收益互换资产管理计划范本合同Word格式.docx
《收益互换资产管理计划范本合同Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《收益互换资产管理计划范本合同Word格式.docx（35页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
本合同是规定委托人、管理人和托管人基本权利义务的法律文件。
一、合同当事人
委托人姓名（或公司名称）：
注册地址：
办公地址：
法定代表人姓名：
联系人：
联系电话：
传真号码：
PA期货有限公司
法定代表人：
网址：
二、释义
本合同中除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下含义：
1、本合同：
《资产管理合同》及其附件，以及对该合同及附件做出的任何有效变更。
2、《试点办法》：
指2012年9月1日中国证监会发布并施行的《期货公司资产管理业务试点办法》；
3、《管理规则》：
指2014年12月4日中国期货业协会发布的《期货公司资产管理业务管理规则（试行）》；
4、《监督管理暂行办法》：
指2014年8月21日中国证监会发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》；
5、《合同指引》：
指2012年9月27日中国期货业协会发布的《期货公司资产管理合同指引》（以下简称）
6、中国证监会、证监会：
指中国证券监督管理委员会；
7、期货业协会、协会：
指中国期货业协会；
8、元：
指人民币元
9、委托资产：
委托人拥有合法所有权并委托管理人管理的作为本合同标的的财产。
10、资产管理业务管理人、管理人：
指PA期货有限公司，简称“PA期货”。
11、委托资产本金：
委托资产本金=起始委托资产+追加的委托资产-提取的委托资产，但因本协议第十八条约定的情形追加的委托资产不计入委托资产本金。
12、资产管理业务托管人、托管人：
指
13、资产管理合同当事人、合同当事人：
指受资产管理合同约束，根据合同享有权利并承担义务的管理人、托管人和委托人。
14、工作日、交易日：
上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海黄金交易所等交易所和银行间市场的正常交易日。
15、资产委托起始日：
指委托人和托管人双方确认签收《委托资产起始运作通知书》的当日（若非同日签收，以最后一方签收日的当日）。
16、资产委托到期日：
指合同约定的委托期限届满之日；
委托期限提前届满的，合同终止日为资产委托到期日。
17、委托资产专用账户：
指为实现资产管理目的，管理人用以为委托人提供资产管理服务的账户，包括但不限于托管账户及其他专用账户。
18、托管账户：
指在托管人指定的商业银行开立的银行结算账户。
19、资管结算账户：
以委托人名义在商业银行开立的，用于办理委托资产汇入、追加、提取和清退的银行结算账户。
20、起始委托资产：
委托人在本合同有效期内，首次足额转入委托资产专用账户的资金。
21、委托资产总值：
指资产管理计划持有的各类投资标的及其他资产的价值总和。
22、委托资产净值：
指委托资产总值减去负债后的价值。
其计算保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。
23、计划份额净值：
指委托资产净值除以资产管理计划份额总数所得数值。
三、委托资产专用账户的开立与管理
（一）委托资产专用账户的开立
1、托管账户
托管账户是指管理人、托管人、委托人为履行本合同，以资产管理计划的名义在托管人指定的商业银行为委托资产单独开立并开通网上银行的银行结算账户。
该银行结算账户作为本合同项下资产管理业务的托管账户，由托管人管理。
委托资产托管期间托管账户的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付费用、资产划拨、追加资产和提取资产等，均需通过该账户进行。
托管账户的开立和使用，仅限于满足开展资产管理业务的需要。
管理人和托管人不得假借委托人的名义开立任何其他银行账户。
除法律法规另有规定外，管理人、托管人双方均不得采取使得该账户无效的任何行为。
2、资管结算账户
