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易纲货币银行学
《货币银行学》教学大纲
课程编码：
课程名称：
货币银行学
英文名称：
Moneyandbanking
开课学期：
4
学时/学分：
48/3
课程类型：
学科基础课
开课专业：
经济学专业本科生
选用教材：
《货币银行学》中国人民大学出版社2000年12月第一版
主要参考书：
1、龙玮娟、郑道平：
《货币银行学原理》（第四版），中国金融出版社，2002
2、曹龙骐：
《货币银行学》，高等教育出版社（面向21世纪课程教材）2000
3、LloydB.Thomas：
《Money，BankingandFinancialMarkets》，Mc—Hill出版公司，东北财经大学出版社
4、FredericS.Misbklin：
《TheEconomicsofMoney，BankingandFinancialMarkets》，AddisonWesleyLongman，Inc
5、易纲、吴有昌：
《货币银行学》，上海人民出版社，1999年9月版
执笔人：
李昱
一、课程性质、目的与任务
货币银行学是专门研究货币、信用及金融机构的科学，是金融学的专业基础课。
金融学作为经济学下设的二级学科，是专门研究货币资金融通的学问，而货币银行学则为金融学的重要课程，是经济学的八门核心课程之一。
货币银行学课程的教学目的主要是使学生了解和掌握有关货币、信用和金融机构、金融市场及国际金融等方面的基础知识，使学生对资金融通的概念、性质、特征及主要内容有一个大致的把握，对金融学这门课程有所了解，并且使学生逐渐关注现实的金融热点问题，为以后将要学习的金融类专业课（如商业银行学、中央银行学、金融市场学及国际金融学等）奠定基础。
本课程的主要任务是要在计划学时内使学生掌握货币、信用、银行、金融市场、货币政策等方面的内容，使学生金融学的主要内涵有大致的了解。
二、教学基本要求
本课程在教学过程中要求学生要具备一定的经济学基础，对经济学的基本概念有一定的掌握，尤其是要系统地学习政治经济学和西方经济学课程，对商品、货币等问题有先期的知识准备。
通过学习货币银行学，要求学生系统而全面的掌握货币及货币制度、信用及信用形式、金融市场、金融机构体系、货币供给与需求、商业银行、中央银行、货币政策、通货膨胀以及国际收支和外汇等方面的知识，并结合所学的专业理论关注现实的经济问题，尤其是金融方面的问题，在可能的情况下提出自己的独到见解以解决现实中的疑难问题。
三、各章节内容及学时分配
第一章货币与货币制度（2学时）
第一节货币的起源
一、古代货币起源说
二、马克思的货币产生理论
（一）货币产生的根源在于商品交换：
（二）货币的产生是价值形式演变的结果：
第二节货币的形态
一、实物货币
二、金属货币
三、可兑现的纸币—银行券
四、不兑现的信用货币
五、存款货币（可签发支票的存款）和电子货币
第三节货币的本质和职能
一、货币的本质
二、货币的职能
（一）价值尺度：
货币在表现和衡量商品的价值时执行价值尺度的职能。
（二）流通手段：
是货币的交换媒介的功能，是货币在实现商品的价值是所执行的职能。
（三）贮藏手段：
是货币暂时退出流通过程，被人们当作社会财富的一般代表保存起来时所执行的职能。
（四）支付手段：
经济行为的发生与货币的支付在时间上的分离所引起的货币单方面运动。
（五）世界货币：
货币在国际交往中充当一般支付手段、一般购买手段和特定条件下的价值转移工具。
第四节货币制度
一、货币制度的含义及构成要素
货币制度是一个国家或地区以法律形式规定的本国货币流通的结构和组织形式，它由国家有关货币方面的法令、条例等综合构成。
