王亚伟华夏大盘 华夏策略基金季的报告Word下载.docx
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3.1主要财务指标
单位：
人民币元
主要财务指标
报告期（2011年7月1日-2011年9月30日）
1.本期已实现收益
215,891,169.63
2.本期利润
-975,613,078.67
3.加权平均基金份额本期利润
-1.5606
4.期末基金资产净值
6,814,709,886.06
5.期末基金份额净值
10.911
注：
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-12.52%
1.22%
-12.43%
1.06%
-0.09%
0.16%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004年8月11日至2011年9月30日）
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
王亚伟
本基金的基金经理、公司副总经理
2005-12-31
-
16年
经济学硕士。
曾任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。
1998年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理（1998年4月28日至2002年1月8日期间），华夏成长证券投资基金基金经理（2001年12月18日至2005年4月12日期间）。
①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
3季度，国内方面，通胀没有出现预期中的回落，货币政策难以放松，实体经济面临资金紧张、资金成本大幅上升的压力。
国际方面，欧洲债务危机有扩散的趋势，美国主权信用评级被下调，引发全球资本市场动荡。
在此背景下，沪深股市持续走低，几乎没出现有力度的反弹，持续不断的扩容进一步打击了市场人气。
前期强势的水泥等周期类行业出现补跌，而低估值的银行股由于中报业绩理想表现抗跌。
报告期内，本基金保持较高的股票仓位，继续对组合品种进行小幅的结构性调整。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2011年9月30日，本基金份额净值为10.911元，本报告期份额净值增长率为-12.52%，同期业绩比较基准增长率为-12.43%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，通胀有望见顶回落，货币政策继续大幅收紧的可能性不大，股市进一步下跌的空间有限。
部分股票经过前期调整后，长期投资价值逐步显现。
本基金将“自下而上”寻找投资品种，优化组合，着眼未来进行长线布局。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
金额单位：
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
6,091,633,387.19
88.70
其中：
股票
2
固定收益投资
398,417,460.60
5.80
债券
资产支持证券
3
金融衍生品投资
4
买入返售金融资产
买断式回购的买入返售金融资产
5
银行存款和结算备付金合计
358,355,652.40
5.22
6
其他各项资产
19,340,530.35
0.28
7
合计
6,867,747,030.54
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
98,426,529.67
1.44
B
采掘业
58,100,016.60
0.85
C
制造业
1,923,064,813.02
28.22
C0
食品、饮料
43,777,693.86
0.64
C1
纺织、服装、皮毛
91,874,860.00
1.35
C2
木材、家具
C3
造纸、印刷
19,049,885.70
C4
石油、化学、塑胶、塑料
430,014,533.77
6.31
C5
电子
94,520,617.80
1.39
C6
金属、非金属
351,512,858.52
5.16
C7
机械、设备、仪表
444,012,514.73
6.52
C8
医药、生物制品
192,175,958.00
2.82
C99
其他制造业
256,125,890.64
3.76
D
电力、煤气及水的生产和供应业
87,478,055.47
1.28
E
建筑业
467,347,069.18
6.86
F
交通运输、仓储业
466,334,744.69
6.84
G
信息技术业
500,536,460.68
7.34
H
批发和零售贸易
128,170,125.85
1.88
I
金融、保险业
396,776,397.70
5.82
J
房地产业
1,234,318,657.22
18.11
K
社会服务业
367,356,053.07
5.39
L
传播与文化产业
243,736,287.64
3.58
M
综合类
119,988,176.40
1.76
89.39
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码
股票名称
数量（股）
600256
广汇股份
29,590,585
674,073,526.30
9.89
601006
大秦铁路
58,009,908
415,931,040.36
6.10
600068
葛洲坝
42,006,766
336,474,195.66
4.94
600050
中国联通
63,739,315
326,345,292.80
4.79
601166
兴业银行
20,003,798
247,847,057.22
3.64
600086
东方金钰
16,206,748
235,646,115.92
3.46
600019
宝钢股份
45,003,555
229,518,130.50
3.37
8
600831
广电网络
20,009,692
198,296,047.72
2.91
9
000822
山东海化
23,999,907
179,039,306.22
2.63
10
600316
洪都航空
5,999,976
131,279,474.88
1.93
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种
国家债券
373,351,175.20
5.48
央行票据
金融债券
政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
中期票据
可转债
25,066,285.40
0.37
其他
5.85
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
债券代码
债券名称
数量（张）
019036
10国债36
1,600,000
159,216,000.00
2.34
010112
21国债⑿
1,157,640
115,972,375.20
1.70
020048
11贴债03
1,000,000
98,162,800.00
110018
国电转债
195,980
19,090,411.80
110017
中海转债
64,730
5,975,873.60
0.09
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3期末其他各项资产构成
名称
存出保证金
1,773,005.66
应收证券清算款
10,366,190.71
应收股利
应收利息
7,201,333.98
应收申购款
其他应收款
待摊费用
5.8.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公允价值
流通受限情况说明
56,482,668.30
0.83
非公开发行流通受限
5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6开放式基金份额变动
份
本报告期期初基金份额总额
625,702,579.65
本报告期基金总申购份额
减：
本报告期基金总赎回份额
1,115,224.90
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
624,587,354.75
7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内披露的主要事项
2011年7月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
2011年9月24日发布华夏基金管理有限公司公告。
7.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。
公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。
华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
3季度，在市场持续下跌的情况下，华夏基金坚持以深入的投资研究为基础，加强市场分析与风险管理，努力为投资人规避风险。
根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2011年9月30日数据），华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第2；
华夏大盘精选混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第3；
华夏策略混合、华夏经典混合在48只灵活配置型基金（股票上限80%）中分别排名第3和第10；
华夏兴和封闭及华夏兴华封闭在25只封闭式普通股票型基金中分别排名第4和第7。
在客户服务方面，3季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高服务质量：
开通客服电话自助语音系统基金开放状态查询功能，并简化客户身份认证环节；
优化网上交易定期定额功能，并缩短密码重置、银行卡变更、特殊退款等业务处理周期。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
8.1.2《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》；
8.1.3《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》；
8.1.4法律意见书；
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
华夏策略混合
002031
2008年10月23日
1,241,988,797.34份
通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。
基准收益率=沪深300指数收益率×
55%＋上证国债指数收益率×
45%。
本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；
而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。
60,241,374.99
-349,961,037.12
-0.2808
2,796,910,070.47
2.252
净值
增长率①
-11.13%
1.11%
-8.15%
0.73%
-2.98%
0.38%
（2008年10月23日至2011年9月30日）
证券从业年限
2008-10-23
由于市场利率和信用风险的上升，债券出现较大跌幅。
报告期内，本基金保持较高的股票仓位，继续对组合品种进行小幅的结构性调整，债券投资方面仍然保持了对可转债的高比例配置。
截至2011年9月30日，本基金份额净值为2.252元，本报告期份额净值增长率为-11.13%，同期业绩比较基准增长率为-8.15%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行
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