委托人经与管理人协商一致，确定以下账户为资管结算账户：
户名：
账号：
开户行：
该账户应与《资产管理业务客户开户申请表》中记录的资管结算账户一致。
委托人要求变更资管结算账户应向管理人提供变更的合理依据，并经过托管人同意。
3、其他专用账户（如有）
委托资产投资于符合法律法规规定和资产管理合同约定的其他投资品种时，管理人应按照相关规定开立相关账户，并负责管理账户，必要时委托人提供协助，账户开立后管理人应及时将账户资料复印件加盖经授权的管理人业务专用章后交付托管人留存。
此账户的开立和管理应符合法律法规的规定，并且仅限于满足开展本资产管理业务的需要。
如委托人已经开立了相关账户，委托人应根据本合同项下资产管理业务的需要，将该账户交由管理人用于本合同项下资产管理业务。
（二）委托资产专用账户的管理
1、委托资产专用账户内的资产归委托人所有，管理人、托管人通过委托资产专用账户为委托人提供资产管理服务，对委托资产独立核算、分账管理，并保证委托资产与管理人、托管人的自有资产、其他客户资产相互独立。
2、托管账户的开立和管理应符合有关法律法规的规定。
3、托管账户预留印鉴为托管人托管业务专用章及托管人监管名章，开立的托管账户同时应遵循NB银行《单位银行结算账户管理协议》的相关规定。
四、资产委托状况
（一）委托资产的保管与处分
1、委托资产独立于管理人、托管人的固有资产，并由托管人保管。
管理人、托管人不得将委托资产归入其固有资产。
2、管理人、托管人因委托资产的管理、运用或者其他情形而取得的资产和收益应当归入委托资产。
3、管理人、托管人应按照本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。
管理人、托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对委托资产行使请求冻结、扣押和其他权利。
管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，委托资产不属于其清算资产。
4、本合同项下的委托资产产生的债权不得与不属于委托资产本身的债务相互抵消。
非因委托资产本身承担的债务，管理人、托管人不得主张其债权人对委托资产强制执行。
上述债权人对委托资产主张权利时，管理人、托管人应明确告知委托资产的独立性，采取合理措施并及时通知委托人。
5、管理人和托管人对委托资产的保管并非对委托人本金或收益的保证或承诺，不承担委托人的投资风险。
（二）委托资产的种类、份额、金额
委托人应当以货币资金作为起始委托资产，具体金额见《委托资产起始运作通知书》（附件二）中的“初始委托资产明细”，起始委托资金不低于100万元人民币。
委托资产的份额为用于计算、衡量委托资产净值以及委托人追加或提取委托资产的计量单位。
本合同下委托资产追加或提取时，执行“未知价”原则，即资产管理计划的追加和提取价格以追加、提取基准日（即：
收付款当日）收市后计算的资产管理计划份额净值为基准进行计算。
但本合同第十八条约定的追加委托资产的情形除外。
管理人需及时与托管人核对追加、提取基准日的资产管理计划的份额净值，并及时向托管人提供份额确认单。
（三）委托资产的交付时间及交付方式
1、委托人签署《期货公司资产管理业务风险揭示书》、《委托资产承诺书》、本合同及其附件等业务文件后，管理人将下列文件资料加盖业务专用章后交付托管人留存。
1）《资产管理业务客户开户申请表》复印件；
2）委托人身份证明（身份证复印件或企业营业执照复印件）；
3）专用清算账户及资金划拨专用账户（见合同附件，包括但不限于托管账户、托管费收入账户、管理费收入账户等）
2、委托人应当在委托资产专用账户开立后十个工作日内将委托资产从资管结算账户足额划拨至托管账户，托管人负责查询，经核实无误后向管理人发送《托管资金到账通知书》（附件一），委托人汇入、追加或者提取委托资产均应在资管结算账户与托管账户之间进行划转。
3、管理人确认委托资产全部到账后，向委托人和托管人发送《委托资产起始运作通知书》（附件二），委托人及托管人双方确认签收后，该通知书生效。
4、委托人和托管人双方确认签收《委托资产起始运作通知书》（附件二）的当日（若非同日签收，以最后一方签收日的当日）作为资产委托起始日。
5、委托资金交付至如下托管账户：
