计量教案1概论文档格式.docx

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例如：

英国经济学家——穆尔（H·

L·

Moore）于二十世纪初期开始运用最小二乘法估计劳动需求和农产品需求曲线。

（三）计量经济学的产生

“计量经济学”名称的诞生－1926年,挪威经济学家——费里希（R·

Frisch）

1926年，挪威经济学家——费里希（R·

Frisch）仿照“生物计量学”一词提出“经济计量学”这个名称。

因此费里希被公认为是计量经济学的主要开拓者和奠基人。

“计量经济学会”诞生－1930年12月29日，费里希和荷兰的丁伯根（J·

Tibegen）等；

《计量经济学》杂志出版

1930年12月29日，由挪威的费里希（R·

Frisch）和荷兰的丁伯根（J·

Tibegen）等经济学家发起，在美国的俄亥俄州克里夫兰成立了“计量经济学会”。

并于1933年开始定期地出版《计量经济学》杂志。

（四）计量经济学的发展

1、1928年，柯伯与道格拉斯（C·

W·

CobbandP·

H·

Douglas）提出著名的柯伯——道格拉斯函数。

2、30年代丁伯根使用滞后经济变量构造了美国经济的动态经济模型。

R·

费瑞尔——需求函数和边际生产力的测定。

1931年，列昂捷夫——一般均衡理论、投入产出分析。

3、40年代计量经济学的研究致力于经济理论的模型化和数学化。

4、50年代H·

泰尔提出二阶段最小二乘法，并对联立方程模型进行参数估计。

5、60年代构造的估计分布滞后模型和非线性模型获得成功。

6、到1980年，克莱因主持研究的、连接世界多国计划模型方程的个数已多达7000多个。

7、目前，世界上许多国家运用经济计量方法，编制了各种宏观经济计量模型，用于经济预测、制定计划和政策分析。

8、在我国，……。

近70年来，理论计量经济学取得了长足的进步。

1、最初10年，主要研究微观经济问题；

★发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。

★如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究。

★道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。

★弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。

2、40-70年代，重点是研究宏观经济问题；

★计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。

★威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与计量经济学。

★50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。

★60年分布滞后新处理方法得以发表。

★电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。

3、计量经济学之今日；

★今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中,各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。

★经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。

★经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。

4、计量经济学在西方国家经济学科中的地位。

著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在《计量经济学教科书》序言中写道：

★“计量经济学已在经济学科中居于重要的地位。

”

