证券投资基金基础知识真题8.docx

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证券投资基金基础知识真题8

证券投资基金基础知识真题（8）

（总分：

100.00，做题时间：

90分钟）

一、单选题（总题数：

100，分数：

100.00）

1.AIFMD规定私募股权投资基金收购公司______内不允许通过分红、减持、赎回等形式进行资产转让。

（分数：

1.00）

 A.2年 √

 B.3年

 C.5年

 D.10年

解析：

[解析]AIFMD规定私募股权投资基金收购公司2年内不允许通过分红、减持、赎回等形式进行资产转让，进而阻止它们为短期持有资产而进行收购活动。

2.一支UCITS基金投资于同一机构发行的货币市场工具、银行存款或OTC衍生产品的资产总值不能超过基金资产的______。

（分数：

1.00）

 A.5%

 B.10%

 C.20% √

 D.30%

解析：

[解析]一支UCITS基金投资于同一机构发行的货币市场工具、银行存款或OTC衍生产品的资产总值不能超过基金资产的20%。

3.目前，______符合QDII可在境内募集资金进行境外投资管理。

（分数：

1.00）

 A.基金管理公司

 B.证券公司

 C.商业银行等其他金融机构

 D.以上选项都正确 √

解析：

[解析]除了基金管理公司和证券公司外，商业银行等其他金融机构也可以发行代客境外理财产品。

4.经合组织在2005年发表了______，提出该组织对新时期投资基金治理及监管的原则性建议。

（分数：

1.00）

 A.《集合投资实业监管原则》

 B.《集合投资计划治理白皮书》 √

 C.《证券集合投资机构经营标准规则》

 D.《证券监管目标和原则》

解析：

[解析]经合组织在2005年发表了《集合投资计划治理白皮书》，提出该组织对新时期投资基金治理及监管的原则性建议。

5.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系；由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素，大多数证券资产的收益之间都会存在一定的相关性。

