金融风险管理第一套试卷.doc

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金融风险管理第一套试卷

总分：

100　　　考试时间：

100分钟

一、单项选择题

1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是（答题答案：

A）

A、风险因素 B、风险事件 C、风险成本 D、风险损失

2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是（答题答案：

C）

A、心理风险因素 B、有形风险因素 C、道德风险因素 D、实质风险因素

3、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于（答题答案：

B）

A、风险融资 B、风险控制 C、风险转移 D、风险补偿

4、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于（答题答案：

D）

A、金融风险的度量 B、金融风险的监测 C、风险报告 D、金融风险的识别

5、VaR方法最早用于度量（答题答案：

B）

A、信用风险 B、市场风险 C、流动性风险 D、操作风险

6、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是（答题答案：

A）

A、金融风险的分散 B、金融风险的损失控制 C、金融风险的转移 D、金融风险的对冲

7、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是（答题答案：

A）

A、金融风险的规避 B、金融风险的损失控制 C、金融风险的预防 D、金融风险的转移

8、在信用风险分析常用的财务指标中，流动负债/有形净值属于（答题答案：

C）

A、经营业绩指标 B、偿债保障程度指标 C、财务杠杆指标 D、流动性指标

9、下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（答题答案：

D）

A、专家制度 B、评级方法 C、信用评分方法 D、信用风险量化模型

10、在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（答题答案：

C）

A、信用风险量化模型 B、信用监控模型 C、信用风险计量模型 D、信用风险组合模型

11、在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（答题答案：

D）

A、信用风险计量模型 B、信用风险量化模型 C、信用监控模型 D、信用风险组合模型

12、在银行账户信用风险暴露分类中，个人住房抵押贷款属于（答题答案：

D）

A、公司风险暴露 B、股权风险暴露 C、主权风险暴露 D、零售风险暴露

13、（）指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险。

（答题答案：

A）

A、信用风险缓释 B、资产分散化策略 C、信用风险监管资本计量的内部评级体系 D、风险资本比率约束机制

14、在银行账户信用风险暴露分类中，专业贷款属于（答题答案：

B）

A、零售风险暴露 B、公司风险暴露 C、股权风险暴露 D、主权风险暴露

15、商业银行无法以合理的成本迅速变现资产以获取足够资金的风险是（答题答案：

D）

A、融资流动性风险 B、负债流动性风险 C、筹资成本风险 D、市场流动性风险

16、商业银行应保证每一期限内的现金流错配净额（答题答案：

D）

A、不低于现金流限额 B、等于现金流限额 C、高于现金流限额 D、低于现金流限额

17、下列属于商业银行流动性风险形成的内部原因是（答题答案：

C）

A、货币政策的影响 B、金融市场发育程度的影响 C、资产和负债的期限不匹配 D、对利率变动的敏感性

18、净流动性资产等于流动性资产减去（答题答案：

B）

A、稳定性资金来源 B、不稳定负债 C、主动型负债 D、被动型负债

19、银行负债流动性管理最根本和最主要的方法是（答题答案：

A）

A、保持较多的主动型负债 B、保持足够的准备资产 C、对传统的各类存款进行多种形式的开发和创新 D、开辟新的有利于增强流动性的存款服务

20、在主动型负债中，用于解决临时性的超额储备过多或流动性不足问题的主要业务手段是（答题答案：

C）

A、发行大额可转让定期存单 B、发行银行债券 C、同业拆借 D、向中央银行借款

二、多项选择题

1、根据风险因素的性质分类，通常分为（答题答案：

ABC）

A、实质性因素 B、道德因素 C、心理因素 D、风险成本 E、金融危机

2、风险成本包括三个方面，分为（答题答案：

BCD）

A、风险代价 B、风险事故的成本 C、风险因素的成本 D、处理风险的费用 E、风险资源

3、金融风险按表现形式可以分为（答题答案：

