20格兰杰因果分析及检验论文选读应用格兰杰因果检验界定垄断竞争与寡占Word格式文档下载.docx
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文章第二部分探讨格兰杰因果检验对市场结构界定的应用，第三部分介绍数据，第四部分以H省装载机市场为例具体讨论如何应用本文的方法来界定装载机市场的结构。
最后，第五部分对本文进行总结。
二、格兰杰因果检验对市场结构界定的应用
对时间系列数据来说，若一个变量
的滞后值在另一个变量
的解释方程式中是显著的，那么就称
是
的格兰杰原因。
格兰杰（Granger,1969）指出，格兰杰因果关系（GrangerCausality）所反映的是一个经济变量是否对另一变量具有显著的滞后影响。
例如，要考察
和
间的格兰杰因果关系，则针对如下的
（向量自回归）模型有：
（1）
（2）
如果假设
不成立，则
的格兰杰原因，反之，若接受该假设，则不认为
格兰杰原因。
同样地，如果假设
所以，对变量之间的格兰杰因果关系检验就是对一个变量的滞后项在另一个变量的回归方程中的系数进行联合显著性检验，如果系数是联合显著的，则该变量就是回归方程解释变量的格兰杰原因，否则就不是其格兰杰原因。
界定垄断竞争和寡占的关键问题是，同一市场上不同厂商的价格是否存在相互影响。
寡占假定在市场上只有少量的厂商是基于这样的认识：
如果在市场上只有少量的厂商，则这些厂商通常应占据较大的市场份额也就具有了较强的对市场价格的影响力，由此就必然导致大的厂商关注其竞争对手对其价格变化的反应。
因此，重要的不是到底市场上到底有多少厂商，而是这些大的厂商的价格是否相互影响以及在统计上和数量上相互影响到什么程度。
如果相互影响，也就必然导致厂商在进行价格决策是要考虑竞争对手对其价格变化的反应，这时我们就可推断市场为寡占，否则，是为垄断竞争。
垄断竞争和寡占还有一些亚结构及一些复杂情形。
进一步的分析可帮助我们界定这些亚结构及描述更为复杂和具体的市场结构。
如果在一个市场中存在n个厂商，并且获得某一产品的各厂商的价格时间系列数据，则我们可界定如下情形：
1、所有的厂商价格都不是彼此的格兰杰原因。
2、所有的厂商价格都是彼此的格兰杰原因。
3、厂商i价格不是市场中其他任何厂商价格的格兰杰原因。
4、厂商i的价格是市场中所有其他厂商加权平均价格的格兰杰原因。
5、厂商i的价格和厂商j的价格都是彼此的格兰杰原因。
6、厂商i的价格和厂商j的价格都不是彼此的格兰杰原因。
7、厂商i的价格是厂商j的价格的格兰杰原因，但厂商j的价格不是厂商i的价格的格兰杰原因；
或厂商j的价格是厂商i的价格的格兰杰原因，但厂商i的价格不是厂商j的价格的格兰杰原因。
由此可以肯定断定：
如果1成立，则该市场为垄断竞争；
如果2成立，则该市场为寡占；
如果3成立，则该厂商是市场影响力最小的之一；
如果4成立，则该厂商至少是最具市场影响力的之一，这个市场可能适用支配型厂商模型（priceleadership）；
如果5成立，则厂商i的价格和厂商j的价格彼此相互影响；
如果6成立，则厂商i的价格和厂商j的价格彼此互不影响;
如果7成立，则仅有一方对另一方的价格有影响。
当然，通常1和2不会完全成立，这就会产生出垄断竞争和寡占的过渡结构，或垄断竞争和寡占的亚结构。
一般来说,如果一个市场上主要竞争对手符合1,则可认定为垄断竞争,相反,如果主要竞争对手符合2,则可认定为寡占。
如果部分主要竞争对手符合1，部分符合2，则可认定为垄断竞争-寡占的混合结构。
对此，我们尚无理论模型对此加以研究,而这种结构可能是较为常见的。
三、数据
本研究以装载机市场为例进行分析研究。
装载机市场目前就全国来说，以国内品牌为主。
国内品牌和国外知名品牌相比，国外品牌普遍质量要好，但价格也高出很多。
可将整个装载机市场细化为两个市场：
国内品牌市场和国际品牌市场。
