河南省经济增长影响因素分析之欧阳化创编Word文件下载.docx
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年份
生产总值
全社会固定资产投资总额（亿元）
居民消费价格指数（上年为100）
财务支出（亿元）
5533.01
1627.99
106.9
508.58
6035.48
1820.45
108.6
629.18
6867.70
2310.54
716.60
8553.79
3099.38
109.5
879.96
10587.42
4378.69
107.7
1116.04
12362.79
5907.74
112.3
1440.09
15012.46
8010.11
109.1
1870.61
18018.53
10490.65
114.3
2281.61
19480.46
13704.65
112.4
2905.76
23092.36
16585.85
114.1
3416.14
26931.03
17770.51
112.0
4248.82
29599.31
21449.99
110.4
5006.40
32191.30
26087.45
109.9
5582.31
34938.24
30782.17
6028.69
（二）模型设计
为了具体阐发各要素对经济增长影响的年夜小，我们可以用生产总值（y）作为对经济成长的衡量，代表经济成长；
用固定资产投资总额（x1）衡量资本投入；
用价格指数（x2）去代表消费需求；
用财务支出（x3）代表政府投资。
运用这些数据进行回归阐发。
采取的模型如下：
其中，y为生产总值，x1为固定资产投资总额，x2为消费价格指数，x3为财务支出，ui代表随机扰动项。
我们通过对该模型的回归阐发，得出各个变量与我省经济增长的变动关系。
三、模型估计和检验
（一）模型初始估计
在Evivw中利用最小二乘法进行初步回归阐发获得如下的阐发结果：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
01/02/17Time:
13:
32
Sample:
Includedobservations:
14
Variable
Coefficient
Std.Error
tStatistic
Prob.
C
33005.49
11023.17
2.994191
0.0135
X1
0.082193
0.212926
0.386019
0.7076
X2
340.6070
100.7308
3.381358
0.0070
X3
4.689097
1.054828
4.445364
0.0012
Rsquared
0.995022
Meandependentvar
17800.28
AdjustedRsquared
0.993529
S.D.dependentvar
10143.41
S.E.ofregression
815.9620
Akaikeinfocriterion
16.48157
Sumsquaredresid
6657939.
Schwarzcriterion
16.66416
Loglikelihood
111.3710
HannanQuinncriter.
16.46467
Fstatistic
666.3206
DurbinWatsonstat
1.630732
Prob（Fstatistic）
0.000000
可以看出，经济检验合理，没有呈现数字和符号的毛病。
并且可决系数R^2
=0.995022，修正的可决系数为0.993529。
可以看出，拟和效果十分的好。
因此，该模型的设定是合理的
，将表中的数字带入模型得：
（二）多重共线性检验
计算解释变量的简单相关系数矩阵
Y
1.000000
0.989035
0.341552
0.994639
0.263767
0.993818
0.270700
由相关系数矩阵可以看出，x1和x3相互之间的相关系数比较高，证实确实存在多重共线性。
采取逐步回归的办法，去检查和解释多重共线性问题。
辨别做Y对x1、x2、x3的一元回归，结果如下：
14:
25
5537.514
673.0814
8.227109
0.0000
1.046654
0.045116
23.19942
0.978190
0.976373
1559.159
17.67324
29171707
17.76454
121.7127
17.66479
538.2130
0.814233
27
145762.7
129954.9
1.121641
0.2840
1482.700
1177.797
1.258876
0.2320
0.116658
0.043046
9922.695
21.37460
1.18E+09
21.46589
147.6222
21.36615
1.584768
0.216216
0.23
4183.866
502.1290
8.332253
5.204085
0.156185
33.3
0.989307
0.988416
1091.732
16.96048
14302546
17.05178
116.7234
16.95203
1110.224
0.611681
经过比较得，X3与Y的t检验和拟和效果最好
，因此把X3作为基准变量引入，然后在逐步的引如其他的解释变量。
29
4237.181
623.6767
6.793874
4.974300
1.467709
3.389159
0.0060
0.046766
0.296861
0.157534
0.8777
0.989331
0.987391
1138.993
17.10109
14270351
17.23803
116.7076
17.08841
510.0129
0.599772
32889.75
10584.28
3.107415
0.0100
5.093581
0.116475
43.73100
338.6937
96.63879
3.504738
0.0049
0.994948
0.994030
783.7642
16.35350
6757150.
16.49044
111.4745
16.34083
1083.206
1.608830
从所得的结果中可以看出，x2的调整后可决系数最年夜，当去除x1后多重共线性消失，获得的检验结果如上。
从上面修正的回归结果可以看出，R^2=0.994948，并且它的修正的可决系数值也达到了0.994030，显然，它的拟和效果十分的好，并且t检验值显著的年夜于它的临界值，即t值检验十分的显著，因此多重共线性消失，获得修正后的模型为：
（三）异方差检验
White检验：
HeteroskedasticityTest:
White
3.114913
Prob.F（5,8）
0.0746
Obs*Rsquared
9.249117
Prob.ChiSquare（5）
0.0995
ScaledexplainedSS
4.944554
0.4227
TestEquation:
RESID^2
53
2.89E+08
4.12E+08
0.701296
0.5030
13759.84
7463.895
1.843521
0.1025
X3^2
0.317379
0.101175
3.136919
0.0139
X3*X2
107.3035
65.05182
1.649507
0.1377
5077554.
7471862.
0.679557
0.5160
X2^2
22162.68
33832.38
0.655073
0.5308
0.660651
482653.5
0.448558
659161.2
489487.3
29.33763
1.92E+12
29.61151
199.3634
29.31228
2.851341
0.074568
从上表可以获得数据：
由White检验知，在
下，查
散布表，得临界值
，比较计算的
统计量与临界值，
，所以接受原假设，不存在异方差。
（四）序列相关检验
已知：
DW=1.608830，查表得dL=0.905，dU=1.551。
dU<
DW<
4dU,因此我们判定误差项之间无自相关
（五）模型的最终确定
四、结论阐发和政策建议
（一）主要结论
1、消费需求对经济的拉举措用：
消费需求是三年夜需求要素中所占份额最年夜、摆荡幅度最小的部分，是国民经济的重要支柱和最主要的组成部分，同时也是最为明显地反应经济自发增长态势的宏观经济指标。
2、政府投资是经济增长的重要原动力：
经济成长取决于投入资金的数量和资金的利用效率。
政府投资是经济增长的重要原动力，它对经济运行具有先导作用，并以其乘数效应拉动经济增长。
（二）政策建议
1、政府应实施积极的财务政策，增加公共基础设施投资，增进经济增长。
2、俗话说，消费，投资，出口是经济增长的三驾马车，本地居民的消费需求会极年夜影响本地的国民经济，健康的，巨年夜的消费需求会增进经济的增长，因此，政府应该积极提高本地居民的收入水平，改良他们的消费观念，只有这样他们才会愿意把钱花出去，从而增进企业年夜规模生产，从而增进本地的经济增长。
参考文献:
[1]中国统计年鉴
[2]计量经济学（试用本）
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