文华财经策略编写下单组件编写新增函数Word文档下载推荐.docx
《文华财经策略编写下单组件编写新增函数Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《文华财经策略编写下单组件编写新增函数Word文档下载推荐.docx（23页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
ask4"
ask5"
bidvol1"
bidvol2"
bidvol3"
bidvol4"
bidvol5"
askvol1"
askvol2"
askvol3"
askvol4"
askvol5"
分别表示买1-买5卖1-卖5买1量-买5量卖1量-卖5量。
VARbid1;
bid1=Position（"
//bid1为豆粕1009的当前买1价
Price（Code）
某合约当前价格。
Price（Code）返回合约Code的当前价格，Code为某合约的合约代码
VARprice;
//定义一个变量price
price=Price（"
//price的值为合约m1109的当前价格
Volume（Code）
某合约当前成交量。
Volume（Code）返回合约Code的当前成交量，Code为某合约的合约代码
VARvolume;
//定义一个变量volume
volume=Volume（"
//volume的值为合约m1109的当前成交量
MinPrice
某合约最小变动价位。
MinPrice（Code）返回合约Code的最小变动价位，Code为某合约的合约代码
VARminprice;
//定义一个变量minprice
minprice=MinPrice（"
m1009"
//minprice的值为合约m1009的最小变动价位
2.逻辑判断函数
SamePeriod（Code,PeriodStr,T1,T2）
判断两个时间是否是同一个周期。
SamePeriod（Code,PeriodStr,T1,T2）如果T1,T2是同一个周期返回1，
否则返回0,Code:
合约的合约代码，PeriodStr可以取以下值的其中之一：
min1"
min3"
min5"
min10"
min15"
min30"
1hour"
3hour"
8hour"
1day"
week"
month"
，T1和T2是以总秒数表示的时间
IF（SamePeriod（"
LastOrderTime（）,Time（"
09:
00:
00"
））合约为m1109，周期为10分钟情况下，如果最后一次下单时间与09:
00在同一个周期
3.辅助函数
CurrentTime（）
当前时间。
CurrentTime（）返回当前时间
VARCurTime;
CurTime=CurrentTime（）;
//定义一个变量CurTime,CurTime的值为当前时间。
注意返回值是1970年1月1日至今的总秒数
DateToStr（nSec）
日期转换为字符串。
DateToStr（nSec）把整形数值表示的时间nSec转换为字符串，nSec为时间的总秒数，返回的字符串格式为：
YY:
MM:
DD
MessageOut（DateToStr（CurrentTime（）））;
//输出当前日期
Exit（）
退出程序。
Exit（）退出程序。
Exit（）;
退出程序。
当组件设置为循环时，遇到Exit将停止循环，请谨慎使用。
当组件未设置为循环执行时，应该使用RETURN语句退出。
Itoa（Value）
数字转换为字符。
Itoa（Value）将Value转换成字符串，Value的为整形数值
VARstr;
str="
数字"
+Itoa（5）;
//str的值为"
数字5"
MessageOut（Content）
输出容。
MessageOut（Content）,输出Content的容。
注意：
Content可以是字符串也可以是数字
ReadGlobal（strName）
返回已注册的整形变量的值
ReadGlobal（strName）;
返回注册的strName的值,strName为已注册的整形变量的注册名称（字符串）。
如果strName未被注册过，返回0
WriteGlabal（"
limit"
20）;
VARlimitValue;
limitValue=ReadGlobal（"
limitValue的值为20。
ReadGlobalF（strNameF）
返回已注册的浮点型变量的值
ReadGlobalF（strNameF）;
返回注册的strNameF的值,strNameF为已注册的浮点型变量的注册名称（字符串），如果strNameF未被注册过，返回0.0f
WriteGlabalF（"
Rate"
0.5）;
VARfRate;
fRate=ReadGlobal（Rate）;
fRate的值为0.5。
ReadGlobalStr（NameStr）
返回已注册的字符串变量的值
ReadGlobalStr（NameStr）;
返回注册的NameStr的值,NameStr为已注册的字符串变量的注册名称。
如果NameStr未被注册过，返回（空字符串）
WriteGlabalStr（"
showStr"
上升"
