计量经济学要求Word格式.docx

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计量经济学是一门经济学科以及在经济学科中的地位，在建立与应用计量经济学模型的每一步骤中应注意的关键，为什么说计量经济学是经济学理论、数学和经济统计学的结合。

应用（对应用能力的要求）：

将本章的知识用于指导全课程的学习。

教学要点：

第一节 

计量经济学

一、计量经济学

计量经济学的由来和发展

计量经济学的研究对象和任务

二、计量经济学模型

模型

经济数学模型

计量经济学模型

三、计量经济学的内容体系

理论计量经济学和应用计量经济学

广义的计量经济学和狭义的计量经济学

四、计量经济学是一门经济学科

从计量经济学的定义看

从计量经济学的研究对象和任务看

从建立与应用计量经济学模型的过程看

五、计量经济学在经济学科中的地位

从计量经济学在经济学发展中的历史作用看

从现代经济学的特征看

从现实经济研究中数量分析的重要性看

第二节 

建立计量经济学模型的步骤

一、理论模型的设计

变量的选择

理论关系式的设定

待估参数数值范围的拟定

二、样本数据的收集

时间序列数据、截面数据、虚变量数据

样本数据的质量：

完整性、准确性、可比性、一致性

三、模型参数的估计

参数估计的任务

参数估计的方法

四、模型的检验

经济意义检验

统计检验

计量经济学检验

预测检验

五、建立计量经济学模型过程中的几个关键

相关分析、回归分析和因果分析的区别与联系

经济学理论、数学方法和数据的正确运用

计量经济学应用软件的应用

第三节 

计量经济学模型的应用

一、经济结构分析

结构分析的含义和重要性

结构分析的方法

为什么计量经济学模型可以用于结构分析

二、经济预测

经济预测的含义和重要性

经济预测的方法

为什么计量经济学模型可以用于经济预测

计量经济学模型用于经济预测面临的挑战

三、经济政策评价

政策评价的含义与重要性

计量经济学模型的“经济政策实验室”作用

四、经济理论检验与发展

为什么计量经济学模型可以用于经济理论的检验

为什么计量经济学模型可以用于发展经济理论

第二章 

单方程计量经济学模型理论与方法

本章是课程的重点和主要内容，应占总课内学时的1/3以上。

线性单方程计量经济学模型的基本理论与方法；

运用矩阵描述、推导和证明与普通最小二乘法有关的参数估计过程和结论；

应用计量经济学软件进行线性单方程模型的普通最小二乘估计；

独立完成建立线性单方程计量经济学模型的全过程工作。

关于线性单方程计量经济学模型的基本假设，以及各类违背基本假设的模型的经济背景；

最大或然法的基本原理，以及与最小二乘法的区别；

各类违背基本假设的计量经济学模型的主要检验方法和主要克服方法及它们的基本原理；

软件包中有关加权最小二乘法、广义差分法和工具变量法的应用。

应用所学知识，在本章结束前独立完成一个综合练习，自己选择研究对象，自己建立理论模型，自己收集样本数据，进行模型的估计和检验，最后提交一篇报告。

线性回归模型概述

一、线性回归模型的特征

线性回归模型的理论形式

为什么要引入随机误差项

被解释变量是一个与随机误差项同分布的随机变量

二、线性回归模型的普遍性

实际经济活动中经济变量之间的关系一般呈现非线性

用直接置换法将非线性关系变换为线性关系

用对数变换法将非线性关系变换为线性关系

用级数展开法将非线性关系变换为线性关系

三、线性回归模型的基本假设

基本假设的针对性

关于解释变量的假设

关于随机误差项的假设

一元线性回归模型的参数估计

一、普通最小二乘估计

普通最小二乘原理

普通最小二乘原理的数学表达

普通最小二乘参数估计量计算公式的推导

用离差形式表示的普通最小二乘参数估计量计算公式

随机误差项方差估计量的计算公式

二、最大或然估计

最大或然原理

或然函数与对数或然函数

最大或然估计的数学表达式

在满足基本假设的情况下，最大或然估计与普通最小二乘估计是等价的

三、参数估计量的性质

无偏性的含义

证明：

在满足基本假设的情况下，普通最小二乘估计量是无偏性估计量⒊ 

有效性的含义

在满足基本假设的情况下，普通最小二乘估计量是有效性估计量

四、一元线性回归模型的参数估计实例

建立一个实际的一元线性回归模型

用计算器完成参数估计量的计算

用软件包（例如TSP6.5）完成参数估计量的计算

多元线性回归模型的参数估计

一、多元线性回归模型的矩阵表示

二、普通最小二乘估计

普通最小二乘估计过程和结果的非矩阵表示

普通最小二乘估计过程和结果的矩阵表示

