1全球期货期权交易量统计.docx
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1全球期货期权交易量统计
2008年1-10月全球期货、期权交易量统计
根据美国期货业协会(FIA)对于全球62家衍生品交易所的最新统计,2008年前10个月,全球期货与期权共计成交15,108,547,111张,同比增长16.56%。
其中,期货合约共成交7,116,695,346张,同比增长19.00%;期权合约共成交7,991,851,765张,同比增长14.48%。
从交易品种分类来看,2008年前10个月,全球股票指数期货和期权共交易5,401,355,948张,同比增长16.77%,占全球期货和期权总交易量的35.75%,居各大类期货和期权交易量首位;单个股票期货和期权共交易4,738,461,497张,同比增长31.74%,占全球总交易量的31.36%;利率期货和期权共交易2,900,948,439张,同比下降9.34%,占全球总交易量的19.20%,利率期货和期权是各大类期货和期权交易量中唯一下降的,而且是当年受美国次贷危机和全球金融危机影响其交易量最明显的大类;货币期货和期权共交易518,949,329张,同比增长34.57%,占全球总交易量的3.43%;农产品期货和期权共交易742,959,369张,同比增长45.93%,占全球总交易量的4.92%;能源期货和期权共交易484,708,378张,同比增长16.35%,占全球总交易量的3.21%;贵重金属期货和期权共交易149,623,244张,同比增长74.15%,成为各大类期货和期权交易量增长最迅猛的;非贵重金属期货和期权共交易142,690,627张,同比增长18.36%;贵重金属与非贵重金属期货和期权交易量几乎平分秋色,其合计金属期货和期权交易量占全球总交易量的1.93%;其它期货和期权共交易28,850,280张,同比增长32.40%,占全球总交易量的0.19%。
从各地区期货和期权交易量表现来看,北美地区继续保持领先,亚太地区紧随其后,欧洲地区增长平稳,而拉美地区则明显下滑。
其中,今年前10个月,北美地区期货和期权共成交6,131,693,962张,同比增长21.33%,占全球总交易量的40.58%;亚太地区期货和期权共成交4,048,780,109张,同比增长12.20%,占全球总交易量的26.80%,其交易增速和市场份额较2007年同期均有所提高;欧洲地区期货和期权共成交3,653,041,119张,同比增长21.16%,占全球总交易量的24.18%;拉美地区期货和期权共成交742,450,411张,同比下降了20.2%,占全球总交易量的4.91%;包括南非、土耳其、以色列和迪拜在内的其它地区期货和期权共成交532,581,510张,同比增长50.39%,占全球总交易量的3.53%。
从各交易所表现来看,2008年前10个月,在期货和期权成交量最大的30名衍生品交易所当中,CME集团(包括CME、CBOT和Nymex市场)交易量继续居于首位,韩国交易所和欧洲期货交易所(Eurex)依次分列第二和第三位。
其中,CME集团期货和期权共成交2,901,709,573张,同比增长9.91%;韩国交易所期货和期权共成交2,343,607,538张,同比下降了2.03%,其交易量与CME集团的差距再次拉大;欧洲期货交易所(Eurex)期货和期权共成交1,907,749,030张,同比增长18.50%。
前30名衍生品交易所当中,有23家交易所交易量增加,其余7家交易所交易量下降。
国内方面,2008年前10个月,大连商品交易所期货共成交264,395,253张,同比大增了100.36%,居于前30家衍生品交易所交易量增速第二位,成交量则居于第12位,较2007年同期排名上升了4位。
郑州商品交易所期货共成交177,895,499张,同比锐增了158.22%,居于前30家衍生品交易所交易量增速首位,成交量居于第16位,较2007年同期排名前进了10位。
上海期货交易所期货共成交94,442,774张,同比增长44.90%,成交量居于第23位,较2007年排名前进了4位。
台湾期货交易所期货和期权共成交114,452,854张,同比增长19.66%,成交量居于第21位,与2007年排名持平。
香港交易所期货和期权共成交89,384,940张,同比增长24.92%,成交量居于第24位,较2007年排名前进了2位。
合约方面,在成交量前20名的利率期货和期权合约当中,有12个合约交易量下降,8个合约交易量增加,CME集团的欧洲美元期货与10年期美国中期国债期货名列前两位,而Eurex的EuroBund期货则名列第三。
在成交量前20名的股指期货和期权合约当中,韩国交易所的Kospi200股指期权依旧名列首位,共成交2,268,920,471张,同比下降了2.91%;CME集团的电子迷你标准普尔500指数期货名列第2位,并且保持为全球交易量最大的股指期货合约;Eurex的DJEuroStoxx50指数期货名列第3位。
台湾期货交易所的台指选择权名列第14位。
在成交量前20名的能源期货和期权合约当中,CME集团的低硫原油期货继续名列榜首,ICE欧洲期货交易分所的布伦特原油期货和西德克萨斯轻质原油期货分列2、3位。
上海期货交易所的燃料油期货名列第12位。
