计量经济学庞皓版期末考试复习题2答案.docx
《计量经济学庞皓版期末考试复习题2答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学庞皓版期末考试复习题2答案.docx（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
计量经济学庞皓版期末考试复习题2答案
计量经济学（庞皓版）期末考试复习题
（2）答案
A.
；B.
；
C.
；D.
。
4、已知模型的形式为
，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是（B）。
A．
，
；
B.
，
；
C.
，
；
D.
，
。
5、下列说法不正确的是（C）。
A.自相关是一种随机误差现象；
B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用；
C.检验自相关的方法有F检验法；
D.修正自相关的方法有广义差分法。
6、在修正自相关的方法中，不正确的是（B）。
A.广义差分法；B.加权最小二乘法；
C.一阶差分法；D.Durbin两步法。
7、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引
入虚拟变量的个数为（B）
A.4；
B.3；
C.2；
D.1。
8、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（D）。
A．存在完全的正自相关；
B.不能判定；
C.不存在自相关；
D.存在完全的负自相关。
9、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数
近似等于（A）
A.0；B.-1；
C.1；D.4。
二、多项选择题
1、检验序列自相关的方法是（CE）。
A.F检验法；B.White检验法；C.DW检验法；
D.Goldfeld-Quandt检验法；E.图形法。
2、能够修正序列自相关的方法有（BCD）。
A.加权最小二乘法；
B.Cochrane-Orcutt法；
C.一阶差分法；
D.广义差分法；
E.工具变量法。
3、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有（ABCDE）。
A．解释变量为非随机的；B.截距项不为零；
C.随机误差项服从一阶自回归；D.数据无缺失项；
E.回归模型中不能含有滞后解释变量。
4、随机步游序列是（ACD）。
A．非平稳序列；B.平稳序列；
C.一阶单整序列；D.存在单位根的序列；
E.不存在单位根的序列。
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。
对。
异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关；自相关性是回归模型的随机误差项之间具有相关关系。
2、白噪声（纯粹的随机过程）是平稳的时间序列。
对。
因为满足平稳的三大条件，即均值不变，方差不变，固定长度的两时期之间的协方差不变。
3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
错。
引入虚拟变量的个数样本容量大小无关，与变量的属性，模型有无截距项有关。
4、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
对。
在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。
5、设回归方程为
。
=（-7.4809）（119.8711）
由于有很好的拟合优度，不存在伪回归。
错。
可能存在伪回归，从经验判断，因为
。
四、计算题
1.设某地区居民的年消费支出为Y（单位：
万元），可支配收入为X（单位：
万元），随机调查了10个家庭的年消费支出与可支配收入情况后，用OLS进行回归分析，设总体回归模型为：
，Eviews的估计结果如下：
（1）写出样本回归方程的表达式；
（2）检验截距
和斜率回归系数
的显著性（显著性水平为10%）；
（3）解释斜率回归系数
的经济含义；
（4）解释F检验的结果；
（5）决定系数（也称“可决系数”）为多少？
解释其含义；
（6）某家庭的年可支配收入为3万元，估计其年消费支出为多少？
（7）是否需要修正回归模型？
如需修正，写出修正后的总体回归模型？
（8）是否需要作异方差检验？
为什么？
（本小题20分）
答：
（1）样本回归方程的表达式为：
；
（2）对于截距
，因为p值=0.3157>0.1,所以不显著；
对于斜率回归系数
，因为p值=0.0000<0.1,所以显著；
（3）
的经济含义是：
可支配收入每增加1万元，消费支出约增加0.7万元；
（4）由于F值为564.13，其p值为0.000<0.1，说明回归方程整体显著；
（5）决定系数为0.986，说明回归方程的拟合度良好，在消费支出Y的变异中有98.6%可由可支配收入X作解释；
（6）年消费支出为5.685+0.703×3=7.794（万元）；
（7）需要修正模型。
修正模型为：
（8）需要作异方差检验，因为是截面数据。
升级会员 