中山大学计量经济学试题及答案重点.docx

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中山大学计量经济学试题及答案重点

第一套一、单项选择题1、双对数模型lnY=lnβ0+β1lnX+μ中，参数β1的含义是（C）A.Y关于X的增长率B.Y关于X的发展速度C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。

则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（B）A.（1（..RSSkESSnkB．（1（（122RnkRk...C．（1（1（22...RkRnkD．（/（1TSSnkESSk..3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则是指（D）A.使（Σ=.ntttYY1.达到最小值B.使min.iiY.Y达到最小值C.使ttmaxY.Y.达到最小值D.使（达到最小值21.Σ=.ntttYY4、对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（B）A.mB.m-1C.m+1D.m-k5、回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（A）A.参数估计值是无偏非有效的B.参数估计量仍具有最小方差性C.常用F检验失效D.参数估计量是有偏的6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（C）A.tttY=+X+u01ββB.Yt=E（Yt/X+μiC.ttD.YX01.=β.+β.E（Yt/Xt=β0+β1Xt7、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。

例如，研究中国城镇居民消费函数时。

1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。

现以1991年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：

基本...=，年以前，年以后0199111991tD1消费部分下降了，边际消费倾向变大了。

则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（D）A.tttY=+X+u01ββB.tttttY=+X+DX+u012βββC.ttttY=+X+D+u012βββD.ttttttY=+X+D+DX+u0123ββββ8、对于有限分布滞后模型ttttktktY=+X+X+X++X+u...αβ0β11β22..β在一定条件下，参数iβ可近似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示（），其中多项式的阶数m必须满足（A）i=0,1,2,..,mA．mkD．m≥k9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量和误差项，下列说法正确的有（D）tut.1Y*tuA.B．（,0,（,*01**1==t.

ttt.CovYuCovuu（,0,（,*01**1=≠t.ttt.CovYuCovuuC．D．（,0,（,*01**1≠=t.ttt.CovYuCovuu（,0,（,*01**1≠≠t.ttt.CovYuCovuu10、设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（B）tu1211221.（,0（...tstttttttttACovuutsBuuCuuuDuutρερρερ....≠≠=+=++=+ε11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（B）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（B）A.结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量B.简化式模型中解释变量可以是内生变量，C.简化式模型中解释变量是前定变量D.结构式模型中解释变量可以是内生变量213、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（A）A.Cov（μi,μj≠0,i≠jB.（,0,ijCovμμ=i≠jC.（,0,D.ijCovXX=i≠j（,0,ijCovXμ≠i≠j14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D）A.nB.n-1C.n-kD.115、边际成本函数为（MC表示边际成本；Q表示产量），则下列说法正确的有（A）=α+β+β2+μMC1Q2QA.模型中可能存在多重共线性B.模型中不应包括Q2作为解释变量C.模型为非线性模型D.模型为线性模型16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（D）A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于（AA.0B.1C.2D.418、更容易产生异方差的数据为（CA.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据19、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为M=β0+β1Y+β2r+μ，又设、分别是1.β2.ββ1、β2的估计值，则根据经济理论，一般来说（AA.应为正值，应为负值B.应为正值，应为正值1.β2.β1.β2.βC.应为负值，应为负值D.应为负值，应为正值1.β2.β1.β2.β20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（BA.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个二、多项选择题1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括（ABDFA.工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法

E.三阶段最小二乘法F.有限信息极大似然估计法2、下列哪些变量一定属于前定变量（CDA.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生内生变量E.工具变量33、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABC）A.无偏性B.线性性C.最小方差性D.不一致性E.有偏性4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线i12Y=β+βiX......的特点（ACD）A.必然通过点（X,YB.可能通过点（X,YC.残差的均值为常数D.ieiY..的平均值与的平均值相等iYE.残差与解释变量ieiX之间有一定的相关性5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（AB）A.满足阶条件的方程则可识别B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别C.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别D.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别F.联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。

错在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。

2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

对在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。

3、DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。

错0L

4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。

错它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的误差；另外，残差=随机误差项+参数估计误差。

5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

错参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。

四、计算题1、根据某城市1978——1998年人均储蓄（y与人均收入（x的数据资料建立了如下回归模型y.=.2187.521+1.6843xse=（340.0103）（0.0622）R2=

0.9748,S.E.=1065.425,DW=0.2934,F=733.6066试求解以下问题

（1）取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。

模型1：

y.=.145.4415+0.3971x模型2：

y.=.4602.365+1.9525xt=（-8.7302）（25.4269）t=（-5.0660）（18.4094）=0.9908,Σ2=1372.2021R2e=0.9826,Σ2=58111892R2e5计算F统计量，即=ΣΣ2=58111891372.202=4334.9370122Fee，对给定的α=0.05，查F分布表，得临界值（6,64.280.05F=。

请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？

解：

该检验为Goldfeld-Quandt检验因为F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差

（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平α=0.05，查分布表，得临界值，其中p=3为自由度。

请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？

χ2（37.810.05χ=表1ARCHTest:

F-statistic6.033649Probability0.007410Obs*R-squared10.14976Probability0.017335TestEquation:

DependentVariable:

RESID^2Method:

LeastSquaresDate:

06/04/05Time:

17:

02Sample（adjusted:

19811998Includedobservations:

18afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C244797.2373821.30.6548510.5232RESID^2（-11.2260480.3304793.7099080.0023RESID^2（-2-1.4053510.379187-3.7062220.0023RESID^2（-31.0158530.3280763.0963970.0079R-squared0.563876Meandependentvar971801.3AdjustedR-squared0.470421S.D.dependentvar1129283.S.E.ofregression821804.5Akaikeinfocriterion30.26952Sumsquaredresid9.46E+12Schwarzcriterion30.46738Loglikelihood-268.4257F-statistic6.033649Durbin-Watsonstat2.124575Prob（F-statistic0.007410解：

该检验为ARCH检验

（1）由Obs*R-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差；

（2）由各系数的t-值可知，残差各阶滞后系数均大于2，表明各阶滞后对RESID6均有影响，揭示存在异方差。

2、根据某行业1955——1974年的库存量（y）和销售量（x）的资料（见表2），运用EViews软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题：

（1完成表2的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式（用标准书写格式）；（2根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期乘数，同时给出经济解释；（3根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检验等）。

表2DependentVariable:

YMethod:

LeastSquaresDate:

06/04/05Time:

17:

42Sample（adjusted:

19581974Includedobservations:

17afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-6.4196012.130157-PDL011.1568620.195928-PDL020.0657520.176055-

PDL03-0.4608290.181199-R-squared0.996230Meandependentvar81.97653AdjustedR-squaredS.D.dependentvar27.85539S.E.ofregression1.897384Akaikeinfocriterion4.321154Sumsquaredresid46.80087Schwarzcriterion4.517204Loglikelihood-32.72981F-statisticDurbin-Watsonstat1.513212Prob（F-statistic0.000000LagDistributionofXiCoefficientStd.ErrorT-Statistic.*|00.630280.17916.*|11.156860.19593.*|20.761780.17820*.|3-0.554950.25562SumofLags1.993980.06785（17（13（12（17（13（12（4,12（5,13（5,17（0.0252.110,（.252.160,（0.0252.176,（0.051.740,（0.051.771,（0.051.782（0.053.26,（0.053.03,（0.052.81ttoottttFFF=========7解：

（1）第一栏的t统计量值：

T-Statistic-3.0136755.9045160.373472-2.513216第二栏的t统计量值：

T-Statistic3.517975.904524.27495-2.17104AdjustedR-squared0.99536F-statistic1145.201232.6.41960.63031.15690.76180.5550（3.0137（3.5180（5.9045（4.2750（2.17100.9954,1.5132,1145.16tttttyxxxxtRDWF...=.+++.=..===t3

（2）短期乘数为0.6303，动态乘数分别为1.1569，0.7618，-0.5550。

长期乘数为1.994。

（3）模型整体的拟合效果较好，可决系数达到0.9963，F统计量为1145.16，除x.的系数的t统计量外，其余均大于在显著性水平为0.05，自由度为12下的临界值2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其它各均影响显著。

3、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。

由所给资料完成以下问题：

8（1在n=16，α=0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为1.106,1.371LUd=d=，试判断模型中是否存在自相关；（2如果模型存在自相关，求出相关系数ρ.，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。

y.=27.9123+0.3524xse=（1.8690）（0.0055）0.9966,22.0506,0.6800,4122.53116122====Σ=ReDWFii-2-101231001201401601802008688909294969800ResidualActualFitted解：

（1）因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。

（2）由DW=0.68，计算得ρ.=0.66，所以广义差分表达式为112110.660.34（0.660.66ttttttyyββxxux....=+.+.9第二套一、单项选择题1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（B）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数R2

与可决系数R2之间的关系（A）A.nkRRn..2=1.（1.21B.R2≥R2C.R2>0D.121（12..=..nRRnk3、半对数模型i12Y=β+βlnX+中，参数2β的含义是（D）A.Y关于X的弹性B.X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动C.Y关于X的边际变动D.X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动4、已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为Σ2=800te，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量tuσ.2为（DA.33.33B.40C.38.09D.205、现用OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是（BYi=1+2Xi+eiβ.β.A．Σei=0B．0iiCov（X,e≠C．Y.=YD．（X,Y在回归直线上6、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（AA.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差7、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（DA.0≤DW≤B..1≤DW≤1C..2≤DW≤D.0≤DW≤48、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（A）A.单一方程估计法和系统估计法B.间接最小二乘法和系统估计法C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法9、在模型Yt12X2t33的回归分析结果报告中，有F=263489.23，F的p值=0.000000，则表明（C）A、解释变量2tX对Y的影响是显著的tB、解释变量3tX对Y的影响是显著的tC、解释变量2tX和3tX对Y的联合影响是显著的.tD、解释变量2tX和3tX对的影响是均不显著tY10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（A）A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（C）A.无多重共线性假定成立B.同方差假定成立C.零均值假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立11、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归12、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是121iiiiiYXXXX=β+β+则Va（是下列形式中的哪一种?

（Bi13、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（B）A．异方差问题B.多重共线性问题C．序列相关性问题D.设定误差

问题14、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（D）A．它们都是由某种期望模型演变形成的A.σ2xB.σ2x2C.σ2xD.σ2logxB．它们最终都是一阶自回归模型C．它们的经济背景不同D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计15、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。

假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（C）A.1个B.2个C.3个D.4个16、个人保健支出的计量经济模型为：

i122iY=α+αD+βX+，其中为保健年度支出；iYiX为个人年度收入；虚拟变量；满足古典假定。

则大学以上群体的平均年度保健支出为（B）210iD.=..大学及以上大学以下iuA.（21|,0iiiEYXD==α+βXB.（212|,1