基金历年真题Word下载.docx
《基金历年真题Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基金历年真题Word下载.docx（34页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
7、根据有关规定，开放式基金的筹集期限为自基金份额发售之日起计算不得超过（）个月
A、6
B、3
C、2
D、1
8、根据我国的实践，在基金投资决策中，负责制定投资组合具体方案的是基金管理公司的（）
A、基金经理
B、投资部
C、投资决策委员会
D、研究部
9、关于债券收益率，以下叙述正确的是（）
A、不同种类发行人发行的债券之间收益率的差异称为品质利差
B、不同种类发行人发行的债券之间收益率的差异称为基础利差
C、国债与非国债在除品质外其他方面均相同，则两者间的收益率差额被称为信用利差
D、债券发行人的信用程度越低，投资人所需求的收益率越低
10、证券投资基金在资本市场上发挥着重要作用，但下列陈述中不属于证券投资基金作用的是（）
A、拓宽了中小投资者的投资渠道
B、优化金融结构，促进了经纪增长
C、有利于证券市场的稳定发展
D、推动股票指数持续上升
11、从事开放式基金代销业务的商业银行接受（）的委托从事基金份额的认购、申购和赎回等业务。
A、基金管理人
B、证券登记人
C、基金委托人
D、基金投资人
12、关于两证券之间协方差与相关系数的描述，正确的是（）
A、协方差是相关系数的标准化
B、协方差与相关系数的符号总是一正一负
C、协方差与相关系数无关
D、协方差与相关系数的符号（正负号）相同
13、如果以P/B比率（股票价格与每股账面价值的比率）为标准将股票分割分为价值型和成长型，则价值型股票的P/B比率（）
A、较高
B、较低
C、大于10
D、小于1
14、指数型股票基金的主要投资对象为（）
A、指数成份股及一定比率的债券
B、已发行但未上市的股票
C、所有上市流通的股票
D、指数所包含的成份股票
15、在证券投资基金促销手段中，举办研讨会属于（）
A、营销推广
B、广告宣传
C、公共关系
D、人员推销
16、当基金市场价格为0.90元、份额净值为1.00元时，该基金的折价率（）
A、小于10%
B、等于10%
C、大于11.1%
D、等于11.1%
17、证券投资基金的市场营销不包含的活动有（）
A、售后服务
B、产品设计
C、基金投资
D、销售
18、根据有关规定，结算备付金账户以（）的名义在中国证券登记结算公司上海和深圳分公司分别成立。
A、基金托管人
B、基金管理人
C、管理人和托管人联名
D、基金
19、假设资本资产定价模型成立，某只股票的β=1.5，市场风险溢价=8%,无风险利率=4%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%,你是否会投资该股票（）
A、否，因为该股票的预期收益率低于所要求的收益率
B、是，因为其收益率远高于无风险利率
C、否，因为该股票的风险大于市场投资组合额风险
D、是，因为考量风险之后，该投资显然划算
20、COF基金在基金组合生效后即进入封闭期，封闭期一般不超过（）个月。
21、以下关于资本资产定价模型（CAPM），的表述，错误的是（）
A、CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的分系统风险上
B、CAPM提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特瑞指数以及詹森指数就建立在CAPM模型上。
C、CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的。
D、CAPM模型表明在风险和收益之间爱你存在一种简单的现行替换关系。
22、目前，我国证券投资基金营销渠道不包括（ ）
A、网上交易
B、证券公司
C、保险公司
D、商业银行
23、货币市场基金的收益一般（）结转损益。
A、每周
B、每日
C、每月
D、分红日
24.、无风险收益率为5%，市场收益率为17%，某股票的贝塔系数是0.90，则该股票的投资者要求的收益率是（）