货币制度的构成要素：
1、确定货币材料
2、规定货币单位
3、规定本位币和辅币的发流通及偿付能力
4、准备金制度
二、货币制度的演变
（一）银本位制
（二）金银复本位制
（三）金本位制
（四）纸币本位制（不兑现的信用货币制度）
第二章信用（2课时）
第一节信用的产生和发展
一、信用的产生
信用：
以偿还和付息为特征的借贷行为，是价值运动的特殊形式。
二、信用的发展
（一）高利贷信用
（二）现代信用——借贷资本
第二节信用形式
一、商业信用
商业信用是企业相互之间以延期付款和预付货款的形式所提供的信用。
（一）商业信用的特点
（二）商业信用的作用：
润滑整个生产流通过程，促进经济的发展。
（三）商业信用的局限性
1、数量和规模的局限；
2、方向上的局限性；
3、能力上的局限性。
二、银行信用
银行信用是银行及其他金融机构以货币形式向企业个人等提供的信用，是通过存款、贷款等业务而进行的信贷活动。
（一）银行信用的特点
（二）直接融资和间接融资
三、国家信用
国家信用指以国家或政府为债务人而从事的借贷活动。
（一）国家信用的形式
（二）国家信用的作用
四、消费信用
（一）消费信用的方式
（二）消费信用的特点
（三）消费信用的作用
五、国际信用
1、出口信贷
2、进口信贷
3、市场贷款
4、补偿贸易和来料加工
5、政府信贷
6、国际金融机构贷款
六、民间信用
（一）形式
（二）特点
（三）作用
第三节信用工具
信用工具是以书面的形式发行和流通，借以证明债权、债务关系的合法凭证。
一、信用工具的特点及分类
（一）特点
（二）分类
二、几种主要的信用工具
（一）商业票据
商业票据是商业信用的工具，是记载商业信用债权或债务关系的一种凭证。
1、商业票据的特点
2、商业票据的种类
3、背书和贴现
（二）债券
是一种表明债权和债务关系的书面凭证，持券人有按约定的期限取得固定利息，并到期收回本金的权利。
1、政府债券
2、公司债券
（三）股票
是股份公司发给股东以证明其入股的资本额并有权取得股息的书面凭证，是资本市场上借以实现长期投资的工具。
1、股票的特征
2、股票的种类
（四）大额定期存单
是银行发行的，记载一定存款金额、期限、利率，可以流通转让的定期存款凭证。
第三章利息与利息率（4课时）
第一节利息的产生及本质
一、利息的产生
利息：
借款人支付给贷款人的超过本金部分的附加额，是信用活动本质特征的表现。
二、利息的本质
（一）马克思关于利息性质的理论
1、利息是剩余价值的转化形式。
2、利息是财富分配的形式：
这决定于货币资本家对货币资本的所有权。
3、利息是借贷资本的价格：
有两个含义，一是资本的借贷也是一种商品买卖；二是利息的高低与普通商品的市场价格一样，受供求关系的影响。
（二）西方就学家关于利息本质的不同看法
1、利息报酬论（威廉·配第）
2、利息利润论（马西）
3、资本生产力论（马尔萨斯）
4、节欲论（西尼尔）
5、流动性偏好论（凯恩斯）
6、人性不耐论（欧文·费雪）
三、利息之转化为收益的一般形态
四、收益的资本化
第二节利率体系结构
一、利率的概念及表示方法
二、利率的种类
（一）名义利率和实际利率
（二）固定利率与浮动利率
（三）市场利率、官定利率和公定利率
（四）基准利率、一般利率和优惠利率
（五）存款利率、贷款利率和证券利率
（六）短期利率与长期利率
（七）单利和复利
三、利率体系
利率体系是在一个经济运行体中存在的各种利息率相互连结而形成的有机系统，包括利率结构和利率间的传导机制。
第三节利率的决定
一、马克思关于利率的决定因素
（一）平均利润率
（二）借贷资本的供求关系和竞争
（三）社会再生产状况
（四）扰动因素的影响：
