商业银行管理学习题教学教材.docx
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商业银行管理学习题教学教材
商业银行管理学习题
第一章
一、判断题
1.《金融服务现代化法案》的核心内容之一就是废除《格拉斯－斯蒂格尔法》。
2.政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。
3.商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。
4.在金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。
5.商业银行具有明显的企业性质，所以常用于企业管理的最优化原理如边际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。
6.金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体地位。
7.企业价值最大化是商业银行管理的基本目标。
8.商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。
9.商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下能如期收回。
二、简答题
1、试述商业银行的性质与功能。
2、如何理解商业银行管理的目标？
3、现代商业银行经营的特点有哪些？
4、商业银行管理学的研究对象和内容是什么？
5、如何看待“三性”平衡之间的关系？
三、论述题
1、论述商业银行的三性目标是什么，如何处理三者之间的关系。
2、试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用。
第二章
一、判断题
1、新协议规定，商业银行的核心资本充足率仍为4％。
2、巴塞尔协议规定，银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。
3、新协议对银行信用风险提供了两种方法：
标准法和内部模型法。
4、资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。
5、我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。
6、商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。
二、简答题
1、试述商业银行资本金的功能。
2、试述商业银行资本金的构成。
3、试述1988年巴塞尔协议的基本内容。
4、试述巴塞尔协议的发展过程。
5、试述商业银行提高资本充足率的途径。
三、论述题
1、试论述现阶段我国商业银行提高资本金的策略。
第三章
一、单项选择
1、商业银行存款管理的目标不包括（）
A、保持存款的稳定性B、降低存款的成本率
C、降低存款的流动性D、提高存款的增长率
2、存款按存款资金性质及计息范围划分为财政性存款和（）
A、个人存款B、定期存款
C、一般性存款D、单位存款
3、使商业银行负债成本最低的存款为（）
A、同业存款 B、有奖存款
C、定期存款 D、活期存款
4.商业银行的被动负债是（）
A.发行债券 B.吸收存款
C.同业拆借 D.再贷款
5、下列借入负债中被采用“隔日放款”或今日货币形式的为（）
A、同业拆借 B、回购协议
C、间接借款 D、再贴现
6.商业银行可长期利用的存款，称为（）。
A.流动性存款 B.原始存款
C.定期存款 D.核心存款
7、商业银行中长期借款包括（）
A同业拆借B回购协议
C中央银行借款D发行长期金融债券
8、同业借款不包括（）
A、同业拆借B、再贴现
C、抵押借款D、转贴现
9、目标利润定价法的核心在于（）
A、严格测算各种存款的营业成本B、计算存款的历史加权成本
C、确定存款的边际成本D、确定存款的风险成本
二、多项选择
1、商业银行负债按负债的流动性可分为（）
A、流动负债B、应付债券
C、其他长期负债D、应付账款
2、下列属于存款的创新种类的是（）
A、可转让支付命令账户B、大额可转让定期存单
C、货币市场账户D、个人退休金账户
3、影响存款成本定价的因素包括（）
A、市场利率的水平B、存款的期限结构
C、银行的盈利性D、客户与银行的关系
4、商业银行借入资金应考虑的因素包括（）