★“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。

二、计量经济学的定义

（一）计量经济学与其他有关学科的关系

一种商品价格的上升，将会引起该商品需求量的减少。

因而得出结论：

商品价格与该商品的需求量呈反方向变动。

这就是著名的向下倾斜的需求曲线，经济学中通常称其为“需求法则”。

假设，价格每上升一元，可引起该商品的需求量降低100个单位。

1、计量经济学与经济学的关系

计量经济学的研究必须是以经济理论为依据的，即经济理论为计量经济学提供理论依据。

（联系）

传统的经济理论所作出的结论通常是定性的；

而计量经济学所进行的分析都是定量的。

（区别）

经济学：

“商品价格上升会引起该商品需求量下降”（定性分析）

计量经济学：

以经济学的理论为基础作出定量分析（定量分析）

2、计量经济学与数理经济学的关系

数理经济学给出经济变量间的数学关系（即用经济模型描述经济理论）为计量经济学提供了方法论基础。

数理经济学把经济变量之间的依存关系看作是绝对准确的、必然的关系，不考虑经济变量之间的随机性特征；

且不考虑对经济理论的度量和经验解释；

则计量经济学正好弥补之。

（有人作过一个形象比喻，说数理经济学是一只“空匣子”,计量经济学就是为了填充这只“空匣子”。

）

数理经济学：

给出“商品价格上升会引起该商品需求量下降”的需求函数（以线性需求函数为例）：

Qd＝α－βP（函数关系）

式中：

Qd为需求量，P为价格，α、β为参数

以上述数理经济学的模型为方法论基础，建立计量经济模型：

Qd＝α－βP＋u（计量经济学关系式）

并求解得出α和β值，如：

β为100（即价格每上升1美元，需求量平均来说下降100个单位）。

3、计量经济学与数理统计学的关系

数理统计学为计量经济学提供许多分析方法（因为计量经济学认为经济变量具有随机性）。

数理统计学并不注重经济变量之间的具体关系的研究，而是以客观世界中大量随机现象（包含经济现象也包含自然现象）为其研究对象。

（数理统计方法就是填充数理经济学这只“空匣子”的具体工具）

数理统计学：

分别研究影响价格的随机因素或影响需求量的随机因素。

以数理统计研究随机性特征的方法研究两者的关系。

再如：

凯恩斯说：

基本的心理定律是，通常或平均而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。

这就是“边际消费倾向”，即收入每变化一个单位的消费变化率，大于零而小于1。

（经济理论或假说的陈述）

1、与经济学的关系

“收入增加会引起消费的增加”（定性分析）

以上述经济学的理论为基础作出定量分析（定量分析）

2、与数理经济学的关系

给出“收入增加会引起消费的增加”的消费函数：

Y＝α－βP（函数关系）

Y为消费，X为收入，α、β为参数

Y＝α－βP＋u（计量经济学关系式）

并求解得出α和β值，假设：

β＝0.6（说明收入每增加1元，消费平均增加0.6元）。

3、与数理统计学的关系

研究收入的分布或消费的分布

即一般而言：

收入高的不多，收入低的也不多，收入不高不低的占大部分。

计量经济学是交叉科学的示意图

数学

数理

统计学

经济学

计量

经济

（综上所述）

（二）计量经济学的定义

计量经济学是以数理经济学和数理统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。

它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。

（三）计量经济学与经济计量学

强调这是一门经济学；

经济计量学：

是由挪威的费里希仿照“生物计量学”一词提出的名称，中文直译过来，强调计量方法。

四、计量经济学的基本任务

计量经济学的基本任务是为经济计量分析工作提供专门的理论和方法。

五、理论计量经济学与应用计量经济学

理论计量经济学：

以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。

除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法。

应用计量经济学：

以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

第二节计量经济学的基本概念

一、数据

（一）时间序列数据（简称时序数据）

时序数据：

某项经济统计指标的观测值按时间的先后顺序排列所形成的一组数据列。

是动态的、纵向的数据。

（即统计学中的时间数列数据）

1、时间序列数据的时间单位：

可以是日、周、月或年等。

（在计量经济学中的时间单位一般是月或年）

2、时间序列的数据的数值特点

可能是时期数或时点数；

也可能是绝对数、相对数或平均数。

某城市1996－2000年GDP与人口资料

年份

GDP（亿元）

人口数（万人）

1996

1997

1998

1999

2000

413.2

495.2

592.2

703.0

830.0

156.32

162.41

165.28

164.56

168.75

时期数时点数

时序数据是按时间的顺序收集得到的，如GDP、产品产量、商品销售额、货币供给量、失业率等……。

时序数据可以有——每日（如股票价格）

每周（如货币供给量）

每月（如失业率）

每季（如GDP）

每年（如政府预算）

时序数据一般是定量的

时序数据也可能有定性的（如某阶段以前为0，以后为1）

定性的变量称为虚拟变量

3、对时序数据的要求

要求各时间上的数据应具有可比性，以利对比分析。

具体地说，应具以下四个方面的可比性：

（1）时间长短应一致

（2）总体范围应一致

（3）经济内容应一致

（4）计算方法、计量单位应一致

（二）横截面数据，简称截面数据

截面数据：

某项统计指标在同一时间上，反映各个不同个体之间经济数量特征观测值的数据列。

是静态的、横向的数据。

（类似统计学中的变量数列数据）

1、横截面数据的数值特点

可能是时期数或时点数、也可能是绝对数、相对数或平均数。

2000年我国部分省市自治区城镇居民人均消费性支出和人均可支配收入资料如下：

省市

可支配收入

（元）x

消费支出

（元）y

北京

上海

天津

河北

山西

辽宁

吉林

江苏

浙江

安徽

福建

10350

11718

8141

5661

4724

5358

4810

6800

9279

5294

7432

8494

8868

6121

4349

3942

4356

4021

5323

7020

4233

5639

合计

79567

62366

资料来源：

国家统计局中国统计摘要中国统计出版社2001

截面数据是同一时间上总体内各单位数据.

