（2）应用条件：
①DW检验只能判断是否存在一阶自相关性，无法检验非一阶自回归（高阶
自相关）；②DW检验有两个无法判定的区域；③DW检验不适用于模型中含有滞后的被解释
变量。
5
第6章多重共线性
一、单项选择题
1.B2.C3.C4.C5.D6.B7.C
二、多项选择题
1.ABCDE2.AC3.BCDE4.ABCDE5.ABCDE
三、简答题、分析与计算题
3．简述检验多重共线性与消除多重共线性的方法。
参考答案：
（1）多重共线性检验：
相关系数检验法、辅助回归模型检验、方差膨胀因子检
验、特征值检验、根据回归结果判断。
（2）消除多重共线性方法：
保留重要解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量；利用先
验信息改变参数的约束形式；变换模型的形式；综合使用时序数据与横截面数据；逐步回归
法；增加样本容量；主成分回归。
第7章单方程回归模型的几个专门问题
一、单项选择题
1.A2.B3.A4.D5.C6.B7.A8.A9.D10.D11.D12.B13.A14.D
15.D16.C17.D18.D19.D
二、多项选择题
1.ABD2.ABCDE3.ABDE4.ACDE5.ABCDE6.ABC7.ABCDE8.ABCDE
三、简答题、分析与计算题
1．什么是虚拟变量？
它在模型中有什么作用？
参考答案：
（1）反映定性（或属性）因素变化，取值为0和1的人工变量称为虚拟变量。
（2）在模型中引入虚拟变量，主要是为了将定性因素或属性因素对因变量的影响数量化。
①可以描述和测量定性因素的影响；②能够正确反映经济变量之间的相互关系，提高模型的
精度；③便于处理异常数据。
2．引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么？
它们各适用于什么情况？
参考答案：
引入虚拟变量基本方式：
加法方式与乘法方式。
前者主要适用于定性因素对
截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。
此外还可以用
二者组合的方式引入，这时，可以测定定性因素对截距项和斜率项同时产生影响的情况。
612．考虑如下回归模型：
tttttttuxbDDbDbDbbY+++++=532433221）（
其中：
Y=大学教师的年收入；X=教学年份；
女性
男性
...
=
012D；
其他人种
白人
...
=
013D
请回答以下问题：
（1）4b的含义是什么？
（2）求）,1,1（32ttxDDYE==
参考答案：
（1）ttDD32.表示既是男性教师，又是白人
（2）4b反映了白人男性教师与其他教师的年薪差别
（3）tttxbbbbbxDDYE5432132）,1,1（++++===
13．家庭消费支出C除了依赖家庭收入Y之外，还同下列因素有关；
（1）家庭所属民族，
有汉、蒙、满、回；
（2）家庭所在地域，有南方、北方；（3）户主的文化程度有大专以下、
本科、研究生。
试根据以上资料分析确定家庭消费支出的线性回归模型。
参考答案：
（1）“民族”因素有4个特征，引入3个虚拟变量：
其他
蒙古族
...
=
011D，
其他
满族
...
=
012D，
其他
回族
...
=
013D；“地域”因素有2个特征，引入1个虚拟变量：
其他
南方
...
=
014D；“文化程度”因
素有3个特征，引入2个虚拟变量：
其他
本科
...
=
015D，
其他
研究生
...
=
016D，考虑到以上3个质的因
素后，消费函数为：
titiittuDbYbaC+++=∑=
6100
或者：
ttitiiitiittuYDaDbYbaC++++=∑∑
==
616100
14．设某饮料需求Y依赖于收入X的变化外，还受：
（1）“地区”（农村、城市）因素影
响其截距水平；
（2）“季节”（春、夏、秋、冬）因素影响其截距和斜率。
试分析确定该种饮
料需求的线性回归模型。
参考答案：
（1）“地域”因素有2种状态，引入1个虚拟变量：
农村
城市
...
=
011D；“季节”因
素有4种状态，引入3个虚拟变量：
其他
春季
...
=
012D，
其他
夏季
...
=
013D，
其他
秋季
...
