证券从业资格考试证券投资基金全真模拟5.docx
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证券从业资格考试证券投资基金全真模拟5
证券投资基金模拟第五套
1.【单选】（ ）是指在满足投资者的限制因素的条件下，选择最能满足其风险收益目标组合。
[0.5分]
A:
明确资本市场的期望值
B:
寻找最佳的资产组合
C:
明确资产组合中包括哪几类资产
D:
确定有效资产组合的边界
2.【单选】《证券投资基金评价业务管理暂行办法》规定，基金评价机构（ ）[0.5分]
A:
应先报中国证券业协会批准
B:
应有三年以上基金评价经验
C:
应先取得基金评价机构资格证书
D:
应先加入中国证券业协会
3.【单选】ETF的折（溢）价的计算公式为（ ）[0.5分]
A:
ETF份额净值/ETF二级市场价格
B:
ETF份额净值/ETF二级市场价格一1
C:
（二级市场价格/基金份额净值）十1
D:
（二级市场价格/基金份额净值）一1
4.【单选】按照道氏理论对证券市场周期的划分，以下说法中正确的是（ ）。
[0.5分]
A:
证券市场周期由中期波动和短期波动两个层次构成
B:
证券市场周期由长期波动和短期波动两个层次构成
C:
证券市场周期由长期波动、中期波动和短期波动三个层次构成
D:
证券市场周期由长期波动和中期波动两个层次构成
5.【单选】不属于基金收益中其他收入的项目是（ ）。
[0.5分]
A:
赎回费余额
B:
新股手续费返还
C:
基金获得的赔偿款
D:
存款利息收入
6.【单选】当技术分析无效时，市场至少符合（ ）。
[0.5分]
A:
半强势有效市场假设
B:
强势有效市场假设
C:
强势有效市场假设
D:
无效市场假设
7.【单选】封闭式证券投资基金与开放式证券投资基金的主要区别之一是（）
[0.5分]
A:
是否被监管部门严格监管
B:
基金规模是否固定
C:
是否有股权性
D:
基金成立是否规定了最低规模
8.【单选】根据《证务投资基金销售管理办法》的有关规定，下列有关基金管理公司和代销机构加强基金销售活动内部控制的论述中，错误的是（ ）。
[0.5分l
A:
基金代销机构可自行印制基金宣传推介资料
B:
自基金募集行为结束之日起10日内编制专项稽核报告以备中国证监会检查
C:
督察长对基金宣传推介材料进行检查并出具合规性意见书
D;基金公司定期监察稽核基金销售活动的情况，并在监察稽核季度报告中做专项说明
9【单选】根据《证券投资基金运作管理办法》规定，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的（ ）。
[0.5分]
A:
80%
B:
70%
C:
90%
D:
60%
10.【单选】根据我国的实践，在基金投资诀策中，负责制定该投资组合具体方案的是基金管理公司的（ ）。
[0.5分]
A:
研究部
B:
投资决策委员会
C:
基金经理
D:
投资部
11.【单选】根据资本资产定价模型（CAPM），如果市场所有投资者都预期通货膨胀率将会开高，则以下描述正确（ ）。
[0.5分]
A:
市场风险溢价将会增加
B:
证券市场线的斜率将会变大
C:
所有证券的期望收益率将会提高
D:
所有证券的贝塔系数将会提高
12.【单选】关于封闭式基金账户的陈述，正确的是（ ）.[0.5分]
A:
基金账户在商业银行办理
B:
基金账户只能用于基金认购及交易
C:
每个有效身份证件可以开立多个基金账户
D:
基金账户开户在证券登记机构办理
13.【单选】关于基金估值，以下表述正确的是 （ ） 。
[0.5分]
A;开放式基金每个交易日的谈日进行估值
B:
开放式基金每个交易日进行估值
C:
复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
D:
封闭式基金每周进行一次估值
14.【单选】关于我国封闭式基金的说法，正确的是（ ）。
[0.5分]
A:
没有固定的存续期限，持有人可以要求赎回
B:
有固定的存续期眼，期满后持有人可收回本息
C:
有固定的存续期限，持有人可以在市场上变现
D:
没有固定的存续期限，持有人可以在市场上变现
15.【单选】还有18个月到期的零息债券的价格为96.72元，其久期为（ ）。
[0.5分]
A:
1.8
B:
1.5
C:
5.37
D:
18
16.【单选】基金的会计核算对象不包括（ ）。
[0.5分]
A:
资产负债共同类
B:
损益类
C:
资产损益共同类
D:
负债类
17.【单选】基金公司各机构、部门、岗位职责保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，这体现的是基金管理公司内部控制的（ ）原则。
[0.5分]
A:
相互制约
B:
有效性
C:
独立性
D:
健全性
18.【单选】基金管理公司的最高投资诀策机构为（ ）。
[0.5分]
A:
基金管理公司股东会
B:
投资诀策委员会
C:
基金经理办公会
D:
基金管理公司董事会
19.【单选】基金管理公司内部控制制度中明确内部控制目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容的文件是（ ）。
[0.5分]
A:
部门业务规章
B;内部控制大纲
C:
基本管理制度
D:
内部风险控制制度
20.【单选】基金管理人运用证务投资基金买股票、债务的差价收入（ ）营业税。
[0.5分]
A:
暂免征收
B:
征收10%
C:
征收20%
D:
不征收
21.【单选】基金经理经常调整不同行业的投资比重，丰要目的在于赚取（ ）。
[0.5分]
A:
股票选择诀策的超额报酬
B:
择时诀策的超额报酬
C:
资产配置诀策的超额报酬
D:
行业轮动诀策的超额报酬
22.【单选】基余赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的（ ），并应当归人基金财产。
[0.5分]
A:
10%
B:
33%
C:
50%
D:
25%
23.【单选】基金销售机构人员在销售基金时，不正确的行为是（ ）.[0.5分]
A:
募集期间对认购费打折
B:
介绍投资人想要了解的基金产品情况
C:
进行基金投资人风险承受能力调查
D:
根据投资者的风险偏好，推荐合适投资的基金产品
24.【单选】假设上证A股指数上周上涨了10%，本周下跌了10%，下列说法正确的是（ ）。
[0.5分]
A:
两周累计下跌1%
B:
两周累计收益率为0
C:
两周累计下跌1.1%
D:
两周累计上涨1%
25【单选】经中国人民银行总行批谁。
于1993年8月在上海证券交易所挂牌交易的我国络一只投资基全是（ ）。
[0.5分]
A:
建业基金
B:
昌久基金
C:
淄博乡镇企业投资基金
D:
武汉证务投资基全
26【单选】客户服务是基金营销的重要组成部分，下列不属于客户服务的是（ ）。
[0.5分]
A:
向基金持有人邮寄投资策略报告
B:
在发行新基金时群发手机短信以厂而告之新基金发行的信息
C:
向基金持有人解答各类疑间
D:
通过电视向基金投资者传输正确的投资理念
27.【单选】某零息债券的偿还期限为5年，到期收益率为5%.则其凸性为（ ）。
[0.5分
A:
5
B:
30.88
C:
27.21
D:
28.5728.【单选】目前，我国常用的基金等级评价主9根据指标的排序将基金评价等级设置为（ ）个等级。
I0.5分】
A:
6
B:
8
C:
3
D:
5
29.【单选】目前，我国封闭式基金在二级市场上通常按（ ）交易。
[0.5分]
A:
平价
B:
发行价
C:
折价
D:
溢价
30.【单选】目前，在我国的证券投资基金估值中，通常按照（ ）对上市流通的有价证券进行估值。
[0.5分]
A:
收盘价
B:
最低价
C:
最高价
D:
开盘价
31.【单选】如果两只基金的时间加权收益率相等，下列表述正确的是（ ）。
[0.5分]
A:
分红额高的基金收益率高
B:
早分红的基金比晚分红的基金收益率高
C:
分红次数多的基金收益率高