A、15.3%
B、20.3%
C、20.8%
D、15.8%
25、在我国，目前对个人投资者从基金分配中获得股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向激基金派发股息、红利、利息时代扣代缴应交税所得额的（）个人所得税。
A、5%
B、10%
C、20%
D、15%
26、一般投资者都是风险厌恶者他们的无差异曲线簇表现为（）的曲线。
A、向左上凸
B、向右下凸
C、向右上凸
D、向左下凸
27、基金管理公司的最高投资决策机构为（）
A、基金经理办公会
B、基金管理公司股东会
D、基金管理公司董事会
28、关于我国封闭式基金的说法，正确的是（）
A、有固定的存续期限，持有人可以在市场上变动。
B、没有固定的存续期限，持有人可以要求赎回
C、有固定的存续期限期满后持有人可收回本息
D、没有固定的存续期限，持有人可以在市场上变现
29、根据开放式基金的运作特征，结合我国的情况，在采用未知价交易的情况下，当日公布的是（ ）的基金份额净值
A、后一周
B、后一日
C、上一周
D、上一日
30、以下关于基金托管银行监管的说法中，正确的是（）
A、中国证监会对托管银行的监管只涉及市场准入监管
B、中国证监会负责对托管机构高管人员从业资格的监管
C、基金托管人资格由中国证监会核准
D、基金托管业务的监管主要由中国银监会负责
31、债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（）
A与某个指定特征的收益相同
B、高于某个特定指数的收益
C、与市场平均收益相同
D、高于市场平均收益
32、债券A、B面值均为100元，票面利率分别为3%、5%，价格分别为102元、104元，均还有一年到期，假设某投资组合包括700元面值的债券A和300元面值的债券B,则该组合的内部收益为（）
A、1.06%
B、0.97%
C、3.60%
D、4.00%
33、一般情况下，基金债券托管账户在发生交易时，必须当日进行核对，如无交易，核对频率是（）
A、每周两次
B、每周一次
C、两周一次
D、每月一次
34、如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效
A、特雷诺指数
B、詹森指数
C、夏普指数
D、基准指数
35、基金投资组合一般在（）中公布
A、临时报告
B、季报
C、月报
D、周报
36、下列不属于基金份额持有人义务的是（）
A、缴纳基金认购
B、承担基金托管人过错造成的基金财产损失
C、遵守基金合同
D、承担基金亏损
37、某十年期，半年付息一次的付息债券的麦考莱久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为（）
A、8.85
B、8.27
C、8.6
D、5
38.、基金托管人在基金信息披露方面的作用主要是（）
A、编制季报、年报等各类定期报告
B、编制月报、基金公告等各类临时公告
C、复核信息披露文件，并对其真实性、准确性和完整性负责
D、复核信息披露文件，维护当事人尤其是基金份额持有人的权益
39、对基金管理公司建立内部控制和维持其有效性承担最终责任的是（）
A、基金管理公司董事会
B、基金份额持有人
C、基金管理公司经营管理层
D、基金管理公司督察长
40、根据中国证监会2007年3月对开放式基金认购（申）购费计算方法的统一规定，基金认购费的计算公式为（）
A、认购费=认购金额×
认购费率
B、认购费=净认购金额×
（1－认购费率）
C、认购费=认购金额×
D、认购费=净认购金额×
41、不同范围资产配置在时间上往往不同，一般而言，股票、债券资产配置的期限为（）
A、一个月
B、半年
C、三年
D、五年
42、我国基金监管法律法规体系的核心是（）
A、《证券投资基金法》
B、《基金运作管理办法》
C、《基金管理公司管理办法》
D、《证券法》
43、（）对威廉·
夏普（WilliamSharpe）的资本资产定价模型（CAPM）的可检测性提出质疑，并提出了替代的套利定价模型。
A、法玛（Fama）
B、马柯维茨（Markowitz）
C、詹森（Jensen）
D、罗斯（Ross）