在成交量前20名的农产品期货和期权合约当中,郑州商品交易所的白糖期货名列首位,大连商品交易所的黄大豆1号期货、豆粕期货、玉米期货和豆油期货分列第2、3、4和第6位,上海期货交易所的天然橡胶期货名列第7位,郑州商品交易所的强麦期货名列第10位。
郑州商品交易所的白糖期货、大连商品交易所的豆油期货和黄大豆1号期货分列交易量增速前三位,其交易量同比分别增长320.54%、245.53%和205.72%。
中国的农产品期货交易无疑已经开始走在世界的前列。
在成交量前20名的金属期货和期权合约当中,LME的高级原铝期货继续名列首位,CME集团的黄金期货和LME的高级铜期货分列第2、3位,上海期货交易所的铜期货分列第4位,上海期货交易所的铝期货名列第11位。
值得注意的是,在成交量前20名的金属期货和期权合约当中,黄金期货合约就占据了7个,且多数黄金期货交易量增速居于前列,显示黄金期货成为当年金属期货市场的最大热点品种。
就各个国家和地区的期货和期权成交量来看,美国仍保持传统优势地位,欧洲(包括英国在内)紧追不舍,韩国、印度、中国(包括中国大陆、香港和台湾地区)、巴西和俄罗斯等新兴市场表现不凡,日本期货市场的表现则与其经济大国地位十分不相称,表现平平。
附
2008年1-10月全球期货、期权交易量统计
前30名衍生品交易所
按照交易和(或)结算的合约数量排名
排名
交易所
2008年1-10月
2007年1-10月
增长(%)
1
CME集团1
2,901,709,573
2,640,183,569
9.91%
2
韩国交易所
2,343,607,538
2,392,119,235
-2.03%
3
欧洲期货交易所(Eurex)
1,907,749,030
1,609,980,165
18.50%
4
芝加哥期权交易所(CBOE)
1,033,816,153
774,978,899
33.40%
5
伦敦国际金融期货交易所(Liffe)2
915,891,375
799,023,938
14.63%
6
国际证券交易所(ISE)
883,864,868
651,527,917
35.66%
7
巴西期货交易所(BM&FBovespa)3
642,499,555
704,500,893
-8.80%
8
费城股票交易所
472,640,506
324,786,927
45.52%
9
印度国家证券交易所(NSE)
467,212,144
314,099,633
48.75%
10
约翰内斯堡证券交易所(JSE)(南非)
409,534,082
248,835,760
64.58%
11
纽交所群岛期权交易所
(NYSEArcaOptions)
368,630,879
258,883,998
42.39%
12
大连商品交易所
264,395,253
131,961,631
100.36%
13
俄罗斯交易系统证券交易所(RTS)
208,858,253
107,751,542
93.83%
14
洲际交易所(ICE)4
201,193,121
164,666,338
22.18%
15
美国证券交易所(AMEX)
181,632,092
200,930,552
-9.60%
16
郑州商品交易所
177,895,499
68,893,741
158.22%
17
波士顿期权交易所
152,666,603
103,666,435
47.27%
18
大阪证券交易所(OSE)
138,099,321
87,027,249
58.69%
19
莫斯科银行间货币交易所(Micex)
128,008,861
73,366,085
74.48%
20
OMX集团
124,575,959
120,738,695
3.18%
21
台湾期货交易所
114,452,854
95,650,001
19.66%
22
伦敦金属交易所(LME)
94,713,908
76,973,328
23.05%
23
上海期货交易所
94,442,774
65,178,470
44.90%
24
香港交易所
89,384,940
71,551,597
24.92%
25
澳大利亚证券交易所5
83,840,354
96,377,249
-13.01%
26
特拉维夫证券交易所(TASE)
78,334,573
85,635,657
-8.53%
27
印度多种商品交易所(MCX)
75,373,290
56,889,943
32.49%
28
蒙特利尔交易所
68,089,896
38,839,373
75.31%
29
墨西哥衍生品交易所(MexDer)
62,282,005
203,404,194
-69.38%
30
东京金融期货交易所6
59,400,463
65,900,599
-9.86%
1.CME集团包括CME、CBOT和Nymex市场
2.Liffe包括比利时、荷兰、法国、葡萄牙和英国市场
3.BM&FBovespa包括BM&F(巴西商业交易所)和Bovespa(圣保罗商品交易所)
4.ICE包括美国、英国和加拿大市场
5.澳大利亚证券交易所包括ASX(澳大利亚证券交易所)和SFE(悉尼期货交易所)市场
6.东京金融期货交易所包括外汇保证金市场
全球期货和期权成交量(单位:
张)
基于全球62家交易所交易和(或)结算的合约数量
分类
2008年1-10月
2007年1-10月
增长(%)
期货
7,116,695,346
