信用风险管理真题精选.docx
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信用风险管理真题精选
[单项选择题]
1、下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理？
（）
A.资本充足率预警管理
B.存贷比监管预警管理
C.主要风险暴露预警管理
D.拨备覆盖比预警管理
参考答案：
C
参考解析：
适应监管底线的风险预警管理通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。
例如，资本充足率预警管理、存贷比监管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险预警管理、重大风险事件预警管理等。
C项属于适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。
[单项选择题]
2、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。
下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。
A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件
B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退
C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控
D.区域法律法规明显调整
参考答案：
B
参考解析：
B项属于区域经营环境出现恶化的相关警示信号。
[单项选择题]
3、良好的风险报告路径应采取（）。
A.横向传送
B.纵向报送
C.直线传送
D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构
参考答案：
D
参考解析：
良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。
[单项选择题]
4、在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（）。
A.最高债务承受额
B.最低债务承受额
C.平均债务承受额
D.长期债务承受额
参考答案：
A
参考解析：
针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。
[单项选择题]
5、在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。
A.银行股本
B.银行的实收资本
C.上一年度的银行资本
D.预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）
参考答案：
D
参考解析：
组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。
其中，总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的；设定组合限额的第一步，是按某组合维度确定资本分配权重。
“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。
[单项选择题]
6、影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。
A.违约概率
B.盈利率
C.违约损失率
D.违约风险暴露
参考答案：
B
参考解析：
贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款额。
其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。
[单项选择题]
7、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。
A.贷款重组
B.贷款转让
C.贷款审批
D.资产证券化
参考答案：
A
参考解析：
贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。
[单项选择题]
8、《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：
权重法和（）。
A.初级法
B.高级法
C.内部评级法
D.内部评审法
参考答案：
C
参考解析：
《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：
权重法和内部评级法。
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种。
[单项选择题]
9、违约损失率的计算公式是（）。
A.LGD=1-回收率
B.LGD=1-回收率／2
C.LGD=1-回收率／3
D.LGD=1-回收率／4
参考答案：
A
参考解析：
违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，1GD=1-回收率）。
[单项选择题]
10、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。
A.1／4
B.1／3
C.1／2
D.2／3
参考答案：
B
参考解析：
根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低1／3；而且，经济体系中的总体违约率代表经济的周期性变化与回收率呈负相关。
[单项选择题]
11、在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（）的下降。
A.违约概率
B.违约频率
C.违约损失率
D.违约风险暴露
参考答案：
D
[单项选择题]
12、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是
0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。
A.3
B.2
C.2.5
D.5
参考答案：
C
参考解析：
商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是
0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为
2.5年。
商业银行采用高级内部评级法，应将有效期限视为独立的风险因素。
在其他条件相同的情况下，债项的有效期限越短，信用风险就越小。
[单项选择题]
13、关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（）。
A.信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生
B.除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销
C.在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止
D.允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失
参考答案：
B
参考解析：
采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求包括法律确定性、可执行性、评估和信用事件的规定四方面。
A项属于法律确定性的要求；B项，按照可执行性要求，除非由于信用保护购买方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销；C项属于可执行性的要求；D项属于评估的要求。
[单项选择题]
14、CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。
A.压力测试
B.资产分组
C.蒙特卡罗模拟
D.历史损失数据均值与方差替代
参考答案：
C
参考解析：
CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。
[单项选择题]
15、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。
A.客户信用评级
B.客户资信情况调查
C.个人信用评分系统
D.客户资产与负债情况调查
参考答案：
C
参考解析：
个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，而且有助于大幅扩大并提高个人信贷业务规模和运营效率。
[单项选择题]
16、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.CreditMonitor模型
参考答案：
B
参考解析：
A项，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，CreditRisk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，CreditMonitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。
[单项选择题]
17、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。
A.连环担保十分普遍
B.内部关联交易频繁
C.系统性风险较低
D.贷后管理难度大
参考答案：
C
参考解析：
与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：
①内部关联交易频繁；②连环担保十分普遍；③真实财务状况难以掌握；④系统性风险较高；⑤风险识别和贷后管理难度大。
[单项选择题]
18、下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（）。
A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
参考答案：
B
参考解析：
CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。
组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。
在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。
[单项选择题]
19、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。
A.子公司的经营状况
B.集团内关联交易
C.高层人事安排
D.资本来源
参考答案：
B
参考解析：
商业银行首先应当参照单一法人客户信用风险识别和分析方法，对集团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素及担保状况等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。
其次，集团法人客户通常更为复杂，因此需要更加全面、深入的分析和了解，特别是对集团内各关联方之间的关联交易进行正确的分析和判断至关重要。
[单项选择题]
20、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。
各项贷款余额总额为40000亿元。
若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。
A.200
B.300
C.600
D.800
参考答案：
A
参考解析：
不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款×100％，因此要使不良贷款率不高于2％，次级类贷款余额最多为：
40000×2％-400-200=200（亿元）。
[单项选择题]
21、在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）。
A.行业成熟期分析
B.行业周期性分析
C.收入水平及社会购买力