44、QDII基金的静止在估值日后（）内披露
B、一周
C、2个工作日
D、1个工作日
45、为了进一步保障基金信息质量，我国法规规定，基金年度报告应当经（）独立董事签字同意。
A、全部
B、1/2以上
C、2/3以上
D、1/3以上
46、在证券投资基金营销过程管理的内容中，对销售业绩进行评估并可以根据结果改变行动方案的环节为（）
A、营销实施
B、营销计划
C、营销控制
D、营销分析
47、资产配置是资产组合管理过程中的重要环节之一，它是决定（）的主要因素。
A、套期保值效果
B、上市公司业绩
C、投资者风险承受力
D、投资组合相对业绩
48、证券投资基金起源于（）
A、1943年英国的海外政府信托契约
B、1924年美国的马萨诸塞投资信托基金
C、1873年苏格兰的美国投资信托
D、1868年英国的海外及殖民地政府信托基金
49、公司型基金的最高权力机构是（）
B、基金公司监事会
C、基金公司股东大会
D、基金公司董事会
50、2004年年底我国推出的首支交易型开放式指数基金（ETF）是（）
A、上证108ETF
B、上证50ETF
C、上证红利ETF
D、深证100ETF
51、ETF的投资目标是（）
A、提供尽可能多的套利机会
B、使ETF规模不断扩大
C、取得与指数基本一致的收益
D、超越指数
52、M²
测度与夏普指数对基金绩效的排名（）
A、不一致
B、大多数情况下一致
C、大多数情况下不一致
D、一致
53、基金净值收益率的计算方法有多种，其中常被用来对未来收益率进行估计的是（）
A、几何平均收益率
B、算术平均收益率
C、时间加权收益率
D、简单净值收益率
54、在证券投资组合的现金流量匹配策略的运用中，为了达到现金流与债权的配比，必须投入（）必要资金量的资金
A、低于或等于
B、等于
C、低于
D、高于
55、常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）
A、时间加权收益率
C、几何平均收益率
D、加权平均收益率
56、推导利率期限结构一般应使用（）
A、零息国债
B、附息过招
C、金融债券
D、可转让公司债
57、我国基金监管的目标不包括（）
A、保护市场的公平、效益和透明
B、降低系统风险
C、保护投资者的利益
D、保证基金管理公司不倒闭
58、目前，我国证券投资基金反应的是一种（）关系
A、担保
B、信托
C、债权
D、股权
59、目前，我国证券投资基金托管费一般按（）的基金资产净值的一定比例计提。
A、前二日
B、次日
C、前一日
D、当日
60、某投资人赎回某基金1万份基金份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额是（）
A、10，447.5
B、10，497.5
C、10，347.5
D、10，227.5
二、多项选择题
61.、根据《证券投资基金法》的规定，封闭式基金募集期限届满，不能满足募集要求的，基金管理人应当承担以下（）责任
A、承担募集产生的债务
B、在募集期届满30天内返还投资人已缴纳款项并加计银行同期存款利息
C、承担募集产生的费用
D、基金托管人支付的相关费用
62、下列关于证券投资基金的表述，正确的有（）
A、基金管理人负责基金财产的保管
B、基金管理人负责基金的投资操作
C、基金实行组合投资，以便分散风险
D、基金投资者是基金的所有者
63、下列关于封闭式基金交易账户的陈述，正确的有（）
A、资金账户只能在商业银行办理
B、基金账户只能用于基金、国债及其他债券的认购及交易
C、每个投资者只能使用一个资金账户
D、每个有效身份证件只能开立一个基金账户，已开立证券账户的不能再重复开立基金账户
64、关于基金管理公司监察稽核制度的陈述，正确的有（）
A、公司应当设立监察稽核部门，对董事会负责
B、公司督察长可以列席公司相关会议、调阅档案、就内部控制的执行情况进行检查
C、公司督察长应当定期和不定期向董事会报告内部控制执行情况
D、公司应设立督察长，对董事会负责
65、基金销售机构内部控制的内容包括（）
A、会计系统内部控制
B、销售业务流程控制
C、销售决策流程控制
D、内部环境控制
66、基金对外提供的会计报表主要包括（ ）
A、基金净值变动表
B、利润表