本文讨论国内品牌市场。
由于装载机有多种规格和型号，我们只讨论轮式50型装载机（铲斗一次铲重为5吨），即ZL50。
这种型号是装载机中最主要的型号之一，设计比较规范，但各厂家在设计和制造方面又有一定的差异性，可以界定为差异产品。
本研究所用数据来源于中国工程机械行业协会。
由于本文所作的分析涉及商业秘密，我们用W、X、Y、Z代表H省四个装载机主要品牌。
2004年这四个品牌的市场占有率在全国排在前五名之内，所论四个品牌合计市场占有率为57.5%。
当然，在H省装载机的主要品牌不止这四个，各品牌市场占有率排序和全国的也不一样，但可用数据只提供了这四个品牌，这是数据的不足之处。
好在我们用这些数据主要是解释以上方法的应用。
表1列出了四个品牌的价格，时间从2003年1月到2004年12月，共24个样本。
此外，分别计算了除W、X、Y、Z这四个品牌以外的品牌的加权平均价格用以代表除该公司以外的行业加权平均价格，分别用BW、BX、BY、BZ来表示。
表1：
H省四个主要装载机ZL50品牌的均价
（价格单位：
万元）
月份
W品牌
均价
X品牌
Y品牌
Z品牌
W以外
品牌均价BW
X以外
品牌均价BX
Y以外品牌均价BY
Z以外品牌均价BZ
2003.01
23.7
25.7
23.0
24.53
23.62
24.21
24.23
2003.02
25.0
26.5
21.5
23.88
23.75
25.41
24.15
2003.03
26.0
24.8
23.77
24.00
25.18
24.25
2003.04
22.0
23.5
23.48
23.41
25.02
24.01
2003.05
24.35
24.19
25.28
24.50
2003.06
24.0
21.0
23.03
22.65
24.06
23.73
2003.07
24.39
24.32
25.48
2003.08
23.02
23.17
24.51
2003.09
23.13
23.28
24.60
24.29
2003.10
23.15
23.14
24.59
2003.11
20.0
21.8
22.58
22.76
24.40
23.82
2003.12
22.54
22.81
24.41
23.81
2004.01
24.9
20.5
22.98
22.63
24.54
23.98
2004.02
25.3
26.4
23.12
24.68
24.30
2004.03
25.5
22.8
24.26
24.27
25.05
25.19
2004.04
25.8
22.5
23.57
23.76
25.25
24.82
2004.05
26.2
22.4
23.20
23.16
24.81
24.37
2004.06
23.22
23.27
24.89
2004.07
23.35
24.65
2004.08
22.3
23.34
23.44
24.96
24.52
2004.09
23.6
24.92
25.84
25.65
2004.10
24.95
24.93
25.38
2004.11
23.3
23.1
24.45
25.21
2004.12
23.2
24.10
24.90
四、以装载机市场为例讨论格兰杰因果检验的应用
首先分析四个品牌价格的相互之间的格兰杰因果关系。
我们采用显著性水平0.10作为拒绝原假说（NullHypothesis）或犯第一类错误（当
为真时拒绝
）的标准。
也就是说，如果原假说成立的概率高于0.10，则不能拒绝原假设。
或如果原假说成立的概率等于或低于0.10，则拒绝原假说。
表2报告了四个品牌价格相互的格兰杰因果检验的结果。
假说1不成立，也就是说，对于X价格不是W格兰杰原因的原假设，接受它的概率仅为0.034，故拒绝原假说。
或者说，X价格是W价格的格兰杰原因。