如人们的道德观念、传统习惯、经济发展程度等。
二、影响利率变化的其他因素
（一）物价水平
（二）国家宏观政策
（三）国际利率水平
（四）利率管制
三、西方利率决定理论
（一）古典利率理论
以庞巴维克、费雪和马歇尔为代表。
（二）凯恩斯的利率决定理论
（三）IS—LM利率理论
由英国著名的经济学家希克斯等人提出。
（四）可贷资金论
由英国的罗伯逊和瑞典的俄林提出。
第四节利率的作用
一、利率调节经济活动的原理
二、利率对经济活动的调节作用
（一）利率对储蓄的影响
（二）利率对投资的影响
（三）利率对调节信贷规模和结构的影响
（四）利率对稳定物价的作用
（五）利率对货币流通的调节作用
第四章金融机构体系（2课时）
第一节金融机构
一、金融机构的特征
金融机构：
是专门从事各种金融活动的组织。
是发行间接金融工具以及在金融体系中推进资金融通的经济实体，是促使资金盈余者与资金不足者之间融通资金的信用中介。
二、金融机构的分类
第二节我国金融机构体系
一、中央银行—中国人民银行
（一）中央银行的含义
（二）中央银行的职能
（三）中央银行的职责
（四）中央银行的组织机构
二、商业银行
（一）商业银行的含义
（二）商业银行的职能
（三）我国商业银行的业务经营范围
（四）我国商业银行的类型
三、政策性银行
（一）国家开发银行
（二）中国进出口银行
（三）中国农业发展银行
四、非银行金融机构
（一）保险公司
（二）信托投资公司
（三）证券机构
（四）财务公司
（五）租赁公司
（六）其他
第三节西方国家的金融机构体系
西方国家的金融机构体系是以中央银行为核心、商业银行为主体，专业银行和各种非银行金融机构并存的体系。
第四节国际金融机构体系
一、全球性的国际金融机构
（一）国际货币基金组织
（二）世界银行
（三）国际开发协会
（四）国际金融公司
（五）国际清算银行
二、区域性的国际金融机构
包括亚洲开发银行、非洲开发银行、泛美开发银行等。
第五章金融市场（4课时）
第一节金融市场概述
一、金融市场及其构成要素
1、金融市场：
是进行资金融通的场所。
是实现借贷资金的集中和分配，并由资金供给与需求的对比形成该市场的“价格”—利率。
2、金融市场的构成要素
二、金融市场的功能
1、有效地聚集和转化资金。
2、合理配置资源。
3、分散风险。
4、经济运行的指示器和调节器。
三、金融市场的类型
第二节货币市场与资本市场
一、货币市场
是专门经营短期信用工具的发行和买卖转让，期限在一年以内的短期资金借贷市场。
（一）国库券市场
（二）定期存单市场
（三）票据市场
（四）同业拆借市场
二、资本市场
又称长期资金市场，是经营期限在一年以上的资金借贷和有价证券交易的市场。
（一）证券发行市场
（二）证券流通市场
第三节金融资产与资产组合
一、资产的种类
1、实物资产
2、金融资产
二、资产选择
资产选择时应考虑的因素包括：
1、资本本身有无收入
2、资产的价格收入
3、交易成本
4、风险状况
三、资产组合
第六章存款货币银行（DepositoryInstitutions）（6课时）
第一节商业银行的产生和发展
一、商业银行的起源
（一）古代银行业的萌芽
（二）现代银行的产生
二、商业银行的概念及性质
（一）商业银行的概念
（二）商业银行的性质
三、商业银行的作用
1、信用中介的职能。
2、支付中介的职能。
3、变社会各阶层的积蓄和收入为资本。
4、创造信用流通工具。
第二节存款货币银行的类型及组织
一、存款货币银行的基本类型
1、分离型商业银行
2、全能型商业银行
3、向全能方向发展的趋势
二、商业银行的组织制度
（一）单元制商业银行制度
（二）总分行制度
（三）代理银行制度