C、经营业绩表
D、资产负债表
67、在基金招募说明书中符合有关基金销售费用规范的有（）
A、申购金额小于50万的申购费率为1.5%，申购金额大于50万小于200万的申购费率为1.2%。
B、持有基金时间大于1年小于2年的赎回费率为0.2%。
C、持有基金时间少于1年的赎回费率为0.5%，持有基金时间超过2年的赎回来为0
D、认购金额小于50万的认购费率为1.2%，认购金额大于500万的认购费率为1000元/比
68、根据相关法规，以下哪些事项需要报送中国证监会批准的（）
A、变更住所
B、变更注册资本
C、修改章程
D、基金管理公司独立董事的聘请
69、我国混合型基金的投资对象包括（）
A、股票
B、基金
C、债券
D、央行票据
70、基金宣传推介材料中可能涉及的违规行为包括（）
A、使用可能使投资者认为没有风险的词语
B、承诺收益或承担损失
C、明确提示风险
D、预测收益率
71、以技术分析为基础的投资策略与以基本分析为基础的投资策略的区别主要包括以下几方面（）
A、对市场有效性的判定不同
B、分析基础不同
C、使用的分析工具不同
D、使用者不同
72、下列有关基金托管人内部控制的说法，正确的有（）
A、基金托管人应建立定期稽核监察制度
B、为了保证节约与效率，基金托管人内部可不设监察稽核部门
C、在确保风险控制的前提下，基金托管人可以将托管的不同基金的资金账户进行合并。
D、风险评估是基金托管人内部控制额基本要素之一
73、一只债券的信用等级下降，将会导致（）
A、该债券的再投资风险下降
B、持有该债券的基金的净值下降
C、该债券的违约风险下降
D、该债券的价格下降
74、按所投资的股票规模分类，股票基金可分为（）
A、中盘股票基金
B、大盘股票基金
C、房地产基金
D、小盘股票基金
75、经中国证监会批准可以在境内募集资金进行境外证券投资的机构被称为（）
A、QDII
B、QFII
C、合格境外机构投资人
D、合格境内机构投资人
76、基金代销机构对基金管理人进行审慎调查时，要了解基金管理人的（ ）
A、投资管理能力
B、经营管理能力
C、市场品牌
D、诚信状况
77、与战术性资产配置相比，恒定混合资产配置策略假定（）
A、投资者偏好没有大的改变
B、资产的收益情况有根本性变化
C、投资者偏好有根本性变化
D、资产的收益情况没有大的改变
78、下列关于消极债券组合管理策略的描述，正确的是（）
A、试图寻找低估的品种
B、如果投资者认为市场效率较高，可以采取消极的指数策略
C、消极的债券组合管理策略将市场价格假定为公平的均衡交易价格
D、通常使用两种消极管理策略：
一种是指数策略，一种是应急免疫策略
79、目前，披露上市交易公告书的基金品种主要有（）
A、货币市场基金
B、ETF
C、LOF
D、封闭式基金
80、保本基金的分析指标包括（）
A、保本期
B、保本比例
C、折价率
D、安全垫
81、基金公司投资管理人的行为规范包括（）
A、不得利用基金财产向任何单位和个人输送利益
B、应当独立、客观履行职责
C、应当公平对待基金份额持有人
D、应当树立长期、稳健、对基金份额持有人负责的概念
82、资产配置的买入并持有策略的特点有（）
A、投资组合完全暴露于市场风险之下
B、交易成本和管理费用较低
C、适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大的情况
D、要求市场流动性较大
83、基金公司和代购机构共同为即将发行的新基金推介会进行策划时，不符合基金销售机构人员行为规范的策划内容有（）
A、宣传基金管理人将拿出一部分认购费收入回馈认购基金的投资人
B、为参会者举办抽奖活动
C、聘请知名度高的有证券咨询资格的股评人士宣传基金
D、基金公司的过往业绩
84、基金合同当事人包括（）
A、基金份额持有人
B、基金托管人
C、基金管理人
D、基金销售代理人
85、根据有关规定，基金管理人在管理运作基金资产时，不得有下列（）行为
A、从事承担无限责任的投资
B、向他人贷款或者提供担保
C、承销证券
D、购买托管人发行的股票或债券
86、下列风险调整衡量办法中，涉及到对市场风险调整的方法包括（）
A、詹森指数
B、信息比率
C、特雷诺指数
D、夏普指数
