计量经济学期末复习习题Word格式文档下载.docx
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【】
12、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过点【】
14、对一元线性回归模型，通常假定随机误差项u服从（）
15、判定系数R2的取值范围是【】
AR2≤－1BR2≥1
C0≤R2≤1D－1≤R2≤1
16、对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的是【】
ATSS>
RSS+ESSBTSS=RSS+ESS
CTSS<
RSS+ESSDTSS2=RSS2+ESS2
17、决定系数是指【】
A剩余平方和占总离差平方和的比重B总离差平方和占回归平方和的比重
C回归平方和占总离差平方和的比重D回归平方和占剩余平方和的比重
Ch3：
18、最大似然估计准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。
A.离差平方和B.均值
C.概率D.方差
19、参数估计量
是
的线性函数称为参数估计量具有（）的性质。
A.线性B.无偏性
C.有效性D.一致性
20、参数
的估计量
满足
为最小，则是指具备（）
21、参数
具备无偏性是指（）
A.
B.
为最小
C.
D.
Ch4：
22、假设回归模型
，其中
，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【】
23、假设回归模型
，则
的最小二乘估计量【】
24、下列哪种方法是检验异方差的方法【】
A戈德菲尔特——匡特检验Bt检验CF检验D方差膨胀因子检验
25、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【】
A加权最小二乘法B工具变量法C广义差分法D使用非样本先验信息
26、如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的【】
A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D设定误差问题
27、容易产生异方差的数据是【】
A时间序列数据B修匀数据C横截面数据D年度数据
28、戈里瑟检验法可用于检验【】
A异方差性B多重共线性C序列相关D设定误差
Ch5:
29、
30、DW的取值范围是【】
A－1≤DW≤0B－1≤DW≤1C－2≤DW≤2D0≤DW≤4
31、当DW＝4是时，说明【】
A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关
C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关
32、一元线性回归模型的DW＝2.3，显著性水平α=0.05时，查得
，则可以判断【】
A不存在一阶自相关B存在正的一阶自相关
C存在负的一阶自相关D无法确定
33、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【】
A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法
34、
35、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于【】
A0B-1C1D0.5
36、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于【】
A0B1C2D4
37、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<
DW<
du时，可认为随机误差项【】
A存在一阶正自相关B存在一阶负相关
C不存在序列相关D存在序列相关与否不能断定
Ch6:
38、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备【】
A线性B无偏性C有效性D一致性
39、如果方差膨胀因子VIF＝10，则认为什么问题是严重的【】
A异方差问题B序列相关问题
C多重共线性问题D解释变量与随机项的相关性
40、在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1=kX2，其中k为非零常数，则表明模型中存在【】
A方差非齐性B多重共线性C序列相关D设定误差
答案：
1-5DADBC6-10BBDBD11-15DDDCC16-20BCCAC21-25CCBAA
26-30ACADD31-35DACBA36-40DDCCB
三、填空题
1、计量经济学是_________的一个分支学科。
挪威经济学家弗里希将它定义为________、_______和_______三者的结合。
2、建立计量经济学模型的步骤：
________、_________、_______、________
3、计量经济学模型组成的四要素是__________、__________、__________和__________。
4、计量经济学常用的三类样本数据是________、_________和_________。
5、计量经济学最基本的分析方法是。
6、样本观测值与实际值之间的偏差，称为___________，
我们用残差估计线性回归模型中的___________。
7、_________反映样本观测值总体离差的大小；
__________反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；
____________反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。
8、解释变量多于一个的计量模型称为。
9、普通最小二乘法得到的参数估计量具有、、