构成总体的各单位可以是——以人为单位

以产品为单位

以企业为单位

以城市为单位

以国家为单位

……

截面数据一般是定量的

截面数据也可能有定性的（如男性为1，女性为0）

（如合格为1，不合格为0）

（如国有企业和非国有企业）

2、对截面数据的要求

（1）应是同一时间截面上的数据

（2）统计口径应具可比性

（3）计算方法应具可比性

（三）合并数据

即数据中既有时序数据，又有截面数据。

我国1991—2001年国内生产总值情况表单位:

亿元

年份

国内生产总值（按当年价格计算）

总计

第一产业

第二产业

第三产业

1991

1992

1993

1994

1995

2001

21617.8

26638.1

34634.4

46759.4

58478.1

67884.6

74462.6

78345.2

82067.5

89442.2

95933.3

5288.6

5800.0

6882.1

9457.2

11993.0

13844.2

14211.2

14552.4

14472.0

14628.2

14609.9

9102.2

11699.5

16428.5

22372.2

28537.9

33612.9

37222.7

38619.3

40557.8

44935.3

49069.1

7227.0

9138.6

11323.8

14930.0

17947.2

20427.5

23028.7

25173.5

27037.7

29878.7

32254.3

资料来源：

《中国统计年鉴—2002》

我国五次人口普查华东地区六省一市人口资料

省市

第一次

（人）

第二次

第三次

第四次

第五次

（万人）

上海市

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

山东省

6204417

41252192

22865747

30343637

13142721

16772865

48876548

10816458

44504608

28318573

31241657

16757223

21068019

55519038

11859748

60521114

38884603

49665724

25931106

33184827

74419054

13341896

67056519

41445930

56180813

30097274

37710281

84392827

1674

7438

4677

5986

3471

4140

9079

注：

福建省第一、二、五次不含金门、马祖等岛屿人口数。

国家统计局——地方人口普查公报

二、经济变量和经济参数

（一）经济变量

经济变量：

经济计量模型中的变量就是经济变量。

变量：

就是存在着变异的量（数量标志）简言之，就是有变异的量。

表明某个社会经济现象在不同时间上表现出的数据具有变异性（对于时序数据而言）。

——见第6页附表

“GDP”、“人口数”是变量。

表明某社会经济现象在不同统计单位之间的取值具有变异性（对于截面数据而言）。

——见第7页附表

“可支配收入”、“消费支出”是变量。

第8页附表的“国内生产总值（GDP）”指标是变量。

在此既表明了不同时间上的差异，也表明了不同产业之间的差异。

1、内生变量与外生变量：

（1）内生变量：

是经济系统内部的变量，它的取值是由系统本身决定的，必须通过对该系统模型的求解才能得到。

其数值表现为具有一定的概率分布，变量是随机的。

（一般在模型中方程的左边）

（2）外生变量：

其数值是在模型之外决定的，在求解模型之前就已经知道。

外生变量是非随机的。

（一般在模型中方程的右边）

小型宏观经济计量模型（收入决定模型）：

Ct=a0+a1（Yt－Tt）

It=b0+b1Yt+b2Tt-1

Tt=0.2Yt

IMt=c0+c1Yt+c2Yt–1

Yt=Ct+It+Gt+Et－IMt

模型中Y是收入，C是消费支出，I是投资额，T是税收，IM是进口，G是政府支出，E是出口。

都是变量

其中Y、C、I、T和IM是内生变量，而G与E是外生变量。

克莱因教授于1950年建立的美国宏观经济计量模型

Ct=α0+α1Pt+α2Pt-1+α3（Wtp+Wt）+u1t

It=β0+β1Pt+β2Pt-1+β3Kt-1+u2t

Wtp=r0+r1Yt+r2Yt-1+r3At+u3t

Yt=Ct+It+Gt

Pt=Yt－Tt－Wtp

Kt=Kt-1+It

其中，C为消费支出，I为投资额，P为利润，Y为国民生产总值，K为期末资本存量，Wtp为私人企业工资总额，W为政府及政府企业的工资总额，G为政府支出，A为时间变量，T为间接税，u为随机干扰项。