A、借入资金的规模B、借入资金的期限
C、借入资金的相对成本D、借入资金的分险
E、借入资金的法规限制
5、商业银行国内市场借款的主要方式有（）
A、转贴现 B、向央行借款
C、同业拆借 D、发行金融债券
E、证券回购协议
6、价格定价法中价格表按收费条件包括（）
A、免费定价B、有条件免费定价
C、浮动费率D、固定费率
三、判断题
1、商业银行向中央银行借款可以用于投资。
2、欧洲货币市场借款一般以LIBOR为基准。
3、市场渗透定价法不强调利润对成本的弥补。
4、高负债是商业银行区别于其他企业的重要标志之一。
5、对商业银行来说存款并不是越多越好。
四、名词解释
1、核心存款
2、回购协议
3、大额可转让定期存单
4、可用资金成本率
5、同业拆借
6、目标利润定价法
五、简答题
1、简述商业银行负债的性质。
2、简述商业银行负债业务的作用。
3、简述商业银行负债业务经营管理的目标。
4、简述银行负债管理的优缺点。
5、负债对商业银行管理有何意义。
6、商业银行借入资金时一般有哪些渠道。
7、商业银行存款定价通常有哪些方法。
六、判断分析题
1．商业银行区别于一般企业的重要标志之一就是其高负债。
2.存款是商业银行的主要资金来源，因此商业银行的存款越多越好。
3.负债是商业银行资金的全部来源。
七、计算题
1、假定一家银行筹集了500万的资金，包括200万德活期存款，300万定期存款与储蓄存款。
活期存款的利息和非利息成本为存款的8%，定期存款和储蓄存款总成本为10%。
假如储备要求等减少银行可使用资金的数额为活期存款的15%，储蓄存款的5%，。
求该银行负债的加权平均成本率。
2、某银行可通过7%的存款利率吸引50万元新存款。
银行估计，若提供利率为7.5%，可筹集资金100万元；提供8%利率可筹集存款150万元；提供8.5%的利率可筹集存款200万元；提供9%的利率可筹集存款250万元。
如果银行投资资产的收益率为10%，由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，贷款利率就是贷款的边际收益率。
存款为多少时银行可获得最大的利润呢？
八、论述题
1、论述你对存款立行观点的看法。
九、在当前我国银行间储蓄存款竞争激烈的环境下，请你为某一银行设计一个储蓄存款的品种，并为这一种的推出规划营销步骤。
第四章
一、名词解释：
贷款政策、贷款组合、信用贷款、担保贷款、票据贴现、贷款定价、领导价格、信用风险、市场风险、操作风险、5C标准、现金流量、正常类贷款、关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款、杜邦分析法、项目贷款
二、选择题：
1．按担保合同规定，借款人贷款到期不能偿还银行付款时、按约定由担保人承担偿还贷款的责任，此类贷款称之为：
A.信用贷款B.一般保证贷款C.连带责任保证贷款D.票据贴现贷款
2．如银行贷款已经肯定要发生一定的损失，但损失金融尚不确定，此类贷款应归属于：
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款
3．由于对环境条件等外部因素判断失误而给银行带来损失的风险，一般归纳于：
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.国家风险
4.产业分析落后导致银行不恰当的贷款支持属于：
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.国家风险
5．下列措施中哪些属于风险补偿机制范畴：
A保险B.抵押（或质押）C.贷款组合D.提取呆帐准备金
6．下列项目中，哪些属于银行贷款价格构成要素。
A.利率B.承诺费C.补偿余额D.隐含条款
三、判断题
1、五级分类法中，不良贷款包括可疑贷款和损失贷款两类。
2、质押贷款的质物指借款人或第三人的不动产。
3、补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。
4、从银行经营的角度来看，贷款比存款重要一些。
四、简答题
1、简述商业银行贷款政策的主要内容及意义。
2、简述商业银行贷款定价的主要影响因素及其贷款价格的构成要素。
3、试述商业银行贷款风险的主要类型，并简述其形成原因。
4、商业银行信贷风险控制的主要方法有哪些。
5、简述质押贷款与抵押贷款的区别。
6、简述一般保证贷款与连带责任保证贷款的区别。