假说2不能拒绝，W价格不是X价格的格兰杰原因的概率较大，为0.772，表明W价格不是X价格的格兰杰原因。
假说3成立的概率为0.547，不能拒绝，即Y价格不是W价格的格兰杰原因。
假说4成立的概率仅为0.083，拒绝，即W价格是Y价格的格兰杰原因。
假说5成立的概率为0.008，拒绝，即Z价格是W价格的格兰杰原因。
假说6成立的概率为0.084，拒绝，即W价格是Z价格的格兰杰原因。
假说7成立的概率为0.127，接近0.10的显著水平。
笔者倾向主张把这两者的格兰杰因果关系表述为：
Y价格是X价格的弱格兰杰原因。
假说8成立的概率为0.673，不能拒绝，即X价格不是Y价格的格兰杰原因。
假说9成立的概率为0.664，不能拒绝，即Z价格不是X价格的格兰杰原因。
假说10成立的概率为0.185。
笔者倾向认为，X价格对Z价格有值得关注的影响。
假说11成立的概率仅为0.026，拒绝，即Z价格是Y价格的格兰杰原因。
假说12成立的概率为0.634，不能拒绝，即Y价格不是Z价格的格兰杰原因。
图1表述了上述结果，由此可更直观地看出四个品牌在价格上相互的格兰杰因果关系。
其中箭头方向代表了一个品牌的价格对另一个品牌的价格的作用方向。
除了考察四个品牌的价格相互影响外，还分别考察四个品牌W、X、Y、Z价格对除该品牌以外的市场加权平均价格BW，BX，BY，BZ的格兰杰因果关系，也在表2中报告。
假说13、14成立的概率为0.539和0.725，因此不能拒绝，也就是说，W价格和BW均不是彼此的格兰杰原因。
假说15成立的概率为0.295，不能拒绝，即BX不是X价格的格兰杰原因。
假说16成立的概率为0.176，比较接近0.10。
笔者倾向认为，X价格对BX有值得关注的影响。
假说17成立的概率仅为0.043，拒绝，即BY是Y价格的格兰杰原因。
由此可以认为，Y价格受市场价格的影响比较大，是市场价格的追随者。
假说18成立的概率为0.701，不能拒绝，即Y价格不是BY的格兰杰原因。
假说19、20成立的概率为0.758和0.246，因此不能拒绝，也就是说，Z价格和BZ均不是彼此的格兰杰原因。
从以上讨论及图1，笔者认为，H省的装载机市场就所讨论的四个品牌而言，接近寡占的市场结构。
其根据在于，这些品牌大部分在价格上存在相互的或单向的格兰杰因果关系。
也就是说，在价格上是相互影响的。
同时还要注意到，在H省的装载机市场，还有其他品牌，包括相当数量的不著名的小品牌。
这些品牌市场影响力相当小。
这一部分更具垄断竞争的特征。
这样，归纳起来，H省的装载机市场结构可以表述为：
以寡占为主垄断竞争为辅的市场结构。
界定该市场以寡占为主还可从四个品牌的价格变化找到支持的证据。
图2显示了四品牌的价格相当稳定，尤其是W和X两个主要品牌。
但从2003年1月到2004年12月中国钢材价格增长幅度很大。
钢材是装载机最重要的原材料，占成本比重相当大。
重要原材料价格大幅上涨而产品价格基本稳定是寡占市场的重要特征。
表2四个品牌价格的格兰杰因果关系检验结果
原假说
Obs
Lags
F-Statistic
Probability
1
XdoesnotGrangerCauseW
22
2
4.16068
0.03382**
WdoesnotGrangerCauseX
0.26232
0.77232
3
YdoesnotGrangerCauseW
0.62199
0.54866
4
WdoesnotGrangerCauseY
2.89004
0.08310*
5
ZdoesnotGrangerCauseW
21
5.84840
0.00833**
6
WdoesnotGrangerCauseZ
2.72782
0.08361*
7
YdoesnotGrangerCauseX
2.33986
0.12658？
8
XdoesnotGrangerCauseY
0.40517
0.67314
9