普通最小二乘参数估计量无偏性证明过程的矩阵表示

普通最小二乘参数估计量有效性证明过程的矩阵表示

四、正规方程组

正规方程组的概念

正规方程组的两种导出过程

正规方程组及其推导过程的矩阵表示

五、样本容量问题

最小样本容量

满足基本要求的样本容量

六、多元线性回归模型的参数估计实例

建立一个实际的多元线性回归模型

用软件包（例如TSP6.5）完成最小二乘参数估计量的计算

第四节 

多元线性回归模型的统计检验

一、拟合优度检验

拟合优度检验的检验对象

总体平方和、残差平方和和回归平方和的概念和计算

R2统计量的计算

修正的R2统计量的计算

对检验标准的认识

二、方程显著性检验

假设检验

方程显著性检验的检验对象

F统计量的计算

方程显著性的F检验过程

从R2统计量与F统计量的关系对拟合优度检验的再认识

三、变量显著性检验

变量显著性检验的检验对象

t统计量的计算

变量显著性的t检验过程

第五节 

多元线性回归模型的置信区间

一、参数估计量的置信区间

区间估计的概念

置信度与置信区间

参数估计量是随机变量

参数估计量置信区间的计算

如何缩小参数估计量的置信区间

二、预测值的置信区间

被解释变量预测值是随机变量

被解释变量预测值置信区间的计算

如何缩小被解释变量预测值的置信区间

第六节 

异方差性

一、异方差

二、实际经济问题中的异方差性

随机误差项的方差随解释变量观测值增大而增大的例子

随机误差项的方差随解释变量观测值增大而呈U型变化的例子⒊ 

随机误差项的方差随解释变量观测值增大而无规律变化的例子 

以截面数据为样本往往存在异方差性

三、异方差性的后果

参数估计量非有效

变量的显著性检验失去意义

模型的预测失效

四、异方差性的检验

检验方法的思路

图示检验法

戈里瑟检验

五、加权最小二乘法

用解释变量观测值的函数作权的加权最小二乘法

用随机误差项方差矩阵作权的加权最小二乘法

一般加权最小二乘法的步骤

软件包（例如TSP6.5）中一般加权最小二乘法的应用

第七节 

序列相关性

一、序列相关

二、实际经济问题中的序列相关性

几个概念性实例

以时间序列数据作样本往往存在序列相关性

三、序列相关性的后果

四、序列相关性的检验

回归检验法

五、一阶序列相关（自相关）的D.W.检验

D.W.统计量的计算

从D.W.统计量的计算公式理解为什么可用于一阶序列相关的检验⒊ 

检验步骤

六、差分法

一阶差分法

广义差分法

随机误差项相关系数的估计

七、广义最小二乘法

随机误差项方差—协方差矩阵

用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量

广义最小二乘法的步骤

普通最小二乘法、加权最小二乘法是广义最小二乘法的特例

八、虚假序列相关问题

什么是虚假序列相关

如何避免虚假序列相关问题

第八节 

多重共线性

一、多重共线性

二、实际经济问题中的多重共线性

三、多重共线性的后果

完全共线性下普通最小二乘参数估计量不存在

一般共线性下普通最小二乘参数估计量非有效

参数估计量经济意义不合理

四、多重共线性的检验

判定系数法

逐步回归法

五、克服多重共线性的方法

排除引起共线性的变量

差分法

第九节 

随机解释变量问题

一、随机解释变量

二、实际经济问题中的随机解释变量问题

滞后被解释变量作解释变量

随机解释变量与随机误差项不相关的例子

随机解释变量与随机误差项相关的例子

三、随机解释变量问题的后果

随机解释变量与随机误差项不相关的情形

随机解释变量与随机误差项在小样本下相关、在大样本下渐近无关的情形

随机解释变量与随机误差项高度相关的情形

四、工具变量方法

工具变量方法的概念

工具变量的选取

工具变量的应用

关于工具变量法参数估计量的正规方程组

工具变量法参数估计量的矩阵表示

⒍ 

应用软件包（例如TSP6.5）中工具变量方法的应用

第十节 

扩展的单方程计量经济学模型简介

一、几类扩展的单方程计量经济学模型

二、变参数模型

三、非线性单方程模型

四、增长曲线模型

五、时间序列分析模型

第三章 

联立方程计量经济学模型理论与方法

本章是课程的重点内容之一。

线性联立方程计量经济学模型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示，有关模型识别的概念和实用的识别方法，联立方程计量经济学模型系统检验的理论与方法，几种主要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用。