87、根据行为金融学，下列表述正确的有（）
A、投资者行为常常表现出不理性，可能犯系统性错误
B、行为金融学常常强化人们对市场有效性的信念
C、投资者可以利用人们的行为偏差获利
D、人们无法获利，因为市场通常是无效的
88、分析股票基金组合特点的指标有（）
A、平均市净率
B、平均市盈率
C、平均市值
D、跟踪误差
89、以下属于证监会发布的基金信息披露的规范性文件有（）
A、《基金净值表现的编制与披露》
B、《上市交易公告书的内容和格式》
C、《货币市场基金信息披露特别规定》
D、《证券投资基金法》
90、依照《证券投资基金法》的规定，不属于基金管理人主要职责的有（）
A、即时办理基金资金清算，交割事宜
B、计算并公告基金资产净值
C、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
D、办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜
91、如果股票市场并不是有效市场，则基金管理人（）
A、有可能在获得同等收益的情况下承担较低的风险水平
B、有可能获取超过市场平均水平的收益率
C、有可能识别出错误定价的股票
D、无法识别出错误的定价的股票
92、基金的不定期信息披露包括（）
A、澄清公告与说明
B、临时报告
C、基金年度报告
D、基金季度报告
93、根据有关规定，（）买卖基金的差价收入征收营业税。
A、保险公司
B、个人
C、证券公司
D、非金融机构
94、基金因持有股票而带来的投资收益主要包括（）
A、股票价差收入
B、股票股利
C、现金股利
D、存款利息收入
95、招募说明书中不得转载的用语包括（）
A、任何个人和机构的祝贺性用语
B、任何个人和机构的恭维性用语
C、任何个人和机构的推荐性用语
D、任何个人和机构的宣传性语言
96、以下哪些情况下，当单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的（），可以认为发生了巨额赎回。
A、12%
C、15%
D、8%
97、套利定价模型（APT）与资金资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）
A、APT的假设条件更少更合理
B、CAPM是多因素模型，ATP是单因素模型
C、APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价
D、APT极大地对东了单因素分析方法在投资实践上的应用
98、科学合理的基金分类（）
A、有利于监管部门实施更有效的分类监管
B、有助于确保投资者的基金投资获利
C、有助于投资者对基金风险收益特征的把握
D、有助于投资者加深对各种基金的认识
99、目前，对基金信息披露进行管理的部门主要有（）
A、中国人民银行
B、证券业协会
C、证券交易所
D、中国证监会及其派出机构
100、以下关于加强基金信息披露的表述，正确的有（）
A、有利于投资者的价值判断
B、有利于保护投资者利益
C、有利于树立基金行业的公信力
D、有利于防止利益冲突
三、判断题。
1、我国《证券投资基金法》规定，依法设立并取得基金托管资格的证券公司才能出任基金托管人。
A、正确
B、错误
2、基金管理人因过错导致基金资产损失时，基金托管人应当承担连带赔偿责任
3、对于可赎回债券而言，由于债券发行人往往在利率降低时行使赎回权利，因此降低了债券投资者的在投资风险
4、基金管理公司的内部控制大纲是各项基本管理制度的纲要和总揽、
5、基金份额折算后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生
6、货币市场基金对一年以内（含一年）的银行定期存款的投资，利率由托管人与管理人确定
7、构建证券组合的原因是降低风险，对资产进行保值增值
8、中国证监会个地方证监局主要负责对注册地在本辖区的基金管理公司进行日常监管
9、折价套利会导致ETF总份额的增加，溢价套利会导致ETF总份额的减少
10、计算某天的乖离率所需的两个基本变量是当日平均价和一段期间内的移动平均价
11、基金各个期间的收益率差距越小，则极端平均收益率与几何平均收益率的差距
升级会员 