第三章商业银行理论范文Word文档格式.docx
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银行中介产生的根本原因是（）。
A．为投资者的个人消费风险提供流动性保障
B．规模化效应
C．降低交易成本
D．提高交易效率
8.银行服务的原则有（）。
A．先到者先接受服务
B．公平原则
C．效率原则
D．最优化原则
9.目前对负债方范式争论的焦点主要集中在（）。
A．流动性分析
B．关于银行挤兑的触发机制
C．信息不对称分析
D．交易成本分析
10.银行对挤兑具有天然的敏感性，挤兑会造成银行的困难主要是（）。
A．流动性
B．盈利性
C．准备金率
D．贷款总额
11.建立以存款保险制度为核心的“公共安全网”的一个主要理由是（）。
A．挤兑的传染性
B．挤兑的个别性
C．监管的需要
D．经济调节的需要
12.最常见的导致银行破产的直接原因是（）。
A．丧失盈利性
B．丧失流动性
C．贷款总额下降
D．准备金比率提高
13.当挤兑发生时，银行应付流动性困难的最常用的方法是（）。
A．负债管理
B．资产管理
C．准备金管理
D．贷款管理
14.银行资产的应急变现价格FP与市场均衡价格EP的关系是（）。
A．FP高于EP
B．FP低于EP
C．FP等于EP
D．无特定关系
15.出现流动性困难仍具清偿性的银行,其DP（负债市场价格）与FP（资产应急价格）和EP（资产市场价格）之间的关系是（）。
A．EP＞FP＞DP
B．EP=FP＞DP
C．EP＞DP＞FP
D．DP＞EP＞FP
16.本身不具备清偿性的银行的EVC（资本的均衡市场价值）、FVC（资本的应急变现价值）之间的关系是（）。
A．EVC=FVC＞0
B．EVC＞FVC＞0
C．EVC＞0＞FVC
D．0＞EVC＞FVC
17.“货币抽逃”与“存款转移”和“品质抽逃”的本质区别是（）。
A．挤兑银行资产减少
B．挤兑银行产生危机
C．银行系统总存款不变
D．银行系统总存款变化
18.“货币抽逃”引发的货币存量的减损又会进一步危及银行体系的安全，其可能引发的模式为？
（）。
A．破产——挤兑——破产
B．挤兑——破产——挤兑
C．破产——破产——挤兑
D．挤兑——破产
19.存款保险制度保护的存款者类型为（）。
A．小额存款人
B．大额存款人
C．中额存款人
D．公司存款人
20.存款保险制度的建立笼统地讲是为了减少银行挤兑和破产带来的（）。
A．内部性
B．外部性
C．关联性
D．危害性
21.从存款保险制度问世以来，理论界和实务界不断努力试图采取恰当的监管措施来消除其逆向激励，其适当的措施是（）。
A．准备金制度
B．资本充足性管制
C．利率管制
D．分业经营管制
二、多项选择题
1.现代银行中介理论讨论银行本质的主要面是（）。
AB
2.贷款人要对借款人进行必要的监督——包括事前对贷款项目的评估（防范逆向选择）以及事后对贷款质量的审核（防范道德风险）来获取正确的信息,一般地，这种监控可以发挥的基本功能包括（）。
A．尽可能降低逆向选择效应
B．避免因道德风险而造成对贷款人应得利益的损害
C．在借款人无法按照合同条款履约时对其资产进行审计
D．对违约的借款人进行有效惩罚
ABCD
3.贷款人对借款人的监控可以采取的方式包括（）。
A．贷款人直接监控
B．委托监控代表
C．通过中央银行
D．通过银监会
4.银行中介在对借款人的监控成本方面具有的比较优势包括（）。
A．借款企业为了强化与合作银行的关系资本，往往更乐意（或以更低资本）将内部信息传达给特定银行，而不愿将其在金融市场公开
B．银行作为金融中介的特殊地位使它可以通过审核借款企业的资金账户更便利地获得借款企业的现金流量信息
C．规模经济效益
D．银行内资产汇合产生的风险分散效应有利于提高银行中介效率
5.使银行失去流动性的原因包括（）。
A．提高准备金比率
B．存款额下降
C．经营管理失当
D．公众对银行体系失去信心