（1）在此模型中，Ct、It、Wtp、Yt、Pt与Kt都是内生变量。

其实，在方程左边的都是内生变量，它们都直接或间接地受到随机误差项的影响，因而内生变量都是随机变量。

即Cov（Yt，ut）≠0，表明内生变量和随机扰动项总是相关的。

（2）Wt、Gt和Tt是外生变量。

外生变量都在方程的右边，但并不是方程右边的都是外生变量。

如：

（2-1）（2-2）（2-3）中的Pt、Wtp和Yt等都是内生变量。

而Pt-1、Kt-1、和Yt-1等是滞后的内生变量。

如果以Xt代表外生变量，则Cov（Xt，ut）=0。

也就是说，外生变量与随机误差项是不相关的。

2、解释变量与被解释变量：

（1）解释变量：

在因果关系的变量中，属于原因的变量为解释变量（即数学中的自变量）。

（2）被解释变量：

在因果关系的变量中，属于结果的变量为被解释变量（即数学中的因变量）。

模型中，每个方程的右边都是这个方程的解释变量；

每个方程的左边都是这个方程的被解释变量。

但是，需要注意的是：

被解释变量一定是内生变量。

而解释变量可能是内生变量，也可能是外生变量。

在第9页的小型宏观经济计量模型（收入决定模型）中：

方程左边的Y、C、I、T和IM是内生变量,也是各个方程的被解释变量；

而方程右边的内生变量Y、C、I、T和IM与外生变量G和E是各个方程的解释变量。

在第9页的美国宏观经济计量模型中：

方程左边的Ct、It、Wtp、Yt、Pt与Kt都是内生变量，也是各个方程的被解释变量；

方程右边的内生变量Ct、It、Wtp、Yt、Pt与Kt，以及外生变量Wt、Gt和Tt都是各个方程的解释变量。

可见，被解释变量一定是内生变量；

3、滞后变量与前定变量：

（1）滞后变量：

在模型中，使用内生变量的前期值作为解释变量，这个变量就是滞后变量.即内生变量的前期值称为滞后变量。

（2）前定变量：

在求解模型之前就已确定的变量就是前定变量。

显然，滞后变量与外生变量在求解模型以前就是已知量，所以，通常将滞后变量与外生变量合称前定变量。

模型中Yt－1和Tt－1是滞后变量，与G、E（外生变量）合称为前定变量。

Yt－1、Pt－1与Kt－1都是滞后的内生变量。

与外生变量Wt、Gt和Tt合称为前定变量。

（二）经济参数

在经济计量模型中，各变量的系数表达了一定的经济意义，又客观上反映着变量之间一定的数量关系，这些系数被称为经济参数。

经济参数有内生参数与外生参数两种

1、内生参数：

依据样本观测值，运用统计方法估计得到的参数。

（计量经济模型中大多是内生参数，主要要解决的就是内生参数的估计问题）

2、外生参数：

依据有关经济法规人为确定的参数。

折旧率、税率、利息率等。

除第9页的小型宏观经济计量模型（收入决定模型）中的税率0.2是外生参数外，其余都是内生参数。

三、模型与方程

（一）模型

1、经济计量模型（简称模型）：

就是对现实经济系统的数学抽象。

通常由一个或若干个数学方程式构成.

2、构造模型的基本原则

（1）正确划分现实的经济系统

系统：

由许多相互协调、相互制约的部分所组成的整体，在一定的条件下，共同达到某些固有的目标。

（2）模型应能描述现实经济系统

模型要能够较客观地描述现实经济系统，应遵循的两点原则是：

①以理论分析作先导，坚持定性分析与定量分析相结合；

②模型大小要适度。

（二）方程

经济计