7、银行贷款准备阶段的主要工作和任务有哪些？
8、商业银行信贷风险补偿机制主要有哪些措施？
五、分析计算题
根据表4-5和4-6提供的资料，计算并分析太极公司现金流量。
表4-5太极公司资产负债表（2000年12月31日）单位：
万元
资产
年初
年末
负债所有者权益
年初
年末
流动资产
流动负债
现金
1010
1767
应付票据
139702
200000
应收帐款
247135
344977
应付账款
452163
757385
存货
707870
936491
应付费用
56822
33370
预付费用
10224
8913
未交税金
19306
25501
其他应收款
16644
21326
1年内到期的长期负债
30000
30000
流动资产总计
982883
1313474
流动负债合计
697993
1046256
投资及固定资产
长期负债
67396
90000
固定资产原值
80629
155704
负债合计
减：
累计折旧
14085
30805
所有者权益
固定资产净值
66544
124899
资本金
20000
20000
投资
0
4584
盈余公积
264038
286701
投资与固定资产总计
66544
129483
所有者权益合计
284038
306701
资产总计
1049427
1442957
负债所有者权益
1049427
1442957
表4-6太极公司损益表（2000年12月31日）单位：
万元
产品销售收入
4737405
减：
产品销售成本
3695176
产品销售利润
3695176
减：
管理费用（包括折旧16720）
993151
利息
19915
税前净利润
29163
所得税
6500
净利润
22663
五、论述题
1、比较新旧贷款分类的主要内容，并论述新分类的意义。
第五章
一、简答题
1、试述消费贷款的和特点
2、发展消费贷款有何重要意义？
3、如何进行住房抵押贷款的一级市场运作和二级市场运作？
4、住房抵押贷款有哪几种偿还方式？
5、试评述我国目前开展汽车消费信贷的现实条件。
二、案例分析题
（1）情况介绍
张力看中了一套80平方米的住房，房价是2000元/平方米，房款为160000元，按照规定，申请个人住房贷款必须首付30%，即张力自己必须有48000元房款用于首付，余下的112000元房款靠贷款支持。
贷款期限5年，按月等额还款。
张力和他的妻子每人每月缴纳住房公积金30元，而且这对夫妻正好都是30岁，根据《个人住房贷款管理办法》规定：
“公积金贷款额度最高不得超过贷款家庭成员退休年龄内所交纳住房公积金数额的2倍。
”张力能够申请到的住房公积金最高额度为：
30×12×55×2=39600（元）
如果公积金贷款为40000元，余下的72000元就只能依靠商业银行的个人住房担保贷款了。
根据个人住房组合贷款的规定，其利率是“按实际的贷款资金成比例分别计算住房公积金的优惠利率和商业性个人住房贷款利率”。
张力申请的贷款期限是5年，公积金贷款月利率为3.45‰，按揭贷款的年利率为5.31%，即月利率4.425‰。
（2）分析
40000元公积金贷款的每月还款额：
72000元按揭贷款的每月还款额：
张力每月共需偿还借款本息总额为2108.17元（即39.19+1368.98）。
第六章
思考题
1、收益率曲线如何帮助银行投资经理选择买卖证券？
2、收益率曲线策略的基本思路是什么？
3、如何构建避税组合？
4、比较杠铃法和收益率曲线策略的异同。
5、为什么我国目前还实行分业经营的管理体制？
6、试述银行投资政策应包括的内容。
7、商业银行证券投资的目标是什么？
8、创新型投资工具对商业银行证券投资有何正面和负面影响？
第七章
一、单选题
1.（）是出票人签发的委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
A银行汇票B商业汇票C银行本票D支票
2.商业汇票的付款期限最长为（）个月。
A3B6C9D12
3.银行本票的提示付款期限自出票日期起最长不得超过（）个月。
A1B2C3D4
4.托收承付结算每笔的金额起点为（）元。
A1000B5000C10000D50000
5.（）是因交易对手无法履行合约或不履行责任而导致损失的可能性。
A信用风险B市场风险C操作风险D法律风险
二、多选题
1.支付结算类中间业务的主要结算工具包括（）。
A银行汇票B商业汇票C银行本票D支票
2.（）可以用于支取现金。
