随机过程考试试题及答案详解1Word文件下载.doc

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（3）参数为的指数分布，概率密度函数，分布函数

（4）的正态分布，概率密度函数，分布函数，若时，其为标准正态分布。

【解答】本题可参加课本习题2.1及2.2题。

（1）因为上的均匀分布，为常数，故亦为均匀分布。

由的取值范围可知，为上的均匀分布，因此其一维概率密度，一维分布函数；

（2）根据相关定义，均值函数；

相关函数；

协方差函数（当时为方差函数）

【注】；

求概率密度的通解公式

2、（15分）设是参数为的维纳过程，是正态分布随机变量；

且对任意的，与均独立。

令，求随机过程的均值函数、相关函数和协方差函数。

【解答】此题解法同1题。

依题意，，，因此服从于正态分布。

故：

均值函数；

3、（10分）设到达某商场的顾客人数是一个泊松过程，平均每小时有180人，即；

且每个顾客的消费额是服从参数为的指数分布。

求一天内（8个小时）商场营业额的数学期望与方差。

【解答】此题可参见课本习题3.10题。

由题意可知，每个顾客的消费额是服从参数为的指数分布，由指数分布的性质可知：

，故，则由复合泊松过程的性质可得：

一天内商场营业额的数学期望；

一天内商场营业额的方差。

4、（15分）设马尔可夫链的转移概率矩阵为：

（1）求两步转移概率矩阵及当初始分布为

时，经两步转移后处于状态2的概率。

（2）求马尔可夫链的平稳分布。

【解答】可参考教材例4.3题及4.16题

（1）两步转移概率矩阵

当初始分布为时，

故经两步转移后处于状态2的概率为0.35。

（2）因为马尔可夫链是不可约的非周期有限状态，所以平稳分布存在。

得如下方程组

解上述方程组得平稳分布为

5、（15分）设马尔可夫链的状态空间，转移概率矩阵为：

求状态的分类、各常返闭集的平稳分布及各状态的平均返回时间。

【解答】此题比较综合，可参加例4.13题和4.16题

画出状态转移图如下：

4

2

1

5

3

（1）由上图可知，状态分类为

（2）由上图及常返闭集定义可知，常返闭集有两个，下面分别求其平稳分布及各状态的平均返回时间。

A、对常返闭集而言，解方程组

则各状态的平均返回时间分别为

B、对常返闭集而言，解方程组

6、（15分）设是参数为的泊松过程，计算。

【解答】

7、（15分）考虑一个从底层启动上升的电梯。

以记在第层进入电梯的人数。

假定相互独立，且是均值为的泊松变量。

在第层进入的各个人相互独立地以概率在第层离开电梯，。

令＝在第层离开电梯的人数。

（1）计算

（2）的分布是什么

（3）与的联合分布是什么

【解答】此题与本书联系不大，据有关方面信息，此次考试此题不考。

以记在第层乘上电梯，在第层离去的人数，则是均值为的泊松变量,且全部相互独立。

因此：

（1）

（2）由泊松变量的性质知，

（3）因，则，为期望。

8、（15分）一质点在1，2，3点上作随机游动。

若在时刻质点位于这三个点之一，则在内，它都以概率分别转移到其它两点之一。

试求质点随机游动的柯尔莫哥洛夫微分方程，转移概率及平稳分布。

【解答】参见教材习题5.2题

依题意，由得，，柯尔莫哥洛夫向前方程为

，

由于状态空间，故

所以

解上述一阶线性微分方程得：

由初始条件

确定常数，得

故其平稳分布