户名：
账号：
（四）委托期限
1、本合同项下资产管理业务委托期限为【壹】年，从资产委托起始日起算。
本合同提前终止时委托期限提前届满。
2、委托期限届满前一个月，本合同各方当事人应协商合同是否续约。
若经合同当事人三方书面确认无异议，则本合同在下一个合同周期内自动顺延生效。
如有需要，可就续约事宜签订补充协议。
（五）委托资产份额的追加
在委托期限内，委托人有权以书面通知的形式追加委托资产份额。
追加委托资产比照初始委托资产办理移交手续，管理人、托管人应按照本合同的规定一并管理和托管追加部分的委托资产。
（六）委托资产的提取
1、委托资产提取的基本原则
（1）资产管理账户权益高于约定的起始委托资产金额时，委托人方可提取委托资产；
（2）在前款条件之下，若委托人需要提取委托资产的，委托人需提前书面通知管理人《委托资产提取通知书》（附件七），但提取后的资产管理账户权益不得低于约定的起始委托资产金额。
2、委托资产提取的方式
在委托期限内，委托人如需要提取委托资产，应提前至少【2】个工作小时以书面形式通知管理人。
管理人同意后，应当在该通知载明的提取时间的基础上至少提前2个工作小时向托管人发送《划款指令》（附件五），托管人就划款指令表面一致性审核无误后按照《划款指令》（附件五）将相应资产划往资管结算账户，托管人应于划款后电话通知管理人，并由管理人通知委托人。
但是委托资产净额低于约定的起始委托资产金额和委托资产运作不满【1】个月时，委托人不得提取；
委托人应为管理人预留充足的变现时间，以保证托管账户中的资金足以支付提取金额。
管理人和托管人不承担由于提取委托资产进行资产变现造成的损失。
五、委托资产的投资
（一）投资目标
在有效控制投资风险的前提下，实现委托资产的增值，为委托人谋求投资回报。
（二）投资策略
根据宏观判断进行相关资产配置，通过指定标的权益类收益互换的交易模式实现资产增值。
（三）投资范围与投资比例
本项委托资产的投资范围是投资于具备收益互换业务资质的专业机构的权益类收益互换交易。
权益类收益互换交易的投资比例为总资产的0%-100%。
在本资产管理计划运作过程中，对于超过本合同约定投资范围和比例的投资，管理人、委托人及托管人应事先签订补充协议。
（四）投资监督
托管人根据本合同约定，自本合同生效之日起对委托资产投资范围及投资比例进行监督。
六、划款指令的发送、确认和执行
（一）对发送委托资产划款指令人员的授权
1、管理人应在委托资产运作前向托管人提供加盖管理人公司公章的《资产管理人授权通知书》（附件三）（以下简称“授权通知书”），向托管人提供指令经办审批人员的签字样本和预留印鉴样本。
托管人收到授权通知书当日通过录音电话进行确认。
该授权通知应载明生效日期。
该生效日期不得早于资产托管人收到授权通知原件并经电话确认的时间。
如早于，以资产托管人收到授权通知原件并经电话确认的时间为授权通知的生效日期。
2、授权变更：
管理人若需对授权通知书的内容进行更改，应按原格式及时向托管人发出新的授权通知书，托管人收到新授权通知书当日通过录音电话进行确认。
新授权通知书自新通知书中注明的生效日期起开始生效，原授权通知书失效。
若托管人收到新授权通知书并电话确认的日期晚于新通知书中注明的生效日期，新授权通知书自托管人收到并电话确认的日期起开始生效。
3、管理人和托管人对授权通知书及其更改负有保密义务，其内容不得向指令发送人员及相关操作人员以外的任何人披露、泄露。
4、授权通知书及其变更均应以原件形式送达托管人。
（二）委托资产划款指令的内容
1、委托资产划款指令是指管理人发送至托管人的有关资产管理合同项下的款项支付以及其它资金划拨、相关财产处置的指令。
管理人发给托管人的划款指令应加盖与预留印鉴相符的印章，并由指令发送人员签字。
2、本委托资产托管账户发生的银行结算费用等银行费用，由托管人直接从托管账户中扣划，无须管理人出具指令。
（三）委托资产划款指令的发送、确认和执行
1、管理人指令发送人员应按照本协议的规定，在其授权范围内发送指令。
委托资产划款指令以传真形式发出，管理人发出委托资产划款指令后，应由其委托资产划款发送人员向托管人确认。
管理人向托管人发送指令的同时（或之前）应当连同相关投资证明文件（《金融衍生品交易主协议》及其补充协议）的复印件一并提供给托管人。