=
014D，依题意，
1D仅影响其截距，432,,DDD既影响截距，又影响斜率，为此，设定该种饮料需求函数为：
7ttitiititiittuIDbIbDaYbaQ+++++=∑∑
==
4204100
第8章分布滞后模型
一、单项选择题
1.D2.C3.B4.D5.C6.A7.A8.D9.B10.D11.A12.C13.D14.B
15.D
二、多项选择题
1.DE2.ABDE3.AD4.CD5.ABC6.BD7.ABCD8.BCD9.CD10.ABCDE11.AB
12.ABCDE
三、简答题、分析与计算题
2滞后变量模型有哪几种类型？
对分布滞后模型进行估计存在哪些困难？
实际应用中
如何处理这些困难？
参考答案：
（1）滞后变量模型分为有限滞后变量模型和无限滞后变量模型。
如果滞后变量
模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，这
种模型为分布滞后模型；如果滞后变量模型的解释变量仅包括自变量x的当期值和因变量的
若干期滞后值，这类模型为自回归模型。
（2）估计分布滞后模型时遇到的主要问题有：
对于无限分布滞后模型，由于样本观测值有
限，使得无法直接对其进行估计。
而对于有限分布滞后模型，OLS法会遇到以下问题：
损失自
由度问题、同名滞后变量之间容易产生多重共线性问题、滞后长度难于确定的问题。
（3）对于有限分布滞后模型，常用的估计方法有：
经验加权法、Almon多项式法。
对于无
限分布滞后模型，常用的估计方法有：
Koyck法
10．考察以下分布滞后模型：
ttttttttuxbxbxbxbxbxbay+++++++=.....55443322110
假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后已知：
ttttzzzy21010.045.050.085.0..++=
式中，∑=
.=
300iittxz，∑=
.=
301iittixz，∑=
.=
3022iittxiz
8
（1）求原模型中的各参数的估计值；
（2）试估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。
参考答案：
（1）85.0.=a，5.0..
00==αb
85.01.045.05.0....
2101=.+=++=αααb
0.1）1.0（445.025.0.2.2..
22102=.×+×+=++=αααb
95.0）1.0（945.035.0.3.3..
22103=.×+×+=++=αααb
70.0）1.0（1645.045.0.4.4..
22104=.×+×+=++=αααb
25.0）1.0（2545.055.0.5.5..
22105=.×+×+=++=αααb
（2）x对y的短期影响乘数5.0.
0=b；延期过渡性影响乘数依次为
0.85,1.0,0.95,0.70,0.25；长期影响乘数为
25.425.07.095.00.185.05.0.50=+++++=∑=
iib
11．考察以下分布滞后模型：
ttttttuxbxbxbxbay+++++=...3322110
假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后已知：
ttttzzzy21040.035.081.05.0..++=
式中，∑=
.=
300iittxz，∑=
.=
301iittixz，∑=
.=
3022iittxiz
（1）求原模型中的各参数的估计值；
（2）试估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。
参考答案：
（1）5.0.=a，81.0..
00==αb
76.040.035.081.0....
2101=.+=++=αααb
09.0）40.0（435.0281.0.2.2..
22102.=.×+×+=++=αααb
74.1）40.0（935.0381.0.3.3..
22103.=.×+×+=++=αααb
（2）x对y的短期影响乘数81.0.
0=b；延期过渡性影响乘数依次为0.76,-0.09,-1.74；长
9
期影响乘数为26.074.109.076.081.0.30.=..+=∑=
iib
13．对于下列估计的模型：
投资函数：
3212.04.08.06.0120....++++=tttttYYYYI
消费函数：
112.058.0280..++=tttCYC
其中，I为投资、Y为收入、C为消费。
试分别计算投资、消费的短期影响乘数和长期影响
乘数，并解释其经济含义。
参考答案：
（1）投资的短期乘数为0.6，表示本期收入增加1个单位时，本期投资将增加
0.6个单位；延期过渡性乘数依次为0.8、0.4、0.2，分别表示第t-1期、第t-2期、第t-3
期收入增加1个单位时，第t-1期、第t-2期、第t-3期投资将依次增加0.8、0.4、0.2个
单位；长期乘数为：
0.22.04.08.06.0.30=+++=∑=
iib，表示收入每增加1个单位时，由于
滞后效应而形成的对投资总的影响为2个单位，即投资将增加2个单位。
（2）短期边际消费倾向为0.58，表示本期收入增加1个单位时，本期消费将增加0.58个
单位；长期边际消费倾向为0.58/（1-0.12）=0.659，表示收入每增加1个单位时，由于滞后效
应而形成的对消费总的影响为0.659个单位，即消费将增加0.659个单位。
第9章时间序列分析
一、单项选择题
1.C2.C3.C4.A5.B6.A7.C8.B9.C10.A11.C12.A13.C14.C
15.D16.D17.A18.D19.C20.B21.B
二、多项选择题
1.ABCDE2.ADE3.ABC4.ABCDE5.BDE6.ABCE7.ABCD8.CDE9.BC10.BCE
11.ACD12.ABCDE
三、简答题、分析与计算题
5描述平稳时间序列的条件。
参考答案：
如果时间序列},2,1,{..=tyt满足下列条件，则称时间序列},2,1,{..=tyt是
平稳的：
①均值μ=）（tyE，）,2,1（..=t;②方差22）（）var（σμ=.=ttyEy，）,2,1（..=t2σ
10
为与时间t无关的常数；③协方差）,（）]）（[（）,cov（kttryyEyykttktt+=..=++μμ，
）,2,1（..=t仅与时间间隔有关，与时间t无关的常数。
7试述单位根检验的基本步骤。
参考答案：
DF检验按以下两步进行：
第一步：
对tttuyy+=Δ.1δ执行OLS回归,得到常规
δt统计量值。
第二步：
检验假设0:
0=δH；0:
1.δH，用上一步得到的δt值与查到的τ临
界值比较。
判别准则是，若τδ.t，则接受原假设0H，即ty非平稳；若τδ.t，则拒绝原假设0H，
ty平稳序列。
ADF检验是通过下面三个模型完成的：
模型1：
tjtpjjttuyyy+Δ+=Δ.