这种说法______。

（分数：

1.00）

 A.正确 √

 B.错误

 C.部分正确

 D.部分错误

解析：

[解析]本题题干为相关性的阐述，说法正确。

6.以下______不属于投资债券的风险。

（分数：

1.00）

 A.再投资风险

 B.流动性风险

 C.管理风险 √

 D.通胀风险

解析：

[解析]投资债券的风险可以划分为6大类：

①信用风险；②利率风险；③通胀风险；④流动性风险；⑤再投资风险；⑥提前赎回风险。

7.人民币合格境外机构投资者，简称为______。

（分数：

1.00）

 A.RQFII √

 B.QDII

 C.QFII

 D.RQDII

解析：

[解析]人民币合格境外机构投资者，简称为RQFII。

8.股票可以依法自由的进行交易，体现了股票______的特征。

（分数：

1.00）

 A.参与性

 B.收益性

 C.流动性 √

 D.交易性

解析：

[解析]股票可以依法自由的进行交易，体现了股票流动性的特征。

9.短期融资券由______承销并采用______的方式发行，通过市场招标确定发行利率。

（分数：

1.00）

 A.证券公司；有担保

 B.证券公司；无担保

 C.商业银行；有担保

 D.商业银行；无担保 √

解析：

[解析]短期融资券由商业银行承销并采用无担保的方式发行（信用发行），通过市场招标确定发行利率。

10.一般票据的贴现不超过______，贴现期从贴现日起计算至票据到期日。

（分数：

1.00）

 A.5个月

 B.6个月 √

 C.1年

 D.2年

解析：

[解析]一般票据的贴现不超过6个月，贴现期从贴现日起计算至票据到期日。

11.研究和发现股票的______，并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。

（分数：

1.00）

 A.内在价值 √

 B.账面价值

 C.清算价值

 D.票面价值

解析：

[解析]研究和发现股票的内在价值，并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。

12.标准普尔500指数是由标准普尔公司于______年开始编制的。

（分数：

1.00）

 A.1955

 B.1956

 C.1957 √

 D.1958

解析：

[解析]标准普尔500指数是由标准普尔公司于1957年开始编制的。

13.资本资产定价模型基本假定条件中，______意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。

（分数：

1.00）

 A.不存在交易费用及税金

 B.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产

 C.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整

 D.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的 √

解析：

[解析]市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的。

这一假定意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。

14.融资融券对于投资者的要求较高，目前大部分证券公司要求普通投资者开户时间须达到______个月，且持有资金不得低于______万元人民币。

（分数：

1.00）

 A.12；50

 B.12；100

 C.18；50 √

 D.18；100

解析：

[解析]融资融券对于投资者的要求较高，目前大部分证券公司要求普通投资者开户时间须达到18个月，且持有资金不得低于50万元人民币。

15.假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.4848元，2015年9月1日的单位净值为1.7886元。

期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.275元。

该基金2015年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为______。

（分数：

1.00）

 A.40.87% √

 B.48.07%

 C.47.08%

 D.48.70%

解析：

[解析]该基金在这段时间内的时间加权收益率={（1.8976×1.7886）÷[1.4848×（1.8976-0.275）]-1}×100%=40.87%。

16.______反映的是单位销售收入反映的股价水平。

（分数：

1.00）

 A.市净率

 B.市盈率

 C.市销率 √

 D.市现率

解析：

[解析]市销率反映的是单位销售收入反映的股价水平。

17.市销率用公式表达为______。

（分数：

1.00）

 A.市销率=每股市价÷每股净资产

 B.市销率=每股市价÷每股收益（年化）

 C.市销率=每股收益（年化）÷每股市价

 D.市销率=股票市价÷销售收入 √

解析：

[解析]市销率=股票市价÷销售收入。

18.______是境内具有法人资格的非金融企业发行的，仅在银行间债券市场上流通的短期债务工具。

（分数：

1.00）

 A.短期政府债券

 B.短期融资券 √

 C.回购协议

 D.银行承兑汇票

解析：

[解析]短期融资券是境内具有法人资格的非金融企业发行的，仅在银行间债券市场上流通的短期债务工具。

19.根据债券发行条款中是否规定在约定期限向债券持有人支付利息，不包括______。

（分数：

1.00）

 A.零息债券

 B.政府债券 √

 C.附息债券

 D.息票累积债券

解析：

[解析]政府债券是按照发行主体对债券的分类。

20.______指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。

（分数：

1.00）

 A.美式期权

 B.看涨期权

 C.欧式期权 √

 D.看跌期权

解析：

[解析]欧式期权指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。

21.______衡量的是市场利率变动时，债券价格变动的百分比。

（分数：

1.00）

 A.修正久期 √

 B.收益率曲线

 C.凸性

 D.信用利差

解析：

[解析]修正久期衡量的是市场利率变动时，债券价格变动的百分比。

22.基金运作费指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，包括审计费、律师费、上市年费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行汇划手续费等，当发生的基金运作费影响基金份额净值小数点后第______位，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

（分数：

1.00）

 A.1

 B.2

 C.4 √

 D.3

解析：

[解析]发生的基金运作费影响基金份额净值小数点后第4位，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

