中金所期国债期货合约交割细则Word格式.docx

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　　第一条 

为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）10年期国债期货合约（以下简称本合约）交割行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。

　　第二条 

本合约采用实物交割方式。

　　第三条 

交易所、会员、客户及期货市场其他参与者应当遵守本细则。

　　第四条 

交割涉及的国债托管业务由国债托管机构依其规则及相关规定办理。

　　前款所称国债托管机构为中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）。

　　第二章 

可交割国债

　　第五条 

本合约的可交割国债应当满足以下条件：

（一）中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债；

（二）同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易；

　　（三）固定利率且定期付息；

　　（四）合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年；

　　（五）符合国债转托管的相关规定；

　　（六）交易所规定的其他条件。

　　第六条 

本合约的交割单位为面值100万元人民币的国债。

每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构托管的同一国债。

中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司托管的国债分别计算。

　　第七条 

本合约的可交割国债及其转换因子数值由交易所确定并向市场公布。

　　第三章 

交割流程

　　第八条 

本合约进入交割月份后至最后交易日之前，由卖方主动提出交割申报，并由交易所组织匹配双方在规定的时间内完成交割。

合约最后交易日收市后的未平仓部分按照交易所的规定进入交割。

　　客户参与交割视为授权交易所委托相关国债托管机构对其申报账户内的对应国债进行划转处理。

　　第九条 

最后交易日之前申请交割的，当日收市后，交易所按照客户在同一会员的申报交割数量和持仓量的较小值确定有效申报交割数量。

所有卖方有效申报交割数量进入交割。

　　交易所按照"

申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配"

的原则确定进入交割的买方持仓。

买方有