5,980,589,253
19.00%
期权
7,991,851,765
6,981,097,246
14.48%
合计
15,108,547,111
12,961,686,499
16.56%
全球期货和期权分类成交量(单位:
张)
基于全球62家交易所交易和(或)结算的合约数量
分类
2008年1-10月
2007年1-10月
增长(%)
股票指数
5,401,355,948
4,625,571,533
16.77%
单个股票
4,738,461,497
3,596,724,178
31.74%
利率
2,900,948,439
3,199,812,572
-9.34%
农产品
742,959,369
509,115,331
45.93%
能源
484,708,378
416,579,857
16.35%
货币
518,949,329
385,623,123
34.57%
贵重金属
149,623,244
85,914,875
74.15%
非贵重金属
142,690,627
120,555,246
18.36%
其它
28,850,280
21,789,784
32.40%
合计
15,108,547,111
12,961,686,499
16.56%
全球期货和期权各地区成交量(单位:
张)
基于全球62家交易所交易和(或)结算的合约数量
地区
2008年1-10月
2007年1-10月
增长(%)
北美
6,131,693,962
5,053,551,946
21.33%
亚太
4,048,780,109
3,608,563,760
12.20%
欧洲
3,653,041,119
3,015,046,309
21.16%
拉美
742,450,411
930,398,671
-20.20%
其它
532,581,510
354,125,813
50.39%
合计
15,108,547,111
12,961,686,499
16.56%
注:
其它地区包括南非、土耳其、以色列和迪拜
交易量前20名的期货和期权合约
利率
排名
合约
2008年1-10月
2007年1-10月
增长(%)
1
欧洲美元期货,CME
545,969,350
527,190,687
3.56%
2
10年期美国中期国债期货,CME
237,071,054
292,917,444
-19.07%
3
Euro-Bund期货,Eurex
232,815,866
292,383,574
-20.37%
4
欧洲美元期货期权,CME
206,052,651
273,278,944
-24.60%
5
欧元银行同业拆息(Euribor)期货,Liffe
205,746,606
190,455,492
8.03%
6
Euro-Schatz期货,Eurex
157,050,776
154,943,034
1.36%
7
5年期美国中期国债期货,CME
155,347,873
134,291,628
15.68%
8
1日银行间拆借利率期货,BM&FBovespa
150,609,428
200,342,202
-24.82%
9
Euro-Bobl期货,Eurex
139,317,513
145,700,639
-4.38%
10
英镑期货,Liffe
95,117,016
101,721,501
-6.49%
11
欧元银行同业拆息(Euribor)期货期权,Liffe
91,989,712
64,585,932
42.43%
12
30年美国长期国库券期货,CME
80,578,167
90,520,470
-10.98%
13
2年短期国库券期货,CME
73,017,238
54,622,132
33.68%
14
英镑期货期权,Liffe
52,679,158
41,241,663
27.73%
15
10年中期美国国库券期货期权,CME
51,995,397
51,278,010
1.40%
16
TIIE28期货,Mexder
51,947,959
196,109,241
-73.51%
17
EuroBund期货期权,Eurex
29,488,363
39,983,490
-26.25%
18
3年期澳大利亚国债期货,SFE
23,626,208
27,630,226
-14.49%
19
LongGilt期货,Liffe
21,216,155
22,816,212
-7.20%
20
欧洲日元期货,
东京金融期货交易所(TFX)
20,421,097
34,339,321
-40.53%
股指
排名
合约
2008年1-10月
2007年1-10月
增长(%)
1
Kospi200股指期权,韩国交易所
2,268,920,471
2,336,863,407
-2.91%
2
电子迷你S&P500指数期货,CME
526,876,063
335,167,090
57.20%
3
DJEuroStoxx50指数期货,Eurex
368,822,871
271,812,647
35.69%
4
DJEuroStoxx50指数期权,Eurex
346,150,693
206,362,968
67.74%
5
SPDRS&P500ETF期权*
259,893,126
104,570,672
148.53%
6
PowersharesQQQETF期权*
195,294,665