管理人保证以上所提供的作为划款依据的文件资料的真实性和有效性，托管人对此类文件的真实性和有效性不作实质性判断。
委托资产划款指令到达托管人后，托管人应立即审慎验证有关内容及印鉴和签名。
对于不符合本协议及有关法律法规规定的委托资产划款指令，托管人有权拒绝执行，并及时通知管理人。
2、除因托管人过错致使委托资产受到损害而负赔偿责任外，托管人对执行管理人的合法指令造成的委托资产的损失不承担赔偿责任；
对于执行指令过程中由于本协议当事人以外的第三方原因对委托资产造成的损失，托管人没有过错的不承担赔偿责任。
3、资金未能及时到账或相关财产权利未能及时变更而导致委托资产损失的，由过错方承担责任。
由于相关第三方原因，导致委托资产损失的，由管理人负责向第三方追偿，托管人予以必要的协助。
4、管理人向托管人下达委托资产划款指令时，应确保托管账户内有足够的资金余额，对超头寸的委托资产划款指令，托管人可不予执行，但应立即通知管理人，由此造成的损失托管人不承担责任。
5、管理人未将拟投资产品的相关合同、协议等文件资料提供托管人的，托管人有权对管理人相关委托资产划款指令拒绝执行。
托管人仅对管理人提交的划款指令按照本合同约定进行表面一致性审查，托管人不负责审查管理人发送指令同时提交的其他文件资料的合法性、真实性、完整性和有效性，管理人应保证上述文件资料合法、真实、完整和有效。
如因管理人提供的上述文件不合法、不真实、不完整或失去效力而影响托管人的审核或给任何第三人带来损失，托管人不承担任何形式的责任。
6、托管人应对指令依据资产管理合同和本协议进行监督审核，对适当的指令应在规定期限内执行，不得延误。
托管人在履行监督职能时，发现管理人的指令违背法律法规、资产管理合同和本协议规定的，应当要求管理人改正或撤销，未能改正或撤销的，托管人应当拒绝执行，并向监管机构报告。
7、管理人发送划款指令的截止时间为工作日当天15：
00。
8、管理人向托管人发送有效划款指令时，应确保托管人有足够的处理时间，除需考虑资金在途时间外，还需给托管人留有2个工作小时的复核和审批时间。
管理人在每个工作日的15:
00以后发送的要求当日支付的划款指令，托管人不保证当天能够执行。
有效划款指令是指指令要素（包括付款人、付款账号、收款人、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时间）准确无误、预留印鉴相符、相关的指令附件齐全且头寸充足的划款指令。
七、投资交易安排
（一）委托资产投资权益类收益互换交易的资金划拨由托管人依据管理人的划款指令逐笔划付。
管理人应将划款指令连同相关投资证明文件（《金融衍生品交易主协议》及其补充协议）一并传真至托管人。
托管人审核无误后，应及时将划款指令交付执行。
（二）管理人应确保托管人在执行管理人发送的指令时，有足够的头寸进行交收。
委托资产的资金头寸不足时，托管人有权拒绝管理人发送的划款指令。
管理人在发送划款指令时应充分考虑托管人的划款处理所需的合理时间。
如由于管理人的原因导致无法按时支付证券清算款，由此造成的损失由管理人承担。
（三）在资金头寸充足的情况下，在正常业务受理渠道和时间内，托管人对管理人符合法律法规、本合同规定的指令不得拖延或拒绝执行，但银行托管账户余额不足或托管人遇不可抗力的情况除外。
（四）管理人在发送指令时，应为托管人留出执行指令所必需的时间。
由管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由管理人承担。
八、委托资产的凭证保管与估值
（一）凭证保管和账目核对
1、管理人保管所有会计原始凭证原件，托管人保管复印件或传真件。
2、管理人定期进行交易记录的核对。
在与托管人核对估值结果之前，必须保证所有实际交易记录与发送给托管人的交易记录完全一致，托管人根据此交易记录进行估值核对，不对交易记录的准确性负责。
如果实际交易记录与发送给托管人的记录不一致，造成估值结果不真实或不准确，由此导致的损失由管理人承担。
（二）委托资产的估值
1、估值对象
资产管理业务的估值对象为委托资产。
2、委托资产的估值日
本资产管理计划成立后每个交易日管理人对委托资产进行估值。
3、估值制度
本委托资产日常实行T+1日估值制度，本委托资产净值在估值日（T+1日）计算。
