押题二《证券投资基金基础知识》附答案.docx
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押题二《证券投资基金基础知识》附答案
2021年9月押题二《证券投资基金基础知识》（附答案）.
第1题>单项选择题>
β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场（），β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场（）β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场（）。
{A}.一致、更小、大
{B}.相反、更大、小
{C}.一致、更大、小
{D}.相反、更小、大
正确答案：
C,
第2题>单项选择题>
主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的（）。
{A}.偏离程度
{B}.风险高度
{C}.比重率
{D}.期望收益
正确答案：
A,
第3题>单项选择题>
（）是指投资组合持仓与基准不同的部分。
{A}.波动率
{B}.主动比重
{C}.久期
{D}.凸性
正确答案：
B,
第4题>单项选择题>
下列选项中，不属于QDII基金不得从事的行为的是（）。
{A}.参与未持有基础资产的卖空交易
{B}.除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金
{C}.从事证券承销业务
{D}.投资于远期合约
正确答案：
D,
第5题>单项选择题>
下列关于贵金属类大宗商品的特点，说法不正确的是（）。
{A}.具备相对较好的物理属性
{B}.高度的发展性
{C}.稀少
{D}.繁多
正确答案：
D,
第6题>单项选择题>
对公司未来的经营业绩和盈利水平的分析是（）的核心所在。
{A}.技术分析
{B}.内在价值分析
{C}.基本面分析
{D}.机构分析
正确答案：
C,
第7题>单项选择题>
（）机制的实施吸引了境外符合资格的机构投资者来中国资本市场投资。
{A}.QDII
{B}.QFII
{C}.基金互认
{D}.以上选项都正确
正确答案：
B,
第8题>单项选择题>
下列不属于非系统风险的是（）。
{A}.利率波动
{B}.财务风险
{C}.经营风险
{D}.流动性风险
正确答案：
A,
第9题>单项选择题>
全球另类投资管理百强企业的资产首要投资对象仍然是（）。
{A}.私募股权投资
{B}.大宗商品
{C}.房地产
{D}.对冲基金
正确答案：
C,
第10题>单项选择题>
远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值（）。
{A}.大于零
{B}.小于零
{C}.等于零
{D}.不确定
正确答案：
C,
第11题>单项选择题>
国内外的私募股权投资机构类型不包括（）。
{A}.专业化的私募投资基金
{B}.具有政府背景的投资基金
{C}.大型企业的投资基金部门
{D}.小型企业的投资基金部门
正确答案：
D,
第12题>单项选择题>
下列关于主动投资的说法，错误的是（）。
{A}.在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报
{B}.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法
{C}.主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率
{D}.主动投资收益=证券组合真实收益-基准组合收益
正确答案：
C,
第13题>单项选择题>
关于凸性以下说法错误的是（）。
{A}.价格收益率曲线是债券价格变动与到期收溢之间的关系。
{B}.凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。
{C}.价格收益率曲线越弯曲，凸度越小。
{D}.价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度。
正确答案：
C,
第14题>单项选择题>
我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为（）。
{A}.静态变量
{B}.随机变量
{C}.非随机变量
{D}.动态变量
正确答案：
B,
第15题>单项选择题>
以下属于公司权益类证券的是（）。
{A}.可转换债券
{B}.优先股股票
{C}.商业本票
{D}.公司存款
正确答案：
B,
第16题>单项选择题>
（）是投资者在委托买卖证券成交后按成交金额的一定比例支付的费用。
{A}.佣金
{B}.印花税
{C}.过户费
{D}.交易经手费
正确答案：
A,
第17题>单项选择题>
法玛将有效市场区分为（）种类型。
{A}.2
{B}.3
{C}.4
{D}.5
正确答案：
B,
第18题>单项选择题>
下列关于美国存托凭证的说法，错误的是（）。
{A}.有担保的存托凭证是由发行公司委托存券银行发行的
{B}.按基础证券发行人是否参与存托凭证的发行，美国存托凭证可分为无担保的存托凭证和有担保的存托凭证
{C}.全球存托凭证是最主要的存托凭证，其流通量最大
{D}.美国存托凭证是以美元计价且在美国证券市场上交易的存托凭证