（四）银行控股公司制度
（五）连锁银行制度
（六）跨国联合制度
第三节商业银行的负债业务
商业银行的负债业务是指形成其资金来源的业务。
一、自有资金（资本）
（一）自有资金的作用
（二）资本的构成
二、吸收存款
1、活期存款
2、定期存款
3、储蓄存款
三、其他负债
（一）同业拆借
（二）中央银行借款
（三）国际金融市场借款
（四）回购协议
（五）发行金融债券
（六）占用资金
第四节存款货币银行的资产业务
资产业务是商业银行运用资金获取盈利的业务。
一、贷款（放款）业务
（一）贷款的种类
（二）贷款证券化的趋势
（三）西方商业银行贷款的“6C”原则
1、品德（Character）
2、才能（Capacity）
3、资本（Capital）
4、担保（Collateral）
5、经营环境（Condition）
6、事业的延续性（Continuity）
二、贴现
三、投资业务
投资业务是商业银行以其资金购买有价证券的业务。
商业银行证券投资的种类主要有：
政府公债、公司债券和公司股票。
四、现金资产
1、库存现金
2、存放中央银行的准备金
3、在途资金
1、存放同业
第五节存款货币银行的中间业务和表外业务
一、中间业务（Intermediatebusiness）
是商业银行不需要运用自己的资金而代理客户承办支付和其他委托事项，并据以收取手续费的业务。
（一）汇兑业务
（二）结算业务
（三）信用证业务
（四）代理业务
（五）信托业务
（六）银行卡业务
（七）咨询业务
二、表外业务（Off—Balance—SheetActivities，OBS）
表外业务是指商业银行所从事的不列入资产负债表且不影响资产负债总额的经营活动。
（一）担保和类似的或有负债
（二）承诺
（三）与利率或汇率有关的或有项目
三、金融创新
金融创新分为：
（1）避免风险的创新，如上述表外业务的开展；
（2）技术的创新，以电子计算机的应用为主，还包括租赁业务的发展；（3）规避行政管理的创新。
第六节信用货币的创造
一、几个概念
1、原始存款
2、派生存款
3、法定存款准备金
4、超额存款准备金
二、存款的创造过程
（一）银行创造存款货币的前提
1、使用转账结算方式
2、采用部分准备制度
（二）三个假设
1、没有超额准备金
2、不提取现金，即现金漏损率为零
3、法定存款准备率为10%
（三）创造过程
用公式表示：
存款总额=原始存款×1/法定准备金率
这里称法定准备金率的倒数为货币乘数或派生倍数。
（四）派生倍数的修正
1、有超额准备金，即e≠0，则k=1/r+e
2、有现金从银行体系流出，即e≠0，则k=1/r+e+c
3、活期存款转化为定期存款，则k=1/r+e+c+t•rt，其中：
t为活期存款转化为定期存款的比例；
rt表示定期存款准备率；
t.rt表示活期存款转化为定期存款的准备金占活期存款的比例。
第七节存款货币银行的经营原则与管理
一、存款货币银行的经营原则
（一）盈利性
（二）安全性
（三）流动性
二、存款货币银行的管理
（一）管理的目的
1、保护公众利益。
2、保障金融体系的安全和稳定。
3、保证金融领域的公平竞争和提高效益。
（二）资产管理与负债管理
（三）不良贷款与贷款分类
1、正常类：
借款人能履行合同，有充分把握按时足额还本付息。
2、关注类：
借款人目前有能力还，但可能存在一些对偿还不利的因素。
3、次级类：
借款人的还款能力出现了明显的问题，依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还本息。
4、可疑类：
无法足额还本付息，即使执行抵押或担保，也肯定回造成损失。
5、损失类：
本息无法收回或只能收回极少部分。