A现金支票B转账支票C普通支票D划线支票
3.（）可以用于转账。
A银行汇票B银行本票C普通支票D划线支票
4.在异地均可使用的结算方式包括（）。
A汇款B委托收款C托收承付D国内信用证
5.依据清偿方式，银行卡业务可分为（）。
A贷记卡业务B准贷记卡业务C借记卡业务D人民币卡业务
6.商业银行中间业务的风险主要有（）。
A信用风险B市场风险C操作风险D法律风险
三、判断题
1. 在普通支票左上角划两条平行线的支票不能支取现金。
2. 现金银行本票不仅适用于单位，也适用于个人。
3.银行本票不能背书转让。
4. 托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向本地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。
5.代销、寄销、赊销商品的款项，不能办理托收承付结算。
6.贷记卡是先存款后消费，借记卡是先消费后还款。
7.银行承兑汇票属于银行汇票的一种。
8.商业银行中间业务是其资产负债业务的延伸。
9.中间业务就是表外业务。
10. 能够同城、异地均可使用的结算方式是托收承付。
四、名词解释：
中间业务表外业务市场风险中间业务内部控制金融创新
五、简答题
1、商业银行中间业务的概念及范围
2、商业银行中间业务的风险有哪些？
应如何控制？
3、影响我国商业银行中间业务创新的因素有哪些？
应如何创新？
六、论述题
影响我国商业银行中间业务创新的因素有哪些？
应如何创新？
第八章
思考题
1、试述国际结算的含义与特征。
2、国际结算有哪些主要方式？
3、商业银行外汇买卖业务发展的动因是什么？
4、即期与远期外汇买卖业务分别如何报价？
5、外汇期货交易与远期外汇交易有何区别？
6、商业银行对外贸易融资有哪些主要形式？
7、银团贷款各当事人应分别承担哪些职责？
8、国际银团贷款如何操作？
第九章
一、名词解释
流动性风险资金集中法缺口监督法
流行性缺口什么是热钱比率
二、不定项选择
1衡量银行资产流动性指标有哪些？
（）
A、现金指标B、流动性证券比率
C、游资比率D、短期投资比率
2银行流动性管理的最终目标是（）
A、适度控制存量B、适时调节流量
C、转移风险D、实现自求平衡
3银行监管对商业银行流动性监管时应注意的几个市场信号？
（）
A、公众信心B、银行的股票价格
C、资产的损失程度D、央行的借款
4商业银行短期资金的来源一般包括（）
A、活期存款B、央行再贴现
C、同业拆借D、央行季节性或临时性借款
三、简答题
1、银行增加流动性的途径有哪些？
2、流动性需求预测的内容有哪些？
3、流动性供给预测的内容有哪些？
4、流动性风险管理的意义，目标和原则是什么？
5、衡量商业银行流动性强弱的指标有哪些？
6、商业银行流动性管理的必要性。
7、商业银行的流动性如何衡量？
8、商业银行现金资产由哪些构成？
现金资产管理的原则是什么？
四、论述题
1、讨论怎么样控制和实施流动性计划，怎么通过流动性管理来保证银行的流动性需求？
2、论述流动性与银行风险和收益三者之间的关系？
第十章
思考题
一、计算题
1、假定某商业银行敏感性资产与负债如下表单位：
百万元
资产
金额
负债与股东权益
金额
一、库存现金
250
一、活期存款
320
二、短期证券
（90天以内）
250
二、货币市场存款
（90天以内）
280
三、长期证券
（90天以上）
300
三、储蓄存款
（90天以内）
（90天以上）
创新是时下非常流行的一个词，确实创新能力是相当重要的特别是对我们这种经营时尚饰品的小店，更应该勇于创新。
在这方面我们是很欠缺的，故我们在小店经营的时候会遇到些困难，不过我们会克服困难，努力创新，把我们的小店经营好。
1180
500
（4）创新能力薄弱四、浮动利率贷款
550
一、消费者分析680
3、你是否购买过DIY手工艺制品？
五、固定利率贷款（90天以内）
这里有营业员们向顾客们示范着制作各种风格炯异的饰品，许多顾客也是学得不亦乐乎。
据介绍，经常光顾“碧芝”的都是些希望得到世界上“独一无二”饰品的年轻人，他们在琳琅满目的货架上挑选，然后亲手串连，他们就是偏爱这种ＤＩＹ的方式，完全自助在现场，有上班族在里面精挑细选成品，有细心的小女孩在仔细盘算着用料和价钱，准备自己制作的原料。
可以想见，用本来稀奇的原料，加上别具匠心的制作，每一款成品都必是独一无二的。
而这也许正是自己制造所能带来最大的快乐吧。
固定利率贷款（90天以上）
260
440
