亚式期权二叉树matlab-M文件.txt资料文档下载

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%deltaT�����ҵ������ÿ

�ڵ�ʱ����

%sigma����������

%r����������

%n��������

%function[valuetree,Asianoption]=AOPBT（S,E,deltaT,sigma,r,n）

S=100;

E=105;

deltaT=0.1;

sigma=0.5;

r=0.1;

n=100;

%-------------------------��������������（ԭʼ��ʽ）

u=exp（r*deltaT+sigma*sqrt（deltaT））;

d=1/u;

p=（1+r-d）/（u-d）;

q=1-p;

%-------------------------������ʽһ

%q=0.5;

%a=exp（r*deltaT）;

%d=a-a*sqrt（exp（sigma^2*deltaT）-1）;

%u=a+a*sqrt（exp（sigma^2*deltaT）-1）;

%-------------------------������ʽ��

%d=a-sigma*sqrt（deltaT）;

%u=a+sigma*sqrt（deltaT）;

%d=exp（（r-sigma^2/2）*deltaT-sigma*sqrt（deltaT））;

%u=exp（（r-sigma^2/2）*deltaT+sigma*sqrt（deltaT））;

%==========================������ڵ��ֵS��������ʽ��=========================

valuetree=zeros（n+1）;

valuetree（1,1）=S;

fori=1:

n

forj=0:

i

valuetree（i+1,j+1）=S*u^j*d^（i-j）;

end

end

%====================��������ڵ����·

���ľ�ֵ==============================

avgVinEachPath（1,1）=S;

fori=2:

n+1

height=i*（i-1）/2;

%ÿ

�еĵ�һ���ڵ�����һ���ڵ�

avgVinEachPath（height+1,1）=（avgVinEachPath（i-1,1）*（i-1）+valuetree（i,1））/i;

avgVinEachPath（height+i,1）=（avgVinEachPath（i-1,1）*（i-1）+valuetree（i,i））/i;

���е������ڵ�

forj=2:

i-1

npLc=（i-1）*（i-2）/2+j-1;

npRc=npLc+1;

Ll=length（find（avgVinEachPath（npLc,:

）>

0））;

Rl=length（find（avgVinEachPath（npRc,:

count=1;

forLk=1:

Ll

avgVinEachPath（height+j,count）=（avgVinEachPath（npLc,Lk）*（i-1）+valuetree（i,j））/i;

count=count+1;

end

forRk=1:

Rl

avgVinEachPath（height+j,count）=（avgVinEachPath（npRc,Rk）*（i-1）+valuetree（i,j））/i;

count=count+1;

%===========================����payoff===================================

i=n+1;

j=n+1;

height=i*（i-1）/2;

%---------------------------ȡ��Ĭĩ�ڽڵ��·

temp=avgVinEachPath（height+1:

height+j,:

）;

%---------------------------��max（avg-E,0）

temp=temp-E;

temp（find（temp<

0））=0;

%---------------------------���Ͻڵ���Ӧ���ǵ�����

temp（i,:

）=temp（i,:

）*q^（n+1-i）*p^（i-1）;

%---------------------------��Ͳ�����exp（-������*����）

Asianoption=sum（sum（temp））*exp（-r*n）;