统计性质。
10、调整后的拟合优度R2等于。
Ch6：
11、存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于_____,
T趋于_______。
12、方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的_____________将越大。
13、存在完全多重共线性时，OLS估计值是__________（是否存在）。
1、经济学数学统计学经济学
2、建立模型参数估计模型检验模型应用
3、经济变量参数随机误差项方程的形式
4、时间序列数据横截面数据面板数据
5、回归方法
6、残差随机误差项
7、总离差平方和回归平方和残差平方和
8、多元回归模型
9、线性无偏有效
10、
11、无穷大0
12、误差（标准差）
13、不存在的
四、判断题
1、计量经济学是一门应用经济学，是以经济现象的数量关系为研究对象的。
（）
2、计量经济学的目的在于揭示经济关系与经济活动的数量规律。
3、计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合，但不同于其中任何一门学科。
4、计量经济学的核心内容是建立和应用具有确定函数关系的计量经济模型。
5、随机误差项ui与残差项ei是一回事。
6、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。
（）
7、拟合优度R2越趋近于1，则回归直线拟合越差。
8、拟合优度R2越趋近于0，则回归直线拟合越好。
9、OLS法是使残差和最小化的估计方法。
10、解释变量的个数越多越好。
11、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。
（）
12、当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。
Ch5：
13、当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，又不是有效的。
14、当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。
15、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，DW检验就不适用了。
16、DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。
（）
17、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。
（）
18、当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。
19、DW方法可以检验所有自相关性。
20、当出现完全共线性时OLS估计量不存在。
21、当出现不完全共线性时OLS估计量不存在。
22、尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。
23、如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。
24、多重共线性可以分为完全共线性和近似共线性两类。
25、如果模型为，则表示存在完全共线性。
1-5√√√×
×
6-10×
11-15×
√×
√
16-20√√×
√21-25×
五、名词解释：
1、内生变量
2、外生变量
3、函数关系
4、相关关系
5、单方程模型
6、联立方程模型
7、随机误差项
8、残差
9、普通最小二乘法
10、最大似然估计
11、矩估计
12、决定系数
13、异方差
14、自相关
15、完全多重共线性
16、近似多重共线性
1、内生变量：
是随机变量，其数值由模型自身决定；
内生变量影响模型中其它内生变量，同时又受外生变量影响，是模型求解的结果。
2、外生变量：
通常为非随机变量，其值在模型之外决定。
外生变量只影响模型中的内生变量，不受模型中任何其它变量影响。
3、函数关系：
是指变量间严格的数量依存关系，一个变量的取值能够完全决定另一变量的取值。
4、相关关系：
是指变量间非严格的数量依存关系，一个变量的取值能够影响另一变量的取值，但不能完全确定另一变量的取值。
5、单方程模型：
模型的方程只有一个，研究的是某一个或某几个变量决定或影响其他变量，而其他变量并不决定或影响这一个或几个变量，即关系是不可逆的。
6、联立方程模型：
由多个方程构成的方程组，研究的是指一个（组）变量的取值决定或影响另外一个（组）变量的取值，而反过来另外一个（组）变量的取值也决定或影响这个（组）变量的取值。
7、随机误差项：
是指影响被解释变量Y的各种较小因素的综合影响。
8、残差：
实际值和估计值的差。
9、普通最小二乘法：
是根据随机变量的理论值和实际值的拟和程度估计参数水平的，其基本准则是残差的平方和取最小值。
10、最大似然估计：
以y1…yn这n个数同时出现的概率最大化准则估计参数的方法。
11、矩估计：
以样本矩条件代替总体矩条件的估计参数的方法。
12、决定系数：
回归直线对样本数据的拟合程度。
13、异方差：
如果对于模型中随机误差项有：
则称具有异方差性。
14、自相关：
又称序列相关，是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。
即不同观测点上的误差项彼此相关。
15、完全多重共线性：
16、近似多重共线性：
六、简答题（80分）：
1、计量经济学模型的特点有哪三个？
2、简述计量经济学的研究步骤
3、计量经济模型的检验包括那三个准则？
4、计量模型统计检验包括哪三个？
5、计量模型计量准则检验包括哪三个？
6、计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有哪些
7、在多元回归模型中为什么要对拟合优度进行调整？