CD
6.当挤兑发生时，银行应付流动性困难的方法包括（）。
B．进行负债管理，即从市场上借入流动性
C．进行资产管理，即变现部分资产
D．提高贷款数额
BC
7.银行破产所产生的后果有（）。
A．股东丧失权益
B．雇员遭到解雇
C．存款人和贷款人寻找新的关系银行
D．破产效应扩散
8.银行挤兑的外部性效应包括（）。
A．存款转移
B．品质抽逃
C．货币抽逃
D．监管无效
ABC
9.“品质抽逃”情况下，存款者资金的处理方式有（）。
A．存入信任银行
B．购买国库券
C．购买风险证券
D．购买安全证券
BD
10.“品质抽逃”与“存款转移”虽然类似，但是二者的结果并不完全趋同,“品质抽逃”的发生还可能带来其他一些负面效果,包括（）。
A．“品质抽逃”会使资金完成由存款契约到无风险证券的转移
B．品质抽逃的发生将迫使银行更加谨慎地选择贷款对象，并可能产生“惜贷”现象
C．可能提高其超额准备的数额并通过改变银行乘数导致货币供给和银行信用的多倍紧缩
D．对实物经济产生不良影响
11.应付银行挤兑，的监管主要包括（）。
A．暂停存款变现
B．设立存款保险
C．提高准备金
D．提高利率
12.存款保险的目标通常有（）。
A．调节宏观经济
B．保护公司存款人
C．保护小额存款人
D．维持金融体系的稳定性
13.现实中存款保险制度多采用单一费率，这种制度安排容易产生道德风险问题，主要表现在（）。
A．存款人在银行倒闭时的损失小于无保险的情况，因此不再关心银行的风险状况，减小了来自存款人的市场力量对银行的约束
B．单一费率不随银行的风险暴露变化而变化，这使得稳健经营的银行要承担高风险暴露的成本，显失公平
C．存款保险允许那些经济上已无清偿力而法律上尚未破产的银行继续吸收存款资金，市场的“汰劣”机制不能有效发挥作用
D．实际上存款保险机构很少以破产理赔的方式处理投保机构，这提供了对所有存款的事实上的全额保险
14.作为实现商业银行资本的监管职能的主要手段，合格的“监管资本”应当具备的特征有（）。
A．“监管资本”的求偿权应该列于存款保险公司和其他债权人之后
B．“监管资本”不仅应当滞后索偿，而且在危机时不可以被轻易赎回或偿付
C．“监管资本”应当作为一种激励机制，从内在约束上削弱银行从事各项风险活动的动机
D．“监管资本”必须是有价证券
15.“监管资本”的各种具体形式包括下列哪些（）。
A．普通股
B．股本盈余
C．未分配利润
D．永久性优先股
16.银行资本的来源包括（）。
A．股本
B．未分配利润
C．混合资本票据
17.次级债券对银行风险的抑制作用普遍被认为优于股权资本的原因有（）。
A．次级债券的持有人不同于股东不能获得投资项目的上涨收益，却又必须承担资产价值的下跌损失
B．在二级市场上次级债券的利率变化可以作为价格约束机制发挥作用
C．在银行面临清偿危机时，次级债券有助于银行管理者和监管当局选择更合理的应对模式，尽力避免银行股东为了起死回生而进行“赌博”，承担更大的风险
D．次级债券便于介入并强化对一些控股权集中的银行的风险管理
18.对资本充足性进行准确度量，在实践中要把握的几个必需的要素包括（）。
A．银行期初的资本净值
B．银行期末的资本期望值
C．银行期末的资本概率分布
D．可接受的破产概率水平
19.银行资本比率的提高对于遏制存款保险的逆向激励具有积极的意义，包括（）。
A．资本充足性管制实质上是对银行企业资本结构决策的一种强制干预
B．资本充足性管制的实施可以减少道德风险的事后成本
C．资本充足性管制也削弱了银行道德风险的事前激励
D．资本充足性管制也减轻了风险银行与稳健银行之间的“交叉补贴收益”。
20.根据清偿力比率公式，要正确度量银行的资本充足性，主要的度量指标是（）。
A．资产的合理价值
B．风险调整因子
C．界定合规资本
D．资本充足率
三、判断题
1.存款人手持通货的增长必然会导致货币供给量的减少（）。
A．对
B．错
对