D.行业竞争力及替代性分析
参考答案：
C
参考解析：
ABD三项属于行业风险分析的主要内容。
宏观经济、社会及自然环境分析包括：
经济／法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老龄化、自然灾害等外部因素的发展变化。
C项属于社会经济环境的分析。
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[单项选择题]
22、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。
A.15％
B.20％
C.35％
D.50％
参考答案：
B
参考解析：
不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）×100％=（8+1+1）／（200-150）×100％=20％。
[单项选择题]
23、系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。
A.宏观经济因素的变动
B.借款人的生产经营状况
C.借款人所在行业状况
D.借款人竞争能力状况
参考答案：
A
参考解析：
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：
当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。
因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。
[单项选择题]
24、在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（）。
A.某机械公司的管理层决策过程
B.某文化公司王总经理的年龄
C.某证券公司何副总的诚信度
D.某保险公司客户主管的素质
参考答案：
B
参考解析：
管理层风险分析重点考核企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力及道德水准，其主要内容包括：
①历史经营记录及其经验；②经营者相对于所有者的独立性；③品德与诚信度；④影响其决策的相关人员的情况；⑤决策过程；⑥所有者关系、内控机制是否完备及运行正常；⑦领导后备力量和中层主管人员的素质；⑧管理的政策、计划、实施和控制等。
[单项选择题]
25、下列关于专家判断法的说法错误的是（）。
A.专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性
B.专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础
C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出
参考答案：
D
参考解析：
专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法／体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性（例如不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议）。
专家系统的这一局限性对于大型商业银行而言尤为突出。
[单项选择题]
26、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。
A.客户的企业管理者的人品
B.客户企业的效率比率分析
C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等
参考答案：
B
参考解析：
对单一法人客户的非财务状况分析包括：
管理层风险分析，行业风险分析，生产与经营风险分析，宏观经济、社会及自然环境分析。
A项属于管理层风险分析；CD两项均属于生产与经营风险分析；B项属于对单一法人客户财务状况分析中的财务比率分析。
[单项选择题]
27、信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。
A.死亡率模型
B.1ogit模型
C.线性概率模型
D.线性辨别模型
参考答案：
A
参考解析：
目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型（LinearProbabi1ityModel）、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型（LinearDiscriminantModel）。
A项，死亡率模型属于违约概率模型。
[单项选择题]
28、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％
B.20％
C.0％
D.50％
参考答案：
A
参考解析：
权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重／信用转换系数。
其中，对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重为100％。
[单项选择题]
29、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。
A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级
B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
参考答案：
B
参考解析：
AB两项，根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级；C项，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；D项，债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。
[单项选择题]
30、影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。
A.项目因素
B.行业因素
C.地区因素
D.宏观性因素
参考答案：
A
参考解析：
项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。
清偿优先性是债务合同规定的债权人所拥有债权的重要特性，是指在负债企业破产清算时，债权人从企业残余价值中获得清偿时相对于该企业其他债权人和股东的先后顺序。
[单项选择题]
31、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）。
A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额（近3年销售额的算术平均值）不超过2亿元人民币的企业债务人的债权
B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力
D.对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权
参考答案：
A
参考解析：
根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。
中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过3亿元人民币企业的债权。
专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权：
①债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体；②债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力；③合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。
一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。
[单项选择题]
32、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。
若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。
A.30
B.50
C.300
D.250
参考答案：
C
参考解析：
根据公式，资本的组合限额=资本×资本分配权重，可得本年度电子行业资本分配的限额=（5000+1000）×5％=300（亿元）。
[单项选择题]
33、在KMV的CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。
A.看跌期权
B.看涨期权
C.期权费
D.初始股权投资
参考答案：
B
参考解析：
B项，KMV的CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。
期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值，股东初始股权投资可以看做期权费。
[单项选择题]
34、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。
A.70％
B.50％
C.100％
D.0
参考答案：
B
参考解析：
在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重／信用转换系数。
例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为0；对一般企业的债权权重为100％；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75％；对个人住房抵押贷款债权权重为50％；对个人其他债权权重为75％。
[单项选择题]
35、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为
6.00％，第一年的边际死亡率为
2.50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。
A.3.45％
B.3.59％
C.3.67％
D.4.35％
参考答案：
B
参考解析：
根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：
（1-MMR2）×（1-MMR1）=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。
根据题意得：
MMR2=1-（1-6％）／（1-
2.5％）≈
3.59％。
[单项选择题]
36、合格循环零售风险暴露的风险特征为：
各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（）万元。
A.50
B.100
C.150
D.200
参考答案：
B
[单项选择题]
37、下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是（）。
A.违约频率
B.违约概率
C.不良率
D.违约率
参考答案：
B
参考解析：
违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。
违约（频）率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
[单项选择题]
38、客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？
（）
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
参考答案：
A
参考解析：
违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：
①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所
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