正确答案：
C,
第19题>单项选择题>
单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的（）。
{A}.5%
{B}.10%
{C}.15%
{D}.20%
正确答案：
B,
第20题>单项选择题>
（）是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。
{A}.方差
{B}.标准差
{C}.分位数
{D}.相关系数
正确答案：
D,
第21题>单项选择题>
下列不属于权证的基本要素的是（）。
{A}.存续时间
{B}.标的资产
{C}.行权价格
{D}.票面利率
正确答案：
D,
第22题>单项选择题>
所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的（）。
{A}.30%
{B}.20%
{C}.15%
{D}.10%
正确答案：
A,
第23题>单项选择题>
对于基金管理费，下列说法错误的是（）。
{A}.大部分股票基金按1.5%计取
{B}.债券基金的管理费率一般低于1%
{C}.为基金提供托管服务而向基金收取的费用
{D}.管理基金资产而向基金收取的费用
正确答案：
C,
第24题>单项选择题>
列关于货银对付的表述中，不正确的是（）。
{A}.其主要目的是为了简化操作手续
{B}.它又称款券两讫
{C}.它是指当且仅当资金交付时给付证券，证券交付时给付资金
{D}.它可以规避交收违约风险
正确答案：
A,
第25题>单项选择题>
根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，自2006年1月1日起，公司必须至少（）一次计算组合群的收益，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。
{A}.每周
{B}.每月
{C}.每季度
{D}.每年
正确答案：
C,
第26题>单项选择题>
（）采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。
{A}.首次发行未上市的股票
{B}.送股发行未上市股票
{C}.转增股发行未上市股票
{D}.配股发行未上市股票
正确答案：
A,
第27题>单项选择题>
时间加权收益率的计算公式的前提假定是（）。
{A}.红利发放后立即存入银行
{B}.红利发放后立即以无风险利率投资
{C}.红利发放后立即对本基金进行再投资
{D}.以上均不正确
正确答案：
C,
第28题>单项选择题>
某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，请问该基金的资产配置贡献为（）。
{A}.12%
{B}.1%
{C}.2%
{D}.4.5%
正确答案：
D,
第29题>单项选择题>
利润表上半部分反应经营活动，下半部分反应非经营活动，其分界点是（）。
{A}.营业利润
{B}.利润总额
{C}.主营业务利润
{D}.净利润
正确答案：
A,
第30题>单项选择题>
下列关于UCITS基金投资政策的规定，说法错误的是（）。
{A}.基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%
{B}.基金投资于同一主体发行的证券，成员国可将此比例提高到10%
{C}.基金投资于一个主体发行的证券超过5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的20%
{D}.基金不得持一发行主体10%以上无表决权股票、债券和基金
正确答案：
C,
第31题>单项选择题>
相对于投资于国内市场的基金，QDII基金存在特别的外汇风险、特定市场风险等，因此在风险管理中需要特别关注的事项不包括（）。
{A}.税务风险
{B}.QDII基金的流动性风险
{C}.基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期，外汇掉期等金融工具对冲汇率风险
{D}.信用风险
正确答案：
D,
第32题>单项选择题>
（）也称合约规模，是指在期货交易所的每一份期货合约上所规定的交易数量。
{A}.报价单位
{B}.交易单位
{C}.最小变动价位
{D}.合约价值
正确答案：
B,
第33题>单项选择题>
货币市场基金可以投资于剩余期限小于（）天但剩余存续期超过（）天的浮动利率债券。
{A}.197；197
{B}.356；356
{C}.397；367
{D}.397；397
正确答案：
D,
第34题>单项选择题>
（）是证券投资基金会计核算的责任主体。
{A}.基金管理公司
{B}.基金托管人
{C}.证券公司
{D}.基金投资者
正确答案：
A,
第35题>单项选择题>
封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。
{A}.每日
{B}.每周
{C}.每月
{D}.每季
正确答案：
B,
第36题>单项选择题>
（）近似于看涨期权，行权时其持有人可按照约定的价格购买约定数量的标的资产。
{A}.认股权证
{B}.认沽权证
{C}.认购权证
{D}.备兑权证
正确答案：
C,
第37题>单项选择题>
下列关于下行风险说法措误的是（）。