2.“货币抽逃”引发的货币存量的减损又会进一步危及银行体系的安全，上述机制不能得到控制，越来越多的银行会被拖入“破产——挤兑——破产”的风潮，直至最终引发系统性的银行恐慌（）。
错
3.存款保险制度在保护广大中小储户、加强银行体系稳定性的同时客观上也有利于不同规模档次的银行展开公平竞争（）。
4.存款保险制度本身固有的最大问题是，在实践中无法区分银行倒闭的原因是丧失流动性还是经营不善，存款保险机构因此要对全部倒闭银行的合格存款理赔（）。
5.全额保障在稳定了金融体系的同时也能够促使这类储户有动力去监督、约束商业银行（）。
6.《巴塞尔协议》明确规定：
各银行的股权资本应该纳入资本——风险资产比率的计算，而且大部分股权资本更进一步归入了核心资本（一级资本）的范畴（）。
7.次级债券对银行风险的抑制作用普遍被认为劣于股权资本。
（）
8.在存款保险制度存在的情况下，资本充足性比率就是将破产损失限定在既定的保险费率之下的银行资本比率（）。
9.资本充足性管制的核心是要求银行持有充足的资本比率以应付可能发生的风险损失（）。
10.资本充足性管制也可以看做是存款保险的一种隐性费率，有抑制存款保险逆向激励的作用（）。
11.《巴塞尔协议》及其后的一系列后续文件的核心是实行风险调整的资本管制（）。
12.清偿力比率是《巴塞尔协议》监管框架的核心（）。
13.资本充足性管制也可以看做是存款保险的一种显性费率，有抑制存款保险逆向激励的作用（）。
14.传统银行业对信用风险的度量主要集中于表内业务，一般都采用市场价值度量（）。
15.在资产的风险权重确定之后，就可以依据如下公式简便地算出清偿力比率中要求的经风险调整的资产价值：
风险调整价值=信用风险暴露×
风险权重（）。
16.银行总的风险调整价值一般大于个体风险调整价值之和（）。
17.在《巴塞尔协议》中，一级资本又称为核心资本，包括股本和税后盈余中提取的公共储备（）。
18.二级资本又称为附属资本，主要包括未公开储备、重估储备、一般准备金、坏账准备金、混合资本票据和五年期以上次级债券（）。
19.VaR是指在一个事先确定的时间区间内由于市场变量的波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的意外损失（）。
20.在日常情况下，先期承诺法可以有效防止风险扩散，同时在市场危机时刻也不会由于大量银行的止损行为诱发系统风险（）。
四、问答题
1.从资产方范式看来，商业银行存在的理由是什么？
负债方范式呢？
答：
资产方范式的支持者们认为：
银行中介存在的本质就在于，与私人投资者直接监控相比，一般贷款人将监控任务交给银行这种特殊的金融中介，常常可以节约监控成本。
而负债方范式认为：
为投资者的个人消费风险提供流动性保障是银行中介产生的根本原因。
银行中介的介入可以使投资者的资金不再局限于长期投资项目，可以随时获得更高的提前消费的收益（I1*＞L），从而通过在众多的存款人之间进行跨期的风险分担，也就为影响投资者的流动性偏好冲击提供了保险。
2.在负债方范式下，简述商业银行增进福利的机制。
由于市场信息的不完全，个体在初期无法准确预测是否会提前消费，市场对个体的流动性需求提供的保护无法令人满意。
引入银行中介之后，只要个体需要在t=1时刻消费的概率是确定的，就可以达到帕累托配置。
作为对投资过程的替代，投资者可以选择从银行中介购买如下形式的契约：
期初存入1元的储户可以选择在t=1时刻提取x1*元，获得的收益为I1*；
或者选择在t=2时刻提取x2*元，获得的收益为I2*。
这里（x1*，x2*）是一个帕累托最优配置，且I2*＞I1*≥1。
由于此时（x1*，x2*）是保证个体效用最大化的配置方式，因此全部个体在t=0时刻都选择利用全部初始禀赋购买该类契约，而在时刻t=1时，由于I2*＞I1*，那些确实必须在t=1时刻消费的投资者才支取款项。