四、同业拆入（90天以内）
（1）价格低230
六、其他资产（固定资产）
180
（5）资金问题五、股本
标题：
上海发出通知为大学生就业—鼓励自主创业，灵活就业2004年3月17日220
合计
2230
合计
2230
请根据以上资料计算该行敏感性缺口，并进一步分析其利率风险状况。
300元以下□300～400元□400～500□500元以上□2、设某固定收入债券的息票为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的实际收益率（市场利率为10％），求该债券的持续期为多少？
二、简答题
1、简述商业银行资产负债管理的演变过程。
2、简述利率敏感性分析。
3、简述持续期缺口管理。
4、简述资产负债比例管理。
三、论述题
1、论述商业银行资产管理理论、负债管理理论和资产负债管理理论的产生背景和主要思想。
第十一章
思考题
1、什么是套期保值？
套期保值的基本原理是什么。
2、银行如何运用金融期货来对正、负利率敏感性缺口进行套期保值。
3、银行如何运用金融期货来对正、负持续期缺口进行套期保值。
第十二章
一、单选题
1.（）是指将财务指标进行对比，计算差异，揭示银行财务状况和经营成果的一种分析方法。
A比较分析法B比率分析法C因素分析法
2.我国中央银行规定，商业银行资产流动性比率不得低于（）。
A10%B15%C20%D25%
3.（）是指同一时期财务报表中两项相关数值的比率。
A相关比率B结构比率C动态比率
二、多选题
1. 在比较分析法中通常采用的指标评价标准有（）。
A法定标准B同业标准C计划标准D历史标准
2. 在绩效分析工作中，历史标准的具体运用方式有（）。
A期末与期初对比
B本期与历史同期对比
C本期与历史最好水平对比
D本期实际与本期计划比较
3. 下列指标中属于相关比率的指标有（）。
A资产负债率B资本充足率C资本利润率D现金与资产的比率
三、判断题
1. 采用比较分析法进行绩效分析时计算口径必须保持一致，否则二者没有可比性。
2. 采用比较分析法进行绩效分析时时间跨度可以不一致，不影响比较结果。
3. 相关比率是指同一类指标中的部分与总体之比。
四、名词解释
资产负债表利润表现金流量表经营绩效股权收益率
每股盈余资产收益率收入利润率收入成本率资产利用率
资产毛利率资产利润率资产非利息净收益率收益利差率
五、简答题
简述经营活动现金流量的计算方法。
简述商业银行经营绩效的评价及分析方法。
六、计算分析题
表1美国花旗银行集团资产负债表
截止日期：
2002年12月31日单位：
百万美元
资产
2002年
2001年
现金和存放同业无息存款
17326
18515
存放同业有息存款
16382
19216
售出联邦基金和回购协议下借入或购买的有价证券
139946
134809
应收款项
25358
35155
交易账户资产
155208
144904
投资
169513
161376
消费者贷款
310597
247662
公司贷款
137208
143732
贷款损失备抵
（11501）
（10088）
总贷款净值
436304
381306
无形资产
8509
9003
可收回再保险
4356
12373
特定投资基金账户资产
22118
25569
其他资产
75209
85363
资产总计
1097190
1051450
负债
美国国内非计息存款
29,545
23054
美国国内计息存款
141787
110388
外国非计息存款
21422
18779
外国计息存款
238141
222304
总存款
430895
374525
同业拆入和回购协议下贷出或出售的有价证券
162643
153511
应付款项
22024
32891
交易帐户负债
91426
80543
特定投资基金账户负债
49331
48932
保险损失和赔偿准备金
16350
49294
商业票据、银行借款和其他借款
21353
16480
短期借款
30629
24461
长期负债
126927
121631
其他负债
52742
60810
花旗集团或子公司发行的可赎回证券--母公司
4657
4850
--子公司
1495
2275
负债合计
1010472
970203
所有者权益
优先股
1400
1525
普通股
55
55
附加实收资本
17381
23196
留存收益
81403
69803
库存股票
（11637）
（11099）
来源于所有者以外的其
升级会员 