23.UCITS指令的管辖中，东道国可以在______方面行使管辖权。

（分数：

1.00）

 A.监管

 B.投资、销售

 C.法律适用

 D.基金销售及信息披露 √

解析：

[解析]UCITS指令的管辖中，东道国可以在基金销售及信息披露方面行使管辖权。

24.下列各项中，属于QDII基金投资范围的是______。

（分数：

1.00）

 A.房地产抵押按揭贷款

 B.代表贵重金属的凭证

 C.住房按揭支持证券 √

 D.购买不动产

解析：

[解析]选项A、B、D属于QDII基金不得从事的行为。

25.股票的______，即在股票票面上标明的金额。

（分数：

1.00）

 A.票面价值 √

 B.内在价值

 C.清算价值

 D.账面价值

解析：

[解析]股票的票面价值又称面值，即在股票票面上标明的金额。

26.某种贴现式国债面额为100元，贴现率为3.82%，到期时间为90天，则该国债的内在价值为______元。

（分数：

1.00）

 A.99.045 √

 B.99.150

 C.99.050

 D.99.605

解析：

[解析]该国债的内在价值=100×（1-90÷360×3.82%）=99.045（元）。

27.以下关于期货市场的交易制度的说法，错误的是______。

（分数：

1.00）

 A.保证金制度

 B.盯市制度

 C.交割制度

 D.净额清算制度 √

解析：

[解析]期货市场的交易制度有：

①保证金制度；②盯市制度；③交割制度；④对冲平仓制度。

28.主动策略也称积极策略，即试图通过选择资产来跑赢市场。

主动型投资者注重寻找被低估或高估的资产类别、行业或证券，也有的主动型投资者试图通过市场择时来获得超额收益；被动策略的投资者认为系统性地跑赢市场是不可能的，除了靠一时的运气战胜市场之外，所以通过复制市场基准的收益与风险，而不试图跑赢市场的策略。

这种说法______。

（分数：

1.00）

 A.错误

 B.正确 √

 C.部分正确

 D.部分错误

解析：

[解析]本题比较主动策略和被动策略，题干说法正确。

29.股价指数编制方法通常不包括______。

（分数：

1.00）

 A.分层复制 √

 B.抽样复制

 C.优化复制

 D.完全复制

解析：

[解析]股价指数编制方法有：

①完全复制；②抽样复制；③优化复制。

30.市场风险是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险，不包括______。

（分数：

1.00）

 A.政策风险

 B.经营风险 √

 C.购买力风险

 D.经济周期性波动风险

解析：

[解析]经营风险不属于市场风险。

31.下列选项不属于常用来反映股票基金风险的指标有______。

（分数：

1.00）

 A.标准差

 B.持股价格 √

 C.持股集中度

 D.贝塔系数

解析：

[解析]选项A、C、D都可以用来反映股票基金风险的。

32.基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足______的除外。

（分数：

1.00）

 A.6个月 √

 B.1年

 C.3年

 D.5年

解析：

[解析]基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足6个月的除外。

33.货币基金同样会面临利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险。

但由于我国货币基金不得投资于剩余期限高于397天的债券，投资组合的平均剩余期限不得超过180天，实际上货币基金的风险是较低的。

这种说法______。

（分数：

1.00）

 A.正确 √

 B.错误

 C.部分正确

 D.部分错误

解析：

[解析]本题考查对货币市场基金的理解。

34.以下选项不属于基金业绩评价需考虑的因素的是______。

（分数：

1.00）

 A.投资目标

 B.成立时间 √

 C.基金规模

 D.风险水平

解析：

[解析]基金业绩评价需考虑的因素有：

①投资目标与范围；②基金风险水平；③基金规模和时期选择。

不包含成立时间。

35.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好；夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标。

这种说法______。

（分数：

1.00）

 A.正确 √

 B.错误

 C.部分正确

 D.部分错误

解析：

[解析]题干所述为夏普比率的分析，说法正确。

36.对于B股，虽然没有过户费，在上交所，结算费是成交金额的0.5‰；在深交所，称为“结算登记费”，是成交金额的0.5‰，但最高不超过______港元。

（分数：

1.00）

 A.5

 B.10

 C.500 √

 D.100

解析：

[解析]在深交所，B股的结算费称为“结算登记费”，是成交金额的0.5‰，但最高不超过500港元。

37.______认为投资者应购买并持有近期走势明显强于大盘指数的股票。

（分数：

1.00）

 A.道氏理论

 B.过滤法则

 C.“相对强度”理论 √

 D.“量价”理论

解析：

[解析]“相对强度”理论认为投资者应购买并持有近期走势明显强于大盘指数的股票。

38.上交所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前______分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。