ABCDE）

A、信用风险 B、利率风险 C、操作风险 D、汇率风险 E、流动性风险

4、金融风险度量的目的有（答题答案：

ABCDE）

A、进行风险排序 B、计算风险损失 C、合理配置经济成本 D、加强内部控制 E、作出风险管理决策

5、风险融资型策略有（答题答案：

ACD）

A、风险转移 B、风险分散 C、风险补偿 D、风险对冲 E、风险规避

6、传统信用风险度量方法有（答题答案：

ABC）

A、专家制度 B、评级方法 C、信用评分方法 D、信用风险量化模型 E、信用风险计量模型

7、专家判断法分析信用风险时的借款人因素有（答题答案：

ABC）

A、借款人声誉 B、杠杆 C、收益波动性 D、经济周期 E、利率水平

8、信用风险分析中常用的财务指标有（答题答案：

ABCDE）

A、经营业绩指标 B、偿债保障程度指标 C、财务杠杆指标 D、应收账款指标 E、流动性指标

9、信用风险控制的策略有（答题答案：

ABCDE）

A、贷款定价策略 B、资产分散化策略 C、贷款证券化 D、信用风险缓释 E、风险资本比率约束机制

10、在银行账户信用风险暴露的分类中，公司风险暴露分为（答题答案：

ABD）

A、中小企业风险暴露 B、一般公司风险暴露 C、资产证券化风险暴露 D、专业贷款 E、合格循环零售风险暴露

11、流动性风险的内部成因有（答题答案：

BE）

A、金融市场发育程度的影响 B、金融企业的信誉 C、客户信用风险的影响 D、对利率变动的敏感性 E、资产和负债的期限不匹配

12、流动性较高的资产在二级市场表现出的特征有（答题答案：

ACD）

A、较低的违约风险 B、较高的收益性 C、较近的到期日 D、较大的交易量 E、较好的稳定性

13、流动性风险的动态度量方法包含有（答题答案：

ABC）

A、流动性缺口度量法 B、净流动性资产度量法 C、融资缺口度量法 D、资产流动性衡量法 E、现金流期限错配分析

14、银行保持资产流动性的方法主要有（答题答案：

BCD）

A、发行大额可转让定期存单 B、保持足够的准备资产 C、合理安排资产的期限组合 D、通过多种形式增加资产流动性 E、向中央银行借款

15、银行保持主动型负债的方法有（答题答案：

ABCD）

A、发行大额可转让定期存单 B、发行银行债券 C、同业拆借 D、向中央银行借款 E、合理安排资产的期限组合

三、判断题

1、金融风险只可能带来经济损失。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

2、传统的金融风险表现为突发性，新兴的金融风险表现为潜伏性。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

3、金融风险管理流程包括风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段。

（答题答案：

A）

A、是 B、否

4、确定风险敞口是金融风险监测的一项工作。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

5、风险预防是一种消极的风险管理策略。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

6、信用风险计量模型专门用于对可交易性金融资产的价值和风险进行度量。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

7、信用风险是由于信用活动中的不确定性引起的。

（答题答案：

A）

A、是 B、否

8、贷款定价策略中，一般情况下，收益与风险是对等的，贷款利率总是随着信贷风险的增大而上升。

（答题答案：

A）

A、是 B、否

9、贷款组合管理的重要原则是贷款之间应尽量减少相关性，最大限度地降低贷款风险的传染效应。

（答题答案：

A）

A、是 B、否

10、信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。

（答题答案：

A）

A、是 B、否

11、金融市场发育程度直接影响商业银行资产的变现能力及主动负债的能力，从而影响商业银行流动性风险。

（答题答案：

A）

A、是 B、否

12、资产的流动性指一家银行以合理成本筹措新债以满足其债务的能力。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

13、中央银行采取扩张性货币政策时，商业银行流动性风险会增大。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

14、一般来说，流动性较高的资产，在流通市场上往往表现出较高的违约风险。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

15、客户信用风险增大会导致商业银行流动性风险增大。

（答题答案：

A）

A、是 B、否