这样，如果投资者的消费需求呈独立同分布而投资者数量足够大，这样就可以保证在t=1时刻和t=2时刻取款的概率分别为π和1－π，而银行中介就可以据此进行资金安排，适当介入非流动性资产投资来保证前一支付承诺的实现：
将存款总额的πx1*部分作为现金持有而将剩余的1－πx1*部分投资于非流动性资产。
假设银行共吸收存款N元，由大数定律可知，在t=1时刻银行刚好需要支付现金Nπx1*，这正是银行保留的现金量，而在t=2时刻，银行中介获得了投资于非流动性资产的收益N（1－πx1*）R，由于x1*，x2*之间满足
因此有：
刚好等于可以满足余下的在t=2时刻提款的投资者的要求。
以上分析过程充分表明，银行中介的介入可以使投资者的资金不再局限于长期投资项目，可以随时获得更高的提前消费的收益（I1*＞L），从而通过在众多的存款人之间进行跨期的风险分担，也就为影响投资者的流动性偏好冲击提供了保险，这也是在负债方范式看来银行中介存在的基本原因。
3.简述银行挤兑的外部性效应。
银行的破产会导致股东丧失权益，雇员遭到解雇，存款人和贷款人寻找新的关系银行，此外还可能通过存款人对存款资金的抽逃将一家银行的破产效应扩散到其他银行甚至整个银行体系。
这种外部性效应的强弱与存款人抽逃资金的处理方式直接联系。
银行挤兑的外部性效应主要有以下几种：
（1）存款转移。
只要存款人对整个银行体系保有信心，那么即使对个别银行进行挤兑，也会选择将提取的存款转存入他所认为的其他健全银行。
如果一国中所有银行的存款准备率完全相同——这也是目前世界上绝大多数国家的实际情况——整个银行体系的存款总额及全社会货币供给量将保持不变。
因此，在这一层次的资金运动其实质只是存款余额在不同银行之间的重新组合，一般不会对实物经济产生明显影响。
不过银行挤兑的效应不仅仅表现为这种有形的资金运动，它更大程度地反映为对人们心理预期的影响。
但只要存款仍停留在银行体系内部，其外部性效应就不会是系统性的。
（2）品质抽逃。
当存款人同时对数家银行产生不良预期，或他们预期的“问题”银行里包含了规模较大的银行，再或者所有这些“问题”银行都集中在同一经济或地理区域时，出于规避风险的考虑，他们将不再把存款存入银行，而是持有相对更加安全的资产，例如国库券和其他政府债券。
品质抽逃的发生虽然意味着这部分存款资金将由存款人转归安全资产的发行人，但是由于这些安全资产的发行人多数是政府机构或信誉卓著的大公司，因此大多数情况下他们会将存款重新存入其他至少在他们看来仍然安全的银行。
换言之，品质抽逃最终往往仍表现为银行之间的资金流动，因此其实质是一种间接的存款转移。
（3）货币抽逃。
货币抽逃发生在银行信用持续恶化的情况下，此时包括安全资产的发行人在内的更多的存款人开始对周围的银行甚至整个银行体系失去信心。
此时为了维护自身利益，他们将抽逃的现金以货币形式持有，这就是所谓的货币抽逃。
较之于前两种存款资金的再处理方式，货币抽逃有着本质的区别。
在这种形式下，挤提出的货币资金不是脱离一家或数家受挤兑银行，而是脱离整个银行体系。
因此，货币抽逃的发生，最直接的外部效应会表现为对存款总额以至货币总量的影响。
货币抽逃引发的货币存量的减损又会进一步危及银行体系的安全。
在全系统的货币紧缩过程中，不仅仅受挤兑的银行会进行资产变现，而且原本被存款人认定为健全的银行也需要进行大量的资产变现以满足客户的提现要求。
由于缺乏外来资金的注入，银行的资产销售会由于有大量银行抛售资产而愈加困难。
银行挤兑会迅速蔓延到原本具有清偿能力的银行。
如果上述机制不能得到控制，越来越多的银行会被拖入“挤兑－破产－挤兑”的风潮，直至最终引发系统性的银行恐慌。
4.存款保险制度引致道德风险的机理是什么？
存款保险制度本身固有的最大问题是，在实践中无法区分银行倒闭的原因是丧失流动性还是经营不善，存款保险机构因此要对全部倒闭银行的合格存款理赔。
同时现实中存款保险制度多采用单一费率，这种制度安排容易产生道德风险问题，主要表现在如下四方面：