str=ReadGlobal（showStr）;
//str的值为"
。
Time（strTime）
转换字符串为时间。
Time（strTime）转换字符串strTime为时间（以总秒数表示），strTime的格式应为HH:
SS，其中0<
=HH<
24,0<
=MM<
60,0<
=SS<
60,如果不满足此条件，返回0
time:
Time（"
15:
）
TimeToStr（nSec）
时间转换为字符串。
TimeToStr（nSec）把整形数值表示的时间nSec转换为字符串，nSec为时间的总秒数，返回的字符串格式为：
HH:
SS
MessageOut（TimeToStr（CurrentTime（）））,输出当前时间
WriteGlabal（Name,Value）
注册一个整形变量。
WriteGlabal（Name,Value）。
Name为整形变量的注册名称（字符串），Value为整形变量的值
Period"
5）注册一个整形变量,注册名称为"
，值为5。
WriteGlabal（NameF,ValueF）
注册一个浮点形变量
WriteGlabal（NameF,ValueF）。
NameF为浮点形变量的注册名称（字符串），ValueF为浮点形变量的值
0.5）注册一个浮点形变量，注册名称为"
，值为0.5。
WriteGlabalStr（NameStr,ValueStr）
注册一个字符串变量
WriteGlabalStr（NameStr,ValueStr）。
NameStr为字符串变量的注册名称（字符串），ValueStr为字符串变量的值
）注册一个字符串变量,注册名称为"
，值为"
4.数学运算函数
ABS（Value）
取整形绝对值。
ABS（Value）返回Value的绝对值，Value是整形值
VARX;
X=ABS（5）;
//X的值为5
ABSF（ValueF）
取浮点型的绝对值。
ABSF（ValueF）返回ValueF的绝对值，ValueF是浮点值
X=ABSF（-1.5）;
//X的值为1.5
5、指令状态函数
F_BuyPosition
模型某合约多头持仓。
F_BuyPosition（）返回模型的多头持仓
VARfmlBVol;
fmlBVol=F_BuyPosition（）;
//定义一个变量fmlBVol，fmlBVol为模型的多头持仓。
F_SellPosition
模型某合约空头持仓。
F_SellPosition（）返回模型的空头持仓
VARfMLSVol;
fmlSVol=F_SellPosition（）;
定义一个变量fmlSVol，fmlSVol为模型的空头持仓。
F_BuyAvgPrice
模型某合约多头持仓成本价。
F_BuyAvgPrice（）返回模型多头持仓成本价
price=F_BuyAvgPrice（）;
定义一个变量price,price的值为值为模型多头持仓
F_SellAvgPrice
模型某合约空头持仓成本价。
F_SellAvgPrice（）返回模型空头持仓成本价
price=F_SellAvgPrice（）定义一个变量price,price的值为模型空头持仓成本价
F_DealCode
取得当前模型的合约编码。
F_DealCode（）返回模型所加载K图表的合约的合约编码（字符串）
VARDealCode;
DealCode=F_DealCode（）;
//变量DealCode的容为模型当前合约的合约编码.
F_Period
取得当前模型的周期。
F_Period（）返回当前模型的周期（字符串）
VARperiod;
period=F_Period（）;
//变量period的容为当前模型所使用的周期.
F_InitBuyVol
取已经初始化的多头持仓。
F_InitBuyVol（）返回模型初始化的多头持仓（整数）.
VARinitBuyVol;
//定义一个变量记录初始多头持仓
initBuyVol=F_InitBuyVol（）;
//取出初始多头持仓赋值给initBuyVol
F_InitSellVol
取已经初始化的空头持仓。
F_InitSellVol（）返回模型初始化的空头持仓（整数）.
VARinitSellVol;
//定义一个变量记录初始空头持仓
initSellVol=F_InitSellVol（）;
//取出初始空头持仓赋值给initSellVol
F_FreshSig
刷新当前信号。
F_FreshSig（）取一个新信号（如果模型已经发出了多个信号，取最早发出的信号，信号消失也是一种信号）返回1表示取到新信号，返回0表示失败即已经没有新信号可取。
取到新信号以后可以配合F_Sig,F_SigVol,F_SigValid,F_SigTime,F_SigPos使用
IF（F_FreshSig（））//如果取得了新的信号
F_Sig
取当前的信号（BK|SK|BP|SP|BPK|SPK）。
F_Sig（）返回当前的信号是什么类型（BK|SK|BP|SP|BPK|SPK）例：
IF（F_Sig（）==BPK&
&
F_SigValid（）==1）//如果信号是BPK且不是信号消失状态
F_SigPrice
取当前信号发生时的价格。
F_SigPrice（）取当前的信号发生时刻的价格.