D:
两只基金的表现同样好
32.【单选】如果一只证务投资基金出现投资损失，该风险应由该基金的（ ）。
[0.5分]
A:
基金持有人共同承担
B:
基金管理人负责承担
C:
基金发起人承担
D:
基金当事人共同承担
33.【单选】申请甚金代铂业务资格的极构，负音基全代铆业务的管理人员应具备从事（ ）年以上基全业务或（ ）年以上证弄、金融业务的工作经验。
A:
3;5
B:
3;3
C:
2;5
D:
2;3
34.【单选】水平分析是一种（ ）的债券组合管理策略。
[0.5分]
A:
加强指数化
B:
基于未来利率预期
C:
以弱有效市场为前提
D:
指数化
35.【单选】为了进一步保障基金信息质量，法规规定，基金年度报告应当经（ ）独立董事签字同意。
A:
2/3以上
B:
全部
C:
1/3以上
D:
1/2以上
36.【单选】我国《证券投资基金法>>，自 （ ）起施行。
[0.5分】
A:
2006年7月1日
B:
2004年6月1日
C:
2004年10月8日
D:
199737.【单选】我国基金管理公司最核心的业务是（ ）。
[0.5分]
A:
基金募集业务
B:
基金销售业务
C:
投资管理业务
D:
基金资产保管业务年11月14日
38.【单选】下列不属于基金信息披露的规范性文件的是（ ）[0.5分]
A:
‘基金信息披露管理办法》
B:
《上市交易公告书的内容与格式》
C:
《基金净值表现的编制与披露》
D:
《货币市场基金信息披露特别规定》
39.【单选】卜列关十基金对十证寺市功的72定和健康发展的作用，表述止确的是（ ）。
[0.5分]
A:
有利于推动市场价值判断体系的形成
B:
有助于形成以个人投资者为主的投资者结构
C:
推动股指持续上升
D:
有利于维护非流通股股东利益
40.【单选】下列关于有效市场的说法中，不正确的是（ ）[0.5分]
A:
指数基金会大行其道
B:
资产组合管理仍有存在的价值
C:
积极的投资管理有重要价值
D:
投资者们会根据自己的偏好选择最优组合
41.【单选】相对于发达国家，我国基金监管所特有的监管目标是（ ）。
[0.5分]
A:
降低系统风险
B:
保护投资者利益
C:
保证市场公平、效率和透明
D:
推动基金业的规范发展
42.【单选】一般来说，其它条件相同的情况下，流动性较强的债券的收盖率（ ）。
[0.5分]
A:
无法判断
B:
较高
C:
没有差异
D:
较低
43.【单选】已知某甚全的平均收益率为12%.将其标谁差调盛到与市场指狡标谁差相同水平时的收益率为10%.市场平均收益习为7%，则该基金的m2侧度等于（ ）[0.5分]
A:
5%
B:
3%
C:
4%
D:
2%
44.【单选】以下关于基金估值的表述，正确的是（ ）。
[o.5分]
A:
对流动性差的证券估值需注意“滥估”间题
B:
基金资产估值的责任人是基金托管人
C;海外基金的估值频率最长为每周估值一次
D:
为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法
45.【单选】以下踢项9求不是《证券投资基金法，规定的基金托管人须满足的条件（ ）。
[0.5分]
A:
设有专门的托管部门
B:
有50人以上的从业人员
C:
有安全高效的清算、交割系统
D:
有符合要求的营业场所
46.【单选】用证弄投资组合的平均超倾收益率除以该组合收益率的标谁差，并以此为基谁来翻度任何组合结效的方法是（ ）[0.5分]
A:
特雷诺指数法
B:
詹森指致法
C:
值息比率法
D:
X晋指数法
47.【单选】在二级市场买卖EIF时，申报价格最小变动单位为（ ）元。
[0.5分]
A:
0.001
B:
0.01
C:
0.0001
D:
0.1
48.【申选】在我国，对（ ）从证券市场中取得的收入.包括买卖股票、债弄的差份收入、股票的股息、红不，枚入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得悦。
[0.5分】
A:
非银行金融机构
C:
基金管理公司
C:
证券投资基金
D:
企业
49.【单选】在证务投资基金促销手段中，举办研讨会属于（ ）。
[o.5分]
A:
营业推厂
B:
广告宣传
C:
人员推销
D:
公共关系
50.【单选】债券投资管理中的免疫法，主要用了（ ）。
[0.5分】
A:
流动性偏好理论
B:
利率期限结构的特性
C:
套利原理
D:
久期的特性
51.【单选】证务投资基金会计核算的责任人为（ ）。
[0.5分]
A:
基金托管人
B:
基金管理人
C:
会计事务所
D:
基金管理人和基金托管人
52.【单选】资产保管是基金托管业务的重9方面，可能存在着多方面的风段，其中不属于资产保管风险的是（）。
（0.5分I
A:
重要合同没有按规定保管
B:
没有认真审核投资指令而导致基金资产受损
C:
各类账户开设不及时、不独立
D:
印章使用不规范
53.【单选】下列股票组合的预期收益率和贝塔系数（P）分别为（）。
[0.5分]
A:
12.80%,1.0425
B:
12.80%,1.1000
C:
13.00%,1.1000
D:
13.00%,1.0425
54.【单选】根据投资债券的（）不同，可以将债券基金分为低等级债券基金、高等级债券基金。
[0.5分】
A:
信用等级
B:
平均到期收益率
C:
发行人
D:
平均久期
55.【单选】概括她讲，在市场发生波动时，恒定沮合资产配置策略的行动原则是（）。
[0.5分]
A:
市场价格下降时卖出风险资产，市场价格上升时买入风险资产
B:
不行动
C:
市场价格下降时不行动，市场价格上升时卖出风险资产
D:
市场价格下降时买入风险资产，市场价格上升时卖出风险资产
56.【单选】股票投资的低市盈率效应策略是（ ）。
[o.5分】
A:
积极型股票投资策略
B:
极型股票投资策略
C:
市场异常策略
D:
以技术分析为基础的投资策略
57.【单选】基金管理公司督察长履行职责的范围为（ ）。
[0.5分]
A:
基金运行的主要环节
B:
公司运作的主要环节
C:
基金及公司运行的所有业务环节
D:
公司稽核部的人员设置及业务管理
58.【单选】假设在20个季度内.在股票市场出理上扬的12个季度中，基金经理预测正确了9个:
在股票市场出现下跌的8个季度中，基金经理预测正确了4个，则该基金的成功概率为（ ）【0.5分】
A:
75%
B:
83%
C:
50%
D:
25%
59.【单选】就R国的现实情况看，养老基全的管理人欲构造符合养老基金投资目标的投资组合.除需考虑所选资产的类别外.还应该考率（ ）。
[0.5分]
A:
我国证券业从业人员资格的交化
B:
养老基金的负债情况
C:
我国证芳经纪人制度的变化
D:
养老基全管理人的个人投资瀚求
60.【单选】ETF的申购是指（ ）。
[0.5分I
A:
用一篮子股票换取ETF份额
B:
用现金换取ETF份额
C:
用ETF份额换取一篮子股票
D:
把ETF份额换成现金
61.【多选】QDII基金不得有下列行为（ ）。
[1分]
A:
购买不动产和房地产抵押按揭
B:
借入临时用途现金比例不超过基金资产净值的5%
C:
购买贵重金属或代表贵重金属的凭证
D:
购买实物商品
62.【多选】从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别可以分为（ ）。
[1分]
A:
战略性资产配置
B:
战术性资产配置
C:
动态资产配置
D:
资产混合配置
63.【多选】对于固定利率的附息债芬。
使当前市场份格论好等于未来现鱼流折现值的析现幸通常被称为（ ）。
[1分]
A:
持有期收益率
B:
到期收益率
C:
当前收益率
D:
内郁收益率
64.【多选】概括的讲，人们9意采用组合投资的方式进行投资，其原因包括（ ）。
[1分]
A:
通过多样化的投资获得最大收益
B:
分散系统风险
C:
扩大融资渠道
D:
分散非系统风险
65.【多选】根据c证荐投资基鱼行业高级管理人员任职管理办法，及ft关规定.出理下列情况之一，中国证监会将建议任职祝构暂停相应高级管理人员职务或A免除具职务（ ）。