8、异方差的危害有哪些？
9、异方差检验的方法有哪些？
10、自相关产生的原因有哪些？
11、自相关的危害有哪些？
12、自相关检验的方法有哪些？
13、杜宾-瓦森检验的局限性
14、多重共线性的危害有哪些？
15、检验多重共线性的方法有哪些？
16、产生多重共线性的背景
答案要点：
1、随机性、动态性、经验性
3、经济意义准则统计意义准则计量意义准则
4、t检验F检验R2检验
5、自相关检验异方差检验多重共线性检验
6、
（1）变量间存在随机关系Y=+X+
（2）误差项均值为0。
（3）误差序列同方差。
（4）误差序列不相关。
（5）X是确定性的，非随机变量。
（6）误差项服从正态分布。
7、当解释变量为多元时，要使用调整的拟合优度，以解决变量元素增加对拟合优度的影响。
8、参数估计的无偏性仍然成立
参数估计的方差不再是最小的
t统计量的值不能正确确定
9、图示检验法
Goldfeld-Quanadt检验
Gleiser检验
10、没有包含在解释变量中的经济变量固有的惯性。
模型设定偏误（Specificationerror）。
数据的“编造”。
11、自相关对参数估计的影响：
当存在自相关时，普通最小二乘估计量不再是最佳线性无估计量，即它在线性无偏估计量中不是方差最小的。
自相关对模型检验的影响：
使用t检验判断回归系数的显著性时可能得到错误的结论。
自相关对模型预测的影响：
使预测的置信区间不可靠，从而降低预测的精度。
12、图示检验法：
把给定的回归模直接用普通最小二乘法估计参数，求出残差项，作为随机项的真实估计值，再描绘残差项的散点图，根据散点图来判断相关性。
DW检验法：
假设随机误差项的一阶自回归形式为：
为了检验序列的相关性，构造的原假设是：
为了检验上述假设，构造DW统计量首先要求出
回归估计式的残差e，定义DW统计量为：
13、杜宾-瓦森检验的局限性：
DW检验有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。
DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验；
只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量；
14、当解释变量完全线性相关时——OLS失效；
如果模型中存在不完全的多重共线性，可以得到参数的估计值，但是对计量经济分析可能会产生一系列的影响。
（1）.参数估计值的方差增大
（2）.对参数区间估计时，置信区间趋于变大
（3）.假设检验容易作出错误的判断
（4）.可能造成可决系数较高，但对各个参数单独的t检验却可能不显著，甚至可能使估计的回归系数符号相反，得出完全错误的结论。
15、检验多重共线性的方法：
简单相关系数检验法
方差扩大（膨胀）因子法
直观判断法
逐步回归法
16、多重共线性产生的经济背景主要有几种情形：
（1）经济变量之间具有共同变化趋势。
（2）模型中包含滞后变量。
（3）样本数据自身的原因。
七、计算分析题
1、假设A先生估计消费函数
（3）解释常数项和斜率项的经济学含义。
（4）解释拟合优度R2的经济学含义。
注：
临界值
（1）因为
远大于临界值
，所以参数
在5%的显著性水平下显著。
（2）4.84；
0.043
（3）常数项表示在收入为0时的自发性消费为15；
斜率项表示收入每增加一个单位，消费平均增加0.81
（4）拟合优度R2表示收入作为解释变量可以解释消费变动的98%
2、已知一元模型
试用适当的方法消除异方差。
3、考虑以下模型
请问怎样消除此模型中的自相关？
对上述模型使用普通最小二乘估计就会得到参数估计的最佳线性无偏估计量。
4、
（1）已知生产函数为
，请首先用对数变换方法建立线性计量回归模型。
（2）因为劳动力和资本的增长往往有同步性，也就是上述模型有多重共线性问题。
假设
，那么如何解决这一多重共线性问题？
（1）
（2）
综合题：
5、以下是对线性回归模型Yi=+Xi+i用EVIEWS软件做出的实际结果：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
06/02/11Time:
20:
38
Sample:
1425
Includedobservations:
425
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
X
-0.012331
0.001847
0.0000
C
0.203817
0.020792
R-squared
0.895311
Meandependentvar
0.072384
AdjustedR-squared
0.883172
S.D.dependentvar
0.144681
S.E.ofregression
0.137776
Akaikeinfocriterion
-1.121681
Sumsquaredresid
8.029479
Schwarzcriterion
-1.102612
Loglikelihood
240.3571
Hannan-Quinncriter.
-1.114147
F-statistic
44.56411
Durbin-Watsonstat
2.044364
Prob（F-statistic）
0.000000
（1）请写出样本回归线方程
（2）请计算参数估计量的t统计量的值
（3）请写出拟和优度R2和调整后的拟和优度值Adj-R2
（4）结合F统计量的值对方程总体显著性判断
（5）序列自相关检验的杜宾-瓦森的值是多少？
如果dL=1.65，du=1.69，那么有无自相关性？
（2）-6.68;
9.80
（3）R2=0.895；
Adj-R2=0.883
（4）F统计量的值等于44.5，原假设成立的概率等于0，所以方程总体上高度显著。
（5）无自相关性
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