计量经济学多元线性回归模型Word格式文档下载.docx
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2055.1
1989年
17090.3
1956
2199.9
1990年
18774.3
2985.8
2574.3
1991年
21895.5
3827.1
3398.7
1992年
27068.3
4676.3
4443.3
1993年
35524.3
5284.8
5986.2
1994年
48459.6
10421.8
9960.1
1995年
61129.8
12451.8
11048.1
1996年
71572.3
12576.4
11557.4
1997年
79429.5
15160.7
11806.5
1998年
84883.7
15223.6
11626.1
1999年
90187.7
16159.8
13736.5
2000年
99776.3
20634.4
18638.8
2001年
110270.4
22024.4
20159.2
2002年
121002
26947.9
24430.3
2003年
136564.6
36287.9
34195.6
2004年
160714.4
49103.3
46435.8
2005年
185895.8
62648.1
54273.7
2006年
217656.6
77597.2
63376.86
2007年
268019.4
93563.6
73300.1
2008年
316751.7
100394.94
79526.53
2009年
345629.2
82029.69
68618.37
2010年
408903
107022.84
94699.3
2011年
484123.5
123240.56
113161.39
2012年
534123
129359.3
114801
2013年
588018.8
137131.4
121037.5
2014年
636138.7
143911.66
120422.84
数据来源：
国家统计局
3、模型的检验及结果的解释、评价
（一）OLS法的检验
相关系数：
Y
X1
X2
1
0.9799919175967026
0.983524229450628
0.9975652794446187
线性图：
估计参数：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/14/15Time:
14:
47
Sample:
19852014
Includedobservations:
30
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
3775.319359326024
8769.9280467183
0.4304846447102545
0.6702600664360232
-0.9127263085551189
1.938518631883585
-0.4708370059194414
0.6415389475333828
5.52278559251161
2.254857054142605
2.449284127508302
.021*********
R-squared
0.9675860494429319
Meandependentvar
173871.8233333334
AdjustedR-squared
0.9651850160683343
S.D.dependentvar
187698.4414104575
S.E.ofregression
35022.22758863741
Akaikeinfocriterion
23.8599929764685
Sumsquaredresid
33117023482.29852
Schwarzcriterion
24.00011271463471
Loglikelihood
-354.8998946470274
Hannan-Quinncriter.
23.90481848460881
F-statistic
402.9873385683694
Durbin-Watsonstat
0.5432849836158895
Prob（F-statistic）
7.850214650723685e-21
统计检验：
（1）拟合优度：
从上表可以得到R2=0.9675860494429319，修正后的可决系数R2=0.9651850160683343，这说明模型对样本的拟合很好。
（2）F检验：
针对H0：
（二）多重共线性的检验及修正
相关系数矩阵：
辅助回归的R2值
X1
15:
13
-236.150********36
853.796869002943
-0.2765883977316618
0.7841276813528842
1.160353617616671
0.0153301029529616
75.69118232128405
6.205455045312624e-34
0.9951364867534203
43924.96633333334
0.9949627898517566
48106.05415975261
3414.245696799649
19.173********171
326398062.9872178
19.26705442341918
-285.6046189696256
19.20352493673524
5729.155********6
0.730903182658975
6.205455045312711e-34
因为方差扩大因子VIF大于等于10为204.081，所以存在严重的多重共线性。
对多重共线性的处理：
LOG（Y）
35
3.222118194999216
0.2333483109855165
13.80819163160434
9.378486825750091e-14
LOG（X1）
0.2996147925646949
0.2310979625229066
1.296483920904308
0.2057807637271318
LOG（X2）
0.5392546939375613
0.2485547972749398
2.16956059528822
0.03901090355174436
0.9877359836279073
11.38310574067848
0.9868275379707153
1.306196606830758
0.1499139436548128
-0.8628711662239941
0.6068031435577368
-0.7227514280577785
15.94306749335991
-0.8180456580836856
1087.28130935309
0.4125950217515378
1.572322907613123e-26
检验模型的异方差：
（一）图形法
（goldfeld-Quandt检验）
16:
04
111
11
5479.879080682394
1364.289295868848
4.016654750041509
0.003859098436432651
1.433135343796905
1.759203025739605
0.814650*********6
0.4388484070935154
3.248229495949973
1.983561826775002
1.637574111431225
0.1401455299675676
0.9848299439189845
25135.82727272728
0.9810374298987306
16782.16114325512
2310.981594158292
18.55573317233263
42725087.42830722
18.664250064914
.0565********
18.48732847210918
259.6773376866937
2.590461609402877
5.296009374728331e-08
05
2030
-131209.0615460853
44951.25277685769
-2.918918905273222
0.01932324601265213
0.9080101521479481
2.513715659620807
0.3612223000134077
0.7272868120760894
4.828090169809233
2.818213945393028
1.71317375591792
0.125033*********2
0.9492597452885157
376906.7363636364
0.9365746816106446
165542.7249904584
41690.91509980208
24.34095492221962
139********.87124
24.449471814801
-130.8752520722079
24.27255022199618
74.8328719030782
2.016741299693539
6.628428440105899e-06
（三）WHITE检验
HeteroskedasticityTest:
White
8.065639360788028
Prob.F（5,24）
0.0001401031747031907
Obs*R-squared
18.80739651082681
Prob.Chi-Square（5）
0.002087524503307292
ScaledexplainedSS
24.48540340808745
0.0001751046944911128
TestEquation:
RESID^2
18
130
-172076058.1206036
441097474.8325652
-0.3901089168237053
0.6998968080763495
-434816.1859048981
264665.0535233542
-1.642892327930743
0.1134443283056973
X1^2
-14.02608071414046
17.43640515048546
-0.8044135584765277
0.4290549805564741
X1*X2
.0314********
39.80488928530028
1.030814912898658
0.3129044598250328
.024*******
306551.7690816016
1.737354266916441
.0951********
X2^2
-28.61787842227109
22.88697651710863
-1.250400130435684
0.2232078922692591
0.6269132170275604
1103900782.743284
0.5491868039083021
2013044843.410424
1351611130.658886
45.06385981098074
4.384446356450382e+19
45.34409928731318
-669.9578971647112
45.153********136
1.62042765626833
所以存在异方差
异方差修正：
自相关的检验与修正：
一图示检验法
DW检验
DW0.54328498对样本容量为30、两个解释变量的模型，5%的显著水平，查DW统计表可知，
=1.567
=1.284模型中DW<
显然模型中有自相关。
BG检验
Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:
19.24107
Prob.F（2,25）
0.0000
18.18566
Prob.Chi-Square
（2）
0.0001
RESID
12/20/15Time:
20:
42
Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.
-3494.489
5807.583
-0.601711
0.5528
3.541529
1.641853
2.157032
0.0408
-3.893207
1.870051
-2.081872
0.0477
RESID（-1）
0.971256
0.203085
4.782511
RESID（-2）
0.149014
0.271709
0.548432
0.5883
0.606189
1.12E-11
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