运用矩阵描述、推导和证明与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法有关的过程和结论；

对于恰好识别的结构方程，间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法的等价性证明；

线性联立方程计量经济学模型系统估计方法的原理和三阶段最小二乘法的基本原理与步骤；

为什么在实践中经常采用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学模型；

不同估计方法的比较。

应用所学知识，在本章结束前独立完成一个综合练习，建立一个3-5个方程的中国宏观经济模型，自己建立理论模型，自己收集样本数据，采用几种方法应用计量经济学软件包（例如TSP6.5）进行模型的估计，对结果进行分析，最后提交一篇报告。

联立方程计量经济学模型的提出

一、经济研究中的联立方程计量经济学问题

经济系统中变量之间互为因果关系

模型系统中变量之间互为解释变量

二、计量经济学方法中的联立方程问题

⒈每个方程中的随机解释变量问题

⒉利用全部变量信息问题

⒊利用方程之间的相关性信息问题

第二节联立方程计量经济学模型的若干基本概念

一、变量

⒈内生变量

⒉外生变量

⒊先决变量

二、结构式模型

⒈一个简单的结构式模型实例

⒉结构式方程和结构式参数

⒊结构式模型的矩阵表示

⒋完备的结构式模型

三、简化式模型

⒈一个简单的简化式模型实例

⒉简化式方程和简化式参数

⒊简化式模型的矩阵表示

四、参数关系体系

⒈参数关系体系的概念

⒉参数关系体系实例

⒊参数关系体系的矩阵表示

第三节联立方程计量经济学模型的识别

一、模型识别的概念

⒈模型识别问题的提出

⒉结构方程确定的统计形式

⒊模型识别的定义

⒋结构方程的识别和模型系统的识别

⒌不可识别、恰好识别、过度识别

⒍从识别的定义出发进行模型识别的实例

⒎对不可识别的结构方程进行简单修改使之可以识别

二、结构式识别条件

⒈结构式识别条件

⒉用结构式识别条件进行模型识别的实例

三、简化式识别条件

⒈简化式识别条件

⒉例题

四、实际应用中的经验方法

⒈规模较大的模型识别的困难

⒉实际应用中的一种经验方法

第四节联立方程模型的单方程估计方法

一、概念

⒈联立方程模型的单方程估计方法和系统估计方法

⒉联立方程模型的单方程估计方法和单方程模型的估计方法

⒊单方程估计方法所解决的问题

二、狭义的工具变量法

⒈工具变量的选取

⒉参数估计量及其统计性质

⒊参数估计量与工具变量的次序无关

⒋狭义的工具变量法适用于恰好识别方程的估计

三、间接最小二乘法

⒈从一个简单的例子引出间接最小二乘法的概念

⒉一般间接最小二乘法的估计过程

⒊参数估计量及其统计性质

⒋间接最小二乘法也是一种工具变量方法

⒌间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计

四、两阶段最小二乘法

⒈实际中联立方程模型的每个结构方程一般是过度识别的

⒉两阶段最小二乘法的方法思路

⒋两阶段最小二乘法适用于恰好识别和过度识别方程的估计

⒌两阶段最小二乘法也是一种工具变量方法

五、对于恰好识别的结构方程三种方法的等价性

⒈三种方法参数估计量的矩阵表示

⒉三种方法参数估计量的等价性证明

⒊简单宏观经济模型实例演示

六、主分量方法

⒈两阶段最小二乘法在实际应用中的困难

⒉主分量方法的提出

⒊主分量方法的原理

七、k级估计式

第五节联立方程模型的系统估计方法

一、单方程估计方法在理论上的缺陷

⒈单方程估计方法没有利用方程之间的关系信息

⒉联立方程模型随机误差项的方差—协方差矩阵

二、三阶段最小二乘法简介

⒈三阶段最小二乘法的原理

⒉三阶段最小二乘法的步骤

第六节联立方程模型估计方法的比较

一、大样本估计特性的比较

二、小样本估计特性的MonteCarlo试验

三、为什么普通最小二乘法被普遍采用

第七节联立方程计量经济学模型的检验

一、拟合效果检验

二、预测性能检验

三、方程间误差传递检验

四、样本点间误差传递检验

第四章单方程计量经济学应用模型

常用的生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型的理论模型和估计方法；

在中国建立与应用生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型过程中实际问题的处理。