ZdoesnotGrangerCauseX
0.53788
0.66400
10
XdoesnotGrangerCauseZ
1.84598
0.18519
11
ZdoesnotGrangerCauseY
4.56343
0.02592**
12
YdoesnotGrangerCauseZ
0.46834
0.63388
13
BWdoesnotGrangerCauseW
23
0.39086
0.53891
14
WdoesnotGrangerCauseBW
0.12742
0.72486
15
BXdoesnotGrangerCauseX
1.31128
0.29539
16
XdoesnotGrangerCauseBX
1.92704
0.17607
17
BYdoesnotGrangerCauseY
3.80568
0.04307*
18
YdoesnotGrangerCauseBY
0.36325
0.70068
19
BZdoesnotGrangerCauseZ
0.28226
0.75754
20
ZdoesnotGrangerCauseBZ
1.52566
0.24581
注：
**为在0.05水平上显著，*为在0.10水平上显著，？
为接近0.10水平上显著。
为在0.05水平上显著
为在0.10水平上显著，
为接近0.10水平上显著。
图1四个品牌价格格兰杰因果关系图
五、结论
垄断竟争和寡占是实际经济中最常见的市场结构。
但垄断竞争与寡占之间实际操作的界限比较模糊。
应用格兰杰因果检验可以界定两个厂商价格之间或单个领导厂商价格和整个市场平均价格是否存在格兰杰因果关系。
在存在多个厂商的市场，如果厂商间的价格不存在格兰杰因果关系，则市场一般可界定为垄断竞争。
如果单个领导厂商对整个市场平均价格存在显著格兰杰因果关系，则可适用支配型厂商模型。
本文就中国装载机市场ZL50机型为例就上述方法进行了应用性研究，以检验这种方法实际运用的效果。
从格兰杰因果检验的结果来看，H省的装载机市场结构可以表述为：
这一结果和我们对行业的直观观察所得判断基本一致。
在这个行业，大品牌厂商在作价格决策时要反复考虑主要竞争对手可能的反应。
本文还考察了市场价格变动的趋势，发现装载机成品价格相当稳定，但在这段时间占装载机成本很大比例的钢材的价格却一直上涨。
装载机价格对成本变化反应迟滞是寡占市场结构的典型现象。
这在一定程度上支持了根据格兰杰因果检验所作出了关于装载机市场结构为寡占为主的判断。
有一个值得关注的现象。
在所论四个品牌，就其市场占有率来看，W品牌一直占第一，X占第二。
但就对市场价格的影响力来看，表2显示，W价格不是BW的格兰杰原因的概率为0.725，而X价格不是BX的格兰杰原因的概率为0.176。
根据显著性水平0.10作为拒绝原假说的标准，这两个假说都不能被拒绝。
但程度是有明显差别。
至少在一定程度上反映，X有比W有更大的市场影响力。
我们还要注意到，就W和X两个品牌来说，上文已说，X价格是W价格的格兰杰原因，但W价格不是X价格的格兰杰原因。
此外，Z品牌就市场占有率来说，在这四个品排中排第四，但其就对其他品牌价格的市场影响力来说，相对来说，并不小。
这反映在Z对W和X两个主要品牌都是其格兰杰原因。
这提出一个值得我们进一步关注的问题：
市场占有率是不是市场影响力的唯一根据？
虽然本研究并不能很好地回答这一问题，但这确实是一个值得关注的问题。
因此，在产业经济的分析中，往往把市场占有率作为决定市场影响力的最主要的根据是值得反思的。
可能一个厂商或一个品牌的市场影响力来自更多的因素，如质量信誉、广告宣传、同一品牌的其他产品的市场影响力都可能是决定其市场影响力的因素。
这是一个值得关注和需要继续研究的问题。
参考文献
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