146,034,059
33.73%
7
S&PCNXNifty指数期货,NSE(印度)
162,910,961
116,516,746
39.82%
8
S&P500指数期权,CBOE
152,348,660
131,762,578
15.62%
9
iSharesRussell2000ETF期权*
137,850,841
124,432,706
10.78%
10
S&PCNXNifty指数期权,NSE(印度)
109,837,075
45,269,017
142.63%
11
FinancialSelectSectorSPDRETF期权*
108,689,850
25,189,653
331.49%
12
电子迷你Nasdaq100指数期货,CME
94,863,163
77,429,632
22.52%
13
Dax指数期权,Eurex
91,470,603
77,213,233
18.46%
14
台指选择权,台湾期货交易所
79,881,465
78,146,462
2.22%
15
日经225迷你期货,大阪证券交易所
79,546,733
37,604,967
111.53%
16
RTS指数期货,RTS(俄罗斯)
73,603,153
21,080,421
249.15%
17
TA-25指数期权,TASE(以色列)
69,153,332
77,341,117
-10.59%
18
Kospi200股指期货,韩国交易所
50,400,063
39,587,262
27.31%
19
电子迷你Russell2000指数期货,ICEFuturesU.S.**
46,065,655
49,633,006
-7.19%
20
迷你S5DJA期货,CME
45,809,747
32,444,333
41.19%
*在多家美国期权交易所交易。
**在2008年交易从CME集团移至洲际交易所美国期货交易分所(ICEFuturesU.S.)
能源
排名
合约
2008年1-10月
2007年1-10月
增长(%)
1
低硫原油期货,CME集团
116,101,885
101,526,321
14.36%
2
布伦特原油期货,ICE欧洲期货交易分所
57,903,082
50,225,049
15.29%
3
西德克萨斯轻质原油期货,ICE欧洲期货交易分所
44,501,218
43,363,529
2.62%
4
天然气期货,CME集团
33,806,402
24,960,139
35.44%
5
原油期货期权,CME集团
30,535,113
23,243,726
31.37%
6
天然气欧式期货期权,CME集团
27,294,376
26,611,805
2.56%
7
HenryHub天然气互换,CME集团
27,034,490
13,526,068
98.87%
8
柴油期货,ICE欧洲期货交易分所
24,221,026
20,156,364
20.17%
9
纽约港RBOB汽油期货,CME集团
18,022,736
16,916,991
6.54%
10
2号燃料油期货,CME集团
16,655,342
15,067,891
10.54%
11
原油期货,MCX
15,506,657
11,114,190
39.52%
12
燃料油期货,上海期货交易所
14,268,417
8,450,801
68.84%
13
HenryHubPenultimate互换,CME集团
10,684,332
8,811,405
21.26%
14
迷你原油期货,CME集团
5,033,027
4,380,555
14.89%
15
汽油期货,Tocom
3,570,360
6,399,312
-44.21%
16
低硫原油欧式期货期权,CME集团
3,290,222
1,404,610
134.24%
17
天然气期货期权,CME集团
2,129,054
4,655,138
-54.26%
18
低硫原油平均价期货期权,CME集团
1,787,464
1,199,212
49.05%
19
PanhandleBasis互换期货,CME集团
1,739,027
1,244,434
39.74%
20
ECXCFI(每月)期货,
ICE欧洲期货交易分所
1,656,524
819,258
102.20%
农产品
排名
合约
2008年1-10月
2007年1-10月
增长(%)
1
白糖期货,郑州商品交易所
134,212,084
31,914,498
320.54%
2
黄大豆1号期货,大连商品交易所
97,520,747
31,898,962
205.72%
3
豆粕期货,大连商品交易所
68,905,065
43,799,807
57.32%
4
玉米期货,大连商品交易所
53,480,500
45,629,079
17.21%
5
玉米期货,CME
52,242,397
46,758,670
11.73%
6
豆油期货,大连商品交易所
35,954,085
10,405,628
245.53%
7
天然橡胶期货,上海期货交易所
34,166,113
35,928,569
-4.91%
8
大豆期货,CME
31,882,841
26,111,540
22.10%
9
11号原糖期货,ICE美国期货交易分所
24,696,176
18,321,927
34.79%
10
强麦期货,