如果由于证券、期货交割清算制度变化等政策原因造成不能按上述规定日期估算的，则根据相应政策调整。
4、委托资产净值估算方法
4.1权益类收益互换交易以成本估值，结息日以实际到账的金额直接确认收益；
4.2银行存款所产生的利息在银行结息时记账
4.3本委托资产净值计算时的费用及负债处理
1）按资产管理合同约定可以列入委托资产的费用，于实际发生时计入委托资产，不作计提或待摊处理；
2）因管理本委托资产而产生或偿付的债务，于实际发生时增加或减少本委托资产的负债。
5、委托资产净值的核对程序
管理人和托管人应在每个交易日[17:
00]前对本委托资产的T-1日估值结果通过电话或邮件进行核对。
托管人收到交易记录即视为托管人已与管理人核对。
核对一致的，管理人据此履行信息披露义务；
核对不一致时，双方应查明原因，调整达成一致，如双方未能协商一致的，以管理人的计算为准，并履行信息披露义务。
6、暂停估值的情形
1）因不可抗力或政策原因造成托管人不能按上述规定估值，则根据相应政策调整；
2）监管部门认定的其他情形。
九、委托人的声明与保证
（一）委托人不存在法律、行政法规、中国证监会和期货业协会有关规定禁止或限制参与资产管理业务的情形；
（二）委托人承诺以真实身份参与资产管理业务，保证提供给管理人的信息和资料真实、准确、完整、合法；
（三）委托人保证委托资产的来源和用途合法，符合有关反洗钱法律法规的要求，且委托资产中没有违反规定的公众集资；
（四）委托人声明已听取了管理人对相关业务规则、合同条款、资产管理方案和交易策略的讲解，已经阅读并理解风险揭示书的相关内容，并承诺自行承担风险和损失；
（五）委托人声明对市场及产品风险具有适当的认识，已了解资产管理方案和投资策略的风险收益特征，接受管理人的审慎评估并经自我评估认为具备参与资产管理业务的风险承受能力；
（六）委托人承诺在本合同有效期内按照托管人的要求管理和使用银行结算账户（即托管账户），不实施任何使得该账户失效的行为；
（七）管理人已向委托人充分揭示了权益类收益互换交易的风险，尤其是具有杠杆交易放大风险和无论盈亏均须支付融资利息的特征；
委托人声明已全面知悉，且承诺能够独自承担该交易的全部风险。
（八）委托人签署本合同即视为托管人对托管账户的任何操作已得到了委托人的授权。
（九）资产委托人声明，资产管理人系按照资产委托人的指示从事本合同项下的投资，自愿独自承担本计划的所有投资风险。
十、委托人的权利与义务
（一）委托人享有如下权利
1、取得委托资产的投资收益；
2、取得委托资产清算后的剩余资产，包括但不限于剩余委托资产、因委托资产运作而产生的收益等；
3、依据合同约定的时间和方式，查询委托资产的盈亏、净值等数据信息；
4、依据合同约定的时间和方式，从管理人处获取委托资产管理相关业务报告；
5、享有委托资产投资于证券所产生的权利，并可书面授权管理人代为行使部分因委托资产投资于证券所产生的权利；
6、监督委托资产的管理情况，依照《期货公司资产管理业务试点办法》有关规定或合同约定终止资产管理委托；
7、可在中国期货业协会网站（www.cfachina.org）和PA期货有限公司网站（）查询有关管理人资产管理业务资格、从业人员、主要投资策略、投资方向及风险特征等基本情况；
8、法律、行政法规、中国证监会和中国期货业协会规定及本合同约定的其他权利。
（二）委托人承担如下义务
1、按照合同约定的时间足额交付委托资产；
2、依据本合同约定，支付托管费、管理费及业绩报酬，并承担因委托资产运作产生的交易费用、税费及其他费用；
3、当发生应当履行公告、报告、要约收购等法律、行政法规、中国证监会和中国期货业协会规定义务的情形时，及时履行相应义务；
4、在向管理人提供的各种资料、信息、联系方式发生变更时，及时通知管理人；
5、保守管理人的商业秘密，不得泄露委托资产管理账户投资计划、投资意向等；
6、自行承担投资风险和损失；
7、不得违反合同约定干涉管理人执行资产管理投资策略；
8、协助管理人办理资产管理业务相关账户设立、变更及注销手续。
9、除依据本合同约定提取委托资产外，委托人不得随意提取委托资产；
委托人不得对托管账户发生自行挂失、变更的行为，如发生该类情况而使托管账户实际脱离托管人的控制，托管人对由此导致的各类损失免责；
10、法律、行政法规、中国证监会和中国期货业协会规定及本合同约定的其他义务。
升级会员 