[1分]
A:
爱近1年内.中国证监会对高级份理人员出具餐示函两次以上的
B:
爱近1年内.高级管理人品受到行业协会纪伸处分两欣以上的
C:
高级管理人员搜离职守的
D:
高管人员在非经营性机构焚职的
66.【多选】根据我国相关法规规定，基金管理公司的主要股东可以是以下踢些机构（ ）。
[1分]
A:
从事证券经营的机构
B:
从事信托资产管理的机构
C:
从事证券投资咨询的机构
D:
从事金融资产管理的机构
67.【多选】根据有关规定，基金运作费用包括（ ）。
[1分]
A:
律师费
B:
持有人大会费用
C:
审计费
D:
分红手续费
68.【多选】关于ETF的交易规则，正确的有（ ）。
[1分]
A:
上市首日无涨跌幅限制
B:
申报价格最小变动单位为0.01元
C:
买入申报数量为100份或其整数倍
D:
上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值
69.【多选】关于公司型基金的说法，正确的有（ ）。
[1分]
A:
基金公司章程是基金设立和营运的基本法律文件
B:
基金股东大会是基金的最高权力机构
C:
基金本身就是一个具有独立法人地位的公司
D:
基金不具有独立法人地位
70.【多选】关于契约型基金的投资者，下列说法正确的有（ ）。
[1分]
A:
投资者通过购买基金份额获取投资收益
B:
投资者既是基金持有人又是公司的股东
C:
投资者对基金的重要投资诀策通常不具有发言权
D:
投资者以股息形式获取投资收益
71.【多选】关于证券投资基金的特点，下列表述正确的有（ ）。
[1分]
A:
由基金管理人和托管人共同投资运作基金资产，有利于保证基金资产安全
B:
投资人可以享受到专业化的投资管理服务
C:
有利于降低投资成本
D:
有利于发挥资金规模优势
72.【多选】衡量基金经理择时能力的常用方法包括（ ）[1分]
A:
分组比较法
B:
现金比例变化法
C;成功概率法
D:
双贝塔法
73.【多选】基金的服务机构包括（ ）。
[1分]
A:
基金管理人
B:
基金评级机构
C;律师事务所
D:
基金持有人
74.【多选】基金管理公司的下列（ ）事项，应当报中国证监会批淮。
[1分]
A:
变更股东
B:
变更名称
C:
修改章程
D:
变更注册资本或者股东出资比例
75.【多选】基金管理公司内部控制应当遵循的原则包括（ ）。
[1分]
A:
相互制约原则
B:
独立性原则
C:
健全性原则
D:
有效性原则
76.【多选】基金会计报表附注通常包括（ ）。
[1分]
A:
差错更正的说明
B:
重要会计政策和会计估计
C:
关联方关系及其交易
D:
会计政策和会计估计变更说明
77.【多选】基金托管人对基金管理人的监督包括（ ）。
[1分]
A:
基金资产核算
B:
基金收益分配
C:
基金价格的计算方法
D:
基金投资范围
78.【多选】基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，应注重（ ）。
[1分]
A:
把合适的产品卖给合适的基金投资人
B:
基金管理人的过往业结
C:
基金投资人的风险承受能力
D:
基金产品的发行规模下限
79.【多选】基金资产账户管理业务中，不符合有关法律、法规或部门规章的行为有（ ）。
[1分]
A:
基金托管人要为基金设立独立的R户，单独核算、分R管理
B:
基金托管人在不违背持有人利益的前提下，可以转让基金账户洪基金管理人使用
C:
基金托管人与管理人协商一致后，可以为多个基金设立一个账户，统一进行会计核算
D:
基金托管人根据需要为多个基金合并开立一个账户，但每只基金独立进行会计核算
80.【多选】进行基金费用核算时，以下踢些费用一般按日计提，并于当日确认为费用（ ）[1分]
A:
摊销费用
B:
预提费用
C:
托管费
D:
管理费
81.【多选】目前，我国证券投资基金发行价格的构成主要包括（ ）。
[1分]
A:
发售费用
B:
发起人刑润