当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

（分数：

1.00）

 A.1 √

 B.6

 C.10

 D.20

解析：

[解析]上交所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前1分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。

39.以下基金利润来源中______不属于已实现收益的构成部分。

（分数：

1.00）

 A.债券投资收益

 B.手续费返还

 C.存款利息收入

 D.公允价值变动损益 √

解析：

[解析]本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不合公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额。

40.______是基金在一定时期内全部损益的总和，包括基金已经实现的损益和未实现的估值增减值，是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。

（分数：

1.00）

 A.本期已实现收益

 B.本期利润 √

 C.期末可供分配利润

 D.未分配利润

解析：

[解析]本期利润是基金在一定时期内全部损益的总和。

41.某可转换债券面额为1000元，规定其转换价格为25元，则1000元债券可转换为______股普通股票。

（分数：

1.00）

 A.25

 B.40 √

 C.1000

 D.250

解析：

[解析]转换比率=债券面额÷转换价格=1000÷25=40。

42.______是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。

（分数：

1.00）

 A.信用风险

 B.购买力风险

 C.经济周期性波动风险

 D.提前赎回风险 √

解析：

[解析]题干所述为提前赎回风险。

43.在证券市场上选择一些具有代表性的证券（或全部证券），通过对证券的交易价格进行平均和动态对比从而生成指数，借此来反映某一类证券（或整个市场）价格的变化情况，这就是______。

（分数：

1.00）

 A.股价指数

 B.债券价格指数

 C.证券价格指数 √

 D.基金价格指数

解析：

[解析]题干所述为证券价格指数的概念。

44.______是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

（分数：

1.00）

 A.跟踪误差

 B.β系数 √

 C.久期

 D.凸性

解析：

[解析]贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

45.非系统性风险不被称为______。

（分数：

1.00）

 A.特定风险

 B.异质风险

 C.个体风险

 D.整体风险 √

解析：

[解析]非系统性风险又被称为特定风险、异质风险、个体风险等，往往是由与某个或少数的某些资产有关的一些特别因素导致的。

46.基金销售服务费目前只有货币市场基金和一些债券型基金收取，费率大约为______。

（分数：

1.00）

 A.1%

 B.5%

 C.1.5%

 D.0.25% √

解析：

[解析]基金销售服务费目前只有货币市场基金和一些债券型基金收取，费率大约为0.25%。

47.我国基金资产估值的责任人是______，但______对基金管理人的估值结果负有复核责任。

（分数：

1.00）

 A.基金托管人；基金公司

 B.基金公司；基金管理人

 C.基金管理人；基金托管人 √

 D.中国证券会；基金公司

解析：

[解析]我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。

48.我国开放式基金每______估值，并于______公告基金份额净值。

（分数：

1.00）

 A.交易日；次日 √

 B.周；次周

 C.月；当日

 D.月；次日

解析：

[解析]我国开放式基金每交易日估值，并于次日公告基金份额净值。

49.我国基金的管理费、托管费、销售服务费按______的一定比例逐日计提，按月支付。

（分数：

1.00）

 A.当日基金资产净值

 B.前一日基金资产净值 √

 C.上月基金资产平均净值

 D.当月基金资产平均净值

解析：

[解析]我国基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

50.假设投资者在2015年4月17日（周五，法定节假日前最后一个工作日）申购了基金份额，那么利润将会从______起开始计算。

（分数：

1.00）

 A.4月17日

 B.4月18日

 C.4月20日 √

 D.4月22日

解析：

[解析]投资者于周五申购或转换转入的基金份额不享有周五和周六、周日的利润，投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五和周六、周日的利润。

