫.罗斯

D马柯维茨

51某一零息债券的面值为100元,期限为2年,市场发行价格为95元,那么这一债券的麦考莱久期为（）

A1.5

B2

C1.8

D1.95

52行业分析法中，调查研究法的优点是其（）。

A可以最快捷地获得相关的资料和信息

B可以获得最全面的资料和信息

C可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释

D功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验

532005年9月4日,中国证监会颁布的（）,标志着股份分置改革从试点阶段开始转入全面铺开阶段。

A《关于上市公司股权分置改革试点有关问题通知》

B《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展若干意见》

C《上市公司股权分置改革管理办法》

D《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》

54下列不属于系统风险的是（）。

A战争风险

B利率风险

C市场风险

D公司破产风险

55在股票现金流贴现模型中,可变增长模型中的“可变”是指（）。

A股票的投资收益率是可变的

B股票的内部收益率是可变的

C股息的增长率是变化的

D股价的增长率是可变的

56税收的特征不包括（）。

A强制性

B无偿性

C固定性

D永久性

57在证券组合管理的基本步骤中,证券投资分析是证券组合管理的第二步,它是指（）。

A投资者在承担一定风险的前提下，期望获得的投资收益率

B对证券组合管理第一步所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行的考察分析

C确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例

D证券组合在某种范围内进行个别调整，使得在剔除交易成本后，在总体上能够最大限度地改善现有证券组合的风险回报特性

58一般认为现代投资组合理论始于20世纪（）。

A50年代

B60年代

C70年代

D80年代

59关于波浪理论，下列不正确的说法是（）。

C波浪理论的三方面中，以时间最为重要

D波浪理论是把股价的上下变动和不同时期的持续上涨、下跌看成是波浪的上下起伏，认为股票的价格运动遵循波浪起伏的规律

60根据股价移动的规律,可以把股价曲线的形态划分为（）。

A三角形和矩形

B旗形和楔形

C持续整理形态和反转突破形态

D多重顶形和圆弧顶形

多选题

61以下哪些因素会使支撑或压力区域对当前的影响越大（）。

A股价停留的时间越长

B伴随的成交量越大

C发生的时间距离当前这个时期越远

D发生的时间距离当前这个时期越近

62一般情况下,影响企业流动比率的主要因素有（）。

A营业周期

B流动资产中的应收账款数额

C存货的周转速度

D总资产

63归纳法与演绎法的区别是（）

A归纳法是从一般到个别,演绎法则反之

B归纳法是从观察法开始

C演绎法是从一般到个别,归纳法反之

D演绎法是先推论后观察

64证券公司、证券投资咨询机构应当采取有效措施,保证制作发布证券研究报告不受（）等利益相关者的干涉和影响。

A资产管理公司

B证券发行人

C上市公司

D基金管理公司

65下列属于结构分析法的是（）。

A国民生产总值中三种产业的结构分析

B消费的结构分析

C投资的结构分析

D经济增长中各因素作用的结构分析

66技术分析方法包括（）。

A指标类

B切线类

C形态类

D波浪类

67按照葛兰碧的量价关系法则,下面表述正确的有（）。

A在一个波段价格随着成交量的递增而上涨，股价随着递增的成交量而上涨，突破前一波的高峰，创下新高价，继续上扬

B股价走势因成交量的递增而上升，属于异常现象

C股价下跌，向下突破股价形态、趋势线或移动平均线，同时出现了大成交量，是股价下跌的信号，明确表示下跌的趋势

D股价往下跌落一段相当长的时间，市场出现恐慌性抛售，此时随着日益放大的成交量，股价大幅下跌

68某公司承诺给优先股股东每年按0.2元/股派息,优先股股东要求的收益率为2%,该优先股的定价（）。

A可能为10元

B不得低于10元

C不得高于10元

69一般而言,以下是市场中的套利交易面临的风险有（）。

A政策风险

B操作风险

C资金风险

D市场风险

70下列各项中，属于股权分置改革积极效应的是有利于（）。

A有利于上市公司定价机制的统一

B有利于建立和完善上市公司管理层的激励和约束机制

C有利于减少波动性，降低市场风险

D有利于不同股东之间的利益行为机制的一致化

71《国际伦理纲领、职业行为标准》提出的投资分析师道德规范中包括（）。

A公平对待已有客户和潜在客户

B独立性

C客观性

D信托责任原则

72假设证券A的收益率的概率分布如下:

那么,下列说法正确的有（）。

收益率（%）　-2-113

　　概率0．20　0．30　0．10　0.40

A该证券的期望收益率为0.6%

B该证券的期望收益率为1%

C该证券的方差为0.000444

D该证券的方差为0.00444

73归纳法与演绎法的主要区别在于（）。

A在演绎法中,研究的角度是用经验去检验每一个推论,从而使得推论获得理论验证;

在归纳法中,研究的角色是通过经验和观察试图得到某种模式或理论

B归纳法可以对事件所遵循模式的原因进行解释;

演绎法不能对事件所遵循模式的原因进行解释

C归纳法是从个别出发以达到一般性;

而演绎法是从一般到个别

D归纳法是从一系列特定的观察中发现一种模式,并代表所有给定事件的秩序;

演绎法是从逻辑或者理论上得出个别事件所遵循的预期模式,并观察检验预期模式是否确实存在

74关于股权分置改革,以下说法正确的是（）。

A我国A股上市公司内部普遍形成了两种不同性质的股票，即流通股和非流通股

B两种类型的股票表现出不同股、不同价、不同权的特征

C2004年1月31日，国务院发布《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，明确提出“积极稳妥解决股权分置问题”

D中国证监会于2005年4月29日发布了《关于上市公司股权分置改革试点有关问题通知》，标志着股权分置改革正式启动

75下列关于技术分析的矩形形态的表述中,正确的有（）。

A矩形形态为短线操作提供了机会

B矩形形态一般具有测算股价涨跌幅度的功能

C矩形又称箱形

D矩形形态一般是反转突破形态

76对行业增长情况进行横向比较的对象可以是（）。

A行业增长情况与国民经济的增长

B不同行业

C不同国家或地区的同一行业

77证券投资咨询业务的基本形式包括（）。

A发布证券研究报告

B委托理财

C销售基金

D证券投资顾问

78假设r表示两种证券的相关系数。

那么，正确的结论有（）。

Ar的值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

Br的取值总是介于-1和1之间

Cr的值为负表明两种证券的收益有反向变动倾向

Dr值为0表明两种证券不存在线性相关

79假设某基金的投资组合包括3种股票,其股价分别为20美元、30美元与10美元,股票数量分别为3万、2万与4万股,β系数分别为0.8、1.2与1.5，那么,下列说法中正确的有（）。

A假设上海股指期货单张合约的价值是100000万元，则套期保值合约份数为56份

B该基金组合的β值在1和2之间

C该基金组合的β值小于1

D假设上海股指期货单张合约的价值是100000万元，则套期保值合约份数为18份

80我国现行货币统计制度将货币供应量一般划分为（）。

A流通中的现金M0

B狭义的货币供应量M1

C广义的货币供应量M2

D以上都对

81下列各项说法中,表述正确的有（）。

A逆回购指中国人民银行直接从二级市场买入债券,一次性投放基础货币

B中央银行对再贴现资格条件的规定着眼于长期的政策效用,以发挥抑制或扶持作用,并改变资金流向

C从交易品种看,中国人民银行公开市场业务债券交易包括回购交易、现券交易和商业票据发行

D中国外汇公开市场业务于1994年3月启动,人民币公开市场业务于1998年5月恢复交易

82VaR模型来自（）等各种金融理论与方法的融合。

A资产定价和资产敏感性分析方法

B风险因素的统计分析

C敏感性方法

D波动性方法

83证券投资顾问在执业过程中需要从事的事项包括（）。

A向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务

B撰写发布研究报

C辅助客户做出投资决策

84采用重置成本法评估时，重置成本的估算一般可采用（）。

A直接法

B间接法

C功能价值法

D物价指数法

85一般的讲,影响公司股票价格的内部因素有（）。

A公司股东权益的变更

B公司股票受到市场追捧

C公司股利分配方式的变更

D公司增发新股

86已知某公司财务数据如下:

主营业务收入2,500,000元,主营业务成本1,260,000元,管理费用700,000元,年初应收账款500,000元。

年末应收账款450,000。

根据上述数据可以计算出（）。

A应收账款周转率为5.26次

B营业利润为540,000元

C利润总额为500,000元

D应收账款周转天数为68.44天

87在期望收益率和标准差坐标系中,下列关于可行域的共性的描述,正确的是左边界必然（）。

A向外凸

B呈线性

C交叉

D凹陷

88所谓“摩尔定律”,即（）。

A微处理器的速度会每18个月翻一番

B同等价位的微处理器的计算速度会越来越快

C同等速度的微处理器会越来越贵

D同等速度的微处理器会越来越便宜

89为了解公司产品市场占有情况,分析人员应考察公司（）。

A产品销售市场的地域分布情况

B产品在同类产品市场上的占有率

C经营情况

90公司调研过程中的相关规定有（）。

A调研人员应加强职业修养，不收受馈赠

B调研过程及会谈内容须形成书面记录

C上市公司及其工作人员接受调研过程中不得披露任何未公开披露的信息

D分析师通过自身分析研究得出的关于上市公司经营状况的判断属于内幕消息，不得向客户披露

91在目前的现实生活中，接近完全垄断市场类型的行业包括（）。

A煤气公司

B邮电通信

C钢铁行业

D汽车行业

92证券投资分析的意义主要体现在（）。

A有利于提高投资决策的科学性

B有利于正确评估证券的投资价值

C有利于降低投资者的投资风险

D科学的证券投资分析是投资者投资成功的关键

93关于证券市场线，下列说法正确的有（）。

A在证券市场线中，任意证券或组合的期望收益率由两部门组成，一部分是无风险利率，另一部分是风险溢价

Bβ系数反映了证券或证券组合对市场组合方差的贡献率

C证券市场线给出了任意证券或组合的风险收益关系

D在证券市场线中，单个证券i的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率β之间存在着线性关系

94不同国家和地区对隔离机制的标准不一,基本内容包括（）。

A券商均应制定符合有关法律法规要求的内部隔离制度

B明确可能发生信息滥用和利益冲突的情形

C明确信息隔离的具体手段和程序

D以上都不是

95行业分析方法包括（）。

A历史资料研究法

B归纳与演绎法

C比较研究法

D数理统计法

96在组建证券投资组合时,投资者需要注意（）。

A个别证券选择

B证券的价位

C投资时机选择

D投资多元化

97下列关于某股票价值被低估的各种说法，正确的有（）。

ANPV<

BNPV>

C购买这种股票可行

D不应购买这种股票

98中期移动平均线包括（）。

A10日线

B30日线

C60日线

D13周

99为了解决CPI计算中诸多因素的影响,国际上通常采用（）方法进行修正或补充

A计算不同消费层次的物价指数

B对权重进行调整

C对基期进行调整

D计算核心CPI

100股票价格走势的支撑线和压力线的存在,主要由（）所决定。

A投资者的筹码分布

B投资者的持有成本

C价格高低水平

D投资者的心理因素

101假设某基金的投资组合包括3种股票，其股价分别为20美元、30美元与10美元，股票数量分别为3万、2万与4万股，β系数分别为0.8、1.2与1.5。

那么，下列说法中正确的有（）。

A投资组合β系数=1.125

B投资组合β系数=3.5

C假设上海股指期货单张合约的价值是100000元，则套期保值合约份数为56份

D假设上海股指期货单张合约的价值是100000元，则套期保值合约份数为18份

102证券投资分析师自律性组织的功能主要有（）

A对会员进行资格认证

B依法对证券市场的违法交易行为进行处罚

C对会员单位证券投资分析师进行培训

D对会员进行职业道德、行为标准管理

103中国证券市场现阶段