宏观经济模型多种估计方法的EVIEWS实现Word格式.docx

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Two-StageLeastSquares

Date:

06/02/11Time:

14:

08

Sample（adjusted）:

19792009

Includedobservations:

31afteradjustments

Instrumentlist:

CGC01（-1）

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob. 

C

1290.053

402.7353

3.203229

0.0034

Y

0.107133

0.023150

4.627739

0.0001

C01（-1）

0.785756

0.071859

10.93471

0.0000

R-squared

0.998513

Meandependentvar

34025.26

AdjustedR-squared

0.998407

S.D.dependentvar

34218.49

S.E.ofregression

1365.679

Sumsquaredresid

52222209

F-statistic

9402.761

Durbin-Watsonstat

0.743434

Prob（F-statistic）

0.000000

Second-StageSSR

53379247

得到结构参数的工具变量法估计量：

2.间接最小二乘法估计消费方程

消费方程中包含的内生变量的简化方程为

参数关系体系为

用普通最小二乘法估计第一个简化式：

LeastSquares

46

1086.594

386.5534

2.810981

0.0089

0.954538

0.036256

26.32772

G

0.265581

0.058021

4.577310

0.998480

0.998372

1380.725

Akaikeinfocriterion

17.39037

Schwarzcriterion

17.52914

Loglikelihood

-266.5507

Hannan-Quinncriter.

17.43561

9198.948

0.743999

用普通最小二乘法估计第二个简化式：

Y

47

-1899.134

2081.958

-0.912186

0.3695

1.575455

0.195273

8.067950

2.478992

0.312499

7.932794

0.994318

84244.67

0.993912

95306.59

7436.521

20.75796

1.55E+09

20.89673

-318.7484

20.80320

2449.755

0.686339

得到简化式参数估计量为：

由参数体系计算得到结构参数间接最小二乘估计值为

3.二阶段最小二乘法

点击objects/newobject，选择system

System:

UNTITLED

EstimationMethod:

15:

09

Sample:

31

Totalsystem（balanced）observations62

C

（1）

0.0022

C

（2）

C（3）

C（4）

-2538.266

948.1448

-2.677087

0.0097

C（5）

0.441390

0.007534

58.58576

Determinantresidualcovariance

1.63E+13

Equation:

C01=C

（1）+C

（2）*Y+C（3）*C01（-1） 

Instruments:

GC01（-1）C

Observations:

I=C（4）+C（5）*Y 

0.991774

34646.51

0.991491

42513.37

3921.722

4.46E+08

0.538847

消费方程的参数估计量为

投资方程的参数估计量为

4.三阶段最小二乘法

Three-StageLeastSquares

20

Linearestimationafterone-stepweightingmatrix

1384.346

361.6729

3.827620

0.0003

0.116538

0.018109

6.435173

0.756373

0.056038

13.49746

917.0495

-2.767861

0.0076

0.007287

60.57228

1.55E+13

0.998459

0.998349

1390.396

54129611

0.672688

消费方程的参数估计量为

5.GMM（广义矩估计）

GeneralizedMethodofMoments

27

Identitymatrixestimationweights-2SLScoefswithGMMstandarderrors

Kernel:

Bartlett,Bandwidth:

Fixed（3）,Noprewhitening

616.4117

2.092844

0.0408

0.027722

3.864537

0.093957

8.362901

1067.430

-2.377923

0.0208

0.013425

32.87845

J-statistic

1.21E+13

三、几种方法的分析比较

由上述各种结果可以看出，狭义的工具变量法（IV）、间接最小二乘法（ILS）、二阶段最小二乘法（2SLS）与广义矩阵法（GMM），都得到了相同的参数估计量。

前三种方法都是适用于恰好识别的结构方程，只是使用不同的工具变量估计得到的。

三阶段最小二乘法（3SLS）是一种系统估计方法，是二阶段最小二乘法（2SLS）的推广和发展，并且都是在各个阶段采用了普通最小二乘法（OLS），非常类似。

发现3SLS的估计标准误差小于2SLS的估计标准误差，体现了3SLS估计更为有效。

四、总结

对我国1978-2009年部分宏观经济数据宏观经济模型，运用EVIEWS分别运用狭义的工具变量法、间接最小二乘法、二阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法和广义矩阵法对模型进行了估计，取得了较好的结果，并略微对各个方法进行了比较。