51.个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，按现行税法规定，要______。

（分数：

1.00）

 A.对个人投资者征收个人所得税 √

 B.不需要对个人投资者征收个人所得税

 C.针对此项活动对个人投资者征收营业税

 D.根据法规规定对此项活动要对个人投资者只征收印花税

解析：

[解析]个人投资者从封闭式基金分配中获得的债券差价收入，按现行税法规定，应对个人投资者征收个人所得税，税款由封闭式基金在分配时代扣代缴。

52.下列关于正态分布的相关知识，说法错误的是______。

（分数：

1.00）

 A.正态分布是最重要的一类连续型随机变量分布

 B.正态分布距离均值越近的地方数值越集中，而在离均值较远的地方数值则很密集 √

 C.正态分布密度函数的显著特点是中间高两边低，由中间（X=μ）向两边递减，并且分布左右对称，是一条光滑的“钟形曲线”

 D.如果频率直方图呈现出钟形特征，可认为该变量大致服从正态分布

解析：

[解析]正态分布距离均值越近的地方数值越集中，而在离均值较远的地方数值则很稀疏。

53.下列不属于基金客户服务原则的是______。

（分数：

1.00）

 A.客户至上原则

 B.安全第一原则

 C.专业规范原则

 D.依法监管原则 √

解析：

[解析]基金客户服务原则包括：

客户至上原则、有效沟通原则、安全第一原则和专业规范原则。

54.基金持有的金融资产和承担金融负债常归类为______和金融负债。

（分数：

1.00）

 A.持有至到期投资

 B.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 √

 C.货款和应收款项

 D.可供出售的金融资产

解析：

[解析]基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

55.______是财政部代表中央政府发行的债券。

（分数：

1.00）

 A.政策性金融债

 B.国债 √

 C.商业银行债券

 D.地方政府债

解析：

[解析]国债是财政部代表中央政府发行的债券；地方政府债包括由中央财政代理发行和地方政府自主发行的由地方政府负责偿还的债券。

56.开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的______。

（分数：

1.00）

 A.申购

 B.转换

 C.转托管 √

 D.赎回

解析：

[解析]开放式基金还须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算。

57.基金卖出股票按照______的税率征收印花税。

（分数：

1.00）

 A.1% √

 B.1.5%

 C.2%

 D.3%

解析：

[解析]根据财政部、国家税务总局的规定，从2008年9月19日起，基金卖出股票时按照1%的税率征收证券（股票）交易印花税，而对买入交易不再征收印花税。

58.境内机构投资者进行境外证券投资时，可以委托境外投资顾问为其服务。

境外投资顾问应当符合经营投资管理业务达______年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于______亿美元或等值货币。

（分数：

1.00）

 A.3；100

 B.3；50

 C.5；100 √

 D.5；50

解析：

[解析]境外投资顾问应当符合经营投资管理业务达5年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于100亿美元或等值货币。

59.______称为企业的“第一会计报表”。

（分数：

1.00）

 A.资产负债表 √

 B.利润表

 C.现金流量表

 D.所有者权益变动表

解析：

[解析]资产负债表称为企业的“第一会计报表”。

60.以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有______。

（分数：

1.00）

 A.各项费用

 B.复制误差

 C.计算错误 √

 D.现金留存

解析：

[解析]跟踪误差产生的原因有复制误差、现金留存、各项费用、其他影响。

分红因素和交易证券时的冲击成本也会对跟踪误差产生影响。

61.对于系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份在不可修改的介质上至少保存______年。

（分数：

1.00）

 A.3

 B.5

 C.10

 D.15 √

解析：

[解析]对于系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份在不可修改的介质上至少保存15年。

62.外资商业银行境内分行在境内持续经营______年以上的，可申请成为托管人。

（分数：

1.00）

 A.1

 B.2

 C.3 √

 D.5

解析：

[解析]外资商业银行境内分行在境内持续经营3年以上的，可申请成为托管人，其实收资本数额条件按其境外总行的计算。

63.______是指基金销售机构或人员为解决客户有关问题而提供的系列活动。

（分数：

1.00）

 A.基金客户服务 √

 B.基金销售服务

 C.基金理财服务

 D.基金售后服务

解析：

[解析]基金客户服务是指基金销售机构或人员为解决客户有关问题而提供的系列活动。

64.关于UCITS基金的申