第一，存款人在银行倒闭时的损失小于无保险的情况，因此不再关心银行的风险状况，减小了来自存款人的市场力量对银行的约束；
第二，单一费率不随银行的风险暴露变化而变化，这使得稳健经营的银行要承担高风险暴露银行的成本，显失公平，鼓励银行采取冒险行为追求更高的收益，从而加大了倒闭的可能性；
第三，存款保险允许那些经济上已无清偿力而法律上尚未破产的银行继续吸收存款资金，市场的“汰劣”机制不能有效发挥作用；
第四，虽然存款保险多采用有限承保方式，但实际上存款保险机构很少以破产理赔的方式处理投保机构，这提供了对所有存款的事实上的全额保险，因此，即使是大额存款人对银行的市场监督也大打折扣。
5.监管资本的职能有哪些？
试论述一级资本和二级资本包含的资本种类和监管职能的体现。
商业银行资本的监管职能，就是其有利于保护存款保险公司的利益并尽可能降低存款保险所引发逆向效应的作用。
目前普遍认为作为实现上述目标的主要手段，合格的“监管资本”应当具备如下特征：
首先，“监管资本”的求偿权应该列于存款保险公司和其他债权人之后，以便在银行出现清偿危机时可以先行化解债权人可能发生的损失；
其次，“监管资本”不仅应当滞后索偿，而且在危机时不可以被轻易赎回或偿付，从而可以成为债权人顺利清算的稳定的资金来源；
最后，“监管资本”应当作为一种激励机制，从内在约束上削弱银行从事各项风险活动的动机。
在《巴塞尔协议》中，银行资本被区分为一级资本和二级资本。
一级资本又称为核心资本，包括股本和税后盈余中提取的公共储备，它在相当程度上满足了“监管资本”的资质标准：
首先，此类资源的求偿顺序都列在存款保险公司和其他债权人之后，可以很好地减轻债权人的风险损失；
其次，这些金融资源大都是永久性的融资工具，没有偿还期限的规定，也不能被轻易赎回，因而即使在危机时刻，这些股权资本也可以为债权人的清算提供稳定的资金保证；
最后，这些股权资本还代表了银行股东在投资项目中的利益，出于对这部分自有资金损失的担忧，银行股东会自发地降低各种风险投资的冲动。
二级资本又称为附属资本，主要包括未公开储备、重估储备、一般准备金、坏账准备金、混合资本票据和5年期以上次级债券。
对于这些类别的资本，一方面，求偿顺序上的“次级”特征确立了其对债权人的保护地位；
另一方面，由于其不易清偿，可以为其他索偿权益提供资金保证。
另外，次级债券对银行风险的抑制作用普遍被认为优于股权资本。
这是因为：
第一，次级债券的持有人不像股东可以获得投资项目的上涨收益，却又必须承担资产价值的下跌损失。
这种非对称的损益分布使债券持有人具有更强的监督银行管理和风险状况的动机。
第二，在二级市场上次级债券的利率变化可以作为价格约束机制发挥作用，即一旦银行经营不善或承担风险过大，债券利率必然下调，这种变化又会成为一种市场信号引起更进一步的市场反应。
第三，在银行面临清偿危机时，次级债券有助于银行管理者和监管当局选择更合理的应对模式，尽力避免银行股东为了起死回生而进行“赌博”，承担更大的风险。
第四，次级债券便于介入并强化对一些控股权集中银行的风险管理。
但是由于这类金融资源只是介入的资本，因此在《巴塞尔协议》的规定中都只被作为二级资本处理。
6.简述巴塞尔委员会关于资本充足性管制的制度安排。
《巴塞尔协议》框架内的监管文件的核心是实行风险调整的资本管制：
（1）信用风险的监管制度安排。
1988年的《巴塞尔协议》是完全针对信用风险的一项监管制度安排。
区别于以往的资本充足性管制，《巴塞尔协议》首次提出，在银行的资本要求与其风险程度之间应该建立一种明确而直接的对应联系。
体现在具体的制度安排上，这种联系通过以下的公式得到反映：
清偿力比率＝银行资本数额／风险调整的资产价值≥8%
清偿力比率是《巴塞尔协议》监管框架的核心，这一比率表明，资本充足性作为衡量银行清偿力的指标，应该取决于银行资本与经风险调整的资
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