=
.∑11λδ
模型2：
tjtpjjttuyyy+Δ++=Δ.
=
.∑11λδα
模型3：
tjtpjjttuyyty+Δ+++=Δ.
=
.∑11λδβα
模型
（1）与另两模型的差别在于是否包含有漂移项和趋势项。
ADF检验原假设都是0H:
0=δ，即存在单位根。
实际检验时从模型3开始，当确定检验式中不含趋势项后，继续用模
型2进行单位根检验；当确定检验式中不含漂移项后，继续用模型1进行单位根检验。
只要
有“不存在单位根”（即拒绝零假设）的结论出现，检验即结束；若没有则一直检验到模型1，
再根据判别准则给出存在单位根或不存在单位根的结论。
ADF检验原理与DF相同，不过所用
的分布表为ADF分布表，不同于DF分布表。
11什么是单整？
什么是协整？
参考答案：
如果一个时间序列经过1阶差分变成平稳的，原序列是1阶单整序列，若序
列必须取2阶差分才变为平稳序列，则原序列是2阶单整序列。
一般地，若一个非平稳序列ty
经过d阶差分（）（1tdtdyy.ΔΔ=Δ）后为平稳序列，则称这个时间序列是d阶单整序列。
如果序列ktttxxx,,,21..都是d阶单整的，存在向量）,,,（21kαααα..=，使得
ttXz′=α～）（bdI.，其中0.≥bd，tX=）,,,（21′ktttxxx..，则称序列ktttxxx,,,21..是（bd,）
11
阶协整。
13怎样判断变量之间是否存在协整性关系？
参考答案：
两变量协整关系检验，用EG检验法，其步骤如下：
对于两变量协整关系，第
一步，若两变量ty与tx是同阶单整的，则用OLS法估计长期均衡方程（称为协整回归）
tttuxbby++=10得到：
ttxbby10
...+=，并保存残差tttyye..=，作为均衡误差tu的估计值。
第二步，检验残差项te的平稳性。
如果残差项te是平稳的，则变量ty与tx是协整的，ty与tx
存在长期均衡关系；如果残差项te是非平稳的，则变量ty与tx不是协整的，ty与tx不存在长
期均衡关系。
对于多变量的协整检验过程，基本与双变量情形相同。
比如，检验N个时间序列
Ntttxxx,,,21..是否存在协整关系，协整向量）,,,,1（32′...Nbbb..未知，则作法是通过协整回
归：
tNtNttexbxbxbx++++=...
33221..，计算残差te，然后对te作平稳性检验，如果残差项te
是平稳的，则Ntttxxx,,,21..存在协整关系，否则不存在协整关系。
第10章联立方程模型
一、单项选择题
1.B2.A3.C4.D5.C6.C7.D8.A9.A10.B11.C12.C13.C14.A
15.C16.C17.B18.B19.D20.C21.D22.A23.D24.A25.C26.D27.D
28.B29.B30.A
二、多项选择题
1.BCD2.BC3.ABCDE4.ABDE5.ABCD6.ABC7.ABCDE8.ACD9.ACD10.ABC
11.BDE12.CDE13.ABD14.ABCDE15.ABCDE16.ABC17.BCDE18.ABCDE19.ABCDE
三、简答题、分析与计算题
2．联立方程模型中的变量可以分为几类？
其含义各是什么？
参考答案：
联立方程模型中的变量主要划分成内生变量和外生变量两大类。
外生变量和
滞后变量称为前定变量。
内生变量是由模型系统所决定的、具有某种概率分布的随机变量，
其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。
外生变量是指由模型系统之外其他因
素所决定的变量，表现为非随机变量，其数值在模型求解之前就已经确定，本身不受系统的
12
影响，但影响模型中的内生变量。
外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚拟变
量。
3．联立方程模型中的方程有哪些类型？
其含义各是什么？
参考答案：
联立方程模型可被分为结构式模型、简化式模型和递归式模型等主要形式。
结构
升级会员 