第七章中央银行（4课时）
第一节中央银行的产生和发展
一、中央银行的产生
二、中央银行制度的发展和完善
1、中央银行普遍推行的时期：
19世纪初至20世纪中。
2、中央银行制度的完善：
二十世纪中叶至今（二战后至今）
第二节中央银行的性质、职能和作用
一、性质
二、职能
1、中央银行是发行的银行
2、中央银行是银行的银行
3、中央银行是政府的银行
三、中央银行的作用
（一）调节货币流通，稳定金融。
具体措施：
1、控制货币供应量
2、对商业银行和其他金融机构实施严格的监管
3、对金融市场进行管理
（二）调节经济结构，促进经济发展
（三）集中清算，加速资金周转
（三）促进国际金融联合，推动国际经济发展
第三节中央银行制度的类型
一、中央银行制度的基本类型
1、单一型中央银行制度
2、复合式中央银行制度
3、准中央银行制度
4、跨国中央银行制度
二、中央银行的资本组成类型
1、全部资本为国家所有的中央银行
2、国家拥有部分股份与民间股份混合所有的中央银行
3、全部股份非国家所有的中央银行
4、无资本金的中央银行。
韩国的中央银行是目前唯一没有资本金的中央银行
5、资本为多国共有的中央银行
第四节中央银行的主要业务
一、中央银行业务活动的一般原则及业务限制
（一）一般原则
1、非盈利性原则
2、流动性原则
3、主动性和独立性原则
4、不经营一般银行业务原则
5、不支付存款利息原则
（二）业务限制
1、不得经营一般性银行业务或非银行金融业务
2、不得向任何企业、个人或单位提供担保
3、不得从事不动产买卖业务
4、不得从事商业性债券投资业务
5、不得直接从事商业票据的承兑、贴现业务
6、一般不得向财政透支、直接认购包销国债和其他政府债券
二、中央银行的主要业务
（一）负债业务：
指金融机构、政府、个人和其他部门持有的中央银行的债权。
1、中央银行的存款业务
2、货币发行业务
3、其他负债业务
（二）资产业务：
指中央银行在一定时点上所拥有的各种债权。
1、再贴现业务。
指商业银行将通过贴现业务所持有的以尚未到期的商业票据向中央银行申请转让，中央银行据此以贴现方式向商业银行融通资金的业务。
2、再贷款业务
3、证券买卖业务
4、黄金外汇储备业务
（三）支付清算服务：
是中央银行作为一国支付清算体系的参与者和管理者，通过一定的方式、途径，使金融机构之间的债权债务清偿及资金转移顺利完成并维护支付系统的平稳运行，从而保证经济活动和社会生活的正常进行。
中央银行支付清算服务的主要内容：
1、组织票据交换清算
2、办理异地跨行清算
3、提供证券和金融衍生工具交易清算服务
4、提供跨国支付服务
（四）其他业务
1、经理国库业务
2、会计业务
3、调查统计业务
第五节中央银行的金融监管
金融监管是金融监督与金融管理的复合称谓，有广义和狭义之分。
狭义的金融监管是指中央银行后其他金融监管当局依据国家法律法规的授权对这个金融业（包括金融机构以及金融机构在金融市场上所有的业务活动）实施的监督管理。
广义的金融监管是在上述监管之外，还包括了金融机构的内部控制与稽核、同业自律性组织的监管、社会中介组织的监管等。
一、中央银行金融监管的目标与原则
（一）金融监管的目标
（二）金融监管的基本原则
1、监管主体的独立性原则
2、依法监管原则
3、“内控”与“外控”相结合的原则
4、稳健运行与风险预防原则
5、母国与东道国共同监管原则
二、金融监管的内容与方法
（一）金融监管的内容
1、市场准入的监管
2、市场运作过程的监管
3、市场退出的监管
（二）金融监管的主要手段与方法
1、依法实施金融监管。
我国已先后颁布了《中国人民银行法》、《商业银行法》《票据法》、《保险法》、《担保法》以及《金融违法行为处罚办法》的法规。
