金融计量学期末复习试题(三)Word文件下载.doc
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4.EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。
5.DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。
6.协整性检验的方法有EG检验和JJ检验。
7.在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时,虽然两者之间并无任何有意义的关系,但经常会得到一个很高的的值,这种情况说明存在__伪回归_问题。
8.建立误差校正模型的步骤为一般采用两步:
第一步,____建立长期关系模型________________;
第二步,___建立短期动态关系即误差校正方程___。
二、单项选择题:
1.某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列,此时间序列称为(A)。
A.1阶单整
B.2阶单整
C.K阶单整
D.以上答案均不正确
2.
如果两个变量都是一阶单整的,则(D)。
A.这两个变量一定存在协整关系
B.这两个变量一定不存在协整关系
C.相应的误差修正模型一定成立
D.还需对误差项进行检验
3.当随机误差项存在自相关时,进行单位根检验是由(B)来实现。
ADF检验B.ADF检验
C.EG检验D.DW检验
4.有关EG检验的说法正确的是(A)。
A.拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系
B.接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系
C.拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系
D.接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系(与A重复)
三、多项选择题:
1.平稳性检验的方法有(ABCD)。
A.散点图
B.自相关函数检验
C.单位根检验
D.
ADF检验
2.当时间序列是非平稳的时候(ABCD)。
A.均值函数不再是常数
B.方差函数不再是常数
C.自协方差函数不再是常数
D.时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化
3.随机游走序列是(BD)序列。
A.平稳序列
B.非平稳序列
C.统计规律不随时间的位移而发生变化的序列
D.统计规律随时间的位移而发生变化的序列
4.下面可以做协整性检验的有(CD)。
C.EG检验D.Johansen检验
5.有关DF检验的说法正确的是(BC)。
A.DF检验的零假设是“被检验时间序列平稳”
B.DF检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”
C.DF检验是单侧检验
D.DF检验是双侧检验
三、计算题
1、下列为一完备的联立方程计量经济学模型:
其中,M为货币供应量,Y为国内生产总值,P为价格总指数。
C、I分别为消费和投资。
(1)指出模型的内生变量、外生变量和先决变量。
(2)写出简化式模型,并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。
2、有如下AR
(2)随机过程:
该过程是否是平稳过程?
解:
特征方程为;
;
,
特征方程的根都在单位圆外,所以该过程是平稳的。
3、求MA(3)模型的自协方差和自相关函数。
,,