C:
基金面值
D:
预期分红
82.【多选】若基金A与基金B具有相同的标谁差及相同的平均收益率，则下列说法正确的有（ ）。
[1分]
A:
二者的夏普指数相等
D:
二者的M2测度相等
C:
二者的特雷诺指数相等
D:
二者的詹森指数相等
83.【多选】为了保护投资者利益，我国基金信息披露的禁止行为包括（ ）。
[1分]
A:
重大遗漏
B:
违规承诺收益或承担损失
C:
低毁其他基金管理人、托管人或者基金份额的发售机构
D:
虑假记载
84.【多选】我国开放式股票基金的赎回采用（ ）[1分]
A:
金额赎回
B:
未知价法
C:
份额赎回
D:
已知价法
85.【多选】下列各项临些属于现代投资理论（ ）。
[1分]
A:
行为金融理论
B:
投资组合理论
C:
有效市场理论
D:
套利定价模型
86.【多选】下列关于货币市场基金的利润分配的表述，正确的有（ ）。
[1分]
A:
投资者于周五申购的基金份额，不享受周六、日的分配权益
B:
投资者于周五申购的基金份额，享受周六、日的分配权益
C:
对于每日按面值报价的货币市场基金，收益分配方式固定为红利再投资
D:
当日赎回的基金份额当日享有基金的分配权益
87.【多选】下列关于我国证券投资基金的表述，正确的是（ ）。
[1分]
A:
证券投资基金主要投资于证券市场
B:
证券投资基金通过公开发售方式募集
C:
证券投资基金是一种获取固定收益的证券
D:
私募证券投资基金可以向社会公开发行
88.[多选]下列关于证券投资基金的起源与发展的表述，正确的是（ ）。
[1分]
A:
荷兰是基金思想的发源地之一
B:
1924年成立的“马萨诸塞投资信托基金”是世界上成立的第一只公司型开放式基金
C:
目前英国的证券投资基金资产总值占世界半数以上
D:
在证券投资基金的发展过程中，基金行业集中趋势明显
89.【多选】消极债券组合策略包括（ ）。
[1分]
A:
指数策略
B:
水平分析
C:
债券互换
D:
免疫策略
90.【多选】一只债券的信用等级下降，将会导致（ ）。
[1分]
A:
该债券的违约风险降低
B:
持有该债券的基金的净值下降
C:
该债券的价格下降
D:
该债券的再投资风险下降
91.【多选】以下关于QDII基金估值规定，正确的有（ ）。
[1分]
A:
如果QDII基金投资衍生品可以每周计算并披露一次基金份额净值
B:
基金份额净值应当在估值日后2个工作日披露
C:
流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行
D:
基金份额净值只能以人民币计算并披露
92.【多选】以下关于债务收益率曲线的叙述，正确的是（ ）。
[1分]
A:
理论上，推导收益率曲线应该用附息债券的收益率
B:
收益率曲线反映了市场的利率期眼结构
C:
收益率曲线可以是上升的、下降的或水平的形状
D:
收益率曲线反映了债券期限与到期收益率的关系
93.【多选】应用基谁比较法进行基金9效衡量时，一个良好的基谁组合应具有的特征包括（ ）。
[1分]
A:
基准组合的构造先于被评估的基金
B:
可以通过投资基准组合来跟踪积极管理组合
C:
基准组合最好是全市场指数
D:
构成基准组合的成分证券的名称、权重是非常清晰的
94.【多选】有关有效市场理论的叙述，不正确的是（ ）。
[1分]
A:
在有效市场中投资者可以根据已知信息获利
B:
有效市场理论的有效市场概念指的是资源配置的帕累托有效性
C:
如果有效市场理论成立，则应采取m极的投资管理策略
D:
在有效市场中股票价格是可以预测的
95.【多选】在全球证务投资基金中占主导地位的美国，证务投资基金的主要特征有（ ）。
[1分]
A:
基金种类多，金融创新层出不穷
B:
证券投资基金资产总值占全球的半数以上
C:
契约型基金占主导地位
D:
允许退休养老金计划投资共同基金
96.【多选】在资产配置过程中，情景综合分析法可用于（ ）。
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