IF（F_SigPrice（）>
3500）//如果信号发生的价格大于3500
F_SigVol
取当前信号的手数。
F_SigVol（）取当前的信号的手数,如果当前信号是BPK（5）,则返回5.
IF（F_SigVol（）==VarOpi）//如果信号的仓位等于变量VarOpi
F_SigValid当前信号是发出的，还是消失的
F_SigValid（）返回模型信号存在两种类型之一（信号发出，信号消失）,返回1表示信号发出,返回0表示信号消失。
F_SigValid（）==1）//如果信号是BPK且不是信号消失状态F_SigTime当前信号的发出时间。
F_SigTime（）返回当前信号的发出时间（以总秒数表示），
LastOrderTime（）,F_SigTime（））//如果取得新信号的时间与上次交易的时间是同一个周期F_SigPos
当前信号在模型中是第几个有指令的语句。
F_SigPos（）如果当前信号是模型中第5个含信号的语句发出的，返回5
IF（F_SigPos（）==5）//如果当前信号是第5行发出的F_Close当前模型某根K线的收盘价。
F_Close（n）返回倒数第n+1根K线的收盘价
VARc;
c=F_Close（0）;
//c为最后一根K线收盘价F_Open当前模型某根K线的开盘价。
F_Open（n）返回倒数第n+1根K线的开盘价
c=F_Open（0）;
//c为最后一根K线开盘价F_High当前模型某根K线的最高价。
F_High（n）返回倒数第n+1根K线的最高价
c=F_High（0）;
//c为最后一根K线最高价F_Low当前模型某根K线的最低价。
F_Low（n）返回倒数第n+1根K线的最低价
c=F_Low（0）;
//c为最后一根K线最低价F_Volume当前模型某根K线的成交量。
F_Volume（n）返回倒数第n+1根K线的成交量
c=F_Volume（0）;
//c为最后一根K线成交量F_Opi当前模型某根K线的持仓量。
F_Opi（n）返回倒数第n+1根K线的持仓量
c=F_Opi（0）;
//c为最后一根K线持仓量F_Avprice
当前模型某根K线的均价。
F_Avprice（n）返回倒数第n+1根K线的均价
c=F_Avprice（0）;
//c为最后一根K线均价F_Variant当前模型某变量在某根K线上的值。
F_Variant（varname,n）返回模型中变量varname在倒数第n+1根K线的值
nvarname变量名类型为字符串
//example.trd
...
MA5:
=MA（CLOSE,5）;
//example.stg
VARma5;
ma5=F_Variant（"
MA5"
0）;
//c收盘价5个周期简单平均移动的最后一根K线值
6.下单接口函数
LastOrderTime（）
最后一次下单的时间。
LastOrderTime（）返回最后一次下单的时间，以总秒数表示
IF（LastOrderTime（）-CurrentTime（）>
=300）如果距离上次下单时间超过5分钟
T_IsExchangeOpen查询合约所属交易所的状态。
T_IsExchangeOpen（Code）返回合约Code所属的交易所的开闭盘状态,开盘返回1，闭盘返回0，查询失败返回-1。
VARStatus;
Status=T_IsExchangeOpen（"
//Status为合约m1009所属交易所当前的开闭盘状态。
当Status为1时，说明该交易所开盘；
当Status为0时，说明该交易所闭盘；
当Status为-1时，说明当前查询失败。
T_BuyPosition（Code）
交易系统某合约多头持仓。
T_BuyPosition（Code）返回交易系统中合约Code的多头持仓,Code为某合约的合约代码。
VARBuyVol;
BuyVol=T_BuyPosition（"
//BuyVol为交易系统中合约代码为m1109的合约的多头持仓。
T_BuyAvgPrice（Code）
交易系统某合约多头持仓成本价。
T_BuyAvgPrice（Code）返回交易系统合约Code的多头持仓成本价,Code为某合约合约代码。
VARBuyPrice;
BuyPrice=T_BuyAvgPrice（"
//定义一个变量BuyPrice,BuyPrice的值为交易系统合约m1109多头持仓成本价
