计量经济学Eviews简单线性回归模型的建立与分析应用实验报告.docx

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计量经济学Eviews简单线性回归模型的建立与分析应用实验报告

实验一：

简单线性回归模型的建立与分析应用

【实验目的】

1、熟悉计量经济学软件包EViews的界面和基本操作；

2、掌握计量经济学分析实际经济问题的具体步骤；

3、掌握简单线性回归模型的参数估计、统计检验、预测的基本操作方法；

4、理解简单线性回归模型中参数估计值的经济意义。

【实验类型】综合型

【实验软硬件要求】计量经济学软件包EViews、微型计算机

【实验内容】

为研究深圳市地方预算内财政收入（Y）与地区生产总值（X）的关系，建立简单线性回归模型，现根据深圳市统计局网站的相关信息，得到统计数据如下表：

年份

地方预算内财政收入Y（亿元）

地区生产总值X（亿元）

年份

地方预算内财政收入Y（亿元）

地区生产总值X（亿元）

1990

21.70

171.67

2000

225.02

1665.47

1991

27.33

236.66

2001

265.65

1954.65

1992

42.96

317.32

2002

265.93

2969.52

1993

67.25

449.29

2003

290.84

3585.72

1994

74.40

615.19

2004

321.47

4282.14

1995

88.02

795.70

2005

412.38

4950.91

1996

131.75

950.04

2006

500.88

5813.56

1997

144.77

1130.01

2007

658.06

6801.57

1998

164.91

1289.02

2008

800.36

7805.53

1999

184.79

1436.03

请按照下列步骤完成实验一，每个步骤要写出操作过程：

（1）打开EViews，新建适当的工作文件夹；

打开Eviews后，依次点击File－New－Workfile，新建一个时间序列数据（Dated-regularfrequencied）类型的文件，频率选择年度（Annual），键入起止日期1990-2008（如图一），点击ok，新建工作文件夹完成（如图二）

（图一）

（图二）

（2）在工作文件夹中新建变量X和Y，并输入数据；

依次点击Objects－NewObject，对象类型选择序列（Series），并输入序列名Y（如图三），点击OK，重复以上操作，新建系列对象X。

新建系列对象完成后如（图四）

按住ctrl并同时选定X和Y，用鼠标右击选择open—asgroup，点击Edit＋/－开始编辑，输入数据，数据输入完毕再点击Edit＋/－一次。

数据输入后如（图五）。

（图三）

（图四）

（图五）

（3）生成X和Y的自然对数序列，保存在工作文件夹中，命名为lnX和lnY；

依次点击Objects－GenerateSereies，出现GenerateSeriesbyEquation窗口，在Enterequation窗口中输入公式：

lnY=log（Y）点击ok，重复以上操作，输入：

lnX=log（X）创建序列lnX。

（如图六）

（图六）

（4）求X和Y的描述统计量的值，写出操作过程并画出相应表格；

依次点击Quick－GroupStatistics—DescriptiveStatistics－Commonsample，打开SeriesList窗口，输入xy，点击ok，输出结果（如图七）

（图七）

（5）作出X和Y的散点图，写出操作过程并画出相应图像，并判断模型是否接近于线性形式；

依次点击Quick－Graph，打开GraphOptions窗口，在Specific中选择Scatter（散点图）（如图八）点击OK，得到散点图（如图九）

（图八）

由散点图可以看出模型接近线性形式

（图九）

（6）用OLS法对模型

做参数估计，将估计结果保存在工作文件夹中，命名为eq01，写出操作过程和回归分析报告，并解释斜率的经济含义；

在窗口空白处输入：

lsycx，回车，得到结果如图

回归分析报告：

根据输出结果可得

i=26.02096+0.088820Xi

（14.80278）（0.004356）

t=（1.757843）（20.38986）

R2=0.960716F=415.7464

D.W=0.626334n=19

斜率的经济含义:

斜率为0.088820，表示地区生产总值每增加1亿元，地方预算内财政收入平均来说增加0.088820亿元

（7）用OLS法对模型

做参数估计，将估计结果保存在工作文件夹中，命名为eq02，写出操作过程和回归分析报告，并解释斜率

的经济含义；

在主窗口空白处输入：

lslnyclnx，回车，结果如图

回归分析报告：

根据输出结果可得

=-1.272730+0.873867lnx

（0.238775）（0.032394）

t=（-5.330249）（26.9761）

R2=0.977172F=727.7097

D.W=0.811127n=19

斜率的经济含义:

斜率为0.873867，表示地区生产总值每增加1亿元，地方预算内财政收入平均来说增加0.0873867亿元

（8）将保存工作文件夹保存在桌面，文件名为test1.wfl；

依次点击File-SaveAs将文件保存在桌面，命名为test1.wfl

（9）对eq01的估计结果做经济意义检验和统计检验（

），估计的效果如何？

经济意义检验：

x的系数β2的估计值为0.088820，说明地区生产总值每增加1亿元，地方预算内财政收入平均来说增加0.088820亿元，该值处于（0,1）符合预期。

统计检验：

1.拟合优度检验

R2=0.960716>0.7，模型整体拟合较好，表明地方预算内财政收入变化的96.0716%可由地区生产总值的变化来解释。

对模型进行估计后，点击Resids,得到y实际观测值与y拟合值得曲线图

可见y的真实值和y的你何止曲线图几乎重合，模型整体拟合较好

2.回归系数的显著性检验

检验β2：

提出原假设H0:

β2=0

显著性水平α=0.05，n=19，查t分布表，有t0.025（17）=2.11

根据输出结果t2=20.38986

|t2|=20.38986>t0.025（17）=2.11

故拒绝原假设，即x对y的影响显著，是y的一个主要影响因素。

检验β1：

提出原假设H0:

β1=0

显著性水平α=0.05，n=19，查t分布表，有t0.025（17）=2.11

根据输出结果t1=1.757843

|t1|=1.757843

故接受原假设，即常数项对Y影响不显著。

3.回归系数的区间估计

对模型进行估计后，在主窗口空白处输入=@coefs

（2）-2.11*@stderrs

（2）

得到置信区间上限为0.079628

同上操作可得置信区间下限为0.098011

所以在1-α=95%的置信度下，回归系数β2的置信区间为:

[0.079628,0.098011]

β1的置信区间为:

[-5.21289,57.25482]

（10）用eq01的估计结果做点预测，若已知2009年深圳市的地区生产总值为8900亿元，写出点预测的操作过程和2009年深圳市地方预算内财政收入的点预测值；

依次点击Proc——Structure/ResizeCurrentPage……，打开WorkfileStructure对话框，在Workfilestructuretype栏选择时间序列数据（Dated-regularfrequencied），将Enddate改为2009，点击OK，修改后Range如图

在工作文件窗口找到X序列，双击打开X序列，点击Edit+/-，将X序列的第20个值输入为预测期的值，即8900，再次点击Edit+/-

打开ols估计窗口，点击forecast，点击OK，生成Y的预测值序列Yf，双击打开在文件窗口生成的Yf序列，其中第20个值即为Y的点预测值，Yf=816.5173如图

（11）在点预测的基础上，做平均预测值和个别预测值的区间预测，写出预测区间。

f=816.5173，t0.025（17）=2.11

将Range调回原来的范围，对模型进行估计后,

在主窗口空白处输入=44.00544*@sqrt（1/19+（8900-@mean（x））^2/@sumsq（x-@mean（x）））

得到S

（

f）=29.7108，

所以在95%的置信度下，平均预测值E（Yf|Xf）的置信区间为：

[753.8275，879.2071]

同理，在主窗口空白处输入=44.00544*@sqrt（1+1/19+（8900-@mean（x））^2/@sumsq（x-@mean（x）））

得到S

（

f）=53.0962

所以个别值的预测区间为：

[704.4813，928.5473]