常用的生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型的理论模型是如何提出与发展的；

在实践中自己提出与发展新的模型的方法论基础；

其它常用的单方程模型，例如投资函数模型和货币需求函数模型的建模思路。

分别选择一个研究对象，建立中国的实际模型。

例如某个行业的生产函数模型、某种商品的需求函数模型、某类消费者的消费函数模型。

第一节生产函数模型

一、几个重要概念

⒈生产函数的定义

⒉生产函数的一阶齐次性

⒊要素的边际产量

⒋要素的产出弹性

⒌要素的替代弹性

⒍技术进步

二、几种常用的生产函数模型的理论模型

⒈线性生产函数模型

⒉投入产出生产函数模型

⒊C-D生产函数模型

⒋CES生产函数模型

⒌上述生产函数模型关于要素之间替代性质的描述

三、几种常用的生产函数模型的参数估计方法

⒈C-D生产函数模型的参数估计

⒉CES生产函数模型的参数估计

四、生产函数模型在技术进步分析中的应用

⒈改进的C-D生产函数模型和CES生产函数模型

⒉改进的C-D生产函数模型在纵向技术进步分析中的应用

⒊确定性统计边界生产函数模型

⒋确定性统计边界生产函数模型的修正最小二乘估计

⒌确定性统计边界生产函数模型在横向技术进步分析中的应用

五、建立生产函数模型中的数据质量问题

⒈数据的准确性问题

⒉数据的可比性问题

⒊数据的一致性问题

六、一个中国的生产函数模型实例

第二节需求函数模型

⒈需求函数的定义

⒉需求函数的0阶齐次性

⒊需求的收入弹性、自价格弹性、互价格弹性

⒋效用函数

⒌效用函数和需求函数的关系

二、几个重要的单方程需求函数模型及其参数估计

⒈对数线性需求函数模型

⒉耐用品的存量调整模型

⒊状态调整模型

三、线性支出系统需求函数模型及其参数估计

⒈线性支出系统需求函数模型的导出

⒉扩展的线性支出系统需求函数模型及其经济含义

⒊扩展的线性支出系统需求函数模型的参数估计

⒋扩展的线性支出系统需求函数模型的应用

第三节消费函数模型

一、几个重要的消费函数模型及其参数估计

⒈绝对收入假设消费函数模型

⒉相对收入假设消费函数模型

⒊持久收入假设消费函数模型

⒋生命周期假设消费函数模型

⒌合理预期假设消费函数模型

⒍适应预期假设消费函数模型

⒎消费函数模型的一般形式

二、中国消费函数模型建立与应用中几个实际问题的处理

⒈不同的消费主体具有不同的消费行为

⒉不同消费主体的消费函数理论模型

⒊消费函数模型实例

第四节其它常用的单方程应用模型简介

一、投资函数模型

⒈加速模型及其变形

⒉中国投资函数模型的一种理论形式

二、货币需求函数模型

⒈主要的货币需求理论及其货币需求函数模型

⒉中国货币需求函数模型试例

第五章宏观计量经济模型

本章是课程的非重点内容，可以视学时安排和教学要求选择全部或部分内容。

通过教学，使学生达到：

计量经济学模型的一个重要研究与应用领域—宏观经济；

中国宏观计量经济模型的主要特征、总体结构和主要模块与方程的设计；

宏观计量经济模型的设定理论中的主要要点；

不同经济体制、不同发展阶段、不同国民经济核算体系下宏观计量经济模型的异同；

能够看懂已有的宏观计量经济模型。

第一节宏观经济模型

一、宏观经济模型

二、宏观经济模型的分类

⒈按建模方法分类

⒉按建模目的分类

⒊按建模范围分类

⒋按经济理论基础分类

三、宏观经济模型的应用

⒈经济分析

⒉政策评价

⒊经济预测

四、宏观计量经济模型

⒈用计量经济学方法建立的宏观经济模型

⒉宏观计量经济模型的优缺点

第二节宏观计量经济模型的设定理论

一、宏观计量经济模型的设定方法

⒈从简单到复杂

⒉从一般到简单

二、影响宏观计量经济模型设定的三大因素

⒈宏观经济环境对模型的影响

⒉国民经济核算体系对模型的影响

⒊经济决策方式对模型的影响

三、模型外生性程度的决定

四、模型分解性程度的决定

五、西方国家宏观计量经济模型的一般特点

六、发展中国家宏观计量经济模型的一般特点

第三节关于中国宏观计量经济模型的讨论

一、中国宏观计量经济模型发展概况

二、模型总体结构和结构框图

三、主要模块和方程的一般设定

⒈生产模块和主要生产方程

⒉收入分配模块和居民收入方程

⒊财政模块和财政收入、支出方程

⒋金融模块和货币方程、信贷方程

⒌消费模块和居民消费方程

⒍投资模块和投资方程

⒎对外贸易模块和进、出口方程

⒏价格模块和主要价格指数方程

四、目前建立中国宏观计量经济模型的要点和难点

⒈两种经济体制并存

⒉两种国民经济核算体系并存

⒊供给不足和需求不足并存

⒋经济结构变化迅速