T_BuyProfitLoss（code）
交易系统某合约的多头盈亏。
T_BuyProfitLoss（code）返回交易系统合约code的多头盈亏
VARBuyEarn;
BuyEarn=T_BuyProfitLoss（"
//定义一个变量BuyEarn,BuyEarn的值为交易系统合约m1109的多头盈亏
T_SellPosition（Code）
交易系统某合约空头持仓。
T_SellPosition（Code）返回交易系统中合约Code的空头持仓,Code为某合约的合约代码。
VARSellVol;
SellVol=T_SellPosition（"
//SVol为交易系统中合约代码为m1109的合约的空头持仓。
T_SellAvgPrice（code）
交易系统某合约空头持仓成本价。
T_SellAvgPrice（code）返回交易系统合约code的空头持仓成本价,code为某合约合约代码。
VARSellPrice;
SellPrice=T_SellAvgPrice（"
//定义一个变量SellPrice,SellPrice的值为交易系统合约m1109空头持仓成本价
T_SellProfitLoss（code）
交易系统某合约的空头盈亏。
T_SellProfitLoss（code）返回交易系统合约code的空头盈亏
VARSellEarn;
SellEarn=T_SellProfitLoss（"
）定义一个变量SellEarn,SellEarn的值为交易系统合约m1109的空头盈亏
T_Deal（Code,bs,kp,vol,price）
发出委托。
T_Deal（Code,bs,kp,vol,price）,发出委托。
Code（字符串）:
合约编码，bs（整数0，1）:
0买1卖，kp（整数0，1，2）:
0开1平2平今Vol（整数）：
下单手数，Price（整数或小数）:
下单价格，0为市价返回唯一委托标识OrderID（字符串）
VARorderID=T_Deal（"
0,0,5,2900）;
发出委托：
m1109买开5手限价2900
T_FreeMargin（Type）
可用资金。
用法T_FreeMargin（Type）,返回可用资金。
Type（整数0,1）0期货1股票，返回可用资金数（小数）
VARmargin;
margin=T_FreeMargin（0）;
//返回当前期货的可用资金数
T_Equity（Type）
权益。
用法T_Equity（Type）,返回权益。
Type（整数0,1）0期货1股票，返回权益（小数）
margin=T_Equity（0）;
//返回当前期货的权益数
T_MaxOpen（Code,margin,bs）
某品种最大可开仓手数。
、
T_MaxOpen（Code,margin,bs）,某品种最大可开仓手数。
合约编码，margin（小数）：
保证金比例 bs（整数0,1）:
0买1卖 返回该品种在当前可用资金，当前价格下的可开仓手数（整数）
VARvol;
vol=T_MaxOpen（"
0.1,0）;
//变量vol为m1109的 在保证金比例为0.1下的可开仓手数
T_OrderState（OrderID）
查询委托状态。
T_OrderState（OrderID）根据委托唯一标识OrderID（字符串）查委托状态,返回值含义：
-1查询失败0挂单 1成交2被撤单 3部份成交4其它
IF（T_OrderState（X）=0）如果委托X是挂单
T_OpenOrder（Code,Type）
查询挂单数量。
T_OpenOrder（Code,Type）返回未成交委托数量,Code:
交易编码,Type:
0所有方向;
1买开;
2卖平;
3卖开;
4买平
IF（LastOrderTime（）-CurrentTime>
=300&
T_OpenOrder（ru1009,1）>
0）
T_OpenOrder（"
ru1009"
1）//如果距离上次下单超过5分钟，且存在买开挂单,撤掉剩余买开委托合约X的未成交委托数量
T_DeleteOrder（OrderID）
委托撤单。
T_DeleteOrder（OrderID）根据委托唯一标识orderID（字符串）撤单，返回0撤单发出成功，返回其它失败
IF（T_DeleteOrder
升级会员 