{A}.下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失。
{B}.根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。
{C}.投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。
{D}.从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略，均应
考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视。
正确答案：
C,
第38题>单项选择题>
（）年9月6日，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。
国债期货债券市场定价和避险具有关键作用。
{A}.2011
{B}.2012
{C}.2013
{D}.2014
正确答案：
C,
第39题>单项选择题>
分析股票基金组合特点的指标不包括（）。
{A}.跟踪误差
{B}.平均市值
{C}.平均市盈率
{D}.平均市净率
正确答案：
A,
第40题>单项选择题>
某一证券组合P由A和B构成,其中A、B、证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%；则该组合P的期望收益率为（）。
{A}.6%
{B}.6.5%
{C}.3%
{D}.8%
正确答案：
B,
第41题>单项选择题>
时间优先原则是指（）
{A}.同价位申报，依照申报资格决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者
{B}.同价位申报，依照申报时序决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，后申报者优先于先申报者
{C}.同价位申报，依照申报资格决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，后申报者优先于先申报者
{D}.同价位申报，依照申报时序决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者
正确答案：
D,
第42题>单项选择题>
基金跨境活动的监管合作与协调制度的内容不包括（）。
{A}.保护客户资产
{B}.提供自发性协助
{C}.对证券投资基金管理人进行实地检査
{D}.相互提供信息
正确答案：
A,
第43题>单项选择题>
从事（）的人员或机构被称为“天使”投资者。
{A}.风险投资
{B}.另类投资
{C}.并购投资
{D}.危机投资
正确答案：
A,
第44题>单项选择题>
可转换债券是指在一段时期内，持有者有权按照约定的转换价格或转换比率将其转换为（）的公司债券。
{A}.普通股股票
{B}.优先股股票
{C}.无记名股票
{D}.后配股股票
正确答案：
A,
第45题>单项选择题>
期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，如果期末未分配利润的未实现部分为（），则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分。
{A}.零
{B}.负数
{C}.正数
{D}.以上选项都不对
正确答案：
C,
第46题>单项选择题>
投资者的（）取决于其风险承受能力和意愿
{A}.投资期限
{B}.收益要求
{C}.风险容忍度
{D}.投资能力
正确答案：
C,
第47题>单项选择题>
（）是最大的对冲基金管理公司。
{A}.麦格理集团
{B}.世邦魏理仕全球投资集团
{C}.贝莱德
{D}.布里奇沃特投资公司
正确答案：
D,
第48题>单项选择题>
银行间债券市场的交易制度不包括（）。
{A}.公开市场一级交易商制度
{B}.分级结算制度
{C}.做市商制度
{D}.结算代理制度
正确答案：
B,
第49题>单项选择题>
以下关于回购的说法正确的是（）。
{A}.质押式回购虽然历史很长，但买断式回购为主要交易品种
{B}.买断式回购是指出售的国债的所有权转移给国债的受让方（正回购方），受让方有权处置该国债，只需在到期日按约定价格回售先前的国债
{C}.质押式回购是指质押的国债的所有权仍属于国债的出让方（正回购方），受让方（逆回购方）无权处置，国债被证券交易中心冻结
{D}.按逆回购方是否有权处置回购标的国债划分，国债回购可以分为质押式回购（开放式回购）和买断式回购
正确答案：
C,
第50题>单项选择题>
境内一家A证券公司成立于2009年6月，3月A公司根据公司发展，需要申请QDII资格。
A公司各项风险控制指标符合规定标准，净资本为9亿元人民币，净资本与净资产比例为65%，经营集合资产管理计划业务已2年，在最近一个季度末资产管理规模为18亿元人民币和4亿元人民币的等值外汇资产。
A公司申请QDII业务还需要满足的条件为（）。
{A}.要等到3个月以后才能申请
{B}.应将净资本与净资产比例提高到70%
{C}.经营集合资产管理计划业务应满3年
{D}.在最近一个季度末资产管理规模为30亿元人民币或等值外汇资产
正确答案：
B,
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