2、运用金融稽核手段实施金融监管。
金融稽核是中央银行或监管当局根据国家规定的稽核职责，对金融业务活动进行的监督和检查。
第八章货币的需求（4课时）
第一节货币需求概述
一、货币需求与货币需求量
1、货币需求：
有支付能力的需求。
是人们把货币作为一种金融资产而持有的行为。
2、货币需求量：
指在一定时期内，社会各部门（包括政府、企业和家庭个人）在即定的社会经济和技术条件下需要货币数量的总和。
二、货币需求的影响因素及货币需求函数
（一）货币需求的影响因素
1、收入状况。
2、信用发达的程度：
与货币需求量呈负相关关系。
3、市场利率：
正常情况下，与货币需求成负相关关系。
4、消费倾向：
与货币需求呈同方向变动关系。
5、货币流通速度：
成反比。
6、人们的预期与偏好。
（二）货币需求函数
为分析货币需求量的决定及其变动规律而建立起来的一种函数，是将决定和影响货币需
求的各种因素做自变量，将货币需求作为因变量而建立起来的数量变化关系，是一种多元函数。
第二节货币需求理论
一、费雪的交易方程式
又称作现金交易说。
表达式：
或
其中，P表示各种商品的加权平均价格；M表示货币的数量；
V代表货币流通速度；T表示商品交易量
二、剑桥方程式
又称之为现金余额说。
公式：
或
P：
各种商品的平均价格；
Y：
总收入水平；
k：
以货币形式保有的财富占总收入的比例。
三、凯恩斯的货币需求理论
货币需求的动机有三个：
交易动机、预防动机、投机动机。
其中交易动机和预防动机所需的货币是收入的函数；满足投机动机所需的货币是利率的反比例函数。
表达式：
，其中
，
四、现代货币数量论的货币需求观点
本学派的主要代表是弗里德曼，美国芝加哥大学经济学教授。
表达式
（1）
表达式
（2）
其中Md：
财富持有者持有的货币量；Md/p：
实际的货币需求量；
Y：
恒久收入，预期平均长期收入；rm货币的预期名义报酬率；
Rb：
固定收益的债券利率；re：
非固定收益的证券利率；
1/p.dp/dt：
预期物价的变动率；P：
平均物价水平；u：
主观偏好与风尚及客观因素与制度的综合变数；
W：
非人力形式财富在总财富中所占的比例（或财产收入占总收入的比例）
五、马克思货币需求理论的一般内容
六、中国对货币需求理论的研究
第三节货币需求分析的微观角度与宏观角度
一、货币需求分析的微观角度
货币需求分析的微观角度，就是从微观主体的持币动机、持币行为考察货币需求变动的规律性。
剑桥方程式、凯恩斯货币需求模型、弗里德曼的货币需求函数，都是从微观角度分析货币需求。
（一）经济体制对微观主体货币需求行为的影响
（二）收入变动对货币需求的影响
（三）居民的资产选择行为对货币需求的影响
二、货币需求分析的宏观角度
货币需求的宏观分析，是货币当局决策者为实现一定时期的经济发展目标，确定合理的货币供给增长率，从总体上考察货币需求的方法。
三、微观分析与宏观分析的结合
对货币需求的微观分析，着力于建立更充分反映客观实际的模型并据以剖析货币需求变化的原因；对货币需求的宏观分析则在于根据可以解释货币需求的变量，来估计总体货币需求作为货币供给决策的依据，两者应相互结合。
第九章货币供给（4课时）
第一节货币供给的口径
一、货币的范围
货币=存款货币银行以外的通货+私人部门的活期存款（通货=银行券+纸币）
准货币=定期存款+储蓄存款+外币存款
二、货币层次的划分
（一）划分的标准：
货币的流动性
（二）划分层次的目的
（三）层次的划分
（四）货币层次控制的重点
第二节货币的
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